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1、论文：博弈论与制度经济史研究论文：博弈论与制度经济史研究内容提要:从20世纪80年代至今，博弈论已经逐渐发展成为经济史研究、特别是制度经济史研究中最为重要而且比较成熟的研究方法。同时，制度经济史的发展也为博弈论在经济学领域中的进一步应用与完善做出了重要的贡献。90年代中期以来，美国斯坦福大学的格瑞夫教授以博弈论为基本方法，对文化传统与制度变迁的路径依赖进行了深入系统的历史比较制度分析，不仅扩大了博弈论在经济史研究中的应用范围，而且发展了博弈论与历史归纳相结合的研究方法，使博弈论与制度经济史的结合达到了一个新的高度和水平。Abstract: Since 1980s, game theory ha
2、s developed into a comparatively effective and important research method in the study of economic history, especially institutional economic history. Meanwhile, the development of institutional economic history plays a significant role in further application of game theory in economics. Since the mi
3、d 1990s, Professor Greif in Stanford University has carried out historical comparative institutional analysis systematically based on game theory as to cultural tradition and path dependence of institutional transition, which not only widens game theoretical application in economic history, but also
4、 develops an approach of combining g的策略，不致在随后阶段中引起其他博弈方的对抗、报复或恶性竞争。也就是说，他不能像在一次性博弈中那样，毫不顾及其他博弈方的利益。有时，一方若做出一种合作姿态，可能会使其他博弈方在随后的阶段中也采取合作态度，从而实现共同的长远利益。这样，在重复博弈中就存在着比一次性博弈更大的合作的可能性，也有可能实现比一次性博弈更有效率的均衡。重复博弈论的这一特征，为它说明人类之间的合作行为，特别是说明历史与现实社会中体制与制度的演变过程，提供了强有力的支持。博弈论与新制度经济学的结合开始于对“合作”问题的共同关注与研究。传统经济学历来强调竞
5、争而忽视合作的重要性。而事实上，在社会经济生活中，人与人之间的关系并不仅仅是竞争，而且还有合作。现代经济学的分析表明，通过合作方式解决争端与矛盾，总是能使效率达到最大化。而制度作为一个由非正式规则和正式规则组成的系统，就是要通过约束人们的行为，减少专业化和分工发展带来的交易费用的增加，最终解决人类所面临的合作问题。这样，新制度经济学在理论模型中引入制度变量后，就能够说明竞争的双方为什么要合作，如何才能实现合作。而博弈论则为新制度经济学家研究合作问题，提供了一个非常有效的分析工具。经济学认为，合作与同意的一致性有着密切的内在联系。布坎南（James A. Buchanan）指出，评价效率的唯一指
6、标是同意的一致性。从社会的角度看，至少一方不同意的交易一定比双方都同意的交易的总效用要低。埃奇沃思盒状图直观地表明了，任何偏离契约曲线的情况（即至少一方不同意的情况），都会给社会带来较差的结果。因此，同意的一致性实质上就是形成“合作解”（即达成双方都满意的合约）。所以，运用博弈论研究经济中的合作问题，实质上就是研究契约双方在自身最大化目标和各种条件的约束下，如何达成一致性的同意，形成“合作解”的过程。在这里，个人的选择结果或者是效用函数不仅仅依赖于自己的选择，而且依赖于他人的选择。从这个意义上讲，博弈论研究的是存在相互外部经济条件下的个人选择问题，实质上就是要研究人与人之间的关系问题，如合作、
7、竞争等等。而制度，可以看作是人们在社会分工与合作过程中经过多次博弈而达成的一系列契约、一致性同意或合作解的总和。这样，制度为人们在广泛的社会分工中实行合作提供了一个基本的框架。在这方面，博弈论与新制度经济学可以说是“不谋而合”、“殊途同归”。例如，在面对“囚犯的困境”（prisoners dilemma）这一经典案例所揭示的个人理性和集体理性之间存在的深刻矛盾和冲突时，新制度经济学和博弈论所提出的分析思路和解决方案就表现出惊人的一致性。新制度经济学家就“囚犯的困境”提出的解决办法完全不同于传统经济学的主张通过政府干预来避免市场失灵带来的无序状态。他们认为，解决个人理性和集体理性之间矛盾和冲突的
8、办法，不是否认个人理性，而是设计出一种机制或是做出一种制度安排，在满足个人理性的前提下达到集体理性。而博弈论对“囚犯困境”的进一步研究表明：囚犯困境中之所以出现非帕累托最优均衡的结果，一个重要的原因是博弈仅进行了一次。如果博弈重复地进行下去，每位参与人就都有机会采取“针锋相对”（tit for tat ）的策略来报复对方在上一轮中的欺骗行为。这样，采取合作态度可能带来的未来长期收益，将大于因对方欺骗而给自己带来的短期损失。于是，在博弈的大多数阶段，参与人都将愿意树立一个合作者的形象，保持合作者的声誉，从而采取合作的策略和行为。 参见博弈论中的“无名氏定理”（folk theorem）、罗伯特.
9、阿克塞罗德（Axelrod）的经典性实验以及克雷普斯(Kreps)的“声誉模型”（reputation model ）。同样的道理，经济生活中的“经济人”在进行多次重复的交换中也会发现：遵从某种合作规则（制度）要比相互欺诈更为有利。可见，通过“囚犯的困境”及相关问题的研究，博弈论和新制度经济学又得出了一个共同的结论合作中的规则与制度安排是至关重要的。二、博弈论与经济史研究的互补性人们通常认为，博弈论与经济史研究的结合，为后者提供了一种全新的理论、方法和分析工具，从而对经济史学的发展产生了深远的影响。但是，却很少有人注意到博弈论与经济史研究的互补性。实际上，博弈论与经济史的结合，不仅对经济史的发
10、展具有重要的意义和影响，而且对博弈论的发展、特别是对博弈论在经济学领域的应用，也同样有着十分重要的意义和影响。也就是说，博弈论与经济史结合的意义不是单向的，而是双向的、互补的。经济史对博弈论的发展所具有的意义主要表现在如下两个方面：首先，历史经验的归纳与总结，有助于增强博弈论对历史和现实问题的分析力和解释力。历史学中包含着极为丰富的关于战略环境和行为人的信息，因此，经济史学能够为博弈论提供一个活生生的实验室，用以检验博弈论与实证经济分析的相关性。历史经验的证明与归纳，将有助于推动博弈论的发展，并从总体上促进经济理论分析和解释现实问题的能力。历史提供了独一无二的实验室以考察博弈论的经验意义，因为
11、它包含着有关战略环境和规则与结果间关系的丰富而独特的资料。尽管有很多人认为无限次重复博弈表明博弈论没有经验意义，因为它们通常提供了多个均衡结果，但进一步的研究表明，对经验分析来说无限次重复博弈尤为有用。其次，博弈论所具有的“均衡结果不确定性”问题，只有在历史的逻辑和进程中才能得到解决。博弈论表明，在一定的战略环境下，博弈的结果对规则具有很大的潜在的“敏感性”。也就是说，在给定客观环境和条件的情况下，规范行为主体的规则不同，会导致不同的均衡结果。因此，博弈论不仅提出了不同的均衡概念，而且指出，给定一种均衡概念，也可能存在多重的均衡结果。从表面看来，这些结论意味着将博弈论应用于经济史学研究具有潜在
12、的障碍。因为经济史学首先也是最重要的,它是一种经验研究，经济史学家所要理解和解释的，是历史上实际发生了什么，为什么发生，以及产生了什么样的后果。人们会认为，如果一种理论分析得出的有关结果的结论是不明确的或在经验上具有非结论性的特征，那么这种理论作为经验研究的基础就可能是不合适的。然而，进一步的分析表明：恰恰是博弈论本身所具有的这种有关经验预测的非确切性和非结论性的特征，内在地规定了它与经济史结合的必要性和重大意义。因为，正是博弈分析有关非确定性和非结论性的结论，从逻辑上自然导出了历史的意义和历史研究的重要性。经济史研究的一个重要思想基础是，“经济活动主体”在经济活动中具有潜在的重要性，而行为主
13、体的活动是受到历史环境的影响和约束的；历史发展的结果依赖于历史发展的逻辑、过程和细节，即具有历史的路径依赖性。因此，博弈论的这种（均衡）结果的不确定性问题，只有在历史的逻辑和进程中才能得到解决。另一方面，博弈论给经济史学提供了一个清晰的理论分析框架，可以使其摆脱新古典经济学那种脱离实际的理论束缚：在所有的历史阶段，相同的偏好、技术、禀赋将引致同一的经济结果。从这一点来说，博弈分析的结论向其经验上的适用性提出了挑战，而这种挑战既反映了历史研究的重要性，同时对经济史研究而言也具有尤为重要的意义。三、博弈论与制度经济史研究的融合：历史的比较制度分析到20世纪90年代，博弈论与经济史的融合已经发展到了比较成熟的阶段。在此基础之上，美国斯坦福大学的格瑞夫教授以博弈论为基本方法，对历史上的制度问题进行了深入系统的历史比较制度分析。格瑞夫通过自己的学术实践，不仅扩大了博弈论在经济史研究中的应用范围，而且发展了博弈论与历史归纳方法相结合的研究方法，使博弈论与制度经济史的结合达到了一个新的高度和水平，在诸多方面实现了突破与创新。第一，把自我实施制度视为子博
