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1、泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要 第 1 页 共 30 页 泓德泓益量化混合型证券投资基金泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告年半年度报告摘要摘要 2017年年06月月30日日 基金管理人：泓德基金管理有限公司基金管理人：泓德基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：送出日期：2017年年8月月26日日 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要 第 2 页 共 30 页 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的
2、真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度
3、报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要 第 3 页 共 30 页 2 基金简介基金简介 2.1 基金基本情况基金基本情况 基金简称 泓德泓益量化混合 基金主代码 002562 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年4月26日 基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 370,180,763.88份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明基金产品说明 投资目标 本基金通过数量化投资模型，在严格控制风险的前提 下，合理配置
4、资产权重，精选个股，追求超越业绩比 较基准的投资回报和资产长期稳健增值。 投资策略 基金管理人主要以宏观政策、微观行业、市场情绪为 基础，构建中短期系统风险模型，进行市场风险的主 动判断，为基金仓位积极调整和利用股指期货管理系 统风险提供准确的量化依据。 本基金通过合理确定股票、股指期货、债券、现金等 金融工具上的投资比例， 达到控制净值大幅回撤风险， 改善投资组合的风险收益特性的目的。 在股票投资中， 本基金将运用基金管理人开发的多因 子阿尔法模型、行业轮动模型、事件驱动模型等 各类量化模型进行股票选择并据此构建股票投资组 合。在实际运行过程中，将定期或不定期的进行修正， 优化股票投资组合。
5、本基金投资于资产支持证券将采 用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析 和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风 险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素， 选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。本 基金将在严格控制风险的前提下， 主动进行权证投资。 本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要 第 4 页 共 30 页 参与股指期货投资。 业绩比较基准 中证800指数收益率80%中证综合债券指数收益 率20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的品 种，其长期风险与收益特征低于股票型基金，高
6、于债 券型基金、货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泓德基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 李晓春 郭明 联系电话 010-59850177 010-66105799 电子邮箱 客户服务电话 4009-100-888 95588 传真 010-59322130 010-66105798 2.4 信息披露方式信息披露方式 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 基金半年度报告备置 地点 基金管理人和基金托管人的住所 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会
7、计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日） 本期已实现收益 1,796,800.82 本期利润 34,464,310.19 加权平均基金份额本期利润 0.0915 本期基金份额净值增长率 8.32% 3.1.2 期末数据和指标期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要 第 5 页 共 30 页 期末可供分配基金份额利润 0.0706 期末基金资产净值 433,989,511.02 期末基金份额净值 1.172 注：1、所述基
8、金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率 份额净 值增长 率标准 差 业绩比 较基准 收益率 业绩
9、比 较基准 收益率 标准差 - - 过去一个月 6.64% 0.72% 4.28% 0.50% 2.36% 0.22% 过去三个月 4.46% 0.71% 2.53% 0.52% 1.93% 0.19% 过去六个月 8.32% 0.66% 5.58% 0.48% 2.74% 0.18% 过去一年 13.13% 0.65% 9.24% 0.56% 3.89% 0.09% 自基金合同生效日起 至今（2016年04月26 日-2017年06月30日） 17.20% 0.62% 9.98% 0.63% 7.22% -0.01% 注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程： 业绩比较基准：中证800指数收
10、益率80%中证综合债券指数收益率20% 基准指数的构建原则如下： (1)中证800指数是由中证指数有限公司编制的， 其成份股由中证500指数和沪深300指数成份股一起构 成，较好地反映了 A 股市场的总体趋势。 (2)中证综合债券指数是中国全市场债券指数，以2001年12月31日为基期，基点为100点，并于2002 年12月31日起发布。中债综合指数的样本具有广泛的市场代表性，其样本范围涵盖银行间市场和交 易所市场，成分债券包括国债、企业债券、央行票据等所有主要债券种类。 (3)由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合 同要求，基准指数每日按照80%
11、、20%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的 时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要 第 6 页 共 30 页 率变动的比较率变动的比较 泓德泓益量化混合基金基准 2016-04-262016-06-272016-08-232016-10-282016-12-262017-02-282017-04-282017-06-30 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% 注：
12、根据基金合同的约定，本基金建仓期为6个月，截至报告日，本基金的各项投资比例符合基金合 同关于投资范围及投资限制规定。 4 管理人报告管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验基金管理人及其管理基金的经验 本基金基金管理人为泓德基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于2015年 3月3日， 是经中国证监会证监许可2015258号文批准设立的我国第一家由专业人士发起 设立的公募基金管理公司。公司注册资本为人民币12,000万元，公司注册地拉萨市。目 前，公司股东及其出资比例为：王德晓26%，阳光保险集团股份有限公司25%，珠海
13、市 基业长青股权投资基金（有限合伙）16.667%，南京民生租赁股份有限公司13.875%，江 苏岛村实业发展有限公司13.875%，上海捷朔信息技术有限公司4.583%。 2017年上半年，公司新发行4只公募基金产品，具体包括债券型基金3只、货币型基 金1只。自成立起至2017年6月30日，公司累计发行19只公募基金产品：其中混合型基金 9只，具体包括泓德优选成长混合、泓德泓富混合、泓德远见回报混合、泓德泓业混合、 泓德泓益量化混合、泓德泓信混合、泓德泓汇混合、泓德泓华混合、泓德优势领航混合； 股票型基金1只，具体为泓德战略转型股票；债券型基金7只，具体包括泓德裕泰债券、 泓德裕康债券、泓德
14、裕荣纯债、泓德裕和纯债、泓德裕祥债券、泓德裕泽一年定开债券、 泓德裕鑫一年定开债券；货币型基金2只，具体包括泓德泓利货币、泓德添利货币。同 时，公司管理多只特定客户资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从说明 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要 第 7 页 共 30 页 任职日期 离任日期 业年限 郭堃 本基金、 泓德战 略转型 股票、 泓 德泓信 混合、 泓 德泓汇 混合、 泓 德泓华 混合基 金经理 2016年4月 26日 2017年6月6 日 6年
15、硕士研究生，具有基金从 业资格，曾任阳光资产管 理股份有限公司行业研究 部新能源及家电行业分析 师、制造业研究组组长。 苏昌景 本基金 基金经 理 2016年4月 29日 9年 硕士研究生，具有基金从 业资格，曾任国都证券股 份有限公司研究所金融工 程研究员，资产管理总部 总经理助理、投资经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定 确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基
16、金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法及其各项 实施细则、 泓德泓益量化混合型证券投资基金基金合同 和其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利 益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基
