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1、 双学位 毕业论文我国商业银行信贷风险研究学 院： 专 业： 姓 名： 学 号： 指导教师： 职 称：论文提交日期：二 一四年六月内蒙古农业大学经济管理学院双学位毕业论文- 2 -摘 要随着 2007-2008 环球金融危机的爆发，越来越多的人开始意识到现代经济中的风险。事实上自 20 世纪 90 年代以来，国际范围内的经济危机就频繁爆发。人们开始关注金融安全，力求降低风险。经济危机中最主要的就是金融危机。而银行业作为金融行业的核心，其主要业务信贷业务的风险对银行以及整个金融业都产生巨大的影响。本文从商业银行的信贷业务入手，结合我国经济社会学的发展现状，对商业银行风险形成的成因做详细的分析。之
2、后从理论转为实际，结合当前我国商业商业银行的发展特点，对其风险成因做了具体的研究，并尝试对其中的问题给出一定的自主建议，对我国当前商业银行信贷业务风险方面的管理和理论研究做了进一步探讨。关键词：商业银行；信贷风险；研究影响内蒙古农业大学经济管理学院双学位毕业论文- 3 -AbstractWith the outbreak of the 2007-2008 global financial crisis, more and more people are beginning to realize that the risk of a modern economy. In fact since t
3、he 1990s, the international economic crisis on the frequent outbreaks. People began to focus on financial security, and strive to reduce risk. The most important is the economic crisis financial crisis. The banking industry as the core of the financial industry, its main business - credit risk to ba
4、nks and the entire financial industry have an enormous impact. This article from the credit operations of commercial banks, combining the current development of economic sociology, the causes of the commercial banks formed a detailed risk analysis. After the theory into practice, combined with the c
5、haracteristics of the current development of Chinas commercial commercial banks, the causes of its risk to do a specific research question and try to give them some autonomy proposal for Chinas current commercial banking business of credit risk management and theoretical studies were further explore
6、d. KeyKey words:words:commercial banks; Influence; credit risk内蒙古农业大学经济管理学院双学位毕业论文- 4 -目 录1 引言 .52 商业银行信贷风险及其特点 .52.1 金融风险与信贷风险的概念 .52.2 信贷风险的种类.62.3 信贷风险的特征.73 商业银行风险成因分析 .83.1 一般角度.83.2 经济学角度.94 商业银行信贷风险现状及其成因分析 .104.1 资金运营渠道太过单一，风险集中.104.2 不良贷款比例高，引发风险.104.3 信贷集中，风险放大.115 存在问题与解决方法 .125.1 信贷风险管理不
7、成熟.125.2 信贷管理内部控制有所欠缺.125.2.1 信贷定价无实际意义.135.2.2 管理方法单一 .135.2.2 资本实际不充足 .135.3 信贷监管约束体系不健全.156 结论 .15参 考 文 献.16致 谢.17内蒙古农业大学经济管理学院双学位毕业论文- 5 -1 引言随着 2007-2008 环球金融危机的爆发，越来越多的人开始意识到现代经济中的风险。事实上自 20 世纪 90 年代以来，国际范围内的经济危机就频繁爆发。人们开始关注金融安全，力求降低风险。经济危机中最主要的就是金融危机。而银行业作为金融行业的核心，其主要业务信贷业务的风险对银行以及整个金融业都产生巨大的
8、影响。2 商业银行信贷风险及其特点2.1 金融风险与信贷风险的概念风险一词我们并不陌生，在经融行业更是处处充满风险，那么何为风险呢？我们可以将风险分为两种，一种是指事物的不确定性；另一种则是说明风险可能带来的结果。这种结果我们也可以称之为损失。第一种观点的代表人物是威廉，第二种观点的代表人物则是美国学者海斯。金融风险顾名思义就是与金融有关的风险，我们常见的有金融市场风险、金融产品风险、金融机构风险等。金融机构与各行各业联系紧密，因此一家金融机构发生危机所带来的后果是无法预估的。一旦金融行业出现危机，整个行业的运转失灵，必然会导致全社会经济秩序的混乱，严重的还有可能引发政治危机。金融风险的后果我
9、们都感受过，美国次贷危机引发的全球经融危机让我们每一个人都感受到了金融危机的存在和威力，这种不可阻挡的经济混乱以及之后所带了得经济学萧条，危机了世界各个角落。信贷危机是金融危机的主要表现形式，也是银行业经营面临的主要风险。信贷风险在过去指债务人不能按时还本付息从而引起银行损失的可能性。信贷风险的形成是一个渐进的过程，需要经历萌芽、积累直至发生这样阶段。在还款期限届满之前，借款人财务商务状况的重大不利变化，都可能会改变其履行约定的能力。因此贷款人通过种种手段来维持这份约定确保自己的利益不受到损失，或者是减小损失，比如约定一般性的违约条款、设定担保等方式，甚至在合同中约定“交叉违约条款” 。交叉违
10、约的基本含义是：如果本合同下的债务人在其他合同中出现违约，也将视为对本合同的违约。交叉违约充分体现了贷款人对自身利益的维护，在负债人出现经济危机时即开始进行救济措施，以避内蒙古农业大学经济管理学院双学位毕业论文- 6 -免更糟的情况，在最大限度上维护自己的利益。随着银行业的发展，信贷风险所包含的内容也更为丰富。现代意义上的信贷危机通常是指因为债务人的信用等级和履约能力的下降、违约以及利率或者汇率等外部环境的因素变化，对银行信贷资产带来的负面影响，引起银行信贷资产或收益发生损失的可能性并导致信贷资产价值乃至银行整体价值下降。2.2 信贷风险的种类将信贷风险分类蛀牙有两种分类方式。第一种事按信贷风
11、险的程度大小分类；第二类是按信贷资产产生损失的原因。如按信贷风险的程度大小分类，可以分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，后三类合称为不良贷款。1) 正常类：借款人能够履行合同，一直能按期偿还本息，贷款产生损失的可能性为零。2) 关注类：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素，有不能清偿的可能性。3) 次级类：借款人的还款能力已经出现问题，已不能按时清偿本息，还款能力有明显的不确定性。4) 可疑类：借款人不能足额偿还贷款本息，即使执行抵押以及担保后，借款人仍不能清偿本息。5) 损失类：在采取了所有的措施之后，借款人仍不能清偿本息，或仅能清偿小部分本息。如按信贷
12、资产产生损失的原因分类，可将信贷风险划分为五类：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及政策风险。信用风险，也称违约风险。在银行的所有资产中，贷款是最大的信用风险，这一点很容易理解，贷款往往金额量较大，借款人存在着许多未知因素，如出现恶意违约，这种道德风险是难以防范的，银行往往本息无归。其次借款人即使心存还款的想法，但容易出现经营管理不善等状况，如宏观经济条件变化、借款企业经营状况恶化或者借款企业经营环境变化等，致使借款人无力偿还。这样的状况出现后对于银行的损失也是较为惨重的，银行业虽然力求避免损失、减小损失。但这种情况是难以预料难以避免的。内蒙古农业大学经济管理学院双学位毕业论文- 7
13、-市场风险包括利率风险、汇率风险以及价格风险，市场风险也很容易理解，是指由于信贷资产价格、利率及汇率等的变动给银行信贷资产造成损失的可能性。在利率市场化的条件下，市场利率变化较为复杂，变化速度较快。当市场利率升高时，银行证券资产的价格开始下跌，造成贬值；从银行的角度来说，利率风险的产生主要由于市场利率的复杂变化情况，资产及负债的利率调整跟不上所造成的。操作风险，任何规章都需要执行方，而当执行方不严格执行制度、职员玩忽职守、内部管理薄弱以及不守法行为发生时，就会造成风险，也就是所谓的操作风险。近年来，许多银行业发生的大案、要案都是由于银行一线人员违法操作造成的。这些操作给国家和人民造成重大损失。流动性风险：任何一家企业都需要资金周转，银行业尤其如此。当银行不能维持充足的现款或者借入现金来满足各种流动性需求时，银行流动性风险就产生了，银行也会为此失去信誉，从而产生挤兑风险甚至破产。流动性风险对
