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1、计量经济学练习题一、单项选择题（20分）1、计量经济学是（ ）的一个分支学科。 A、统计学 B、数学 C、经济学 D、数理统计学2、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（ ）A. 确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D模型设定、模型修定、结构分析、模型应用3、在一元线性回归问题中，因变量为Y，自变量为X的总体回归方程可表示为（ ） A、 B、 C、 D、 4、在一元线性回归问题中，因变量为Y，自变量为X的样本回归方程可表示为（ ） A、 B、 C、 D、5、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )
2、。A、横截面数据 B、时间序列数据 C、修匀数据 D、原始数据6、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ ）A原始数据 B横截面数据 C时间序列数据 D修匀数据7、下面属于横截面数据的是（ ）A、19912003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B、19912003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C、某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D、某年某地区20个乡镇各镇的工业产值8、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ ）。A、使达到最小值 B、使达到最小值C、使达到最小值 D、使达到最小值9、对经典一元线性回归模型，用OLS法得到的样本回归直线为，
3、则点 ( ) A一定不在回归直线上 B一定在回归直线上 C不一定在回归直线上 D在回归直线上方10、在模型的基本假定方面，多元线性回归模型与简单线性回归模型相比，多了如下哪一 条假定（ ）。 A随机误差项零均值 B. 随机误差项同方差C随机误差项互不相关 D. 解释变量无多重共线性11、按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（ ）。A与随机误差项不相关 B与残差项不相关 C与被解释变量不相关 D与回归值不相关12、对于随机误差项 ，是指（ ）A随机误差项的均值为零 B随机误差项有些方差不同C两个随机误差互不相关 D误差项服从正态分布13、在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线
4、性回归模型参数，则参数估计量具有（ ）的统计性质。A有偏特性 B. 非线性特性 C最小方差特性 D. 非一致性特性14、在计量经济学的参数估计中，哪一项不属于参数估计“尽可能接近真实值”的判断标准是（ ）A 无偏性 B 一致性 C 有效性 D 渐近正态性15、若一元线性回归模型满足经典假定，那么参数、的普通最小二乘估计量、是所有线性估计量中（ ） A、无偏且方差最大的 B、 无偏且方差最小的 C、有偏且方差最大的 D、 有偏且方差最小的16、在一元线性回归模型中，若回归系数通过了t检验，则在统计意义上表示（ ） A、 B、 C、 D、17、在二元线性回归模型中，表示（ ）。A当X2不变时，X1
5、每变动一个单位Y的平均变动。 B当X1不变时，X2每变动一个单位Y的平均变动。C当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动。D当X1和X2都变动一个单位时，Y的平均变动。18、设估计的回归方程为，则回归系数0.8表示（ ）A. X增加一个单位时，Y平均增加0.8个单位B. X增加1%时，Y平均增加0.8个单位C. X增加一个单位时，Y平均增加1.2+0.8=2个单位D. X增加1%时，Y平均增加0.8%19、设估计的回归方程为，则回归系数0.6表示（ ）A. X增加一个单位时，Y平均增加0.6个单位B. X增加1%时，Y平均增加0.6个单位C. X增加一个单位时，Y平均增加0.9+0.6=1.5个
6、单位D. X增加1%时，Y平均增加0.6%20、双对数模型中，参数的含义是（ ）。AY关于X的增长率 BY关于X的发展速度C Y关于X的弹性 DY关于X的边际变化21、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为，这表明人均收入每增加1，人均消费支出将增加（ ）A0.2% B0.75% C2% D7.5%22、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用样本容量为n=24，则随机误差项的方差估计量是 ( )A33.33 B40 C38.09 D36.3623、相关关系是指（ ）。A变量间的非独立关系 B变量间的因果关系C变量间的函数关系 D变量间不确定性24、对样本相关系数r，
7、以下结论中错误的是（ ）A越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高B越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱C-1r1D若r=0,则X与Y独立25、相比于回归分析，下面哪一项不属于相关分析的局限：（ ）A 相关系数不能反映线性相关关系的程度B 相关系数不能确定变量间的因果关系C 相关系数不能说明相关关系具体接近哪条直线D 相关系数不能说明一个变量的变动会导致另一个变量变动的具体数量规律26、当对模型中变量的显著性做t检验时，若计算出的t统计量绝对值小于显著性水平为0.05的t分布临界值时，( )A. p0.05 C. p=0.05 D. p值无法确定27、在满足古典假定的模型的回归分析结果报告中，
8、有的t值等于13.5022，其P值为0.0000，则表明（ ）A、解释变量的影响是显著的 B、解释变量的联合影响是显著的C、解释变量的影响是显著的 D、解释变量的影响是均不显著28、在满足古典假定的模型的回归分析结果报告中， 有的t值等于8.52，其P值为0.001，则表明（ ）A、解释变量的影响是显著的 B、解释变量的联合影响是显著的C、解释变量的影响是显著的 D、解释变量的影响是均不显著29、在满足古典假定的模型的回归分析结果报告中， 有F值等于128.52，其P值为0.0000，则表明（ ）A、解释变量的影响是显著的 B、解释变量的联合影响是显著的C、解释变量的影响是显著的 D、解释变量
9、的影响是均不显著30、对于二元线性回归模型的总体显著性检验的F统计量，正确的是( )。A. B. C. D.31、在一元回归中，F检验与t检验的等价关系是：( )A B C D 32、多元线性回归分析中的 RSS（剩余平方和）反映了（ ）A应变量观测值总变差的大小 B应变量回归估计值总变差的大小 C应变量观测值与估计值之间的总变差 DY关于X的边际变化33、多元线性回归分析中的 ESS（回归平方和）反映的是（ ）A应变量观测值总变差的大小 B应变量回归估计值总变差的大小 C应变量观测值与估计值之间的总变差 DY关于X的边际变化34、可决系数越高，表明：（ ）A 每个变量都越显著 B 模型的显著
10、变量越多 C 模型的预测越准确 D 模型的经济学含义越可靠35、能够检验多重共线性的方法是（ ） A. 简单相关系数矩阵法 B. DW检验法 C. White检验法 D. ARCH检验法36、检验法可用于检验 ( ) A异方差性 B多重共线性 C自相关性 D设定误差37、以下选项中，正确表达了序列相关的是（ ）A， B C D38、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量( )A.无偏的，有效的 B. 有偏的，非有效的 C无偏的，非有效的 D. 有偏的，有效的39、White检验可用于检验（ ）A自相关性 B. 异方差性 C解释变量随机性 D.多重共线性40、在二元线性回归模型中，若解释
11、变量与有关系，其中为非零常数，则表明模型中存在( ). A、异方差性 B、多重共线性 C、序列相关 D、设定误差 41、DW统计量值接近2时，随机误差项为( )。A. 正自相关 B. 负自相关 C. 无自相关 D. 不能确定是否存在自相关42、在给定的显著性水平下，若DW统计量的下限、上限临界值分别为、，则当时，可以认为随机误差项（ ） A存在一阶正自相关 B存在一阶负自相关 C不存在一阶自相关 D存在自相关与否不能断定43、在模型有异方差的情况下,常用的修正方法是( ) A. 广义差分法 B. 工具变量法 C. 逐步回归法 D. 加权最小二乘法44、检验多元线性回归模型时，发现各参数估计量的
12、t值都不显著，但模型的F值确很显著，这说明模型存在（ ）A多重共线性 B异方差 C自相关 D设定偏误45、ARCH检验可用于检验（ ）A自相关性 B. 异方差性 C解释变量随机性 D.多重共线性46、回归模型中具有异方差性时，仍用最小二乘估计法参数，则以下（ ）错误 A 参数估计值是无偏非有效的 B 常用t检验和F 检验失效 C参数估计量的仍具有最小方差性 D 预测失效47、检验多元线性回归模型时，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的F值确很显著，这说明模型存在（ ）A多重共线性 B异方差 C自相关 D设定偏误48、已知模型的形式为,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.52,则广义差分变量是( )A. B. C. D. 49、当定性因素引进经济计量模型时,需要使用( ).
