对我国商业银行不良贷款及解决方法的分析开题报告

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1、南京审计学院金审学院毕业论文（设计）开题报告（文献综述）论文题目对我国商业银行不良贷款及解决方法的分析学生姓名学 号专 业指导教师职 称学 历开题报告（文献综述）内容开题报告（文献综述）内容（不少于 3000 字）： 1、选题背景及意义 随着这些年中固加入世界贸易组织(WTO)后市场经济的不断发展，金融业在国民经济中显 得日益重要。在我国资本市场尚未发展成熟的背景下，商业银行在我国整个金融业，一直处 于主导地位。银监会的初步统计显示，截止 2010 年 1 月末，中国商业银行的不良贷款余额为 4830 亿元人民币不良贷款率为 1.48，较年初下降 0.10 个百分点。在 2009 年银行家 杂

2、志对全球盈利能力最强的 100 家银行评选中，中国的银行有三家位列前血。其中工、建、 中、农、交血家国有商业银行分别占据其中的第一、第二、第四、第八和第十六名。然而， 规模上面的发展达到世界领先水平并不代表资金的使用效率得以提高，而只有资金使用得更 具有效率，银行才能更强大。商业银行尤其国有银行的不良贷款一直阻碍着中国的金融改革。 这些年来，为了化解商业银行的不良贷款问题政府一直采取着各种各样的措施。 国际评级机构标准普尔(S&P)在 2010 年 3 月发布的报告中认为，数年之后中国银行业的 不良贷款比率将上升 4 至 6 个百分点，不良贷款额将增加至 18 到 27 万亿元人民币，其 中的

3、主因是房地产方面。S&P 同时指出，虽然中国人民银行数据显示 2009 年房地产在人民币 新增贷款中的相关度只有 57，但实际的借贷数字远不止于此。如果没能进行很好的前馈 控制，这些贷款很有可能将转化为不良贷款，从而影响整个国民经济的稳定，也将危及到整 个市场经济的协调有序发展。另外，在 2010 年 4 月举行的全国城市商业银行发展的会议上， 银监会银行监管二部主任肖远企也表示，正常类贷款转化为关注类贷款的数量在上升，2010 年一季度已经较明显地出现了这个趋势，而其中的关注类贷款很可能转化为不良贷款，预计 城商行今年的不良贷款率和不良贷款额都会有所上升。 以上两则报道都提醒我们不能因为这些

4、年不良贷款出现双降的趋势而放松警惕，加入 WTO 的 9 年来，中国的商业银行面临着 R 益激烈的竞争和挑战，长期以来，不良贷款问题一 直制约着我国商业银行的发展，而天量的贷款更是成为我国金融体系稳定的隐患。 综上所述，现阶段分析研究不良贷款的产生原因，同时制定有效的管理策略，显得十分 重要。本文将从宏观和微观的层面分析国内商业银行不良贷款问题产生的原因，运用相关性 分析、共线性诊断、主成分回归分析等方法进行宏观经济因素的实证分析，对于我国商业银 行不良贷款的问题提出政策建议。 2、国内外研究综述 2.1 国外关于不良贷款方面的研究 商业银行信贷风险管理是一种科学的管理方法，它通过对风险的识别

5、、衡量和控制，以 最少的成本将风险产生的不良后果降到最低程度。商业银行信贷管理理论随着国际金融理论 的发展而发展，大致可以分为 20 世纪 60 年代之前，20 世纪 60 年代至 70 年代，20 世纪 70 年代至 80 年代以及 20 世纪 80 年代之后四个阶段。伴随着金融工程学的诞生、巴塞尔体系的 形成，商业银行信贷风险管理理论经过两个多世纪的不断发展和演变，已经成为一个较为完 整的体系。Hoshi 和 Kashyap(2002)认为，高坏账水平影响到经济增长，因为它削弱了许多企 业特别是银行为企业的经营活动筹集资金的能力。Luke Gower 和 Dominic Wilson(20

6、00)也持相 同的观点。在对国家的研究中，Laurids SLauridsen(1998)指出导致泰国实体经济表现欠佳以 至金融危机爆发的重要原因之一就是泰国金融部门的不良贷款；Koichi Hamada(2002)认为，20 世纪 90 年代 R 本经济的长期衰退与银行在泡沫经济崩溃后产生的不良贷款密切相关。 2.2 国内关于不良贷款问题的研究 易宪容(2003)认为如果国内银行业巨大的不良贷款问题不能得到很好的处理，不仅将导致 国内的金融危机，甚至可能吞没中国改革开放以来的所有成果。郎春兰、郎春娜、连剑平 (2008)认为结合新制度经济学的理论，有效增加银行不良贷款的流动性是合乎改革的重要

7、途径。 他们认为应当从解决银行不良贷款流动性的角度分析问题，建立一个持续进行银行不良贷款 交易的学生签名：年 月 日平台，并借助这个市场建立起银行不良贷款的所有权流动及相关信息流动的系统。李宏瑾 (2008)深入研究了经济自由、经济增长和不良贷款三者的相互关系。他认为：当前情况下， 大规模的不良贷款存在是具有一定合理性的，并且进一步强调了制度因素。他认为解决不良 贷款问题的重点在于放松管制，进一步提高经济的效率和制度质量，减少经济增长中的系统 性风险。曾诗鸿(2009)认为金融体系脆弱性和银行危机产生的主要原因是银行的不良贷款。 大量的不良资产将对银行和经济产生重要影响。他主要研究了银行不良贷

8、款产生的监管机制， 论述了“不考虑市场风险和预算软约束的情况下，银行不良贷款产生的监管机制是委托人监 督检查不合格和代理人(借款者)有逃债的动机造成”的观点。 3、基本内容与构思 文章首先阐述国际国内关于不良贷款理论概述，接着对不良贷款的国际国内的相关理论 文献加以解释，并采用 2005 年一季度到 2009 年四季度国内商业银行数据，根据我国商业银 行自身特点，选用国内生产总值(GDP)、社会消费品零售总额、社会固定资产投资总额、进出 口总额、财政收入、货币供应量(广义 M，)和股票价格指数(上证综合价格指数)七个宏观经济 指标进行主成分回归建模，分别运用相关性分析、主成分回归等方法对不同影

9、响因素进行实 证分析。 4、研究方法 (1)比较分析法 本文多处使用了比较分析法。文献综述中，对于国内外不同学者关于不良贷款的观点进 行了比较分析；在后面几章对不良贷款的分析中，对于国有商业银行和股份制商业银行不良 贷款情况进行了比较分析，对国内目前处理不良资产运用的方法及优缺点进行了比较分析。 (2)抽象分析法 本文结合我国商业银行不良贷款问题处理研究的发展历史，对其现状进行分析，抽象出 不良贷款的主要特点。 (3)实证分析和规范分析相结合 本文根据金融统计数据，结合经验验证和逻辑推理方法，对我国商业银行所存在的不良 贷款现象进行详细的分析理解和理论概括。同时，针对不良贷款问题，运用金融工具

10、和金融 技术，对现有的金融体制和风险体系改革提出建议和对策措施。 (4)定性分析和定量分析相结合的分析方法 本文在分析了商业银行不良贷款引起的宏观经济效应的基础上，先从理论的角度对不良 贷款的生成机制进行了定性分析并且回顾了国家这些年对不良贷款处理方式的演变，然后运 用定量分析方法从众多变量中选取具有代表性的七类宏观经济因素，结合主成分分析法建立 模型进行实证分析，找出显著因素，以此来考察哪些因素会对不良贷款产生影响；在对于不 良贷款管理策略分析的部分，采用定性分析和定量分析相结合的方法，并对其中显著影响因 素提出相应的政策建议。 5、预期目标 宏观经济因素与不良贷款余额负相关。其中，财政收入

11、及进出口总额的增加对降低商业 银行不良贷款的贡献度最大，每增加 1的上面两项将会导致不良贷款平均降低 0，034和 0027。并且，宏观经济因素的七个指标对不良贷款的降低有正向的促进作用。因此，在 操作层面上，可以通过发展经济，增加财政收入、改善国内商业银行的外部信用环境等措施 来降低商业银行的不良贷款。 6、创新之处 本文的创新之处在于对于我国商业银行不良贷款成因进行宏观因素分析，国内的大部分 学者的研究主要集中于国有商业银行，并且大多对不良贷款的探讨侧重于微观和中观的层面， 本文选择七个与不良贷款没有直接联系的宏观经济指标对其进行分析研究，来探讨宏观因素 如何变化能使商业银行不良贷款率得以降低。指导教师评语：指导教师评语：指导教师签名： 年 月 日注：开题报告或文献综述应根据教师下发的毕业论文（设计）任务书，在教师的指导下由 学生独立撰写，在第七学期完成。