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1、商业银行风险防范与风险预警,金融学院 罗军,金融危机犹如火灾，金融风险犹如火灾隐患，那么，金融风险预警系统（机制）犹如消防系统。,金融危机案例,源于金融风险,需要风险预警,如何进行预警,讲课提纲,一、引言：从国际金融危机事件屡屡发生到我国商业银行大案要案频繁发生，引出建立健全金融风险预警机制十分重要 二、金融风险与金融危机、银行危机：主要讲金融风险、金融危机、银行危机的概念及相互关系，金融危机和银行危机可能对社会经济及商业银行自身带来的不利影响。 三、银行风险管理概述：主要讲商业银行风险管理的基本程序、商业银行面临的主要风险种类、主要的风险管理的手段和方法，提及风险预防与预警,四、预警及商业银
2、行风险预警机制的基本框架：主要讲预警的产生及在国民经济各个领域的广泛应用（国家安全、经济运行、自然灾害、环境生态等方面预警），银行风险预警的概念及其意义、银行风险预警机制的基本框架 五、商业银行风险预警指标体系：主要结合中国银行业监督管理委员会最近印发商业银行风险监管核心指标（试行）的通知精神，以及银监会正在着手建立商业银行风险预警体系相关信息，对相关核心指标进行讲解分析， 强调商业银行应当以此为基础建立自身的风险预警指标体系,六、贷款业务风险预警：主要讲有关贷款业务中的风险点及财务及非财务因素风险预警信号 七、个人理财业务风险预警：主要讲个人理财业务中的风险点及预警信号,一、引言,墨西哥金融
3、危机 :1994年12月19日，上台不到20天 的塞迪略政府为缓解当时外资大量抽逃对墨西哥货币新比索形成的压力，宣布新比索 贬值15%。这个举措一出笼，市场即刻出现抢购美元的风潮，新比索币值急速下滑。 政府采取紧急措施进行干预，但仍遏制不住下滑势头。万般无奈，政府于12月21日午 夜被迫允许新比索与美元的汇率自由浮动，想以此来稳定币值。不料，新比索更加失 控，由贬值前的3.74兑1美元跌至 5.9兑1美元，进一步打击了投资者的信心。此时又 出现投资者迅速从股票和证券交易市场撤资的形势，造成股市剧烈波动,股市下跌了50%。 一场震惊全球的金融危机终于成为现实。,亚洲金融危机：1997年7月2日，
4、泰国中央银行宣布放弃维持了13年的对美元的固定汇率，让泰铢对美元自由浮动，泰铢的汇率立即下跌17%，以后又不断下跌，到9月，泰铢贬值了42%，股票的市场价值则下跌48%，东亚的货币金融危机也由此开始，危机波及亚洲及世界各国,据统计，至1997年12月31日，以兑美元的汇率而言，泰铢贬值43.6%，马来西亚林吉特贬值33%，菲律宾比索贬值29.3%，韩国元贬值43.5%，印度尼西亚盾贬值高达52.4%。与此同时，东亚国家或地区主要股市一路下跌，至1997年底，泰国股市下跌55.18%，马来西亚股市下跌51.98%，韩国股市下跌42.21%印度尼西亚股票市场下跌36.98%，菲律宾股市下跌41.0
5、4%，新加坡股市下跌31%，香港股市也下跌20.29%,伴随着汇率、股市大幅下滑，各国的经济增长大为减缓，失业率增加，对东亚国家和地区经济发展产生了不同程度的负面影响。 据亚洲发展银行发表的报告认为，受金融危机的影响，1997年亚洲发展中国家经济增长率从前年的7.5%，降为6.1%，甚至更低,这两次金融危机均属货币危机与银行危机并存其产生的原因主要包括：国际收支恶化、经常项目长期逆差；国家外汇储备拮据；外债结构不合理、负债率过高、短期外债占外债总额比重大都超标；长期贸易赤字、进口增长过快、出口贸易受阻；银行经营不规范、缺乏内部约束机制、存在大量不良资产；货币供给量增加过快、通货膨胀率偏高；国际
6、游资的冲击,巴林银行破产 ：英国巴林银行因遭受巨额损失，无力继续经营而于1995年 2月26日宣布破产。从 此，这个有着 233年经营历史和良好业绩的老牌商业银行在伦敦城乃至全球金融界消失。 此后不久该行已由荷兰国际银行保险集团接管。,巴林银行破产的直接原因是新加坡巴林公司期货经理尼克里森错误地判断了日 本股市的走向。1995年 1月份，里森看好日本股市，分别在东京和大阪等地买了大量 期货合同，指望在日经指数上升时赚取大额利润。谁知天有不测风云，日本阪神地震 打击了日本股市的回升势头，股价持续下跌。巴林银行最后损失金额高达14亿美元之 巨，而其自有资本只有几亿美元，亏损巨额难以抵补，这座曾经辉
7、煌的金融大厦就这 样倒塌了。,海南发展银行的关闭,1998年6月21日，中国人民银行发表公告，关闭刚刚诞生2年零10个月的海南发展银行。这是新中国金融史上第一次由于支付危机而关闭一家银行，因而不可避免地引起了社会各界的广泛关注。,1993年海南的众多信托投资公司由于大量资金压在房地产上而出现了经营困难。在这个背景下，海南省决定成立海南发展银行，将5家已存在问题的信托投资公司合并为海南发展银行。据统计，合并时这五家机构的坏账损失总额已达26亿元。有关部门认为，可以靠公司合并后的规模经济和优化管理，使它们的经营好转，信誉度上升，从而摆脱困境。1997年年底，遵循同样的思路，有关部门又将海南省内28
8、家有问题的信用社并入海南发展银行，从而进一步加大了其不良资产的比例。,但是合并后成立的海南发展银行，并没有按照规范的商业银行机制进行运作，而是大量进行违法违规的经营。其中最为严重的就是向股东发放大量无合法担保的贷款。股东贷款实际上成为股东抽逃资本金的重要手段。 有关资料显示，海南发展银行成立时的16.77亿股本在建行之初，甚至在筹建阶段，就已经以股东贷款的名义流回股东手里。,由于上述原因，海南发展银行从开业之日起就步履维艰，不良资产比例大，资本金不足，支付困难，信誉差。在有关部门将28家有问题的信用社并入海南发展银行之后，公众逐渐意识到问题的严重性，出现了挤兑行为。持续几个月的挤兑耗尽了海南发
9、展银行的准备金，而其贷款又无法收回。为保护海南发展银行，国家曾紧急调拨了34亿人民币抵御这场危机，但只是杯水车薪。为控制局面，化解金融风险，国务院和中国人民银行当机立断，宣布1998年6月21日关闭海南发展银行。,中行近年屡曝大案,进入21世纪以来，中行几乎每年都有大案发生，或者涉案金额惊人，或者行级高官落马2001年10月12日，中行开平支行先后三任行长历时十年抽逃资金4.83亿美元的大案曝光；2002年初，中行纽约分行因违规经营被美国货币监理署罚款一千万美元，原中行行长王雪冰因涉嫌经济犯罪被“双规”并判刑（14年）；2003年7月，中行副董事长、中银香港总裁刘金宝涉嫌经济犯罪而被免职；20
10、04年8月3日，中银香港副总裁朱赤和丁燕生因涉嫌私分“小金库”被中行通知停职，随后被正式逮捕；进入2005年，中行就发生了河松街支行案件。,该行黑龙江省分行哈尔滨河松街支行原负责人高山涉嫌参与金融诈骗犯罪。此人现已出逃，正被公安机关通缉。 2005年1月中旬，上市公司东北高速披露：公司存放在中行黑龙江省分行哈尔滨河松街支行的29亿元存款“不翼而飞”。该公司已就此起诉中行。中行的解释称，这是一起涉嫌内外勾结的商业票据诈骗案件，涉及的公司不只是东北高速。目前案件仍在调查之中，涉案金额尚无定论，但肯定达到数亿元。此前有众多媒体报道称，涉案金额高达10亿元。,二、金融风险、金融危机及银行危机,金融风险
11、预警与金融风险、金融危机是一组相关的概念。在弄清金融风险预警概念之前，必须先界定一下金融风险和金融危机 金融风险是指经济主体从事经济活动时，由于结果与预期偏离而造成资产或收入损失的可能性。或指经济主体在金融活动中遭受损失的可能性,金融风险和金融危机是两个相互联系而又不同的范畴。在市场经济条件下，金融风险具有普遍性，有金融活动就存在着金融风险；但金融风险，不一定存在金融危机。金融风险具有引发、积累为金融危机的可能性，而不具有必然性。,金融危机是金融风险的集中体现和“极限效应”。金融风险作为一种经济现象，如果不加以防范和化解，就会酿成金融危机。 当金融风险累积到一定程度，在外部因素的冲击和干扰下，
12、其本身原有的信用链中断，人们对当前经济和金融状况失去信心，特别是产生强烈的货币贬值预期时，就会导致经济和金融恐慌，金融机构大量破产倒闭。金融危机使金融风险的可能性变为现实的损失。,金融危机的界定标准较难确定！,货币危机可定义为一国货币大幅度贬值，或者对固定汇率制度的放弃。一个标准的危机发生方式如下：一个国家实行固定汇率制或盯住汇率制，政府通过在汇率市场上的直接干预实现汇率稳定，在某个汇率上，政府的国际储备逐渐消失，在储备耗尽前，一个突然性的投机性攻击使政府无力捍卫汇率体制，只好听认货币大幅贬值。 货币危机对一国货币的冲击导致货币大幅贬值，或外汇储备大幅减少，或两者兼而有之,银行危机（Kamin
13、sky等，1998）的定义：发生银行挤兑、并导致银行被关闭、合并或接管；没有发生银行挤兑、关闭、合并或接管，但是出现了政府对某家或某些重要银行的大规模援救。,银行危机（Detragiache等，1997）认为，只要符合下列四个条件之一，就可以定义为银行危机： 银行系统的不良贷款比率超过10% 援救成本至少超过GDP的2% 银行部门的问题导致银行系统被大规模国有化 大量的银行挤兑导致政府采取紧急措施，如：存款冻结，延长银行假期，或导致政府对所有的存款进行担保,金融危机一般是指金融体系出现严重困难，绝大部分金融指标急剧恶化，各种金融资产价格暴跌，金融机构大量破产。金融危机实质就是金融风险大规模、高
14、强度的集中爆发，是货币信用领域出现的混乱状态。,三、金融风险管理与金融风险预警,商业银行是一架风险机器！ 加强风险管理刻不容缓！,风险管理就是指确定减少风险的方案以及实施该方案的过程。,风险管理的过程,1、风险识别； 2、风险评估（计量）； 3、风险处理（管理方法的选择）； 4、实施； 5、评价。,风险管理方法的选择,风险规避有意识地避免某种特定的风险 风险（预防）控制为降低风险所带来的损失而采取的行动，如：各种预防措施、减少损失的措施 风险留存出于成本或其他方面的考虑，选择自己承担风险 风险分散为了控制风险过于集中，将风险组合多元化，包括：客户、种类、期限、利率地区、行业、币种、银团贷款,风
15、险转移付出一定的代价，将风险部分或全部转移给他人，包括：保险、资产出售、资产证券化、担保、市场交易（期货、远期、期权等） 风险补偿用资本、各种准备金、抵押品等及时补偿风险带来的损失,四、预警及商业银行风险预警机制的基本框架,预警（EarlyWarning）一词源于军事。它是指通过预警飞机、预警雷达、预警卫星等工具来提前发现、分析和判断敌人的进攻信号，并把这种信号的威胁程度报告给指挥部门，以提前采取应对措施。 后来，军事预警的方法在自然灾害、社会宏观管理和环境保护等许多领域得到了广泛的应用,在自然灾害方面，有地震预测预警、台风预警、泥石流预警等。主要通过先进的预测工具对地震波、热带气流、泥石流多
16、发区的地质变动和暴雨进行探测和分析，如果是成灾信号，则利用电信号与地震波、台风、泥石流的时差向受灾区发出警报，通过建立快速反应机制，最大限度地减少不可控风险造成的人员伤亡和灾害损失,在社会宏观管理和环境保护领域，有城市安全减灾预警、失业预警、干旱监测预警、环境预警 在经济领域，预警包括宏观经济预警、中观经济预警、微观经济预警,2001年9月11日美国遭到恐怖袭击后，美国随后开始实施新的级国家威胁预警系统，用绿、蓝、黄、橙、红色代表从低到高的种危险程度。黄色戒备表示面临严重危险，需要加强对关键设施的防卫，并实施一些紧急应变计划。,2004年12月26日印度洋海底发生8.9级强烈地震，并引发东南亚各国的海啸，造成巨大的人员伤亡和财产损失，此后，受灾的国家从灾害中吸取教训，更加清楚地认识到建立地区灾害预警体系的必要性和紧迫性,1997年亚
