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1、 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2016 年年度报告年年度报告摘要摘要 2016 年年 12 月月 31 日日 基金管理人：基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：基金托管人：中信银行股份有限公司中信银行股份有限公司 报告送出日期：报告送出日期：二一七年三月二十九日二一七年三月二十九日 第 2 页 共 32 页 1 重要提示重要提示 1.1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报 告已
2、经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)根据本基金合同规定， 于 2017 年 3 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计 报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。 本报告期自 201
3、6 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 第 3 页 共 32 页 2 基金简介基金简介 2.1 基金基本情况基金基本情况 基金简称 交银丰润收益债券 基金主代码 519743 基金运作方式 契约型,本基金在基金合同生效之日起两年（含两年） 的期间内封闭式运作 （按照基金合同的约定提前转换基 金运作方式的除外)，封闭期结束后转为开放式运作 基金合同生效日 2014 年 12 月 15 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 79,051,628.96 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 交银丰润收益债券 A
4、交银丰润收益债券 C 下属分级基金的交易代码 519743（前端） 519745 报告期末下属分级基金的份 额总额 70,646,479.84 份 8,405,149.12 份 2.2 基金产品说明基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的基础上,力求获得高于业绩基准的投 资收益。 投资策略 封闭期内投资策略： 本基金充分发挥基金管理人的研究 优势，融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析，在 分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的 基础上，充分利用封闭式运作优势，以买入持有和杠杆 套息等为基本投资策略，获取稳定收益；同时，本基金 将严格控制信用风险，在严谨深入的信用分析基础上， 综合考量
5、信用债券的信用评级，以及各类债券的流动 性、供求关系和收益率水平等，自下而上精选个券。 开放期内投资策略： 本基金充分发挥基金管理人的研究 优势，融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析，在 分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的 基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定类 属资产配置和债券组合久期、期限结构；在严谨深入的 信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及 第 4 页 共 32 页 各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而 上精选个券。 业绩比较基准 封闭期内业绩比较基准： 两年期银行定期存款税后收益 率+1.25% 开放期内业绩比较基准：中债综合全价指数
6、风险收益特征 本基金是一只债券型基金， 其风险与预期收益高于货币 市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于证券投 资基金中中等风险的品种 2.3 基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 孙艳 方韡 联系电话 （021）61055050 4006800000 电子邮箱 ,disclosurejys 客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95558 传真 （021）61055054 010-85230024 2.4 信息披露方式信息披露方式 登载基金年度
7、报告正文的管理人互联网 网址 ， 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据期间数据 和指标和指标 2016 年年 2015 年年 2014 年年 12 月月 15 日（基金日（基金 合同生效日）至合同生效日）至 2014 年年 12 月月 31 日日 交银丰润收 益债券 A 交银丰润收 益债券 C 交银丰润收 益债券 A 交银丰润收 益债券 C 交银丰润收 益债券 A 交 银 丰 润 收益债券C 第 5 页 共
8、32 页 本期已实现收 益 31,582,810. 67 1,684,030.2 4 24,692,593. 38 1,281,145.1 3 873,599.10 44,643.98 本期利润 15,218,704. 61 742,036.93 49,250,494. 51 2,702,835.7 4 -7,237,475.36 -425,973.93 加权平均基金 份额本期利润 0.0390 0.0325 0.1225 0.1158 -0.0180 -0.0183 本期基金份额 净值增长率 3.81% 3.05% 12.42% 11.81% -1.80% -1.80% 3.1.2 期末数据
9、期末数据 和指标和指标 2016 年末年末 2015 年末年末 2014 年末年末 交银丰润收 益债券 A 交银丰润收 益债券 C 交银丰润收 益债券 A 交银丰润收 益债券 C 交银丰润收 益债券 A 交 银 丰 润 收益债券C 期末可供分配 基金份额利润 0.010 0.008 0.064 0.057 -0.018 -0.018 期末基金资产 净值 71,390,346. 15 8,481,404.7 8 444,167,058 .74 25,611,100. 64 394,916,564. 23 22,908,264. 90 期末基金份额 净值 1.011 1.009 1.104 1.0
10、98 0.982 0.982 注：1、本基金 A 类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的 实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1交银丰润收益债券 A： 阶段 份额净值 增长率 份额净值 增长率标 准差 业绩比较 基准收益 率 业绩比较 基准收益 率标准差 过去三个 月 0
11、.48% 0.03% 1.47% 0.07% -0.99% -0.04% 过去六个 月 1.99% 0.04% 2.33% 0.05% -0.34% -0.01% 过去一年 3.81% 0.07% 4.02% 0.04% -0.21% 0.03% 自基金合 同生效起 至今 14.61% 0.12% 8.26% 0.03% 6.35% 0.09% 第 6 页 共 32 页 注：本基金封闭期内的业绩比较基准为两年期银行定期存款税后收益率+1.25%，开放期 内业绩比较基准：中债综合全价指数。 2交银丰润收益债券 C： 阶段 份额净值 增长率 份额净值 增长率标 准差 业绩比较 基准收益 率 业绩比
12、较 基准收益 率标准差 过去三个 月 0.29% 0.03% 1.47% 0.07% -1.18% -0.04% 过去六个 月 1.61% 0.04% 2.33% 0.05% -0.72% -0.01% 过去一年 3.05% 0.08% 4.02% 0.04% -0.97% 0.04% 自基金合 同生效起 至今 13.15% 0.12% 8.26% 0.03% 4.89% 0.09% 注：本基金封闭期内的业绩比较基准为两年期银行定期存款税后收益率+1.25%，开放期 内业绩比较基准：中债综合全价指数。 3.2.2 自基金合同生效以来自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
13、基准收益基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较率变动的比较 1、交银丰润收益债券 A 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产 第 7 页 共 32 页 配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 2、交银丰润收益债券 C 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产 配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.2.3 自基金合同生效以来自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、交银
14、丰润收益债券 A 第 8 页 共 32 页 注：图示日期为 2014 年 12 月 15 日至 2016 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值增 长率按照当年实际存续期计算。 2、交银丰润收益债券 C 注：图示日期为 2014 年 12 月 15 日至 2016 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值增 长率按照当年实际存续期计算。 第 9 页 共 32 页 3.3 过去三年基金的利润分配情况过去三年基金的利润分配情况 1、交银丰润收益债券 A： 单位：人民币元 年度 每10份基金份 额分红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分 配合计 备注 2016 年
15、1.330 53,486,487.56 - 53,486,487.5 6 - 2015 年 - - - - - 2014 年 - - - - - 合计 1.330 53,486,487.56 - 53,486,487.56 - 2、交银丰润收益债券 C： 单位：人民币元 年度 每10份基金份 额分红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分 配合计 备注 2016 年 1.210 2,823,442.94 - 2,823,442.94 - 2015 年 - - - - - 2014 年 - - - - - 合计 1.210 2,823,442.94 - 2,823,442.94 - 4 管理人报告管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字2005128 号文批准，由 交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份 有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本 金为 2 亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有 65%的
