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1、*密* *密* 第 页 共 59 页 1 一、解释概念：一、解释概念： 多重共线性 SRF 解释变量的边际贡献 一阶偏相关系数 最小方差准则 OLS 偏相关系数 WLS Ut自相关 二阶偏相关系数 技术方程式 零阶偏相关系数 经验加权法 虚拟变量 不完全多重共线性 多重可决系数 边际贡献的 F 检验 OLSE PRF 阿尔蒙法 BLUE 复相关系数 滞后效应 异方差性 高斯-马尔可夫定理 可决系数 二单项选择题：二单项选择题： 1、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（ ） A确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用 B模型设定、估计参数、模型检验、模型应用 C搜集数据、模型设定、
2、估计参数、预测检验 D模型设定、模型修定、结构分析、模型应用 2、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（ ） A异方差性 B.自相关性 C随机解释变量 D.多重共线性 3、在某个结构方程恰好识别的条件下，不适用的估计方法是( ) A . 间接最小二乘法 B.工具变量法 C. 二阶段最小二乘法 D.普通最小二乘法 4、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的 12 个月全部表现出 季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（ ） A. 4 B. 12 C. 11 D. 6 5、White 检验可用于检验（ ） A自相关性 B. 异方差性 C解释变量随机性 D.多重共线性 6、如果回归模型违背了无自相关
3、假定，最小二乘估计量是( ) A无偏的，有效的 B. 有偏的，非有效的 C无偏的，非有效的 D. 有偏的，有效的 *密* *密* 第 页 共 59 页 2 7、已知 DW 统计量的值接近于 2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数 近似等于( ) A. 0 B. 1 C. 1 D. 4 8、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机变量是( ) A.内生变量 B.外生变量 C.虚拟变量 D.前定变量 9、应用 DW 检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的 为（ ） A.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的 C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D.随机误差项服从一
4、阶自回归 10、二元回归模型中，经计算有相关系数=0.9985 ，则表明（ ） A.X2和 X3间存在完全共线性 B. X2和 X3间存在不完全共线性 C. X2对 X3的拟合优度等于 0.9985 D.不能说明 X2和 X3间存在多重共线性 11、在 DW 检验中，存在正自相关的区域是（ ） A. 4-dLd4 B. 0ddL C. dUd4-dU D. dLddU,4-dUd4-dL 12、库伊克模型不具有如下特点（ ） A. 原始模型为无限分布滞后模型，且滞后系数按某一固定比例递减 B以一个滞后被解释变量 Yt-1 代替了大量的滞后解释变量 Xt-1 ,Xt-2 ,， 从而最大限度的保证
5、了自由度 C 滞后一期的被解释变量 Yt-1与 Xt的线性相关程度肯定小于 Xt-1 ,Xt-2 , 的相关程度，从而缓解了多重共线性的问题 D由于，因此可使用 OLS 方法估计参 数，参数估计量是一致估计量 *密* *密* 第 页 共 59 页 3 13、在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是, 则 Var(ut)是下列形式中的哪一种?( ) 14、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（ ） A、虚拟变量 B、控制变量 C、政策变量 D、滞后变量 15、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（ ） A.零均值假定不成立 B.序列无自相关假定成立 C.无多重共线性假定成
6、立 D.解释变量与随机误差项不相关假定成立 1、经济计量模型是指( ) A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型 2、对于回归模型 Yt=0+1Xt+ 2Y t-1+u t ，检验随机误差项是否存在自相 关的统计量为( ) 3、下列说法正确的有（ ） A时序数据和横截面数据没有差异 B. 对总体回归模型的显著性检验没有必要 C. 总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D. 判定系数 R2不可以用于衡量拟合优度 4、在给定的显著性水平之下，若 DW 统计量的下和上临界值分别为 dL 和 dU, 则当 时，可认为随机误差项( ) A.存在一阶正自相关 B
7、.存在一阶负相关 C.不存在序列相关 D.存在序列相关与否不能断定 *密* *密* 第 页 共 59 页 4 5、在线性回归模型中,若解释变量X1i 和X2i 的观测值成比例,即有X1i =k X2i ,其中 k 为非零常数,则表明模型中存在( ) A. 异方差 B. 多重共线性 C. 序列自相关 D. 设定误差 6、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即（ ） A. 单一方程估计法和系统估计法 B. 间接最小二乘法和系统估计法 C. 单一方程估计法和二阶段最小二乘法 D. 工具变量法和间接最小二乘法 7、 已知模型的形式为 ,在用实际数据对模型的参数进行估计的 时候,测得 DW 统计量为
8、0.6453,则广义差分变量是( ) 8、调整后的判定系数与判定系数之间的关系叙述不正确的有（ ） A. 与均非负 B.判断多元回归模型拟合优度时，使用 C.模型中包含的解释变量个数越多， 与 R2 就相差越大 D.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于 1，则 R2 9、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的 F 统计量可表示为（ ） 10、在回归模型中，正确地表达了随机扰动项序列相关的是（ ） A. COV (i ,j )0,i j B. COV (i ,j ) = 0,i j C. COV (Xi ,X j) =0, ij D. COV (Xi ,X j)0, i j 11、在 DW
9、检验中，存在负自相关的判定区域是（ ） *密* *密* 第 页 共 59 页 5 12、下列说法正确的是（ ） A.异方差是样本现象 B.异方差的变化与解释变量的变化有关 C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差 13、 设 x1 ,x2 为 回 归 模 型 的 解 释 变 量 ， 则 体 现 完 全 多 重 共 线 性 是 （ ） 14、下列说法不正确的是（ ） A.自相关是一种随机误差现象 B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用 C.检验自相关的方法有 F 检验法 D.修正自相关的方法有广义差分法 15、利用德宾 h 检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是 （ ） A
10、. 德宾 h 检验只适用一阶自回归模型 B. 德宾 h 检验适用任意阶的自回归模型 C. 德宾 h 统计量渐进服从 t 分布 D. 德宾 h 检验可以用于小样本问题 1、以下变量中可以作为解释变量的有（ ） A、外生变量 B、滞后内生变量 C、虚拟变量 D、前定变量 E、内生变量 2、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机数是( ) A、内生变量 B、外生变量 C、虚拟变量 D、前定变量 3、计量经济模型中的内生变量（ ） *密* *密* 第 页 共 59 页 6 A可以分为政策变量和非政策变量 B是可以加以控制的独立变量 C其数值由模型所决定，是模型求解的结果 D和外生变量没有区别
11、 4、在下列各种数据中，（ ）不应作为经济计量分析所用的数据。 A时间序列数据 B. 横截面数据 C计算机随机生成的数据 D. 虚拟变量数据 5、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量（ ）。 A无偏的，非有效的. B. 有偏的，非有效的 C无偏的，有效的 D. 有偏的，有效的 1、在满足经典假定条件的回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的 说法正确的有（ ） A被解释变量和解释变量均为非随机变量 B. 被解释变量和解释变量均为随机变量 C被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量 D. 被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量 2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收
12、入 X 的回归模型为 lnYi=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加 1，人均消费支出将增加 （ ） A. 0.2% B. 0.75% C. 2% D. 7.5% 3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则 是指（ ） A. 使(Y t - t )达到最小值 B. 使 min Y t - t达到最小值 C. 使 maxY t - t达到最小值 D. 使(Y t - t )2达到最小值 4、设 u 为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ ） A.cov(ut, us) 0(ts ) B. u t =u t-1 +t C. ut=1 u t-1+ 2u t-2+t D. u t = 2 u t-1+t 5、一元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS。则 RSS 的自由度为（ ） A、n B、n-1 C、1
