计量经济学学习指导

《计量经济学学习指导》由会员分享，可在线阅读，更多相关《计量经济学学习指导（20页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、 1 / 20计量经济学学习指导1 计量经济学模型1.1 计量经济学1.1.1 计量经济学计量经济学是以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数学、统计学方法与计算技术，以建立计量经济模型为主要手段，定量分析研究具有随机性特性的经济变量关系。主要内容包括理论计量经济学和应用经济计量学。理论经济计量学主要研究如何运用、改造和发展数理统计的方法，使之成为随机经济关系测定的特殊方法。应用计量经济学是在一定的经济理论的指导下，以反映事实的统计数据为依据，用经济计量方法研究经济数学模型的实用化或探索实证经济规律。1.1.2 计量经济学模型计量经济模型包括一个或一个以上的随机方程式，它简洁有效地描述、概括了

2、某个真实经济系统的数量关系特征，更深刻地揭示出该经济系统的数量变化规律。是由方程或方程组组成，其中方程由变量和系数组成。计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。 2 / 201.1.3 计量经济学的内容体系 +广 义 计 量 经 济 学 ： 经 济 理 论 统 计 学 数 学学 科 狭 义 计 量 经 济 学 ： 数 理 统 计层 次 ： 初 、 中 、 高 级理 论 计 量 经 济 学 ： 数 学 数 理 统 计内 容 侧 重 点 应 用 计 量 经 济 学 ： 经 济 统 计 学 经 济 理 论计 量 经 济 学 经 典 计 量 经 济 学理 论 与

3、应 用 特 征 现 代 计 量 经 济 学 ： 微 观 、 非 参 数 、 时 序 、 动 态微 观 计 量 经 济 学 ： 个 人 、 家 庭研 究 对 象 宏 观 计 量 经 济 学 ： 单 位 根 检 验 、 协 整 理 论 、 动 态1.2 计量经济建模1.2.1 建模程序 1分 类 ： 被 解 释 变 量 、 解 释 变 量经 济 理 论 与 经 济 行 为选 择 模 型 中 的 变 量 依 据 ： 数 据 可 获 得 性变 量 特 征 与 模 型 假 设 的 符 合 性（ ） 设 计 理 论 模 型 经 济 理 论 与 经 济 行 为确 定 模 型 的 数 学 形 式 散 点 图数

4、 据 拟 合拟 定 模 型 中 待 估 计 参 数 的 取 值 范 围2 横 截 面 数 据分 类 ： 时 间 序 列 数 据选 择 样 本 收 集 数 据 虚 拟 变 量 数 据质 量 ： 完 整 性 、 准 确 性 、 可 比 性 和 一 致 性 3 / 203 OLSWTGSML经 典 ： 普 通 最 小 二 乘 法异 方 差 ： 加 权 最 小 二 乘 估 计 法残 差 平 方 和 最 小 ： 随 机 解 释 变 量 ： 二 阶 段 最 小 二 乘 法模 型 的 识 别 与 估 计 异 方 差 序 列 相 关 ： 广 义 最 小 二 乘 法取 样 本 值 的 似 然 函 数 值 最 大

5、 ： 极 大 似 然 估 计选 择 矩 条 件 最 小 距 离 估 计 量 ： 广 义 矩 估 计 法4经 济 意 义 经 验 ： 参 数 估 计 量 的 符 号 、 大 小 、 相 互 关 系拟 合 优 度 检 验统 计 检 验 ： 方 程 显 著 性 检 验变 量 显 著 性 检 验序 列 相 关 检 验模 型 检 验 计 量 经 济 学 检 验 异 方 差 检 验多 重 共 线 性 检 验扩 展 样 本模 型 预 测 检 验 延 长 期 限模 型 验 证5弹 性 分 析变 量 结 构 分 析 乘 数 分 析比 较 静 态 分 析模 型 应 用 经 济 预 测政 策 评 价理 论 经 验

6、与 发 展1.2.2 建模要素高效成功地建立计量经济学模型需要具有三个要素：理论、方法、数据。从上述建立计量经济学模型的步骤中，不难看出，任何一项计量经济学研究、任何一个计量经济学模型赖以成功的要素应该有三个：理论、方法和数据。 （1 ）理论，即经济理论，所研究的经济现象的行为理论，是计量经济学研究的基础。 （2 ）方法，主要包括模型方法和计算方法，是计量经济学研究的工具与手段，是计量经济学不同于其他经济学分支学科的主要特征。 （3 ）数据，反映研究对象的活动水平、相互间联系以及外部环境的数据，或更广义讲是信息，是计量经济学研究的原料。这三方面缺一不可。 一般情况下，在计量经济学研究中，方法的

7、研究是人们关注的重点，方法的水平往 4 / 20往成为衡量一项研究成果水平的主要依据。这是正常的。计量经济学理论方法的研究是计量经济学研究工作者义不容辞的义务。但是，不能因此而忽视对经济学理论的探讨，一个不懂得经济学理论、不了解经济行为的人，是无法从事计量经济学研究工作的，是不可能建立起一个哪怕是极其简单的计量经济学模型的。所以，计量经济学家首先应该是一个经济学家。相比之下，人们对数据，尤其是数据质量问题的重视更显不足，在申请一项研究项目或评审一项研究成果时，对数据的可得性、可用性、可靠性缺乏认真的推敲；在研究过程中出现问题时，较少从数据质量方面去找原因。而目前的实际情况是，数据已经成为制约计

8、量经济学发展的重要问题。2 EViews 数据分析基础1. 工作文件2. 对象3. 数据处理3 数据统计分析3.1 描述统计3.2 假设检验4 经典多元回归分析与修正OLS 确 定 性 函 数 关 系 统 计 依 赖 程 度 相 关 分 析变 量 关 系 统 计 依 赖 关 系不 确 定 性 统 计 相 关 关 系 因 果 关 系 回 归 分 析作 用 大 小 、 显 著 性解 释 变 量 多 少 ： 一 元 ， 多 元单 方 程 模 型模 型 模 型 结 构 形 式 ： 线 性 ， 非 线 性联 立 方 程 组 5 / 204.1 经典多元线性回归分析4.1.1 经典回归分析 6 / 20O

9、LS函 数 形 式 ： 线 性 ， 非 线 性回 归 模 型 被 解 释 变 量 、 待 估 参 数 、 解 释 变 量 、 随 机 干 扰 项随 机 项 ： 零 均 值 ， 同 方 差 ， 不 相 关 ， 零 协 方 差 ， 正 态 分 布解 释 变 量 ： 非 随 机 变 量 ， 无 多 重 共 线 性 ， 方 差 趋 于 有 界 常 数经 典 假 设 解 释 变 量 与 随 机 项 ： 不 相 关模 型 设 定 正 确原 理 ： 被 解 释 变 量 的 估 计 误 差 最 小普 通 最 小 二 乘 法 有 效 性 ： 最 小 方 差 的 线 性 无 偏 估 计 量参 数 估 计 线 性

10、性小 样 本 性 质 无 偏 性有 效 性估 计 值 的 有 效 性 评 判 标 准 ：经 典 回 归 分 析 2+RAICStFRMSEA 最 优 线 性 无 偏 估 计 量渐 近 无 偏 性大 样 本 性 质 一 致 性渐 近 有 效 性可 决 系 数拟 合 优 度 检 验 信 息 准 则 ： ，统 计 检 验 变 量 显 著 性 检 验方 程 显 著 性 检 验模 型 ， 拟 合 图预 测 ： 预 测 值 预 测 区 间 均 方 根 误 差绝 对 误 差 平 均 绝 对 误 差平 均 绝 对 百 分模 型 预 测 预 测 评 价 指 标 相 对 误 差 PTheilICBPV 比 误 差

11、希 尔 不 等 系 数偏 差 率 ： 系 统 误 差比 例 指 标 方 差 率协 变 率 ： 非 系 统 误 差 7 / 204.1.2 回归模型检验 +. FtJBDWQLMARCHWhite 拟 合 优 度 检 验统 计 经 验 方 程 显 著 性 检 验变 量 显 著 性 检 验解 释 变 量 与 残 差 项 不 相 关 检 验 ： 相 关 分 析解 释 变 量 之 间 不 相 关 多 重 共 线 性 逐 步 回 归时 序 ： 差 分 法零 均 值经 典 假 设 正 态 性 检 验 ： 统 计 量 卡 方 检 验计 量 经 验 一 阶 自 相 关 ： 检 验不 相 关 序 列 自 相 关

12、 检 验 自 相 关 系 数 统 计 量残 差 检 验回 归 模 型 检 验 自 相 关 系 数 统 计 量同 方 差 异 方 差 检 验 检 验 异 方 差aldFLRWaldChowQA 检 验有 约 束 条 件 的 检 验 ： 检 验 检 验变 量 设 定 （ 多 、 少 ） 检 验模 型 设 定 检 验系 数 检 验 检 验因 子 分 割 点 检 验 检 验 检 验分 割 点 检 验稳 定 性 预 测 检 验分 割 点 检 验 8 / 204.1.3 模型检验总结1、模型统计经验表 模型统计经验检验名称 作 用 原假设判 断（拒绝原假设）拒绝原假设的经济意义估计方法/模型修正拟合优度检

13、验 拟合程度好 坏 01，越大越 好F 检验 方程显著性 经验全部解释变量参数同时等于零P 值小于某一显著水平在某一显著水平上方程是显著的T 检验 变量显著性 检验 解释变量参 数等于零 P 值小于某一显著水平在某一显著水平上变量是显著的 9 / 202、残差正态性与解释变量多重共线性假设的检验表 残差正态性与解释变量多重共线性假设的检验检验名称 作 用 原假设判 断（拒绝原假设）拒绝原假设的经济意义估计方法/模型修正J-B 统计量 服从某理论 分布 P 值小于某一显著水平数据分布不服从选择的理论分布Q-Q 图 服从某理论 分布理论分布与数据分布的分位数散点图不在同一条直线上数据分布不服从选择

14、的理论分布经验分布检验残差正态性经验服从某理论分布P 值小于某一显著水平数据分布不服从选择的理论分布广义自回归条件异方差GARCH 模型中的随机项分布假设相关系数矩阵 多重共线性 检验 不存在多重 共线性 相关系数绝对值接近于 1 这两个变量存在多重共线性逐步回归法 多重共线性 检验 不存在多重 共线性增减解释变量时拟合优度变化很大新引进变量与其他变量存在多重共线性逐步回归剔除法；（时序）差分法 10 / 203、残差序列相关假设的检验表 残差序列相关假设的检验检验名称 作 用 原假设判 断（拒绝原假设）拒绝原假设的经济意义估计方法/模型修正DW 统计量检验残差一阶序列相关检验序列相关参数等于

15、 0P 值小于某一显著水平；DW2,一阶自相关；DW1.5,较强的正一阶自相关；DW2,正一阶自相关；DW=2,不一阶自相关；2DW4,负一阶自相关；相关图+AC、PAC 相关系数残差序列相关检验AC、 PAC=0，序列不相关Q 统计量检验 残差序列相 关检验残差序列中不存在 p 阶自相关P 值小于某一显著水平序列存在 p 阶自相关F 统计量残差序列相关检验P 值小于某一显著水平序列存在 p 阶自相关LM 检验 TR2残差序列相关检验残差序列中直到 p 阶滞后都不存在自相关P 值小于某一显著水平序列存在 p 阶自相关广义最小二乘法 GLS；广义差分法GDM；单整自回归移动平均模型 ARIMA 11 / 204、残差异方差检验检验名称 作 用 原假设判 断（拒绝原假设）拒绝原假设的经济意义估计方法/模型修正F 统计量残差异方差检验P 值小于某一显著水平序列存在 p 阶异方差ARCH LM 检验 TR2残差异方差检验P 值小于某一显著水平序列存在 p 阶异方差残差平方相关图残差异方差检验AC、 PAC=0，序列不存在ARCH 效应序列存在 p 阶后异方差残差平方 Q 统计量检验残差异方差检验残差序列中直到 p 阶滞后都不存在ARCH 效应P 值小于某一显著水