程序化交易实现

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前言:程序化交易的优点和缺点,一致性 无情绪 可量化 可并发,优点VS缺点,无法处理不可量化策略 策略执行风险 高门槛,一、全自动交易的几大要素,策略,平台,数据平台,回测平台,STATA,R,天软,文华财经,交易平台,MQ APAMA DTS 天软 ,文华财经 金字塔 TB ,CTP 飞马 Wind HOMS ,大众型,专业型,接口型,二、从策略逻辑到量化模型,1.系统化策略逻辑,通用的数学统计软件 VS 专业量化平台,2.量化平台的选择,常用数学统计软件对比,常见的专业量化平台对比,数据平台的选择,策略交易的数据频率(tick,1分钟K线,) 策略测试的历史时间跨度 策略回测结果的评价和修正 K线回测需要留意分钟的开高低收 策略回测需要小心无意使用未来函数,策略回测修正,策略的样本外检验,多样化的评价指标,样本内外的稳健性,适当的时间长度,三、从量化模型到实盘程序,几类交易平台的对比,3.1 交易平台的选择,交易平台的几个参考要素,3.2实盘程序逻辑的梳理,3.3实盘程序编写和测试,实盘程序编写,3.3实盘程序编写和测试,3.4 程序从仿真到实盘,仿真时间长度,实盘测试时间长度和交易量,实盘仓位管理,?,四、从实盘程序到全自动交易,附录:我们的平台架构,Thank you ! 谢谢!,

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