《计量经济学试卷04》由会员分享，可在线阅读，更多相关《计量经济学试卷04（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、上 海 金 融 学 院_计量经济学 _课程代码： _53330155 33330155_ 集中考试考试形式：闭卷考试用时 : _100 分钟考试时只能使用简单计算器( 无存储功能 ) 。试题纸一、单项选择题（每题 2分，共 30分）1?已知含截距项的 3 元线性回归模型估计的残差平方和为2 ie =1200，样本容量为 n=24，则误差项方差的无偏估计量S2为 （ C ）A 、 400 B、 40 C 、60 D 、 80 2、若线性回归模型中的随机误差项存在自相关性，那么普通最小二乘法估计得到的参数 ( C )。A.无偏且有效 B. 有偏且有效 C. 无偏但无效 D. 有偏且无效3. 下面属
2、于截面数据的是（ D）A、1991-2003 年各年某地区 20 个乡镇的平均工业产值B、1991-2003 年各年某地区 20 个乡镇的各镇工业产值C 、某年某地区 20 个乡镇工业产值的合计数D 、某年某地区 20 个乡镇各镇工业产值4. 下列方法不是用来克服一阶自回归的是（ B ）A.一阶差分B.WLS C. 杜宾两步法 D.柯奥迭代法5. 总体显著性 F检验属于经济计量模型评价中的（ A）A统计检验 B经济意义检验 C经济计量检验 D参数显著性检验6. 在多元线性回归模型中， 若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在 ( A ) A.多重共线性 B. 异方差性
3、C. 序列相关 D. 高拟合优度7、在模型的回归分析结果报告中，有，则表明（ C ）A 、解释变量对的影响是显著的B 、解释变量对的影响是显著的C 、解释变量和对的联合影响是显著的D 、解释变量和对的影响是均不显著8若非平稳时间序列Y经过二次差分后为平稳时间序列为（2 ） 。A1 阶单整B2 阶单整 C3 阶单整 D 以上答案均不正确9线性回归模型的参数估计量是（ B ）A非随机变量 B随机变量 C 确定性变量 D常量10. 设个人消费函数 Yi=C0+C1Xi+ui中，消费支出 Y不仅同收入 X有关，而且与消费者年龄构成有关，年龄构成可分为青年、中年和老年三个层次，假设边际消费倾向不变，则考
4、虑年龄因素的影响，该消费函数引入虚拟变量的个数应为( B ) A.1 个 B.2个 C.3 个 D.4 个11常用的检验异方差的方法有（A ）+G-Q检验A戈里瑟检验 BT检验 C 怀特检验 D DW 检验12. 下列属于无限分布滞后模型的是（ C ）Ayi =a0+a1yi-1+a2yi-2+a3yi-3+.+i Byi =a0+a1yi-1+a2yi-2+a3yi-3+.+akyi-k+iCyi =a0+a1xi-1+a2xi-2+a3xi-3+.+iDyi =a0+a1xi-1+a2xi-2+a3xi-3+. +akyi-k +i13. 下图中“ ”所指的距离是（ D ）A. 随机误差项
5、 B. 残差 C. iY的离差 D. iY?的离差14. 在有限分布滞后模型Yt=0.5+0.6Xt-0.8Xt-1+0.3Xt-2+ut中， 短期影响乘数是XY10?YiYX（ C ）A.0.3 B.0.5 C.0.6 D.0.8 15. 在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的t 检验值都很低，但模型的 F 检验值却很高，这说明模型存在（C ）A方差非齐性 B序列相关性C多重共线性 D设定误差二、多项选择题（每题3 分，共 15 分）1、球形扰动具有下列哪些性质？（ABCD ）A均值为零B有相同的方差 C随机误差项互不相关D 误差项服从正态分布 E方差为零2、计量经济模型的检验一
6、般包括内容有（ ABCD ） 。A、经济意义检验 B、统计推断检验 C 、计量经济学检验D 、预测检验E、对比检验3. 常用的处理多重共线性的方法有（ ABDE ）A.追加样本信息 B. 使用非样本先验信息C.加权最小二乘法D.工具变量法 E.广义差分法4、如果模型中存在异方差现象，则下列说法正确的是（ BCDE ）A. 参数估计值有偏 B. 参数估计值的方差不能正确确定C. 变量的显著性检验失效 D. 预测精度降低 E. 参数估计值仍是无偏的5. 调整后的决定系数与决定系数R2之间的关系叙述正确的有（ ACDE ）A. 2R与 R2均非负 B. 2R有可能大于 R2C.判断多元回归模型拟合优
7、度时，使用2RD.模型中包含的解释变量个数越多，2R与 R2就相差越大E.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则2R R2三、计算和分析题（ 12 分+12 分+8分+8 分） ：1、根据下面 Eviews 回归结果回答问题。 Dependent Variable: DEBT Method: Least Squares Date: 05/31/06 Time: 08:35 Sample: 1980 1995 Included observations: 16 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 155.6083 （）0
8、.269042 0.7921 INCOME （ ）0.063573 12.99003 0.0000 COST -56.43329 31.45720 （ ）0.0961 R-squared 0.989437 Mean dependent var 2952.175 Adjusted R-squared （ ）S.D. dependent var 1132.051 S.E. of regression 124.9807 Akaike info criterion 12.66156 Sum squared resid 203062.2 Schwarz criterion 12.80642 Log li
9、kelihood -98.29245 F-statistic （ ） Durbin-Watson stat 1.940201 Prob(F-statistic) 0.000000 注：DEBT抵押贷款债务，单位亿美元； INCOME 个人收入，单位亿美元； COST抵押贷款费用，单位%。 完成 Eviews 回归结果中空白处内容。 （前三空每空 2 分，后两空每空 3 分） 578.3792 0.82011 -1.7939 0.98781 608.81425 2、为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。 得到的结果如下：Dependent Variable: LOG(GDP) Me
10、thod: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 18:58 Sample: 1985 2003 Included observations: 19 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 6.03 0.14 43.2 0 LOG(DEBT) 0.65 0.02 32.8 0 R-squared 0.981 Mean dependent var 10.53 Adjusted R-squared 0.983 S.D. dependent var 0.86 S.E. of regression 0.11
11、 Akaike info criterion -1.46 Sum squared resid 0.21 Schwarz criterion -1.36 Log likelihood 15.8 F-statistic 1075.5 Durbin-Watson stat 0.81 Prob(F-statistic) 0 1,19,1.074,1.536,0.05LUkndd若显著性水平其中， GDP 表示国内生产总值， DEBT 表示国债发行量。（1）写出回归方程。（2 分）LOG(GDP) = 0.65 LOG(DEBT) + 6.03 （2）模型可能存在什么问题？如何检验？（5 分）序列相关D
12、W=0.811.074 存在一阶正自相关（3）如何就模型中所存在的问题，对模型进行改进？（5 分）= 1-DW/2 = 0.595 LOG(GDPi)* = LOG(GDPi) 0.595 LOG(GDPi-1) LOG(DEBTi)* = LOG(DEBTi) 0.595 LOG(DEBTi-1) 3、若在模型：tttuXBBY21中存在下列形式的异方差：32)var(ttXu，你如何估计参数21,BB（8分）两边同除以 1/sqr(Xt3) Yt /sqr(Xt3) = B1/sqr(Xt3) + B2Xt/ /sqr(Xt3)+ ut/sqr(Xt3) Var(vt) = var(ut/
13、sqr(Xt3) = var(ut)/Xt3 = 2 4、用线性回归模型估计收入Y与工作时间 T的关系时，还考虑到性别可能也对收入有影响，将性别因素以虚拟变量D表示。（1）什么叫虚拟变量陷阱？（3分）（2）对虚拟变量 D赋值（ 2分）（3）写出考虑性别因素的可能的线性模型。 （3分）四、问答题（ 6分+9分=15分）1、多元线性回归的基本假设有哪些？1变量 Y与 XK之间存在线性随机函数关系， 是 Y=0+1XA+,KXK+, 为 随机误差项 2对应魅族变量的观测数据值的误差i,都有零均值的随机变量， 即的数学期 望 E（i）=0 3 误差项的方差为常数， Var( I)=E( I-E（i）)
14、2=E( i)2= i24 数据序列不相关，即当i j 时，Cov(ij)=0 5 解释变量 X是确定性变量，而非随机变量，且解释变量之间不存在完全和强 的线性关系 6 误差项 i服从正态分布2、试述产生多重共线性的影响和解决多重共线性的方法.上 海 金 融 学 院_计量经济学 _课程代码： _53330155_33330155_ 集中考试考试形式：闭卷考试用时 :_100_ 分钟注：本课程所用教材，教材名：_计量经济学 _ _ 主编： _谢识予 _ 出版社： _高等教育出版社 _ 版次： _第二版 _ _ 答案及评分标准一、选择题（每题 2分，共 30分）CCDBA ACBBB ACDCC
15、二、多项选择题（每题 3分，共 15分）1.ABCD 2.ABC 3.AB 4.BCDE 5.ACDE 三、计算和分析题（ 12 分+12分+8分+8分=40分）1、1Included observations: 16 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 155.6083 578.3793 0.269042 0.7921 INCOME 0.825816 0.063573 12.99003 0.0000 COST -56.43329 31.45720 -1.793971 0.0961 R-squared 0.989437 Mean dependent var 2952.175 Adjusted R-squared 0.987811 S.D. dependent var 1132.051 S.E. of regression 124.9807 Akaike info criterion 12.66156 Sum squared resid 203062.2 Schwarz criterion 12.80642 Log likelihood -98.
