《10.陈望-《中国银监会银行业金融机构监管数据标准化规范》解读-银监局讲课教案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《10.陈望-《中国银监会银行业金融机构监管数据标准化规范》解读-银监局讲课教案（68页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 中国银监会银行业金融机构监管数据标准化规范 解读 浙江银监局科技监管处陈望 新版 规范 解读 背景 标准化数据利于模型设计 历史沿革 EAST 检查分析系统技术 与其他数据标准的区别 数据内容分类 规范 组成 新版 规范 发布原因 合并2 0版 中小银行和农村金融机构 银监局适用 和3 0版 5家全国性银行 2家股份制银行 邮储银行 银监会适用 统一全国的数据标准解决 一部分 以前留下的尾巴和硬伤 数据展示形式 数据分机构存放一次只能连接一个数据源 单机构 如何跨机构分析 数据分表存放一个分析模型里可以用到多个表 数据结构总图 版本差异 主要修订删除客户风险领域删除保函业务 贷后检查规范文字
2、表述 统一文字风格 如名称中含有 明细 字样的表统一命名为 明细记录 报送的基本原则 1 可读性原则遵循 规范 中数据元的定义使用可读的文字 而非银行自定义的代码例 贷款五级分类 应填 正常 关注 次级 可疑 损失 而非 00 01 02 03 04 注意 极个别数据项明确要求填报代码标准化原则明确引用国家标准的 使用国家标准定义例 GB32100 2015法人和其他组织统一社会信用代码编码规则GB T4754国民经济行业分类 报送的基本原则 2 数据相关性原则指表内 表间数据存在相关性 存在 一致关系通常由关联数据项来定义 在 备注 列中定义为 关联数据项 XX表 YY数据项 例1 分户账等
3、表中出现的机构应该在机构信息表中有记录例2 不同表内的客户统一编号 工号 合同号等数据项应保持表间的一致性 并不要求双方向的完全一对一对应 总分关系在 备注 或 报送说明 中有单独说明例3 总账会计全科目表 中 最底层科目的余额应为对应的其他会计类分户账表中 明细科目编号 等于该 总账会计科目编号 的所有账号余额的汇总值 报送的基本原则 3 全覆盖原则均为 必填 若单个系统无法得到相关数据 则应综合多个系统计算 拼接 补齐以满足填报要求 监管合理性原则填报内容应当属于监管关注的内容枚举类型不够 可在可读性原则上添加 最细粒度原则 二 新版 规范 数据特点 新版 规范 数据特点 数据范围的进一步
4、扩大2 0时代 法人机构3 0时代 法人 国有 股份 邮储分支机构4 0时代 法人 国有 股份 邮储 城商 外资分支机构数据标准的进一步统一数据格式统一报送要求统一 数据格式统一 报送要求统一 首次明确数据持续报送的要求状态类表和明细类表的报送差别首次明确两种采集模式和采集频率实质上统一了持续采集的内容 报送要求统一 3种采集内容全量 集中采集时全部表适用 当期所有发生业务及存续数据在当期截至时间点上的状态即使较前一期无任何变化也要报送不追溯采集时间段前已结清业务例采集时间段为2016年1月1日 2016年12月31日2016年2月贷款账户A已结清贷款账户A信息需要报送 状态为 结清 2015
5、年12月贷款账户B已结清贷款账户B信息不需要报送 报送要求统一 3种采集内容增量 持续采集时明细类表适用 较前一次采集仅有增加的数据流水类 明细类都是增量变化量 持续采集时状态类表适用 较前一次采集有变更的记录以 采集日期 区分新旧记录 报送要求统一 采集频率2 0时代由各银监局自行决定3 0时代大中型银行每季度更新4 0时代强制要求 每月采集 一周内更新建议要求 状态类表每周采集 3日内更新 明细类表每日采集 1日内更新采集日期该期 批次 数据报送的期末日期例按日采集的表 采集日期应为每日按月采集的表 采集日期应为月末最后一天有特殊报送要求的 应以报送要求的截至日期为采集日期 三 相关数据表
6、解读 数据结构一览表的注意点 导航按钮可以展开或隐藏各表数据项 便于查看 备注PK监管部门建索引时作为唯一性约束的参考条件含有多个PK的 表示联合主键的参考关联数据项 传输文件名 数据项代码 表示该数据项取值的参考数据项 比如关联数据项 机构信息表 内部机构号表示该数据项应和 机构信息表 中的 内部机构号 数据项取值一致 报送说明使用指南 关注通用说明关联数据项定义相同的数据项表间应当一致监管查找关联数据之用不是外键 不严格要求双向一对一匹配银行自定义数据项使用中文 避免使用英文或代码表示数据约束PK不作为主外键唯一性约束的条件 公共信息域介绍 1 机构信息表只报送银行机构或业务中心信息内设机
7、构的银行机构代码 金融许可证号 地址等字段可为缺失值负责人姓名不作隐私处理金融许可证号和邮政编码包含了地理信息 公共信息域介绍 2 金融机构许可证号第1位是机构类型代码第8位至第11是地址代码 用数字表示 按照 中华人民共和国行政区划代码 GB T2260 取行政区划代码前四位 公共信息域介绍 3 员工表为保证数据一致性 已离职 退休的也应当报送临时员工有条件也要报送员工姓名不作隐私处理柜员表虚拟柜员的工号 银行机构代码等字段可为空结合明细表可以看到柜员 自助设备 办理业务数量 公共信息域介绍 4 岗位信息表机构关系表 用于EAST机构树生成包括所有进行账务处理的机构总行 分行 支行等实体机构
8、省级 地市级汇总 法人汇总 分行汇总 主要用于 专题分析 会计科目 功能使用报送数据错误将导致该功能无法使用上级机构代码错误内部机构号重复最长级的上级代码不是0 会计记账信息域介绍 1 内部科目对照表 生成EAST科目树表示科目由下级科目生成的关系主要用于 专题分析 会计科目 功能使用报送数据错误将导致该功能无法使用上级科目编号错误总账会计科目编号重复最长级科目的上级编号不是0 正常 异常 会计记账信息域介绍 2 总账会计全科目表境内法人全科目报表数据 包括所有进行账务处理的机构本外币汇总 人民币汇总 外币分币种汇总每日全科目科目当天 当期无发生业务也应填报当日余额 发生额为0也应填报总账会计
9、科目编号其他会计类表中的 明细科目编号 字段应与总账最底层科目保持一致 会计科目类型数字1 7本期借 贷 方发生额最底层科目发生额应 分户账明细表中相应科目发生额 报送周期每月最后一天同时报送月报每年最后一天同时报送月 季 半年 年报 会计记账信息域介绍 3 个人 对公 活期 定期 存款分户账个人活期存款账户类型I类户 II类户 III类户使用变化量进行采集 如何截取需要的时点 活期存款账号 明细科目编号 采集日期 会计记账信息域介绍 4 个人 对公 活期 定期 存款分户账明细记录不含计息和扣利息税记录活期存款账号存在一个户头有多个记账账号的情况 如工行开户行机构号 业务办理机构号分别对应开户
10、机构 交易所属机构数据切分交易完整性个人 对公 信贷分户账明细记录内部分户账明细记录 会计记账信息域介绍 5 内部分户账明细科目编号与总账会计全科目最细一级科目要能一一对应 会计记账信息域介绍 6 个人 对公 信贷分户账贷款五级分类中文贷款正常余额 贷款逾期余额 贷款本息之和贷款未到期前 贷款逾期余额 欠息余额 欠本余额 0贷款到期后 贷款逾期余额 欠息余额 欠本余额 欠本余额 0贷款期限单位为天逾期日期该借据的首次逾期日期 而非最近一次 客户信息域介绍 1 个人客户关系信息VS关联关系个人客户关系信息只保存个人与个人的关联关系关联关系保存个人与对公 对公与对公之间的关系个人客户关系信息中的关
11、联人和被关联人一定都是银行的客户关联关系则不一定股东信息改为填报银行的股东非上市银行报送所有的对公 个人股东信息上市银行填报持股1 以上股东信息 报送说明有错 客户信息域介绍 2 对公客户填报范围 银行机构所有对公客户的基本信息至少包含集团客户 单一法人客户 同业客户等客户信息 授信交易对手信息域介绍 1 信贷合同表填报范围表内各项贷款 如贴现 转贴现 垫款表外授信业务委托贷款利率修改后解决了利率浮动问题基准利率 百分比为单位 5 年利率就填5利率浮动 浮动比例的万分比为单位 上浮10 就填1000项目贷款信息表相当于特殊信贷合同的补充信息 授信交易对手信息域介绍 2 票据票面信息不包含票据的
12、交易信息直贴 转贴 开票等业务都需要填 2 0版中不需要的买断 卖断 转贴现等4 0版需要填 商业发票号码 币种 金额 种类用于验证票据贸易背景的真实性 授信交易对手信息域介绍 3 表外授信业务填报范围包括对公 对私客户所有表外授信业务 他行代办 代开也报保函 备用信用证进口信用证开证汇票承兑贷款承诺国内保函 保理保函业务信息表已被表外授信业务完全包含 删去 授信交易对手信息域介绍 4 贸易融资业务信息表贸易融资品种打包贷款出口 进口信用证融资出口托收融资发票融资 福费廷备用信用证保理部分信息与表外授信业务存在交叉重叠 授信交易对手信息域介绍 5 银团贷款不论本行是参贷行还是主办行 只报送本行
13、的信贷合同 银团贷款内其他机构的信贷合同不录入本表 授信交易对手信息域介绍 6 委托贷款填报范围 所有个人及对公委托贷款业务 包括个人住房公积金贷款 授信交易对手信息域介绍 7 个人 对公信贷业务借据开展信贷业务时所签订的信贷业务借据信息项目贷款 票据 银团贷款 委托贷款等已有明细信息的各项表内 表外信贷业务 授信交易对手信息域介绍 8 信贷业务担保合同至少包括普通担保和最高额担保合同既有担保又有抵押的 只填担保信息 抵押信息放在信贷业务质或抵押物一份担保合同有多个担保人每个担保人一条记录删除原保证人客户统一编号担保人不一定是银行的客户 授信交易对手信息域介绍 9 担保关系联结信贷合同表和信贷
14、业务担保合同合同与担保和同多对多类似的情况资产转让关系 授信交易对手信息域介绍 10 信贷业务质或抵押物既有担保又有抵押的只在本表内填写抵押信息质或抵押率按合同内整体押品计算的抵质押率不是单件押品计算出来的抵质押率 卡片信息域介绍 1 借记卡信息存折信息 卡片信息域介绍 2 信用卡信息信用卡账户卡系统外包的 不作关联个人信贷账户要求 本币信用额度该卡总额度而非剩余额度外币币种填写主要币种 一般由信用卡组织确定本 外币透支金额尚未归还的本 外币取现 消费之和保留金额 溢缴款当前欠费金额逾期未还金额 包含罚息及利息当前透支利息包含滞纳金 罚息等 卡片信息域介绍 4 信用卡账户交易明细记录 信贷管理
15、信息域介绍 1 授信信息明确包括对公和个人 同业按最细颗粒填 按授信协议填贷款核销表核销收回本金从客户处清收的本金额多次收回取合计核销收回日期增加为PK 解决多次回收唯一性要求 信贷管理信息域介绍 2 信贷资产转让行内和行外的转让均要报送票据的买卖 买入返售 卖出回购不在本表填报 资产转让关系表资产转让包含多张借据的 填写多条记录贷款五级形态变动贷后检查表 删去 资金业务域介绍 1 资金业务设计理念 监管意义 记录银行开展的银行间市场业务的基本信息掌握同业业务等规模 特征 资金业务域介绍 2 资金交易信息表记录资金交易双方达成的交易信息有时候可以理解为合同或者协议交易 Trade 日期是合同日
16、期而非结算 Settlement 日期包括各类 广义 金融工具的交易信息 如股票 证券 债券等结算信息无需填报各类复杂衍生品交易 货币互换 利率互换 的多次结算信息不需要 资金业务域介绍 3 资金交易信息表明细科目编号两个方向的科目以交易主体和发生时计入的科目为准理财产品登记编码新增 用于关联资产段金融工具编号同一交易包含多个金融工具 每个金融工具一条记录 即金融工具包应当解包基础资产信息新增 仅需非标债权投资时填报 用于穿透起始日期新增 解决远期互换等存在交易日期 近端日期 远端日期三个日期无法对应填写的问题 资金业务域介绍 6 资金交易子类同一表里记录不同类型交易 资金交易表分交易子类填写说明 例 同业业务拆入拆出同业借款同业代付同业存入同业存出协议存入协议存出现金支付现金收取 资金业务域介绍 7 金融工具信息表记录银行所持有或曾持有的金融工具信息及所持有的头寸信息一般为标准化的工具 如债券票据仍由票据票面信息记录 金融工具名称金融产品名称标准化或非标准化金融产品复杂衍生品难以描述的按大类填非标产品填全称 如 XX券商XXX资管计划X期 资产类型与中债登系统的资产分类保持一致 如果
