特定客户风险控制制度[汇编]

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1、资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。 特定客户资产管理风险控制制度 第一章 目标和原则 第一条 公司制定本制度旨在保护特定客户资产委托人的合法权益, 促进公 司特定客户资产业务的规范发展, 有效防范和化解风险, 防范利益输送及其它 有损害特定资产客户利益的行为。 公司特定资产风险控制的总体目标是: 保证公司特定资产运作严格遵守国 家有关法律法规和资产管理合同规定; 确保特定资产的稳健运行和受托财产的 安全完整 , 防范和化解风险 , 防范可能存在的利益输送行为, 确保公平对待公 司所管理的各类资产。 第二条 特定资产管理内部控制应当遵循的原则: 合法性原则 公司应在合

2、法合规的前提下签署资产管理合同, 忠实履行合同义务 , 特定客 户资产管理运作应与资产管理合同和委托人的收益目标和风险承受度相一致, 充分依据资产管理合同规定构建投资组合。 健全性原则 风险控制必须覆盖特定客户资产管理的各个环节和各级人员, 渗透到决策、 执行、 监督、 反馈等各个经营环节。 独立性原则 公司设风险控制委员会、督察长和监察稽核部 , 各风险控制机构和人员具 有并保持高度的独立性和权威性, 负责对公司各部门风险控制工作进行监察和 稽核。 防火墙原则 资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。 特定资产管理部应与公司各机构、部门和岗位保持相对独立, 公司自有资

3、产与公募基金、特定客户资产等各类不同资产的运作应当严格分离, 分别独立 运作。 公平原则 公司应当恪守职责、 履行诚实信用、 谨慎勤勉的义务 , 杜绝利益输送行为 , 经过完善相关制度、流程, 在公平的基础上使特定客户资产的投资管理能够充 分利用公司既有的行政、系统、 研究资源 , 同时防范公司其它资产向特定客户 资产输送利益 , 保证公平对待各类投资者。 第二章 公司内控风险控制架构与流程 第三条 公司设风险控制委员会。风险控制委员会的主要职责是根据公司相 关制度规定 , 对公司经营管理的全过程进行风险控制。风险控制委员会由公司总 经理、 监察稽核部总监、市场部总监、金融工程部总监和基金运营

4、部总监组 成, 总经理任风险控制委员会主任。 风险控制委员会负责制定公司内控制度并执行; 对公司运作中存在的风险 问题和隐患进行研究并作出控制决策; 负责听取各部门风险情况汇报, 对潜在 的风险问题提出解决建议, 并部署相关的风险解决方案。 第四条 公司设督察长。督察长负责组织指导公司监察稽核工作。督察长履 行职责的范围 , 应当涵盖基金及公司运作的所有业务环节。督察长对董事会负责 , 对基金运作、内部管理、 制度执行及遵规守法情况进行内部监察稽核。督察长 定期独立向中国证监会及全体董事提交监察稽核报告。 第五条公司设监察稽核部。 监察稽核部具体负责公司内部的监察稽核工作, 就内部风险控制制度

5、的执行情况独立地履行检查、评价、 报告及建议职能 , 对 总经理负责 , 并协助督察长工作。 第六条公司各部门应根据公司经营计划、业务规则及各部门具体情况制 定本部门标准化的作业流程及风险控制制度, 将风险控制在最小范围内。 资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。 第七条 公司在风险控制方面实行自上而下和自下而上相结合的内控流程: 自上而下 : 即经过风险控制委员会和投资决策委员会、督察长、监察稽核 部、 各业务部门直至每个业务环节和岗位的风险工作理念和要求的传达和执 行的过程。 自下而上 : 指经过每个业务岗位及各业务部门逐级对各种风险隐患、问题进 行监控 , 并及时

6、向上报告、反馈风险信息 , 实施风险控制的过程。 第三章特定客户资产管理面临的风险种类 第八条 特定客户资产管理过程中与其它委托资产共有的风险包括: 市场风险、 政策风险、决策风险、操作风险、技术风险。 第九条 特定资产管理中应重点关注的风险包括: 1 合同管理风险 : 在资产管理合同的签订阶段和履行过程中产生的各种风 险。包括 : 合同签订阶段的风险评估风险, 资产管理人未能充分了解客户的风险偏好、 风险认知能力和承受能力, 评估客户的财务状况, 向客户说明有关法律法规和 相关投资工具的运作市场及方式而产生的风险。 合同约定不明的风险委托双方因投资管理合同没有约定或约定不明确产生 争议或纠纷

7、所产生的风险; 违 约 风 险 : 指 特 定 客 户 资 产 管 理 过 程 中 可 能 产 生 的 违 反 资产管理合同的约定以及因委托人提前解约赎回而产生的风险; 2 法律风险 : 由于违法违规或对决策、经营、 操作的合法合规性评估失 误而可能造成损失的风险, 以及因对上述失误法律后果认识不足、处理失当而 可能扩大损失的风险 , 主要包括 （1）违规承诺收益或承担损失 ; （2）进行有损委托人利益的异常交易、不正当交易等 ; （3）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其它不正当的证券交易活动 资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。 3 流动性风险 : 资产组合无法在要

8、求的时间内在没有冲击成本的前提下变 现的潜在风险。 4 道德风险 : 从事特定客户资产管理活动的人在最大限度地增进自身效用 时, 做出不利于她人的行为。 第四章 特定资产管理基本的风险控制机制 第十条 公司将经过建立科学严密的岗位分离制度, 确保特定客户资产业务内控 的有效性 , 防止出现职责不清、利益输送以及信息失密等风险: 公司成立专门的特定资产管理部, 专门负责特定客户资产相关业务的投资 管理、 组织、 协调工作 , 其专户投资经理不但应与公募基金的办公区域严格分 离, 而且不得与公募基金经理相互兼任; 涉及特定资产管理业务的前台部门( 研究、 投资、 交易、 金融工程部等 ) 和 后台

9、部门 ( 基金会计、 IT 系统支持等 ) 岗位必须严格分离 , 并拥有相互独立的 向公司管理层的汇报渠道; 监察稽核部负责公司特定客户资产管理业务的监察稽核工作; 为确保相关岗位能够充分物理隔离, 公司对不同的部门和岗位设立必要的防 火墙制度。 第十一条公司特定资产与公司自有资产严格分离, 并设立独立账户进行管 理; 公司管理的其它公募基金与特定客户资产的委托管理资产也分别设立账户, 以确保其它委托财产与特定客户资产资产管理业务相互独立; 第十二条特定资产管理业务的信息应严格保密, 除法律法规另有规定或特定 客户资产委托人事先同意外, 不得进行公开的信息披露; 经过独立的投资电脑 系统和系统

10、授权限制, 做到特定客户资产业务与公司管理的其它委托财产在信 资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。 息上的相互隔离 , 避免利益输送 ; 公司员工与公司签订保密合同, 并受到公司内控制度、监察制度的制约 , 负有严格的保密义务 ; 因工作变动需离开公司的, 应签署离职承诺, 保证保 守公司及委托人的商业秘密。 第十三条公司制定特定资产管理业务专职人员行为规范, 要求专职人员必须诚 实守信、 严格遵守法律法规和委托合同的要求, 禁止利益输送、 违规承诺收益、 不正当交易以及泄露客户秘密等行为的出现, 避免道德风险。 第十四条监察稽核体系独立于特定客户资产管理业务的研究、

11、投资、 交易、 会计、 运营等体系 , 由监察稽核部对特定客户资产投资业务中出现的违反法规、 公司风险管理制度及委托合同规定的风险行为, 进行日常监控和监察稽核, 并 要求有关部门采取风险控制措施; 经过定期或不定期的专项监察稽核报告向公 司管理层汇报有关风险问题, 并督促相关部门整改。 第五章特定资产业务各特定风险的防范措施 第十五条公司按照宝盈基金管理有限公司风险控制制度规定的相关措施来 防范特定资产管理与其它投资组合相同的风险。 第一节合同管理风险的防范措施 第十六条在资产委托合同签订阶段, 公司经过以下措施来防范 : 公司经过”投资者调查问卷”, 充分了解客户的风险偏好、风险认知能 力

12、和承受能力 , 客观评估客户的财务状况, 并经过”风险声明书”向客户揭 示有关法律法规和相关投资工具的风险, 以防范因风险评估失误产生的风 险。 公司、 资产托管人、资产委托人各自签订”自律申明书”, 申明不在特 定资产管理过程中承诺返还资产管理费或托管费、承诺收益、利用所管理 资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。 的其它资产为资产委托人谋取不当利益、在证券承销和证券投资等业务活动 中为资产委托人提供配合等 公司市场部会同监察稽核部严格审查资产委托人的资料和委托资产来源, 确保资产委托人资料的真实性和资金来源的合法性, 确保委托资产的合法性 , 避免来源不当的资产从事

13、反洗钱活动; 由资产委托人签订”承诺书”, 承诺资料的真实性和资金来源的合法性, 并承诺不向资产管理人索取商业贿赂。 第十七条公司监察稽核部负责对资产委托合同内容的管理: 公司参照监管部门的规定制定公司的标准合同, 在资产管理合同中尽可能 将全部问题进行明确约定, 避免出现没有约定或约定不明的事项。 在合同中明确约定当出现委托人变更或提前解除管理合同部分或全部撤回 委托资产的情形时的双方的权利义务。 在合同中约定双方对合同条款理解出现分歧时的解决方式。 资产管理合同在签订之前必须由公司监察稽核部法务人员进行合规审核。 公司按照法定时间将签订的资产管理合同报证监会备案, 并对合同任何形 式进行变

14、更、补充的 , 在规定时间内报证监会备案。 第十八条在资产管理合同履行阶段, 由理财顾问和金融工程部对投资过程是否 符合合同约定进行监督。 对发现不符合合同约定投资要求的, 能够向投资决策委 员会建议召开风险评估会议, 及时作出调整 , 以符合合同约定。 第二节 投资相关风险的的防范措施 第十九条特定资产与公司管理的其它财产共享客观化的研究平台, 研究员调研 成果和研究报告 , 必须同时向基金经理和专户投资经理报告, 防止因研究报告 提交的时间不同造成不公平对待各类资产。 资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。 第二十条公司实行三级配置 , 清楚地划分专户投资经理、产品

15、经理和行业投资 经理的职责 , 经过层层配置 , 分散投资 , 有利于减少非系统性风险, 保障特定 客户的利益。 第二十一条投资决策委员会会议实行回避制度。即议题为公募基金事宜时, 负 责特定客户资产管理的相关人员须回避; 议题为特定客户资产管理事宜时, 公 募基金的相关管理人员须回避; 第二十二条督察长可列席投资决策委员会会议, 对相关投资决策提出有关风险 控制的提示 ; 监察稽核部对投资决策流程和执行程序的合法合规性进行监督。 第二十三条专户投资经理应依据委托合同和投资决策委员会资产配置决议, 在 规定范围内调整投资策略和投资组合; 对超过权限的投资必须上报投资决策委 员会审批后方可进行。

16、 第二十四条公司从系统上严格限定投资交易权限, 专户投资经理只有在各个组 合之间进行配置的权限。 组合经理只有在组合内进行行业配置和选择投资品种的 权限; 专户投资经理和组合经理享有特定的交易权限, 其它任何人均无此权限。 第二十五条专户投资经理、组合投资经理在不违反合同和投资决策委员会 决策的前提下独立进行投资, 其它任何人包括公募基金经理、公司管理人员以 及客户均不得干涉投资。 第二十六条特定资产管理投资人员和公募基金投资管理人员也不得就各自的配 置计划互相交流。 第三节 交易阶段的内部控制机制 第二十七条公司实行集中交易制度 , 所有投资必须根据集中交易制度的规定在 集中交易室完成 , 投资指令经过交易系统以电子指令形式下达, 由集中接单员 审核无误后分发给相应的交易员, 各交易员之间独立操作, 不得沟通各自的交 易内容。 资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。 第二十八条在交易系统中针对不同的专户设置独立的帐户, 有独立的股东代码 , 并对不同的专户进行独立的交易流水记录和持仓记录。