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1、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投 资基金资基金 20152015 年半年度报告年半年度报告 摘要摘要20152015 年年 6 6 月月 3030 日日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：送出日期：20152015 年年 8 8 月月 2929 日日华泰柏瑞量化优选混合 2015 年半年度报告摘要第 2 页 共 34 页 1 重要提示重要提示1.1 重要提示重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
2、遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告中的财务资料
3、未经审计。本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 6 月 30 日止。华泰柏瑞量化优选混合 2015 年半年度报告摘要第 3 页 共 34 页 2 基金简介基金简介2.1 基金基本情况基金基本情况基金简称华泰柏瑞量化优选混合基金主代码000877 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014 年 12 月 17 日基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额481,623,583.64 份基金合同存续期不定期2.2 基金产品说明基金产品说明投资目标利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，追求 资产的长期增值，力争实现超越业绩比
4、较基准的投资 回报。投资策略本基金投资策略如下：1、股票投资策略 本基金主要通过定量投资模型，选取并持有预期收益 较好的股票构成投资组合，在有效控制风险的前提下， 力争实现超越业绩比较基准的投资回报。但在极端市 场情况下，为保护投资者的本金安全，股票资产比例 可降至 0%。2、固定收益资产投资策略本基金固定收 益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上， 有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。3、 资产支持证券投资策略：在对市场利率环境深入研究 的基础上，本基金投资于资产支持证券将采用久期配 置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分 析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前
5、 偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有 较高投资价值的资产支持证券进行配置。4、权证投 资策略：权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则 为有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行 研究，同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、 交易制度设计等多种因素对权证进行定价。5、其他 金融衍生工具投资策略：在法律法规允许的范围内， 本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生 工具对基金投资组合进行管理，以套期保值为目的， 对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提 高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的华泰柏瑞量化优选混合 2
6、015 年半年度报告摘要第 4 页 共 34 页 衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套 期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投 资如期权、互换等其他金融衍生品种，本基金将以风 险管理和组合优化为目的，根据届时法律法规的相关 规定参与投资。业绩比较基准95%*沪深 300 指数收益率+5%*银行活期存款利率（税 后）风险收益特征本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型 基金与货币市场基金，低于股票型基金。2.3 基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华泰柏瑞基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名陈晖田青联系电话021-3860177
7、7010-67595096信息披露负责 人电子邮箱cs4008880001huatai- 客户服务电话 400-888-0001010-67595096 传真021-38601799010-662758532.4 信息披露方式信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址http:/www.huatai-基金半年度报告备置地点上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期(2015 年 1 月 1 日 -
8、2015 年 6 月 30 日)本期已实现收益364,226,294.72 本期利润406,410,331.03 加权平均基金份额本期利润0.4200 本期基金份额净值增长率47.17% 3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2015 年 6 月 30 日 )期末可供分配基金份额利润0.4714华泰柏瑞量化优选混合 2015 年半年度报告摘要第 5 页 共 34 页 期末基金资产净值708,651,235.11 期末基金份额净值1.4714注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收
9、入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值 增长率份额净值 增长率标 准差业绩比较 基准收益 率业绩比较基 准收益率标 准差过去一个月0.22%2.94%-7.18%3.32%7.40%-0.38%过去三个月23.00%2.40%9.98%2.48%13.02%-0.08%过去六个月47.17%1.82%25.29%2.15%21.88%-0.33%自基金合同 生效起至今47.14
10、%1.74%33.59%2.12%13.55%-0.38%注：本基金的业绩基准由沪深 300 指数和活期存款利率按照 95%与 5%之比构建，并每日进行再平 衡。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较益率变动的比较华泰柏瑞量化优选混合 2015 年半年度报告摘要第 6 页 共 34 页 注：图示日期为 2014 年 12 月 17 日至 2015 年 6 月 30 日。 1、本基金基金合同生效日为 2014 年 12 月 17 日。按基金合同规定，本基金自基金合同生效日
11、起 6 个月内为建仓期，截至报告日本 基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、 （十二）之 4、基金投资组合 比例限制中规定的各项比例，投资于股票的比例为基金资产的 0%-95%，在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。4 管理人报告管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司（原友邦华泰基金管理有限公司） 。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于 2004 年 11 月
12、 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价华泰柏瑞量化优选混合 2015 年半年度报告摘要第 7 页 共 34 页 值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏
13、瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活
14、配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易性开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易性开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金和华泰柏瑞中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金。截至 2015 年 6 月 30 日，公司的公募基金管理规模为 766.6
15、2 亿元。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介任本基金的基金经理（助理）期限 姓名职务 任职日期离任日期证券从业年限说明田汉卿副总经理、 本基金的 基金经理2014 年 12 月 17 日-11副总经理。 曾在美国 巴克莱全 球投资管 理有限公 司（BGI ）担任投 资经理， 2012 年 8 月加入华 泰柏瑞基 金管理有 限公司， 2013 年 8 月起任华 泰柏瑞量华泰柏瑞量化优选混合 2015 年半年度报告摘要第 8 页 共 34 页 化指数增 强股票型 证券投资 基金的基 金经理， 2013 年 10 月起任 公司副总 经
16、理， 2014 年 12 月起任 华泰柏瑞 量化优选 灵活配置 混合型证 券投资基 金的基金 经理， 2015 年 3 月起任华 泰柏瑞量 化先行混 合型证券 投资基金 的基金经 理和华泰 柏瑞量化 驱动灵活 配置混合 型证券投 资基金的 基金经理， 2015 年 6 月起任华 泰柏瑞量 化智慧灵 活配置混 合型证券 投资基金 的基金经 理和华泰 柏瑞量化 绝对收益 策略定期 开放混合华泰柏瑞量化优选混合 2015 年半年度报告摘要第 9 页 共 34 页 型发起式 证券投资 基金的基 金经理。 本科与研 究生毕业 于清华大 学, MBA 毕业于美 国加州大 学伯克利 分校哈斯 商学院.注：证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。任职日期指基金管理公司作出决定之日。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券法 、 中华人民共和国证券投资基
