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2、京外国语大学学位论文原创性声明和使用授权说明学位论义原创性声明本入郑重声明 ： 所呈交的学位论文 ， 是本人在导师的指导下， 独立进行研巧工作所取得的成果。 除文中己经注明引用的内容外 ， 本论义不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品或成果， 也不包含为获得北京外园语火学或其他教育机构的学位或证书撰写的或使用过的材料。 对本文的研究做出亟耍贡献的个人和集体 ， 均已在论文中明确方式标明 。 本声明的法律结果由本人承担。论文作者签名 日期 年 月日学位论义使用授权说明本人完全了解北京外国语大学关于收集、 保巧、 使用学位论文的规定 ， 即 ：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本 ；学
3、校有权保存学位论文的印刷本和电子版， 并提供目录检索与阅览服务 ；学校可采用影印 、 缩印、 数字化或其它复制手段保存论文；学校可公布论文的部分或全部内容。论文作者签名 誤导师签名走曰期 年月円曰觀 年 月 致谢时光飞逝， 岁月 如梭， 转眼间我在北京外国语大学已经学习了年， 研巧生的生活给我留下了深刻而美好的记忆。 在研究生生活即将结束么际 ， 特在此对一些人表示由衷的感谢。首先， 感谢北京外国语大学年来对我的辛苦培育 ， 让我在研究生这兰年来学到很东西 ， 恃别感谢固际商学院学院为我提供了 良好的学习环境， 感谢领导、 老师们四年来对我无微不至的关怀和指导，让巧得在这巧年中学到很多有用的知
4、识。其次， 特别感谢我的指导老师范德胜， 在我研究生期间给我提供学习和实习的机会，让我不断提升自己的能力 。 同时， 范德胜老师在我写论文期间一直给予我悉屯、指导，在写作过程遇到很多困难都是他给我鼓励与指引 ， 使我能够克服重重困难， 将论文完成， 在此谨向范德胜老师老师致诚擎的谢意和崇高的敬意。最后， 我还要感谢班里同学和朋友， 感谢你们在我遇到困难的时候帮助我， 给我支持和鼓励 ， 感谢你们 。 谢谢 ！谢宁馨 年 月 日 摘 要利率代表着资金的价格 ， 是一个国家金融和经济的核必， 对一个国家的资本市场和巧币市场具有极其重要的调节作用 ， 特别是在金融市场上， 利率会影响市场的稳定和安全
5、， 进而对国家整体国民经济造成巨大的影响。 因此， 利率一直是一个圃宏观经济调控的重要工具之一。 长久来所有国家对利率都进行严格管控， 通过利率宏观调拉国家的经济。 上世纪 年代， 利率市场化理论由麦金农和肖提出 ， 此后全化界美国为首开始尝试利率市场化改革。 利率市场化改革是十分重耍的改革 ， 利率市场化程度也代表着一个国家经济发展的水平。 我圍从 年放开银行间同业拆借利率 ， 标志着利率市场化改革正式开始。 此后我国出台各项政策，逐步放开债券 、 本外币和存贷款利率， 使利率由市场供求关系决定。 直至 巧年 月 ， 央行宣布放开存款利率上限， 利率市场化改革正式完成。经过近年，我国已经完成
6、了债券利率、 货币利率和存贷款利率市场化。我国的金融市场上， 商业银行占据十分重要的位置， 其稳定和健康发展对我国的金融市场和经济发展有很大的影响。 利率市场化给商业银行带来机遇 ， 加快我国商业银行金融创新步伐、 创造更加健康的经营环境。 但是， 与此同时， 利率市场化也増加了商业银行的风险和竞争压力 。 过去利率管制时期， 央行制定存贷款利率水平 ， 趙常将存贷利差维持在 左右 ， 商业银行仅依靠存贷利差就能够维持利润。 利率市场化放开了存贷款利率上下限， 商业银行能够根据自 身状况和对市场的预期自主制定利率水平， 商业银行为了争夺市场份额， 势必降低贷款利率， 提高存款利率， 从而导致商
7、业银行利差收入缩减，对商业银行的发展造成一定影响。 由此可见， 研究利率市场化如何对商业银行盈利能力造成影响 ， 及商业银行应该如何应对是十分具有现实意义的。 因此， 本文选取资产收益率作为衡量商业银行盈利能力的指标， 用衡量商业银行在利率市场化过程中盈利能力的变化。阅读国内外相关文献之后 ， 本文选取 家上市商业银行 年到 巧年 年的数据作为研究对象 ， 并依据营业规模和业务结构等因素将其归为国有大型股份制商业银行、 全国性中小型股份制商业银行和城市商业银行类。 其中中閔银行、 违设银巧 、工商银行、 交通银行、 农业银行 家为大型股份制商业银行， 北京银巧、 宁波锻行、南京银行 家为城市商
8、业银行， 华夏银行、 光火银行、 招商银行、 中信银行、 兴业银 行、 浦发歡化 、 民生银行 、 平安银行 家为中小型股份制银行。 本文将对 家市商业银行在利率市场化巧程中盈利能力的变化进行理论分析， 然后进一步选取资产收益率 （ ） 、 净利差 （ ） 等指标进行实证回归 ， 研究分析这些变量对商业银行盈利能力的影响，么后对商业银行如何应对利率市场化带来的风险提出相关建议。本文主要分为五个部分： 第一部分介绍研究背景、 意义、 框架和方法、 创新点和不足之处； 第二部分分别对利率市场化和商业银行盈利能力相关知识进行理论概述： 第部分分析了利率市场化对商业银行盈利能力的影响， 主要分析利率市
9、场化后商业银行净利差、 非利息收入、 信用风险和金融中介地位的变化： 第四部分是对第部分的进一步深化，对利率市场化过程中商业银行整体盈利能力的变化进行实证分析， 同时在此基础上对类银行分别进行实证分析， 最后将整体和类银行进行比较和总结； 第五部分是针对第和第四部分分析给商业银行提出相关的对策建议。本文在对所有商业银行进行整体分析的同时还对商业银行分类进行分析， 结果更有针对性， 研究方法也更新颖。 同时， 本文的数据包含 巧年度的数据， 较为新颖和全面， 能够更贴合现实。 但是由于考虑到数据的可获得性， 本文在样本数量上仅选择化家上市商业银行作为研究对象 ， 可能无法全面而准确的研究利率市场化对所有商业银行的影响 。关键词： 利率市场化；商业银行：盈利能力 ， ， ， ， 化巧化化 化打 打 ， 化 化 ，
