2009下半年银行从业人员资格认证考试《风险管理》命题密

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1、20092009 年上半年中国银行业从业人员资格认证考试年上半年中国银行业从业人员资格认证考试风险管理风险管理真题真题一、单项选择题。以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求， 请选择相应选项，不选、错选均不得分。(共 90 题。每题 0.5 分共 45 分)1.巴塞尔新资本协议规定，商业银行核心资本充足率不得低于（ ）。 A.2% B.4% C.6% D.8%2.商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括（ ）。 A.因果关系分析 B.VaR C.敏感性分析 D.情景分析3.战略风险的类型不包括（ ）。 A.产业风险 B.技术风险 C.竞争对手风险 D.信用风险4.金融违法行为处罚办

2、法属于（ ）。 A.法律 B.行政法规 C.金融规章制度 D.商业银行监管相关指引5.20 世纪 60 年代，（ ）是华尔街的第一次数学革命的金融理论。 A.马柯威茨提出的现代资产组合理论 B.夏普提出的 CAPM 模型 C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型 D.罗斯提出套利定价理论6.银行风险管理的流程是（ ）。 A.风险控制一风险识别一风险监测一风险计量 B.风险识别一风险控制一风险监测一风险计量 C.风险识别一风险计量一风险监测一风险控制 D.风险控制一风险识别一风险计量一风险监测7.某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营 目标的银行。2002

3、2007 年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年起因收到金融危机的冲击，该银行 面临的流动性风险是其（ ）长期集聚、恶化的综合作用结果。 A.声誉风险、市场风险和操作风险 B.信用风险、市场风险和战略风险 C.市场风险、战略风险和操作风险 D.信用风险、声誉风险和战略风险8.下列各项中，应列入商业银行附属资本的是（ ）。 A.未分配利润 B.重估储备 C.盈余公积 D.公开储备9.根据我国监管机构和巴塞尔新资本协议的要求，商业银行计算市场风险 加权资产，应采用（ ）来进行。 A.高级计量法 B.基本指标法 C.内部评级法 D.内部模型法10.

4、下列关于商业银行风险文化的描述，错误的是（ ）。 A.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成 B.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正 C.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的 D.商业银行应当将风险管理理论固化到规章制度并辅之以合规和绩效考核，才 会逐渐形成良好的风险文化11.当前，某银行贷款余额的 50%为房地产行业贷款，利润亦有超过 50%来自该 类型贷款，目前该类型贷款的不良率为 0。根据上述信息，以下对该银行贷款 业务的评价，恰当的是（ ）。 A.该类型贷款的预期损失为 0 B.该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险 C.追逐低风险

5、、高收益是商业银行经营的必然选择 D.该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥12.商业银行向某客户提供一笔 3 年期的贷款 1000 万元，该客户在第 1 年的违 约率是 0.8%，第 2 年的违约率是 l4%，第 3 年的违约率是 21%。假设客户 违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为（ ）。 A.92547 万元 B.96026 万元 C.95757 万元 D.98562 万元13.下列关于交易账户的说法，不正确的是（ ）。 A.为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手 m 售、从实 际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利的头寸

6、 B.记人交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多 C.交易账户中的项目可以按模型定价(Mark to Model)，即将从市场获得的其他 相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值 D.交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改14.企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指（ ）。 A.风险价值 B.缺口 C.敏感性资产 D.敞口15.巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括（ ）。 A.置信水平采用 95%的单尾置信区间 B.持有期为 10 个营业日 C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年 D.至少每 6 个月更新一次数据16.系统缺陷造成的风险不包括（ ）。 A.数据

7、/信息质量 B.违反系统安全规定 C.系统设计/开发 D.系统报告17.（ ）是 RAROC 基础的重要组成部分。 A.风险管理信息系统 B.对现场经理传递信息的合适的激励 C.为风险管理程序的目的所进行的管理活动 D.能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统18.下列关于长期次级债务的说法，正确的是（ ）。 A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务 B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期 次级债务工具可列人附属资本 C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣 20% D.长期次级债务不能计人附属资本19.认为银行的公共性

8、质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、 连锁的影响，这种观点属于（ ）。 A.利益冲突论 B.债权保护论 C.银行风险论D.公共性质论20.商业银行财务报表附注特别规定对上市银行的（ ）内容的披露做了 非常详细的规定。 A.中长期贷款、逾期贷款、呆账贷款 B.中长期贷款、逾期贷款、呆滞贷款 C.贷款总额、逾期贷款、呆账贷款 D.贷款总额、逾期贷款、呆滞贷款21.商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了（ ）。 A.久期缺口 B.现金缺口 C.融资缺口 D.信贷缺口22.在商业银行风险监管核心指标中，核心负债比率为核心负债与负债总额 之比，不得低于（ ）。 A.20% B.

9、40% C.60% D.80%23.假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是：正常类 800 亿元，关注类 200 亿元，次级类 35 亿元，可疑类 lo 亿元，损失类 5 亿元，一般准备、专项准备、 特种准备分别为 40 亿元、15 亿元、5 亿元，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖 率为（ ）。 A.20% B.80% C.100% D.120%24.战略风险管理流程中，下列（ ）活动是在确定风险管理方案之后执行的。A.制定战略实施方案 B.识别战略风险要素 C.定期自我评估风险管理的效果 D.明确战略发展目标25.某私营企业于 2008 年 1 月 1 日从某银行获得一笔 3 年期 l000

10、万元的抵押贷 款，2008 年 12 月 30 日，由于该企业财务状况恶化，出现了拖欠利息超过 90 天的违约行为。为降低损失，该银行与企业磋商进行贷款重组，则下述重组措 施中最不可行的是（ ）。 A.将该笔贷款期限延长半年 B.给予企业 10%的利率优惠C.允许企业贷款到期后一次性还本付息 D.要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品26.假如某房地产项目总投资 10 亿元，开发商自有资金 305 亿元，银行贷款 65 亿元。在不利的市场条件下，一旦预期项目的市场价值低于 65 亿元， 开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人造成信用风险损失。这种情形下， 债权人好比（ ）。 A.卖出一份看跌

11、期权 B.卖出一份看涨期权 C.买人一份看跌期权 D.买入一份看涨期权27.商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是（ ）。 A.负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模 式阶段全面风险管理模式阶段 B.被动负债风险管理模式阶段主动负债风险管理模式阶段资产负债风 险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模 式阶段全面风险管理模式阶段 D.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模 式阶段全面风险管理模式阶段28.国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中被广泛接受 和普遍使用的

12、指标 RAROC 是（ ）。 A.风险资本回报率 B.风险资产回报率 C.风险调整资产回报率 D.风险调整资产收益率29.下列关于资本的说法，正确的是（ ）。 A.经济资本也就是账面资本 B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水 平相匹配的资本 C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的 非预期损失而应该持有的资本金 D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本30.20 世纪 80 年代以后，商业银行的风险管理进入（ ）。 A.全面风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段 C.负债风险管理模式阶段 D.资产负债风险管理模式

13、阶段31.根据 ERM 框架，三个维度分别是指（ ）。A.企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素 B.企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级 C.企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素 D.全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级32.（ ）就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关 联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对 未来环境进行分析。 A.随机模型 B.计量模型 C.资本模型 D.因果分析模型33.真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期，业务主要集中于（ ）。 A.长期贷款 B.消费者贷款 C.短期自偿性贷款 D.房

14、地产贷款34.风险文化的精神核心是（ ）。 A.风险管理策略 B.风险管理理念 C.公司治理结构 D.内部控制系统35.风险识别包括（ ）环节。 A.感知风险和分析风险 B.计量风险和分析风险 C.计量风险和感知风险 D.感知风险和检测风险36.商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（ ）。 A.失误树分析方法 B.资产财务状况分析法 C.制作风险清单 D.情景分析法37.激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将 可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到（ ）。 A.商业银行的技术水平 B.商业银行的业务创新水平 C.商业银行的风险管理水平 D.商业银行的盈利能力和

15、业务发展空间38.风险报告部门是一个独立于营销部门的部门，其主要职责是（ ）。 A.收集和处理与风险控制相关的各种信息，并将该信息汇总到风险报告中 B.显示总体组合和各个子组合的风险状况 C.讨论各种流程和措施的有效性 D.报告重要单笔业务头寸的风险状况39.（ ）必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情 况的通告。 A.监事会 B.高级管理层 C.股东大会 D.风险管理部门40.风险识别的主要方法不包括（ ）。 A.失误树分析法 B.专家调查列举法 C.专家预测法 D.分解分析法41.利用 5 年期政府债券的空头头寸为 l0 年期政府债券多头头寸进行保值，当 正向收益率变陡

16、时，该 l0 年期政府债券的市场价格（ ）。 A.保持不变 B.下降 C.上升 D.无法判断42.商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类 指标和（ ） A.流动性风险指标 B.信用风险指标 C.风险抵补类指标 D.不良贷款迁徙率指标43.假设商业银行根据过去 100 天的历史数据计算交易账户的 VaR 值为 l000 万 元人民币(置信区间为 99%，持有期为 l 天)。则该银行在未来 l00 个交易日内， 预期交易账户至少会有（ ）天的损失超过 1000 万元。 A.10 B.3 C.2 D.144.某企业 2008 年净利润为 05 亿元人民币，2008 年初总资产为 lo 亿元人民 币，2008 年末总资产