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1、20102010 年银行从业年银行从业风险管理风险管理预热试题及答案一预热试题及答案一一、单项选择(每题 0.5 分) 1.商业银行盈利的根本手段是：【 D 】 。 A.存贷利差 B.证券投资 C.支付、结算收费 D.经营风险 2.华尔街的第一次数学革命是指：【 A 】 。 A.资本资产定价模型 B.期权定价模型 C.投资组合理论 D.敏感性分析方法 3.根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足：【 B 】 。 A.相关系数等于 1 B.相关系数小于 1 C.相关系数等于 0 D.相关系数小于 0 4.投资者把他的财富的 30%投资于一项预期收益为 0.15、方差为 0.04
2、的风险资产，70%投资于收益为 6%的国库券，他的资产组合的预期收益为：【 B 】 。 A.0.114 B.0.087 C.0.295 D.0.087 5.上题中投资者的标准差为：【 B 】 。 A.0.12 B.0.06 C.0.12 D.0.12 6.如果离散的年复利率是 10%， 那么经过五年连续投资，100 元钱最终获得的总收益为：【 B 】 。 A.150 B.161 C.173 D.190 7.如果一个债券当前的价格函数为 1000*exp(-r)-200, 其中 r 为当前市场利率，那么在r=10.1%的时候的债券价格为多少?在 r=10%处进行一阶近似。 【 C 】 。 A.7
3、01 B.705 C.704 D.720 8.第一笔 1000 万贷款，3 年后收回 1500 万，第二笔 2000 万贷款，5 年后收回 3600 万，那么哪笔贷款的年利率高?【 A 】 。 A.第一笔 B.第二笔 C.相等 D.无法确定 9.以下关于商业银行风险文化的论述，不正确的是：【 C 】 A.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的 B.商业银行应当通过制度建设，将风险文化融入到每一位员工的日常行为中 C.商业银行的风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成 D.商业银行的风险文化应当随着内外部经营管理环境的不断变化而不断修正 10.我国商业银行内部控制中存在
4、的问题不包括：【 D 】 。 A.商业银行所有权和经营权的分离还有待完善 B.内部控制的组织架构还未形成 C.内部控制的管理水平、监督评价的有效性和及时性还有待提高 D.内部控制过于严格，以至于一定程度上约束了商业银行业务的扩大 21.计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为：【 A 】 。 A.违约时的债务账面价值 B.违约时债务的市场价值 C.以上任何一种都可以 D.以上都不对 22.巴塞尔新资本协议规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必 须：【 A 】 。 A.由商业银行自己评估 B.由监管当局统一给定 C.由外部评级机构提供 D.以上都不是 23
5、.衡量线性相关的统计量是：【 C 】 。 A.均值 B.方差 C.相关系数 D.以上都不是 24.CreditMetrics 模型本质上是一个：【 A 】 。 A.VaR 模型 B.信用评分模型 C.线性回归模型 D.以上都不是 25.Credit Risk+模型认为贷款组合服从的分布是：【 C 】 。 A.均匀分布 B.二项分布 C.泊松分布 D.正态分布 26.压力测试是为了衡量：【 B 】 。 A.正常风险 B.极端情况的风险 C.风险价值 D.违约概率 27.商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是：【 A 】 A.商业银行资产的外部评级结果 B.商业银行自身健全和完备的内部评级 C
6、.A 和 B 相结合 D.以上都不是 28.以下哪一项不属于中国银监会对国有商业银行和股份制商业银行进行风险评估的三大类 指标：【 D 】 A.经营绩效类指标 B.资产质量类指标 C.审慎经营类指标 D.竞争能力指标 29.已知一家商业银行的资产总额为 300 亿，风险资产总额为 200 亿，其中资产风险敞口为 80 亿，预期损失为 40 亿，那么该商业银行的预期损失率的是：【 A 】 。 A. 0.5 B. 0.08 C. 0.2 D. 0.13 30.以下关于贷款转让的论述，正确的是: 【 D 】 。 A. 单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估 B. 组合贷款转让的难点在于组合的风险与价
7、值评估缺乏透明度 C. 应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让 D. 以上都正确 41.根据巴塞尔委员会的资本协议市场风险补充规定 ，计量市场风险监管资本的公式为：【 A 】 。 A.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子 3)*VaR B.市场风险监管资本=最低乘数因子 3*VaR C.市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子 3*VaR D.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子 5)*VaR 42. 以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：【 D 】 。 A. 单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动 B. 风险度量的结果受制于历史周期
8、的长度 C. 以大量历史数据为基础，对数据依赖性强 D. 存在相当程度的模型风险 43.计算一个资产的风险价值，第一种方案是选取置信水平 95%，持有期 50 天，第二种方 案是选取置信水平 99%，持有期 100 天，那么哪种方案计算出来的风险价值更大?【 A 】 。 A.第一种方案 B.第二种方案 C.两种方案计算出来的风险价值一样大 D.无法确定 44.常用的风险价值建模技术不包括：【 D 】 。 A.方差-协方差方法 B.历史模拟 C.蒙特卡罗模拟 D.情景分析法 45.以下关于久期分析的缺陷的论述，不正确的是：【 C 】 。 A.久期分析只能反映利率的重新定价风险，不能反映基准风险
9、B.久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动 C.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的非线性变动 D.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动 46.如果一个商业银行的总资产为 100 亿，总负债为 80 亿，其中的利率敏感性资产为 60 亿，利率敏感性负债为 50 亿，该商业银行利率敏感性的表外业务头寸为 20 亿，那么该 商业银行的利率敏感性缺口为：【 C 】 。 A.20 亿 B.10 亿 C.30 亿 D.40 亿转 47.投资组合理论是由谁创立的?【 A 】 。 A.马柯维茨 B.法玛 C.萨缪尔森 D.弗里德曼 48. 已知某商业银行的总资产为 100 亿，总负债为
10、 80 亿，资产加权平均久期为 5.5， 负债加权平均久期为 4，那么该商业银行的久期缺口等于：【 C 】 A.1.5 B.-1.5 C.2.3 D.3.5 49.操作风险管理水平的提升，应当从什么方面入手?【 B 】 。 A.电脑系统 B.人的因素 C.制度因素 D.以上都不对 50.我国商业银行操作风险管理的核心问题是：【 C 】 。 A.员工素质培养 B.信息系统升级换代 C.合规问题 D.内部控制 61. 商业银行的流动性风险存在于什么业务当中【 D 】 。 A.资产业务 B.负债业务 C.表外业务 D.以上都是 62.当市场利率呈现逐步上升趋势时，对商业银行有利的资产负债的期限安排是
11、：【 A 】 。A.利用长期负债为短期资产融资 B.利用长期负债为长期资产融资 C.利用短期负债为长期资产融资 D.诚实守信 (该条件为 63-65 题条件) 如果某商业银行的敏感负债为 100 亿，脆弱资金为 50 亿，()比较稳定的 核心存款为 300 亿，如果对于以上每项负债都提取 10%作为相应的法定储备，该商业银行 最近又发放一笔 30 亿元贷款 63. 那么该商业银行负债的流动性需求为：【 B 】 。 A.120 亿 B.126 亿 C.130 亿 D.135 亿 64.商业银行对新发放的 30 亿元贷款的流动性准备是：【 D 】 。 A.24 亿 B.9 亿 C.4.5 亿 D.
12、30 亿 65.商业银行短期内的总的流动性需求为：【 C 】 A.150 亿 B.154 亿 C.156 亿 D.160 亿 66.商业银行的流动性与其规模的关系，一般说来具有怎样的关系?【 B 】 A.商业银行越小，那么应该持有较低比例的流动资产 B.商业银行越大，那么可以持有较低比例的流动资产 C.商业银行的规模与其流动性资产所占总资产比例不存在一个明确的关系 D.以上都不对 67.商业银行借短贷长的期限结构中所包含的流动性风险有：【 C 】 。 A.短期借款不能按期偿还的负债流动性风险 B.长期借款不能如数如期收回的资产流动性风险 C.两者都包含 D.两者都不包含 68.为了更有效的降低
13、流动性风险，商业银行的资产和负债的分布应当：【 B 】 A.同质化、集中化 B.异质化、分散化 C.资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化 D.负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化 69.商业银行由于不能根据客户需求的改变而创造需求，丧失了宝贵的客户资源，这属于哪 种类别的战略风险?【 B 】 A.竞争对手风险 B.客户风险 C.项目风险 D.技术风险 70. 战略风险评估中，需要用到的方法是：【 C 】 。 A.久期分析法 B.缺口分析法 C.情景分析法 D.以上都不是 二、多项选择(每题 1 分) 1.巴塞尔新资本协议的三大支柱是【 ABC 】 。 A.最低资本金要求 B
14、.监管部门的监督检查 C.市场纪律约束 D.内部评级体系 E.外部审计 2.商业银行计量信用风险的办法有：【 ABC 】 。 A.标准法 B.内部评级初级法 C.内部评级高级法 D.高级计量法 E.基本指标法 3.资产负债考试用书风险管理的手段包括：【 ABD 】 。 A.缺口分析 B.敏感性分析 C.VaR 分析 D.久期分析 E.情景分析 4.下列关于风险分散化的论述正确的是：【 ABCDE 】 。 A.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果 B.如果资产之间相关性为-1，风险分散化效果最好 C.如果资产间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险 D.如果资产
15、之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差 E.如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好 5.以下哪些属于商业银行内部风险控制部门?【 ABCDE 】 。 A.财务控制部门 B.内部审计部门 C.法律合规部门 D.风险管理委员会 E.风险管理部 6.商业银行内部控制的主要目标包括：【 ACDE 】 。 A.确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行 B.建立健全监事会为核心的监督机制 C.确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现 D.确保风险管理体系的有效性 E.确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整 7.对法人客户进行系统的财务分析的主要内容包括：【 A
16、BC 】 。 A.财务报表分析 B.财务比率分析 C.现金流量分析 D.投融资策略分析 E.经营项目分析 8.商业银行贷款担保的主要方式有：【 ABCDE 】 。 A.保证 B.抵押 C.质押 D.留置 E.定金 9.个人信贷业务可以基本划分为哪几类?【 ABC 】 。 A.个人住宅抵押贷款 B.个人零售贷款 C.循环零售贷款 D.个人消费贷款 E.个人助学贷款 10.国际主流的信用风险计量方法经历了哪几个主要发展阶段?【 ABC 】 。 A.专家判断法 B.信用评分模型 C.违约概率模型 D.VaR 模型 E.高级计量法 21.我国商业银行在划分交易账户和银行账户过程中，可以借鉴的相关法规包括：【 BC 】 。 A. 关于下发商业银行市场风险资本要求的计算表、计算说明的通知 B. 商业银行
