《计量经济学实验报告的步骤》由会员分享，可在线阅读，更多相关《计量经济学实验报告的步骤（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、计量经济学实验步骤 一：建立模型 （一） 、建立工作文件夹启动 Eviews 软件之后，在主菜单上依次点击 FileNewWorkfile ，弹出一个对话框。 在对话框中选择 dated-regular frequency, 在起始栏和终止栏分别输入相应的日期 1978和 1999。然后点击 OK，在 Eviews 软件的主显示窗口将显示相应的工作文件窗口。 （二） 、输入数据 在 Eviews 软件的命令窗口中键入数据输入/编辑命令：DATA Y X1 X2 X3 此时将显示一个数组窗口，即可以输入每个变量的数值。 (三)、相关图分析 在命令窗口中分别输入：scat x1 y ; scat
2、x2 y ; scat x3 y 。分别得到 Y 与 X1，Y 与 X2，Y 与 X3 之间的散点图。然后估计 Y 与 X1、X2、X3 之间的关系，建 立估计模型。 在命令窗口中分别输入：scat log(x1 ) log(y) ; scat log(x2) log(y) ; scat log(x3 ) log(y)。分别得到 log(Y)与 log(X1)，log(Y)与 log(X2)，log(Y)与 log(X3)之间的散点图。 然后估计 log(Y)与 log(X1)、log(X2)、log(X3)之间的关系，建立估计模型。 （四） 、估计线性回归模型 在 Eviews 主窗口中点击
3、 QuickEstimate Equation，在弹出的方程设定框内输入模型： Y C X1 X2 X3 ，然后按回车键，系统弹出一个窗口来显示 OLS 估计结果。 在 Eviews 主窗口中点击 QuickEstimate Equation，在弹出的方程设定框内输入模型： Log(Y) C log(X1) log(X2) log(X3) ，然后按回车键，系统弹出一个窗口来显示 OLS 估计结果。 按照所显示的估计结果写出模型的方程。 二、模型检验 （一） 、一般分析报告 1、经济意义检验：判断各解释变量的参数估计值的符号和大小是否符合其经济意义。 2、统计分析检验 （1） 、分析可决系数 （
4、2） 、t 检验：将各解释变量的参数估计值与临界值 进行 比较，判断 ) 1 ( 025 . 0 k n t 其是否显著，即是否通过 t 检验。 （3） 、F 检验：将估计得到的 F 值与其临界值 进行比较，判断方程 ) 1 , ( 05 . 0 k n k F 总体上是否显著。 （二） 、计量经济学检验。 1、多重共线性检验。（1） 、简单相关性分析在 Eviews 软件命令窗口中键入：COR log(X1) log(X2) log(X3) 4，按回车键得 到解释变量之间的相关性。（2） 、找出最简单的回归形式在 Eviews 软件命令窗口中分别键入：LS log(Y) C log(X1);
5、 Lslog( Y) C log(X2); LS log(Y ) C log(X3)分别得到 log(Y)与 log(X1)，log(Y)与 log(X2)，log(Y)与 log(X3)，的最小 二乘法估计结果，比较各估计结果的可决系数，选出初始回归模型。（3） 、逐步回归分析 将其余的解释变量分别加入初始回归模型中，即构造模型 Y= f (X1，X2) ， Y= f (X1，X2，X3)，并对模型分别进行最小二乘法估计，将结果进行比较，选出较优模 型。2、异方差检验 （1） 、 White检验建立回归模型：LS log(Y) C log(X1) log(X2) ；在方程窗口上点击 View
6、ResidualTestWhite Heteroskedastcity，得到 White 检验结果。比较 与其临界值 2 nR 的大小，判断其是否存在异方差。 2 3、序列相关性检验。 （1） 、DW 检验经上述模型估计结果中的 DW 值与其临界值的上限 及下限 进行比较，判读 u d l d 其是否存在一阶自相关。 （2） 、偏相关系数检验在方程窗口中点击View/Residual Test/Correlogram-Q-statistics，并输入滞后期为 10，得到残差 与 的各期相关系数和偏相关系数。根据图形进行判断是否 t e 10 2 1 , , t t t e e e L 存在一阶及高阶相关性。 七、模型评价与分析。从多种检验角度对所建立模型进行评价，揭示各解释变量对被解释变量的影响及模型与 实际的拟合程度。从宏观上分析实际状况，分析促进经济快速发展的各影响因素，根据经济的发展估计变 量的影响程度的变化，找出最佳实施方案。
