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1、 平安大华惠利纯债债券型证券投资基金平安大华惠利纯债债券型证券投资基金 20172017 年半年度报告年半年度报告 摘要摘要 20172017 年年 6 6 月月 3030 日日 基金管理人：基金管理人：平安大华基金管理有限公司平安大华基金管理有限公司 基金托管人：基金托管人：平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司 送出日期：送出日期：20172017 年年 8 8 月月 2828 日日 平安大华惠利纯债 2017 年半年度报告摘要 第 2 页 共 28 页 1 重要提示重要提示 1.1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
2、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 25 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年
3、 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 平安大华惠利纯债 2017 年半年度报告摘要 第 3 页 共 28 页 2 基金简介基金简介 2.1 基金基本情况基金基本情况 基金简称 平安大华惠利纯债 场内简称 - 基金主代码 003568 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 11 月 18 日 基金管理人 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 498,353,718.63 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市
4、的证券交易所 - 上市日期 - 2.2 基金产品说明基金产品说明 投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基 金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较 基准的投资回报。 投资策略 本基金通过对宏观经济周期、 行业前景预测和发债 主体公司研究的综合运用，主要采取利率策略、信用 策略、息差策略等积极投资策略，在严格控制流动性 风险、利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘价 值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益 投资组合。 本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配 置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策 略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，获得债 券市场
5、的整体回报率及超额收益。 业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率90%+1 年期定期存 款利率（税后）10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币 市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较 低风险/收益的产品。 平安大华惠利纯债 2017 年半年度报告摘要 第 4 页 共 28 页 2.3 基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 平安大华基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈特正 方琦 联系电话 0755-22626828 0755-22160168 电子邮箱 客户服务电话 400-800-4
6、800 95511-3 传真 0755-23997878 0755-82080387 2.4 信息披露方式信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 7,313,142.37 本期利润 5,443,645.38 加权平均基金份额本期利润 0.0119 本期基金份额净值增长率 1.2
7、3% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0157 期末基金资产净值 506,183,214.87 期末基金份额净值 1.0157 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，而非当期发生数)； 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字； 平安大华惠利纯债 2
8、017 年半年度报告摘要 第 5 页 共 28 页 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率 份额净值 增长率标 准差 业绩比较 基准收益 率 业绩比较基 准收益率标 准差 过去一个月 0.93% 0.07% 1.11% 0.06% -0.18% 0.01% 过去三个月 0.56% 0.07% 0.20% 0.07% 0.36% 0.00% 过去六个月 1.23% 0.06% -0.10% 0.07% 1.33% -0.01% 自基金合同 生效起至今 1.57%
9、 0.05% -1.36% 0.10% 2.93% -0.05% 业绩比较基准：中证综合债指数（总财富）收益率90%+1 年期定期存款利率（税后）10%。中 证综合债券指数（总财富）是反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体 走势的跨市场债券指数，其选样是在中证全债指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券 及一年期以下的国债、金融债、和企业债、该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体 价格变动趋势，为债券投资者提供更切合的市场标准。根据本基金的投资范围约束，中证综合债 指数（总财富）收益率90%+1 年期定期存款利率（税后）10%的基准能客观衡量本基金的投资 绩效。
10、 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较益率变动的比较 平安大华惠利纯债 2017 年半年度报告摘要 第 6 页 共 28 页 1、本基金基金合同于 2016 年 11 月 18 日正式生效，截至报告期末未满一年； 2、按照本基金的基金合同规定， 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例 符合合同约定 4 管理人报告管
11、理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验基金管理人及其管理基金的经验 平安大华基金管理有限公司（以下简称平安大华）经中国证监会证监许可【2010】1917 号文批准设立。平安大华总部位于深圳，注册资本金为 3 亿元人民币，是目前中国内地基金业注 册资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持有股份 60.7%；新加 坡大华资产管理有限公司，持有股份 25%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股份 14.3%。 平安大华秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业 绩，不断丰富的客户服务手段
12、及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务， 从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司.截至到 2017 年 平安大华惠利纯债 2017 年半年度报告摘要 第 7 页 共 28 页 二季度末，公司旗下共有 39 只公募基金，公募基金管理规模突破 1200 亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 申俊华 平 安 大 华 惠 利 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 2016
13、 年 11 月 18 日 - 8 年 申俊华女士，湖南大学金 融学博士，8 年证券基金 从业经验，曾在中国中投 证券有限责任公司担任固 定收益研究员。2012 年加 入平安大华基金管理有限 公司，曾担任固定收益研 究员。现担任平安大华财 富宝货币市场基金、平安 大华交易型货币市场基 金、平安大华惠享纯债债 券型证券投资基金、平安 大华惠融纯债债券型证券 投资基金、平安大华惠隆 纯债债券型证券投资基 金、平安大华惠利纯债债 券型证券投资基金、平安 大华金管家货币市场基 金、平安大华惠益纯债债 券型证券投资基金、平安 大华惠元纯债债券型证券 投资基金基金经理。 1、此处的“任职日期”为基金合同生效
14、之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法 、 公开募集证券投 资基金运作管理办法 、 证券投资基金销售管理办法和证券投资基金信息披露管理办法等 有关法律法规及各项实施准则、 平安大华惠利纯债债券型证券投资基金基金合同 和其他有关法 律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作
15、整体合法合规，没有损害基金份额持有 人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 平安大华惠利纯债 2017 年半年度报告摘要 第 8 页 共 28 页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 ， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对 待旗下管理的所有基金和投资组合。 本基金管理人按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投 资组合在本报告期连续四个季度期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程 中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年上半年
