嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券

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1、嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 1 季度报告2017 年 3 月 31 日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2017 年 4 月 24 日嘉实深证基本面 120ETF 联接 2017 年第 1 季度报告第 2 页 共 12 页 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内

2、容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期中的财务资料未经审计。本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 3 月 31 日止。嘉实深证基本面 120ETF 联接 2017 年第 1 季度报告第 3 页 共 12 页 2 基金产品概况2.1 基金产品情况基金简称 嘉实深证基本面 120ETF 联接基金主代码 070023基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2011 年 8

3、月 1 日报告期末基金份额总额 80,885,345.17 份投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。投资策略本基金为目标 ETF 的联接基金，主要通过投资于目标ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。业绩比较基准 深证基本面 120 指数*95% + 银行同业存款利率*5%风险收益特征本基金为深证基本面 120ETF 的联接基金，其业绩表现与深证基本面 120 指数及深证基本面 120ETF 的表现密切相关，长期平均风险

4、和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。基金管理人 嘉实基金管理有限公司基金托管人 中国银行股份有限公司2.1.1 目标基金基本情况基金名称 深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金主代码 159910 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011年8月1日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所上市日期 2011年9月27日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。嘉实深证基本面 120ETF 联接 201

5、7 年第 1 季度报告第 4 页 共 12 页 投资策略本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。业绩比较基准 深证基本面120指数风险收益特征本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标 报告期（ 2017 年 1 月 1 日 2017 年 3 月 31 日 ）1.本期已实现收益

6、895,940.802.本期利润 7,287,225.593.加权平均基金份额本期利润 0.10364.期末基金资产净值 119,443,913.955.期末基金份额净值 1.4767注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率

7、标准差 过去三个月 8.25% 0.76% 8.54% 0.77% -0.29% -0.01%嘉实深证基本面 120ETF 联接 2017 年第 1 季度报告第 5 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图：嘉实深证基本面 120ETF 联接基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2011 年 8 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日）注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“十四、基金的投资（二）投资范围

8、和（八）2、基金投资组合比例限制”的有关约定。嘉实深证基本面 120ETF 联接 2017 年第 1 季度报告第 6 页 共 12 页 4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限姓名 职务任职日期 离任日期证券从业年限说明何如本基金、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产ETF 及其联接、嘉实沪深 300ETF及其联接、嘉实中证 500ETF 及其联接、嘉实基本面 50 指数（LOF） 、嘉实 H 股指数（QDII-LOF） 、嘉实深证基本面120ETF、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF)基金经理2016 年 1月 5 日- 11

9、年曾任职于 IA 克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007 年 6 月加入嘉实基金管理有限公司，先后任职于产品管理部、指数投资部，现任指数投资部副总监、基金经理。硕士研究生，具有基金从业资格，加拿大籍。刘珈吟本基金、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产ETF 及其联接、2016 年 3月 24 日- 7 年2009 年加入嘉实基金管理有限公司，曾任指数投资部指数研究员一职。现任指数投资部基金经理。嘉实深证基本

10、面 120ETF 联接 2017 年第 1 季度报告第 7 页 共 12 页 嘉实深证基本面120ETF、嘉实中创 400ETF 及其联接基金经理注：（1）任职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内，本基金管理人严格遵循了证券法、证券投资基金法及其各项配套法规、嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合

11、有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内，基金管理人严格执行证监会证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反

12、向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 2 次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.01%，年化跟踪误差为 0.21%。符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过 0.35%的限制。本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差，力争投资回报与业绩比较基准保持一致。嘉

13、实深证基本面 120ETF 联接 2017 年第 1 季度报告第 8 页 共 12 页 4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为 1.4767 元；本报告期基金份额净值增长率为 8.25%，业绩比较基准收益率为 8.54%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 4,973,062.34 4.11其中：股票 4,973,062.34 4.112 基金投资 108,196,897.60 89.493 固定收益投资 - -其中：债券 - -资产支持证券 -

14、-4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融资产- -7 银行存款和结算备付金合计 6,500,582.72 5.388 其他资产 1,237,978.29 1.029 合计 120,908,520.95 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)A 农、林、牧、渔业 3,286.00 0.00B 采矿业 107,682.00 0.09C 制造业 3,357,994.98 2.81嘉实深证基本面 120ETF 联接 2017 年第 1 季度报告第 9 页 共 12

15、页 D电力、热力、燃气及水生产和供应业131,034.60 0.11E 建筑业 62,861.00 0.05F 批发和零售业 146,541.00 0.12G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I信息传输、软件和信息技术服务业12,360.96 0.01J 金融业 543,138.60 0.45K 房地产业 528,347.20 0.44L 租赁和商务服务业 11,198.00 0.01M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 68,618.00 0.06O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱

16、乐业 - -S 综合 - -合计 4,973,062.34 4.165.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元） 占基金资产净值比例（）1 000651 格力电器 16,100 510,370.00 0.432 000333 美的集团 9,200 306,360.00 0.263 000002 万 科 12,400 255,192.00 0.214 000001 平安银行 21,680 198,805.60 0.175 000858 五 粮 液 3,900 167,700.00 0.146 000338 潍柴动力 11,900 133,875.00 0.117 000725 京东方 36,500 125,560.00 0.11嘉实深证基本面 120ETF 联接 2017 年第 1 季度报告第 10 页 共 12 页 8 000568