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1、 MAF 框架使用说明 上海龙软信息技术有限公司上海龙软信息技术有限公司 2009 年年 11 月月 1 全局变量 . 3 2 全局函数 . 5 2.1 下单函数 . 6 2.2 持仓函数 . 7 2.3 策略主函数 . 9 2.4 策略状态存储函数 . 10 3 策略参数 . 10 1 全局变量 变量名 说明 _PosTradingDate 交易日，数字下标，存储 YYYYMMDD。如今日为 20091124，那么_TradingDate1=20091123, _TradingDate2=20091120 _QuantityTable 手动添加的股票数量，视策略需求使用，如果策略 的买卖数量
2、为自动算出的，那么本变量不使用。字 符串下标，如果用户手工添加过600000,1000 股， 那么_QuantityTable600000=1000 _PosIssueMarketTable 股票代码对应的市场。初始化时从数据库读入，如 _IssueMarketTable“600000“=“1“, _IssueMarketTable“a1009“=“6“ _PosIssueNameTable 股 票 名 称 。 初 始 化 时 从 数 据 库 读 入 ， 如 _IssueMarketTable“600000“=“浦发银行“ _RightsChangeTable 除权除息信息。初始化时从数据库读
3、入，如 _RightsChangeTable“600000“为浦发银行的历史除 权除息信息表，_RightsChangeTable“600000“1为 最早的一条，_RightsChangeTable“600000“2为第 二条，假设浦发银行的最早的记录为 1998/9/1，10 送3派0.5元，那么 _RightsChangeTable“600000“1.date=“19980901“， _RightsChangeTable“600000“1.numerator=13, _RightsChangeTable“600000“1.denominator=10, _RightsChangeTabl
4、e“600000“1.dividend=0.05 _StrategyStatus 策略状态保存。第一层 key 为股票代码，第二层 key 为任意字符串名称，value 为任意值。 _StrategyStatusType 策略状态类型保存。第一层 key 为股票代码，第二 层 key 为任意字符串名称，value 为“N“或“S“，N 代 表数字，S 代表字符串。 _IsDayTrade 日内交易用。true 或 false。 _CloseTime 日内交易用。数字类型，hhmmss _TimeSeries K 线，第一层 Key 为股票代码，只有添加过的股票 才有。 如_TimeSeries
5、“600000“代表浦发银行的 K 线 信息 第二层有 data 和 indicators 两个成员可用。如 _TimeSeries“600000“.data 存储浦发银行的基本 K 线数据，_TimeSeries“600000“.indicators 存储浦发 银行的指标计算结果。 data 在设计上可以包含多个 K 线数据，但目前 只使用 1。每个 K 线数据包含下列成员 IssueCode= 股 票 代 码 , DATETIME=, Open=, High=, Low=, Close=, Vol=, Amount=, OpenInt=。如_TimeSeries“600000“.data1
6、.DATETIME1存储在 本次策略运行中第一根 K 线的日期时间，格式为 YYYYMMDDhhmmss。 _TimeSeries“600000“.data1.Open1存储在本次策 略运行中第一根 K 线的开盘价。High, Low, Close, Vol, Amount，OpenInt 的用法以此类推，分别代表最 高，最低，收盘，成交量，成交金额，持仓量。 _KlineSignal K 线交易信号标志。一般不直接访问这个变量，会 在 EnterLong, ExitLong, EnterShort, ExitShort 中设 置，用来在 K 线上标出交易信号。key 是股票代码， value
7、 为“1“,“2“,“3“,“4“， 分别代表开多， 开空， 平空， 平多。 _KlineSignalPrice K 线交易信号价格。一般不直接访问这个变量，会 在 EnterLong, ExitLong, EnterShort, ExitShort 中设 置。key 是股票代码，value 是当时的对手价。 _KlineSignalExplain K 线交易信号说明。一般不直接访问这个变量，会 在 EnterLong, ExitLong, EnterShort, ExitShort 中设 置。key 是股票代码，value 是调用前述下单函数时 的参数。 _SignalTime 行情表上的交
8、易信号时间。一般不直接访问这个变 量，会在 EnterLong, ExitLong, EnterShort, ExitShort 中设置。key 是股票代码，value 是触发这个信号的 时间，格式为 hhmmss。 _SignalPrice 行情表上的交易信号价格。一般不直接访问这个变 量，会在 EnterLong, ExitLong, EnterShort, ExitShort 中设置。key 是股票代码，value 是当时的对手价。_SignalExplain 行情表上的交易信号说明。一般不直接访问这个变 量，会在 EnterLong, ExitLong, EnterShort, Exi
9、tShort 中设置。key 是股票代码，value 是调用前述下单函 数时的参数。 _Ind1，_Ind2，.，_Ind9 策略计算出的指标。key 是股票代码，值为字符串， 可以用 sys_format 按自己希望的格式来格式化。 _SubmitOrderFlag AutoTrade 是由最新价格调用还是历史 K 线调用。 一 般策略中应判断只有_SubmitOrderFlag 为 true 时才 下单。 _EstAskPrice 估计卖价，无论如何计算需要一个价格时使用，一 般为卖 1 价，涨停时为成交价，停牌时为前收价 _AskPrice_1 卖 1 价 _AskPrice_2 卖 2
10、 价 _AskPrice_3 卖 3 价 _AskPrice_4 卖 4 价 _AskPrice_5 卖 5 价 _AskQty_1 卖 1 量 _AskQty_2 卖 2 量 _AskQty_3 卖 3 量 _AskQty_4 卖 4 量 _AskQty_5 卖 5 量 _EstBidPrice 估计买价，无论如何计算需要一个价格时使用，一 般为买 1 价，跌停时为成交价，停牌时为前收价 _BidPrice_1 买 1 价 _BidPrice_2 买 2 价 _BidPrice_3 买 3 价 _BidPrice_4 买 4 价 _BidPrice_5 买 5 价 _BidQty_1 买 1
11、 量 _BidQty_2 买 2 量 _BidQty_3 买 3 量 _BidQty_4 买 4 量 _BidQty_5 买 5 量 _UpperLimitPrice 涨停价 _LowerLimitPrice 跌停价 _EstLastPrice 估计最新价，一般为成交价，停牌时为前收价。 _AdjustedLNC 复权前收价 _LNC 前收价 _Volume 总量 _LastVolume 成交量 _LastVolumeTimeStamp 成交时间，格式为 hhmmss _PosIssueProductCodeTable 商品代码表， key 为股票代码， value 为商品代码， 10 为股票
12、， 02为权证， 03为基金， 21为商品期货， 31 为股指期货，26为商品套利，36为股指套利 _PosIssueContractSize 合约乘数表，key 为股票代码，value 为合约乘数， 所有证券现在都为 1，商品期货按不同品种分别设 置，如 a1005 为 10，股指合约为 300 _PosPositionTable 持仓表，以 BAMapID,BASubID,IssueCode 为 key， 比如“701-D-001,3,600000“代表这是 701-D-001 子帐 户，浦发银行的多单。“701-D-002,1,IF1003“代表这 是 701-D-002 子帐户，IF1
13、003 的空单。value 有以下 几个成员，availableBuyCloseQuantity， availableSellCloseQuantity，IssueCode，BASubID， OpenWorking，Quantity，Amount，Cost，PL，分别 为可平空数量，可平多数量，股票代码，BASubID， 挂盘中的开仓单数量，持仓量，持仓金额，成本， 逐笔浮动盈亏。BASubID 用于进一步区分一个子帐 户里的持仓，比如可以利用 BASubID 来区分普通持 仓和套利持仓。 2 全局函数 2.1 下单函数 说明说明 开多 语法语法 EnterLong(issueCode, price, priceType, priceAdjustType, priceAdjustValue, quantity, signalExplain) 参数参数 参数依次为代码，价格（字符串，如“3.34“） ，价格类型（字符串，如“Ask, Bid, Last“） ，价格调整类型(字符串，“tic
