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1、需求随机波动下的局部竞争与合作分析厂商背叛行为的判定张宁 倪宏艳（北京航空航天大学经管学院，100083）摘要 本文在对现实经济现象进行抽象的基础上，建立起了需求随机波动情况下，商品多重效用特性所引发的厂商局部竞争与合作问题的研究模型，并应用假设检验的方法，重点解决了厂商背叛行为的判定问题。关键词 局部竞争 合作行为 背叛行为1引言竞争与合作，作为两种对立的市场行为，都可以促进社会进步，科技发展和经济繁荣。但在经济关系越来越复杂，经济联系越来越广泛，经济发展变化速度越来越快的今天，很难说，哪两个厂商间始终保持着竞争或是合作的关系。因此，在复杂的经济关系条件下，清楚认识厂商间利益的相关性，正确平
2、衡厂商间的竞争与合作关系，准确判断合作厂商的背叛行为，就成为越来越迫切的要求。对局部竞争的关注，始于Hotelling1929年对于一维市场中同种商品价格的研究。在他的原始模型中，假设厂商分布在直线形的地理空间或产品空间中，并通过引入运输成本的概念，来描述购买者间的差异性，进而得出了“同一市场，产品价格可以存在差异”的重要结论。与此同时，模型在客观上，创造出了一种简单的局部竞争状况：无论整个市场中有多少厂商存在，每一个厂商面对的仅仅是所有竞争对手集合中的一部分1。真正将厂商合作问题提出，并进行了基本分析的是Stigler。1964年Stiger在他的文章中第一次明确提出了厂商合作的概念，同时也
3、揭示了在垄断状态下，加强合作的本质问题包含了两个方面，即背叛行为的发现以及相应采取的惩罚措施2。在Hotelling和Stigler之后，又有很多经济学家针对局部竞争和厂商合作行为，进行了更广泛和深入的研究。在此过程中，人们发现，厂商的局部竞争或是合作关系，正逐渐失去其独立性，而慢慢地交织在一起，于是，对这两方面的理论研究也逐渐交织到了一起，主要有以下三个代表阶段。1964年，Stigler在对厂商合作行为进行分析时，采用了完全信息的前提假设2，即：若合作中的任何一个厂商所发生的背叛行为，都将在一个周期后，被合作中的所有其他厂商正确获知。显然，这种假设成立的前提，是所有厂商彼此直接竞争，因此，
4、又可将其称为直接竞争假设。从这个意义上讲，这时对竞争与合作问题的研究，还是针对简单商品市场进行的，厂商之间的竞争还局限在直接竞争的范畴之内。此后，Stigler（1964年）以及Green和Porter（1984年）进一步深化了对合作问题的研究，他们采用了非完全信息的假设3。在他们的研究中，考虑的是一个在需求方面具有不确定性的市场。这样，任何一个厂商，在发现自己收益有所变化时，都必须通过主观判断来确定收益变化的原因：是由于市场需求的不确定性，还是与其他厂商的背叛行为有关。由此，需求的不确定性，就使得问题的研究脱离了完全信息的假设，从而更加接近于现实。1995年，Verboven第一次研究了由于
5、商品市场结构所造成的局部竞争与合作问题4。在他的研究中，建立了一个需求确定的三厂商直线型市场结构模型，并详细描述了处于其中的厂商之间，在竞争与合作方面的特殊关系，以及整个合作的状态转移过程，并重点分析了厂商惩罚措施对合作稳定性的影响。这是第一个描述和分析商品多重效用引起局部竞争的模型。同时，文章也指出，由于各种因素的影响，需求随机波动是非常普遍的现象，对此情况下的局部竞争与合作进行分析，将具有重要的意义。本文在Verboven研究的基础上，建立了需求随机波动情况下，厂商局部竞争与合作的研究模型，详细分析了需求随机波动给局部竞争与合作带来的影响，并运用假设检验的原理和方法，重点解决需求随机波动情
6、况下，厂商背叛行为的判定问题。本文在结构上分为四个部分。1引言：说明了课题的来源和意义，课题研究的历史，以及目前同类研究的现状及存在的问题；2理论分析：建立起问题研究的基本模型，并重点讨论了需求随机情况下，对背叛行为的判定方法；3模拟例题：通过具体的演算，应用了新的判定方法，并进一步验证了模型中的部分结论；4结论：总结了本文的主要观点。2理论分析2.1需求函数假设在一个完全封闭的市场中，仅仅存在三种商品，分别记作商品a，b和c。其中商品b和c的需求稳定，而商品a的需求具有随机性。假设这三种商品的需求函数分别为：Qa（a0a）0.5b1Pba1PaQbb00.25a1Pa0.25c1Pcb1Pb
7、 (1)Qcc00.5b1Pbc1Pc其中，Pa，Pb，Pc分别代表三种商品的价格，Qa，Qb，Qc分别代表三种商品的市场需求量，a0，b0，c0（0）为需求函数的常数项，a1，b1，c1（0）为需求函数一次项的系数，a用来描述商品a的需求随机性，且服从正态分布，均值为0，方差为a2。从中可以看出：商品a和b互为替代商品（Ecd0），商品c与b互为替代商品（Ecd0）。而且，由于商品b同时处于两个替代关系中，使得a与b之间的替代关系，以及b与c之间的替代关系发生关联。实际上，通过以上的假设，本文建立起了一种特殊的商品替代关系模型：三种商品位于同一条直线上，位于两端的两种商品，分别与位于中间的一
8、种商品之间有替代关系，而这两种商品之间不具有通常意义下的相关关系。2.2利润函数假设在该封闭市场中，仅仅存在三个厂商，并且每一个厂商只能选择生产三种商品中唯一的一种，对应于每一种商品，分别记作厂商a，厂商b和厂商c。那么，为了简便运算，而又不失一般性，当忽略成本时，厂商的利润函数分别为：aQaPa（a0a0.5b1Pba1Pa）PabQbPb（b00.25a1Pa0.25c1Pcb1Pb）Pb (2)cQcPc（c00.5b1Pbc1Pc）Pc其中，a，b，c分别代表三个厂商的利润。从中可以看出：厂商b的利润同时依赖于商品b的价格以及商品a与c的价格之和；而厂商a与厂商c的利润仅仅依赖于自己商
9、品的价格和商品b的价格，并不依赖于第三种商品的价格。厂商a与b之间，以及厂商c与b之间都存在着直接竞争的关系，但厂商a与c之间仅仅通过与共同竞争者厂商b的接触来相互影响对方。厂商a的利润函数服从正态分布，且均值为（a00.5b1Pba1Pa）Pa，方差为（Pa）2a2。实际上，通过以上的假设，本文建立起了一种特殊的市场竞争状态模型：三个厂商位于同一条直线上，位于两端的两个厂商，分别与位于中间的一个厂商之间有直接竞争的关系，而这两个厂商之间不具有直接竞争关系，仅仅通过与共同的对手进行竞争，而相互影响。更进一步，这样的市场格局，显然是由于商品自身的特点多重效用特性造成的。2.3合作价格厂商进行合作
10、时约定的价格，应该能够确保所有厂商的利润之和最大，将该价格称为联合利润最大化价格。当考虑均衡状态时，可以进一步假设，厂商在合作中约定的价格相等。于是，厂商的联合利润最大化价格为：PacPbcPcc2（a0ab0c0）/3（a1c1） (3)其中，Pac，Pbc，Pcc分别代表三种商品的联合利润最大化价格。显然由于随机因素a的影响，在现实中，任何厂商也无法以联合利润最大化价格作为自己的合作策略，于是，合理的推测是，厂商将以联合利润最大化价格的均值作为实际合作时采用的价格，也即合作价格。于是，厂商的合作价格为：P2（a0b0c0）/3（a1c1） (4)其中，P代表三种商品的合作价格。从中可以看出
11、：任何一个厂商的联合利润最大化价格和合作价格，都要同时受到自身商品和其他商品的市场需求状况的影响。而且由于需求的随机性，厂商的联合利润最大化价格均服从正态分布，且均值（即合作价格）为2（a0b0c0）/3（a1c1），方差为4a2/9（a1c1）2。2.4合作利润当所有相关厂商均以合作价格为策略时，厂商获得的利润就是合作利润。于是，在本文中，当商品a和b的价格为合作价格时，厂商a获得的利润就是合作利润；当商品b和c的价格为合作价格时，厂商c获得的利润就是合作利润；当商品a，b和c的价格均为合作价格时，厂商b获得的利润就是合作利润。于是，厂商的合作利润分别为：ac（a0a0.5b1Pa1P）Pb
12、c（b00.25a1P0.25c1Pb1P）P (5)cc（c00.5b1Pc1P）P其中，ac，bc，cc分别代表三个厂商的合作利润。从中可以看出：厂商a的合作利润服从正态分布，且均值为（a00.5b1Pa1P）P，方差为P2a2。2.5信息状况与厂商策略厂商参与局部竞争与合作的过程，实际上就是其以获知的市场信息（具体来说，就是合作厂商是否发生背叛行为的信息）为基础，不断作出决策的过程。而在无限次的市场交易中，厂商的策略实际上就是一系列的函数，具体到本文的模型中，也就是商品a，b和c的价格函数。此外，在本文的博弈模型中，a的存在以及它的概率分布被认为是这个博弈的共同知识5。首先给出如下定义：
13、(1) 厂商a，b，c在t（t1）周期初的历史资料分别为Hat-1，Hbt-1，Hct-1，它们是该厂商过去所有周期内商品价格的一个序列，即Hat-1（Pa1，Pa2Pat-1），Hbt-1（Pb1，Pb2Pbt-1），Hct-1（Pc1，Pc2Pct-1）；(2) 厂商a，b，c在0周期末的历史资料被称为空历史，分别记作Ha0，Hb0，Hc0；(3) 厂商a，b，c在t（t1）周期初的利润序列分别为（a1，a2at-1），（b1，b2bt-1），（c1，c2ct-1）。在以上定义的基础上，可以分析出各个厂商的信息状况和厂商策略。首先，在任何一个周期t的开始，每一个厂商都能够正确获知自己的历史
14、资料和利润序列。其次，每个厂商必然还能通过这些信息，对其他厂商的历史资料和利润序列进行一定的推断，但在本文所描述的局部竞争市场条件下，这样的推断是不完全的，因为任何一个厂商仅仅有可能对其直接竞争对手进行推断。更进一步，在随机因素a的影响下，厂商a仅仅能够确切获知随机因素a，与商品b的价格Pb的共同影响，而完全无法区分它们每个因素的单独作用。于是，每个厂商的信息状况和厂商策略分别为：(1) 厂商a在t（t1）周期初获得的信息为（Hat-1，at-1），他在t周期内的策略记作Fat，且PatFat（Hat-1，at-1）；(2) 厂商b在t（t1）周期初获得的信息为（Hat-1，Hbt-1，Hct
15、-1），他在t周期内的策略记作Fbt，且PbtFbt（Hat-1，Hbt-1，Hct-1）；(3) 厂商c在t（t1）周期初获得的信息为（Hbt-1，Hct-1），他在t周期内的策略记作Fct，且PctFct（Hbt-1，Hct-1）。可以看出：商品a需求的随机性，影响了厂商a的信息状况，使得厂商a无法准确获知厂商b的历史，也就无法确定厂商b在上一周期内是否发生了背叛行为。进一步，由于厂商进行决策的基础信息状况的改变，又使得厂商a的策略选择产生了障碍。而所有这一切，都是随机因素a作用的结果，这也就是需求随机波动引出的新问题厂商背叛行为的判定。2.6厂商背叛行为的判定从上面的分析中可以看出，对于商品需求具有随机波动性的厂商来说，他
