《本科生计量经济学课程学习指导提要》由会员分享，可在线阅读，更多相关《本科生计量经济学课程学习指导提要（46页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1本科生计量经济学课程学习指导提要任课教师：苏州大学商学院 李德光（请同学们在收到此文件后，先立即浏览一遍）一、课程意义计量经济学，在欧美发达国家高校，被列为商学院商科各专业（我们商学院共有 7 个教学系，共 9 个商科专业）学生（学士、硕士和博士）的少数几门核心课程之一。对计量经济学理论和方法的掌握和应用，已成为不同高校商科各专业的教研人员学术水平和学生之间专业能力的重要评价指标之一。通过学习，学生可以全面掌握计量经济学的理论、方法和应用，以及模型方法和软件。可以非常有效地培养学生分析和解决实际问题的能力。同时，还可以提高学生对概率论和数理统计的理论和实践的素养，这一点，也是非常重要的。很好
2、地掌握这门课程，无论对于今后深造的学生，还是对于今后参加实际工作的学生，意义都是很重要的。近 10 多年来，中国国内的与商科专业有关的学术期刊（尤其是高水平的权威及核心期刊） ，都普遍要求投稿的稿件具有计量经济学模型的实证分析，否则，稿件（以往的稿件大都仅仅是文字性的定性的理论论述）将很难被录用，这也有力地反映了计量经济学地位的日益重要。希望同学们对这门课程的学习给予一定的重视。二、知识准备相对来说，计量经济学是一门有一定难度的课程，课程涉及到经济学理论、微积分、概率论、数理统计、统计学、线性代数和矩阵，以及计算机的应用等多门课程。计量经济学的理论和方法适用于商科各个专业的理论研究和实际分析。
3、希望同学们结合本教材的内容，及时回顾和复习有关的知识。2相关知识提要：概率论是计量经济学的重要数学方法基础之一。主要的概念有随机试验、总体、元素、样本、样本点、事件、随机现象、 “频率稳定性” 、概率、随机变量及其分布等等。随机变量，及其概率分布是概率论的最基本和最核心的概念。随机变量的引入，使我们能用各种数学方法来研究随机现象，使概率论的内容更加丰富多彩，应用更加广泛。我们考察随机变量的变化情况，并掌握随机变量的变化规律（概率分布）和数字特征（数学期望，方差等） 。大数定律和中心极限定理是概率论的重要定律。在实际研究过程中，我们实际拥有的只有样本，但却要藉此获悉总体的信息，并获得对总体参数的
4、判断，于是，就有了参数估计和假设检验（小概率事件原理是假设检验推断准则的基础，对于科学研究和生活判断都具有十分重要的意义，对其的理解要涉及三个方面）这两大分支所构成的数理统计的统计推断技术。统计量是样本的随机函数，是对样本中信息的有效提炼和表征（在此基础上，才能有效地分析，并进一步把握事物的本质） ，是一个随机变量。这是数理统计最基本和最重要的核心概念。在计量经济学中，我们要用到随机统计估计量和随机统计检验量。正态分布， 分布是计量经济学的理论和实践中常Ft,2用的主要分布，理论和实践作用十分重要，是计量经济估计和检验都要的重要的知识基础。其中的 t 分布在计量经济学中的应用最为广泛，使用频率
5、也最高。随着自由度的增加， 分布都将逐渐接近正态分布。,2估计值是真值的估计，或真值的替代，而不是真值；真值是客观和真实存在的，但我们并不知道；如果我们知道，就不需要进行估计和检验了。因此，寻找真值的估计和真值的置信区间是我们的重要任务之一。在各种以分布为基础的假设检验中，我们一般取 5为显著水平，这是我们在教学中一般选取的显著水平，也是理论和实际研究中较多选取的显著水平。但，我们有时也选取 1%或%10（或两者之间的数值）作为显著水平。需要指出的是，显著水平的选取并无定规，要根据研究者所处的环境，以及对实际情况了解，风险程度的把握和分析者的态度而定。选取 5%比较常见，也较为稳妥和3恰当。统
6、计推断是计量经济学的主要理论支柱之一。其内容包括点估计和置信区间估计，以及根据 这 3 种检验统计量（及其分布）进行的统计检验。Ft,2矩阵在计量经济学的研究中占有非常独特的地位，应用矩阵代数理论可以简明而有效地表达计量经济学的问题，并能很方便地进行分析和推导，尤其是多元线性模型的分析和研究，对矩阵代数有很大的依赖性。矩阵及其运算：定义，运算（加，减，乘，转置，逆）即相应的性质和计算，矩阵的秩（秩的概念和作用十分重要！）等。三、教材选择教材选用的是由上海财经大学出版社 2010 年出版的计量经济学教程的第二版。这本教材涵盖了教育部制定的，我国商学院各专业本科生计量经济学课程学习的基本要求的全部
7、内容，课程体系是完整的。教材在理论和实际操作的结合方面做得很好，第六章介绍了 Eviews 的主要内容和操作使用，可以方便学生很快掌握 Eviews。教材的后面还有课程实验，可以方便地引导学生运用 Eviews 做练习。第二章“回归模型”是全书以及计量经济学教学和研究的基础，是掌握计量经济学课程的基础及核心内容。在这一章中，要建立回归分析所涉及的许多基本概念及符号含义，重要的假定，重要的数量关系，以及基本的估计和检验的理论和方法等，并为后续各章的学习和研究，提供理论和方法的基础。对这一章内容的仔细理解和透彻掌握，将使后续各章的学习变得顺利。教材中存在的一些小问题，在此更正如下：（1）P6 中，
8、时间序列数据的定义改为：即按时间先后顺序排列的一个单位的数据。横截面数据的定义改为：即某一时点上的不同单位的数据。（2）P11 中的 Brometrics 改为 Biometrics。（3）P13 中的第一行中的“这导致了对传统计量经济学的理论方法的质疑”改为“这导致了对传统计量经济学在少数应用领域的一些问题上应用效果的质疑” 。4（4）P19 中第四行， “只有了解了总体的整个概率分布情况”改为“只有了解了总体的所有数据和整个概率分布情况” 。（5）P27 倒数第四行的 “我国税收将增加”改为“我国税收将平均增加” 。（6）P29 中， “二、 最小二乘估计的性质”改为“二、 最小二乘估计量
9、的性质” 。（7）P32 中， “（一）OLS 估计的概率分布”改为“（一）OLS 估计量的概率分布” 。（8）P32 的 改为),0(2i ),0(2Ni（9）P72 的“ （1）假定的含义及其违反的原因 ”改为“假定违反的含义及其产生的原因” 。（10）P84 倒数第 9 行的 RESI D 中 I 与 D 之间的空格必须去掉。（11）P41 中间的 改为 。2)(iey2)(iiey四、出勤出力本课程的理论、方法和应用的知识，渗透在看教材、听课、记笔记、看“指导提要” 、上机、做作业等多个相互促进的有机环节之中。所以，学生应全面认真地参与各环节的学习。首先，要做到出勤，以保持学习的渐近性
10、、连贯性和积累性，全面掌握所学的知识。教材、笔记和“指导提要” ，三者相互补充，共同构成了一个完整的本科生计量经济学课程学习的教学材料体系。其次，学习要出力，即要勤奋。努力学习，不断进步！阅读教材时要注意概念、公式、理论和方法、以及相互间的联系。本课程的授课学时为 57，每周 3 学时，3 个学分。由于本课程涉及较多的前导课程，又有一定的难度，内容也比较多，所以，本课程的学习，需要教学双方的相互配合和共同努力。 欢迎同学们对老师教学的各个方面提出批评和改进意见，老师的邮箱： 。五、软件选择5本课程使用的软件是目前流行和广泛使用的 Eviews，请同学从网上下载，3.1 及以上版本都可以使用。建
11、议选用目前国内较为普及的经典的 3.1 版本，这个版本稳定性较好，问题少，比较好用，完全可以满足商学院商科本科生和研究生计量经济学课程教学和研究的需要。由于是网上下载的免费软件，所以，所发布的版本较低，可用性和可靠性就较高。而免费的高版本存在的问题反而会多，容易出问题，不好用。熟练地掌握软件使用方法，是本课程重要的教学目标之一。请同学们在上机操作的过程中，认真阅读教材的第六章，教材后面的课程实验，以及老师编的“指导提要”中的有关内容，并在做习题的过程中，加深对课程内容的理解。课后的作业大都要使用 Eviews 完成。在使用 Eviews 软件时，要注意以下几点经常遇到的细节问题：（1）在输入一
12、条命令后，一定要执行（回车）后；再输入下一条命令，再执行。否则，将出现错误，或无法运行，或没有出现合理的计算结果。因为前一条命令执行后的结果，要为下一条命令的执行提供逻辑基础和运算数据。即：要逐条执行命令。切记！（2）在用 DATA 命令输入完数据后，要把光标从最后一个数据的尾部处移开，否则，可能会出现运算结果的错误。（3）在一条命令中，不能有多余的空格，否则将会出现错误。例如，输入一条命令中的 REDI D 时，I 和 D 之间多出一个空格，会导致软件运行的问题或错误的结果。（4）在怀特检验中，有交叉项（cross term）和非交叉项（no cross term）的选择。一般情况下，为保证
13、自由度不致减少，可选择非交叉项。（5）在需要用到残差数据的上机练习中，一定要建立原始模型！因为只有在用 LS 命令对样本数据进行回归，并建立原始模型之后，计算机里才能储存有根据所建立的原始模型所计算出来的残差数据，有了这些残差数据，才可用于并进行后续的各种分析和计算。切记！（6）由于现在的计算机软硬件都很好，所以，练习的运算过程可以由软件的运行而很快地完成。因此，上机的主要工作是输入数据（心要细，以免输错6数据） ，以及对整个方法体系运算过程的通盘构架和实施过程的实现（脑要清，以免思路混乱） 。所以，同学们要保持思路的清晰，以便驾驭整个运算过程。此外，在运算开始前，一定要保证输入数据的正确，输
14、入数据后，最好再检查一遍。六、作业布置（请每位同学认真完成）第一次（第一章）作业：11.2 21.3 31.4 41.5。第一次作业满分为 20 分。第二次（第二章）作业：12.13 （1）提示：只要在作业本上列出“输出表”中的有关栏目和数据，然后，把样本回归方程直接写在作业本上即可。所谓的“斜率系数经济意义（含义）的解释”就是：解释变量变动一个单位，被解释变量平均增加或减少的数量（就是斜率系数的数值。斜率系数为正号表示增加，负号表示减少） 。（2）只要将 X=78107.8 代入所建立的样本回归方程，就可以计算出 1998年财政收入的预测值。22.14 的（1）和（2） 。提示：在本题的（2
15、）中，重新估计模型后，还需要进行检验。要记住：估计和检验，是计量经济学研究中的非常自然和非常连贯两个步骤（第二和第三步） 。同时，还要注意：在剔除了多余的解释变量后，模型中解释变量的个数已经发生变化；相应地，自由度也会发生变化。 32.15 第二次作业满分为 30 分。第三次（第三章）作业：13.8 要求：（1）根据 Y，X 的相关图分析是否存在异方差；如果存在，则要判断异方差的可能类型（递增型，递减型，或复杂型） 。提示：输入数据后，可用 SCAT X Y 命令产生图形，并对图形中点的分布7情况进行分析、判断和说明。 （2）利用怀特检验，帕克检验和戈里瑟检验进行异方差性的检验；提示：h 的值
16、一般取 6 个（ ） ，所以戈里瑟检验一般（一定2/1,h要！）要进行 6 次。（3）利用 WLS 方法估计利润函数。提示：a.一共要构造 4 个权数：b.从帕克检验的模型中产生一个，用帕克检验的模型中右端变量 X 的表达式的倒数作为一个 WLS 的权数。例如，若变量表达的形式是 ，则选权数为6.1x（为什么是倒数？请同学们想一想其中的道理） ；6.1/x权数的产生命令为 GENR: GENR W1=1/X1.6 ( )6.1/xwc. 从戈里瑟检验的模型中产生一个，戈里瑟检验要进行 6 次，并从中选出p 值最小的一个方程（也是 F 值最大的一个方程，为什么？！） ，用这个 p 值最小的方程中右端变量 X 的表达式的倒数作为一个 WLS 的权数。例如，若变量表达的形式是 X，则选权数为 1/X（为什么是倒数？请同学们也想一想其中的道理） ；权数的产生命令为 GENR: GENR W1=1
