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1、上海证券交易所交易型货币市场基金技术实施指引上海证券交易所二零一三年十一月上海证券交易所技术文档技术文档上海证券交易所 第 2 页 共 7 页文档摘要本文档是上海证券交易所（简称 上交所）交易型货币市场基金的技术实施指引。特别申明： 本指引为技术实施指引，所涉相关业务规定以本所业务规则为准。 本指引编制基础为本所相关业务规则、技术方案、功能及接口文档。 本指引仅供参考，具体应用实施由市场参与者负责。 本所保留对本指引的解释与修改权。联系方式在开发或测试过程中，可以与上交所技术规划与服务部进行联系。联系电话：021-68644780传真：021-68810883技术文档上海证券交易所 第 3 页
2、 共 7 页目录目录 .31 产品简述 .41.1 代码 .41.2 发行 .41.3 二级市场 交易 .41.4 申购赎回 .42 交易要点 .62.1 认购申报 .62.2 交易申报 .62.3 申购申报 .62.4 赎回申报 .63 技术文档 .7技术文档上海证券交易所 第 4 页 共 7 页1 产品简述本文描述的交易型货币市场基金是指本所推出的带有场内交易、申赎功能的货币基金产品。该产品通过上海证券交易所竞价撮合平台，实现货币基金的场内交易功能，通过上海证券交易所综合业务平台，实现货币基金的场内申购、赎回功能。1.1 代码511000-511999 供固定收益类 ETF 品种使用。以华
3、宝兴业所发货币 ETF 产品 “华宝添益”为例：华宝货币 ETF 二级市场交易代码 511990，证券简称为“华宝添益” ；一级市场申赎代码 511991，证券简称为“添益申赎” ；资金代码 511992，证券简称为“申赎资金” ；网上现金发行认购代码 511993，证券简称为“华宝添益” ；网上现金发行认购资金代码 511994，证券简称为“认购款” ；非沪市资金代码 511995，证券简称为“货币申赎” 。1.2 发行发行通过竞价撮合平台实现，同现有跨境 ETF 发行，采用三日网上现金认购。认购阶段，货币基金每份价格为 1.00 元。1.3 二级市场交易交易通过竞价撮合平台实现。每份的申报
4、价格最小变动单位为 0.001 元。买入申报数量为 1 手或其整数倍，1 手为 100 份。不足 100 份的部分可以卖出，同时可适用大宗交易的相关规则。当日回转交易，即 T+0 交易模式。1.4 申购赎回申赎通过综合业务平台实现，同现有跨境 ETF 申赎。（1）申报不得撤单。（2）只允许 A 帐户/B 帐户/D 帐户/F 帐户申报，C 账户/E 账户不允许进行本基金的申购赎回。（3）申报及登陆 PBU 必须属于同一家会员，申报 PBU 必须属于交易单元权限控制数据中具有 ETF 申购赎回权限的会员。（4）申购采用份额申购，申购起点为 ETF 定义文件中每个篮子（最小申购、赎回单位）对应的货币
5、基金份数，必须大于 0，且为 ETF 定义文件中最小申购单位的整数倍。（5）赎回采用份额赎回，赎回起点为 ETF 定义文件中每个篮子（最小申购、赎回单位）对应的货币基金份数，必须大于 0，且为 ETF 定义文件中最小赎回单位的整数倍。（6）该笔申报数量+该产品已申购（赎回）的数量=该产品当日定义文件中的申购技术文档上海证券交易所 第 5 页 共 7 页（赎回）限额。（7）对投资者赎回进行前端控制，当日申购不允许赎回，且当日申赎不允许撤单。（8）货币 ETF 申赎执行报告格式基本与跨境 ETF 格式相同，执行报告中 “会员内部编号”字段，对于基金公司，交易型货币市场基金填写对手方投资者账户。技术
6、文档上海证券交易所 第 6 页 共 7 页2 交易要点本业务申报有以下几种：认购申报、交易申报、申购申报、赎回申报。会员系统必须严格按照本所发布的接口规格说明书进行填写，其中主要申报说明如下：2.1 认购申报认购申报通过 EzOES 申报至竞价撮合平台。认购申报同本所跨境 ETF 认购申报。2.2 交易申报交易通过 EzOES 申报至竞价撮合平台。交易申报同本所跨境 ETF 交易申报。2.3 申购申报申购申报通过 EzSTEP 申报至综合业务平台，同本所跨境 ETF 申购申报，不可撤单。申报代码为交易型货币市场基金二级市场交易代码（例：华宝兴业为 518511990） ，数量为份额，为最小申购
7、赎回单位的整数倍，价格为 1.00 元（每份实际价值为 100 元） ，买卖方向为买。若满足申购条件，则投资者申购成功，否则本所返回错误码。2.4 赎回申报赎回申报通过 EzSTEP 申报至综合业务平台，同本所跨境 ETF 赎回申报，不可撤单。申报代码为交易型货币市场基金二级市场交易代码（例：华宝兴业为 518511990） ，数量为份额，为最小申购赎回单位的整数倍，价格为 1.00 元（每份实际价值为 100 元） ，买卖方向卖。若满足赎回条件，则投资者赎回成功，否则本所返回错误码。技术文档上海证券交易所 第 7 页 共 7 页3 技术文档参见本所相关通知及外网发布的技术文档：IS105 上海证券交易所综合业务平台市场参与者 接口规格说明书 1.21 版_20121128
