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1、金融危机之下的银行零售业务风险管理 概要 一 商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战二 商业银行零售业务风险监控流程三 商业银行零售业务信用风险计量管理四 商业银行零售信贷业务风险回报管理 一 商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战 信用卡产品创新范例 一 商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战放松管制 业务转型和产品创新与零售业务风险回报管理 累进型创新 改良现有的产品 服务 流程或方式来增加收益和节约成本 突破型创新 实质性地改变现有的业务模式 在本行业中推行全新的产品或方式 CapitalOneCreditLineIncrease提高潜在VIP客户的信用额度Shadowlimited影子
2、限额 AT T可打电话的信用卡 推出时 CapitalOnebalancetransfer低息额度节余转进 推出时 BACMinicard微型卡BankOneChoicecard选择卡Citibank生物智能卡 2007 MBNAaffinityprograms认同卡CapitalOneanalyticcard分析卡AT T取消信用卡年费 1993 BACAdvantageChecking领先支付账户BACFreeSafeSend免费汇款服务自动取款机 网银 推出时 BACKeepthechange保留零钱WoolwichOpenPlanOffset开放 抵消计划 推出时 Reversemor
3、tgage反向按揭 推出时 其他产品创新范例 BACcrosssell对银行现有客户产品交叉销售 一 商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战为何 漏斗银行 FunnelBank 和 香蕉皮 BananaSkins 事件层出不穷 2007年3月 全球折扣零售业巨头TJX公司宣布 在长达18个月的时间内 其IT系统中有4500万信用卡和借记卡号失窃 支付数据在未加密的情况下即被发送给卡发行公司 网络窃贼在付款审批过程中从位于伯明翰的TJX计算机系统中窃取了卡数据 导致导致很多美国和加拿大的银行和信用合作社被迫禁止使用并重新发行成千上万的信用卡 这次事件暴露了该公司在数据存储及数据传递安全管理质量上
4、的严重缺陷 以及风险管理和内部风险监控能力方面的漏洞 2007年8月5号 美国第五大投资银行贝尔斯登公司 Bear Stearns成立于1923年的一家全球领先的投资银行和证券交易及经纪公司 宣布 受美国次级抵押贷款市场危机的拖累 公司旗下的两只基金倒闭 投资人的损失高达15亿美元 一天之后 美国第十大抵押贷款机构 美国住房抵押贷款投资公司正式向法院申请破产保护 在美联储一手导演下 贝尔斯登公司被JP摩根大通收购而获救 看来暂时避免遭受了这场大规模系统性失败 次级抵押贷款债券及其衍生品价值受到严重损失 于是商业银行和投资银行将所投资的次级抵押贷款债券及其衍生品大规模核销 估计累计损失达1万亿美
5、元 一 商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战次级抵押贷款危机剖析 这里通过对 金字塔骗术 pyramidscheme 的解释类比来理解次债危机 次级抵押贷款如何从一开始向不具备资格的借款人进行了成功推销 到后来次级抵押贷款的证券化并转销给其他投资者 金字塔骗术具有这样的特性 即初始投资者从一开始就能够从后续投资者的交易中赢得大量收益 而这也是形成金字塔结构的驱动力 其中是如何运作的 其运作完全在于创造一种预期 市场预期被次级抵押贷款借款人购买的商品住房的价格会显著上升 而最后这种预期果然成为了现实 一 商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战次级抵押贷款危机剖析 想象一下 第一批次级抵押贷款借
6、款人购买了新住房 而他们的抵押贷款被捆绑并证券化后卖给了一批投资者 进入第二批次级抵押贷款借款人 他们为已经被第一批借款人购买了的房屋继续竞价 使得房屋价格上升 这是他们使用的是借款人提供的资金 无论有没有抵押 第一批借款人出售住房后赚得的钱可以购买价格更高的住房 但与此同时 因为第一批次级抵押贷款债券的标的资产市场价格上升 受其支持的证券也就更值钱 导致其收益率降低 并使这些证券的初始投资者们获利 这使更多次级抵押贷款债券及其衍生产品的销售更加容易 一 商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战次级抵押贷款危机剖析 这个过程周而复始 直到不再有新的次级抵押贷款借款人或房产的市场价格过高而停止继续
7、升值 一些次级抵押贷款债券及其衍生产品的交易能够为出售者提供剩余价值 residual 通过出售债券或衍生产品获得收益 这进一步鼓励了此种债券的持有人以及每一个后续的交易者不断把这类债权销售给他人 但是 所有金字塔骗术最终都会以灾难告终 次级抵押贷款也不例外 某种意义上来说 上世纪90年代到21世纪初期的互联网股票泡沫也是一种 金字塔骗术 一 商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战 漏斗 和 漏斗 和 香蕉皮 出于流程缝隙 断裂和缺漏 银行经营的社会环境 具有违规意愿或素质不高的员工 业务流程或规则存在缺陷 操作风险事件和案件 损失 环境是员工受流程或实际操事件形员工成环境的规则存作中流成损失
8、长的条影响在问题程存在件 事因有低缺陷造故频发素质员成操作环境恶工而发风险事化生作用件和案件 CEO 战略 组织目标 部门目标 部门目标 部门目标 部门目标 部门目标 市场 销售 发货 收款 服务支持 客户 部门工作指标 一 商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战流程缝隙 断裂和缺漏基于低水平的流程管理及运营模式 客户如何观察我们 我们如何测量流程业绩 CEO 战略 组织目标 流程目标 流程目标 流程目标 市场 销售 发货 收款 服务支持 核心流程2 核心流程1 核心流程3 核心流程工作指标 一 商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战消除流程缝隙 断裂和缺漏 就要以客户为中心拉通流程价值链 一
9、 商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战流程有不同的层次 是银行提供服务和 三道风险防线 的共同工作基础 核心流程 子流程 通知客户 资金划拨指令 交付资金 交付确认 贷款分析人员核实客户满意度 获取贷款授权 贷款分析人员归档 进一步细化某个子流程 贷款申请 审批 贷款发放 市场营销 本息偿还 一 商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战流程包括岗位职责的界定 控制 技术等一系列连串的步骤和行为 系统要求 流程的要求 客户要求 成本要求 支付要求客户满意度 输入 输出 控制 技术 流程时间 客户 供应商 一些案件反映的问题 银行工作人员在代理销售过程中不尽职 信息披露不充分 没有进行风险提示从事
10、代理销售业务的银行员工素质及专业水平有待提高银行没有建立关于银行柜面销售人员告知义务及信息披露义务的相关制度银行相关业务部门负责人的操作风险 法律风险以及信誉风险意识不强 一 商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战 a Financial Customer Process People ROCE29 5 Revenue13 7 Cash12 9 Profit9 4 Debtors27 1 Satisfaction5 2 Complaints3 9 Communication5 3 Lead time5 2 On time3 9 Accuracy5 3 Quality8 3 Turnover5
11、2 Sickness3 9 Attitude5 3 Measure Action Analyse Review ProcessDocumentation 战略计划考核指标体系 测量 行动分析 回顾 流程优化项目选择 流程改进创新项目过程管理 新流程标准化作业文件 新流程能力监控 流程之声 流程用户之声 数据之声 市场之声 客户之声 法律之声 监管之声 战略之声 战略目标 战略地图 一 商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战流程银行 流程价值链基础上的战略校准和部门协同 战略部署 战略执行 战略校准 风险监控 风险政策 二 商业银行零售业务风险监控流程 二 商业银行零售业务风险监控流程 1 风险
12、监控规划 2 具体风险监控计划 3 风险监控计划执行 4 监督风险监控意见执行 5 风险监控重检 二 商业银行零售业务风险监控流程介绍一个有用的风险监控工具 失效模式及后果分析 FMEA 三 商业银行零售业务信用风险计量管理 三 商业银行零售业务信用风险计量管理共同的风险意识 用不同的眼光看待风险 赌场和银行 风险 的英文翻译是 Risk Risk 语言学的来源是从意大利文的 Riscare Riscare 的含义就是 todare 敢 Risk 原来科学研究的动机就是为了能够了解赌博的概率 三 商业银行零售业务信用风险计量管理 共同的理解很关键 否则我们认为我们可以很好的沟通 其实不然 三
13、商业银行零售业务信用风险计量管理 三 商业银行零售业务信用风险计量管理巴赛尔新资本协议带来的挑战与机遇 挑战为了合规必须投资于数据仓库 分析模型与IT基础设施必须对管理流程和内部监控机制作出相应调整机遇采纳风险管理最佳实践在适当管理下可降低监管资本金的要求降低风险 提高盈利 三 商业银行零售业务信用风险计量管理新巴赛尔的框架 巴赛尔新资本协议 重新定义了监管资本的计算方法 使之对风险水平更加敏感目标是增强金融系统的稳定性提供了一系列的选项 更加具备弹性为采纳最佳风险管理提供了激励机制对银行内部监管机制更加强调新巴赛尔的三根支柱 PillarI 最低监管资本的计量PillarII 监控机制Pil
14、larIII 市场约束与信息披露 三 商业银行零售业务信用风险计量管理新巴赛尔的范围 应对各种风险 信用风险市场风险操作风险 三 商业银行零售业务信用风险计量管理巴塞尔新资本协议的基本构成部分 信息披露 报告 用途测试 监督 压力测试 内部治理 职能独立 数据 模型 检验调整 文件建制 第3支柱 第2支柱 第1支柱 三 商业银行零售业务信用风险计量管理支柱一 基本的方法 内部评级法 要求先进的 精密的风险管理和资本计量系统对于管理先进的大银行更加适用资本计量基于银行自己对信贷客户风险的预测内部评级法的关键要素 违约概率 PD 违约损失率 LGD 违约风险暴露 EAD 预期损失 EL PD LG
15、D EAD根据不同的资产类别有不同的计算法则对公业务 项目融资 主权国家债权 银行债权 零售信贷等 三 商业银行零售业务信用风险计量管理巴赛尔框架下零售资产类别 零售资产类别 合格的循环信贷信用卡和其它循环信用住房按揭其它敞口如 个人分期贷款 中小企业贷款等 零售 的标准 零售 化的管理每个借款人的总风险暴露额不超过100万欧元 三 商业银行零售业务信用风险计量管理PD LGD EAD模型方法论概述 三 商业银行零售业务信用风险计量管理用途测试对风险管理的要求 内部评级体系必须是日常风险管理的有机构成部分额度管理的依据定价管理的依据报告管理的依据监管资本金计算的依据为巴赛尔而巴赛尔的模型不一定
16、符合用途测试的要求模型必须根据风险管理的要求开发 170 190 210 230 三 商业银行零售业务信用风险计量管理信用评分模型以分数高低来区分好坏几率 风险 生命周期 信息反馈 目标客户 产品 激励 利率 年费 其它收费 邮寄与否 批准 拒绝 定价 初始信用额度 交叉销售 提高 降低信用额度 交易授权 超额透支 重新定价 激活 挽留 坏帐催收 续发信用卡 管理决策 拓展客户 Acquire 审批客户 Book 管理客户 Manage 三 商业银行零售业务信用风险计量管理信用评分模型在零售信贷生命周期管理中的应用 信用局风险评分信用局收益评分信用局破产评分市场反应评分转帐倾向评分 评分模型 申请风险评分信用局风险评分信用局收益评分信用局破产评分 行为风险评分行为收益评分行为流失倾向评分信用局风险评分信用局收益评分信用局破产评分 三 商业银行零售业务信用风险计量管理申请的审批决策 谁的信用风险足够好 三 商业银行零售业务信用风险计量管理核心假设 未来会跟过去一样 明天的客户 昨天的客户 三 商业银行零售业务信用风险计量管理分阶段 分步骤地开发和应用评分模型 开始 2 3个月 大约6个月
