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1、国际金融实务教学大纲课程号：1020001 大纲编写：刘玉贵一、开课院（部）国际经济贸易学院二、教学对象经济类本科专业；管理类本科专业三、教学目的与要求目前国内公开出版的国际金融实务教材并不多，利用国内外最新的资料编著的、具有很强针对性的国际金融实务教材就显得更为珍贵了。我们选择的国际金融实务教材是由刘玉操编著、东北财经大学出版社出版、2001年6月版的，这个教材也是21世纪高等院校金融学教材新系、教育部推荐的优秀教材。全书共分十章，包括外汇交易的一般原理，即期、远期和掉期外汇交易，套汇、套利与外汇调整交易，互换交易，金融期货交易，金融期权交易，其他金融交易，外汇风险及其管理，欧洲货币市场业务
2、，国际融资业务等。通过本课程的教学要使学生达到以下目的和要求：1要求学生不仅能了解战后科学技术所促进的生产力大发展及其带来的经济全球化以及在这种背景下学习国际金融实务的必要性，而且更要以辩证唯物主义的思想和马克思主义的经济理论为指导，坚持四项基本原则，正确辨别国际金融实务的基本理论，去粗取精，为我所用。学生对国际金融实务课程的整个体系有明确的把握，并做到理论与实践相结合。2要求学生熟练掌握即期、远期和掉期外汇交易的交易技巧和操作方法。3要求学生熟练掌握套汇、套利、外汇调整交易和互换交易的交易技巧和操作方法。4要求学生了解金融期货交易、金融期权交易和其他金融交易的交易技巧和操作方法。5要求学生了
3、解外汇风险及其管理、欧洲货币市场业务和国际融资业务。四、教学课时及其分配总时数：54学时。学时分配：授课45学时，讨论6时，作业3学时。各章的时数分配如下表：表1 国际金融实务各章时数分配表第1章外汇交易的一般原理4第2章即期、远期和掉期外汇交易6第3章套汇、套利与外汇调整交易6第4章互换交易6第5章金融期货交易6第6章金融期权交易6第7章其他金融交易4第8章外汇风险及其管理6第9章欧洲货币市场业务6第10章国际融资业务4五、考核经济类、管理类本科专业：考试试卷结构如表2：表2 国际金融实务考核试卷结构题型小题数量，分值，答题要求分值合计单项选择题10小题，每小题1分。在小题后的括号内填上正确
4、答案的序号10分名词解释5小题，任选4题，每题5分20分简答题5小题，任选4题，每题7分28分论述题3小题，任选2题，每小题11分22分分析计算题2小题，每小题10分20分六、教材国际金融实务，刘玉操编著，东北财经大学出版社，2001年6月版。21世纪高等院校金融学教材新系，教育部推荐优秀教材。七、主要参考书目1胡奕明：外汇风险管理，东北财经大学出版社，1997年版。2俞乔，刑晓林，曲和磊：商业银行管理学，中国人民大学出版社，1998年版。3吕江林：国际金融实务，上海社会科学院出版社，1996年版。4张陶伟：国际金融原理，清华大学出版社，1995年版。5何泽荣：国际金融概论，西南财经大学出版社
5、，1997年版。6冯宗宪：国际金融，西安交通大学出版社，1997年版。7刘金宝：银行外汇交易与风险管理，文汇出版社，1997年版。8刘金宝：金融工程导论，文汇出版社，1998年版。9龚维新：国际融资，上海立信会计出版社，1996年版。八、讲授提纲第1章 外汇交易的一般原理1.1 教学要求使学生了解外汇交易货币、时间、参加者，掌握交易规则；熟悉外汇交易的战略和技巧；了解外汇交易的组织和管理，掌握外汇交易的程序；了解外汇交易的种类。1.2 教学要点第一节 外汇交易惯例一、交易货币二、交易时间三、外汇交易的参加者四、外汇交易的规则第二节 外汇交易的战略与技巧一、外汇交易战略二、外汇交易技巧第三节 外
6、汇交易的组织与管理一、交易设备二、交易人员及其管理三、外汇交易程序第四节 外汇交易的种类一、即期交易和远期交易二、套汇与套利交易三、掉期交易四、外汇期货交易五、外汇期权交易六、互换交易七、远期利率交易第2章 即期、远期和掉期外汇交易2.1 教学要求要求学生：掌握即期外汇交易的概念、程序及报价方法；熟练掌握即期外汇交易的套期保值和投机操作；掌握远期外汇交易的概念、分类和程序；熟练掌握远期汇率的报价和计算，远期外汇交易的操作；掌握掉期外汇交易的概念和程序；熟练掌握掉期外汇交易的报价、掉期率的计算和掉期交易的操作等。2.2 教学要点第一节 即期外汇交易一、即期外汇交易的概念二、即期外汇交易的报价三、
7、即期外汇市场上的套期保值四、即期外汇市场上的投机操作第二节 远期外汇交易一、远期外汇交易的概念二、远期汇率的报价和计算三、远期外汇交易的分类四、远期外汇交易的操作五、远期外汇交易的了结、展期和零星交易第三节 外汇掉期交易一、外汇掉期交易的概念二、外汇掉期交易的报价三、掉期率的计算四、外汇掉期交易的操作五、外汇掉期交易程序第3章 套汇、套利与外汇调整交易3.1 教学目的要求学生：熟练掌握套汇和套利交易的概念、分类和计算规则；了解外汇头寸调整交易的概念；掌握银行外汇敞口头寸的组成和管理办法；掌握外汇敞口头寸的调整方式等。3.2 教学重点第一节 套汇与套利交易一、套汇交易二、套利交易第二节 套汇与套
8、利交易举例一、套汇交易二、套利交易第三节 外汇调整交易一、外汇头寸调整交易二、外汇头寸的管理办法三、外汇资金的调整交易第4章 互换交易4.1 教学要求掌握利率互换的原理和报价方式；熟练掌握利率互换的现金流和操作；掌握货币互换的原理和风险；熟练掌握货币互换的现金流和操作；了解互换交易的发展和创新。4.2 教学要点第一节 利率互换的基本原理一、利率互换概述二、利率互换的比较收益原理三、实际操作中的问题四、互换交易报价表第二节 利率互换举例第三节 货币互换的一般原理一、货币互换概述二、互换交易的风险第四节 货币互换举例第五节 互换交易的发展与创新一、利率和货币互换的发展规模二、互换产品的创新第5章
9、金融期货交易5.1 教学目的使学生：了解金融期货交易的程序和基本规则；了解金融期货市场的结构和功能；了解金融期货合约的定价，掌握外汇期货合约的内容和行情解读，掌握外汇期货与外汇远期的关系；了解利率期货合约的定价，掌握利率期货合约的内容和报价；了解股票价格指数期货合约的定价，掌握股票价格指数期货合约的内容；熟练掌握外汇、利率、股票价格指数期货交易的套期保值、投机和套利交易。5.2 教学要点第一节 金融期货交易原理一、交易程序二、金融期货交易基本规则第二节 金融期货市场结构及功能一、金融期货市场结构二、金融期货市场的功能第三节 外汇期货合约一、外汇期货合约概述二、外汇期货合约定价三、外汇期货行情解
10、读四、外汇期货与外汇远期的区别第四节 利率期货合约一、利率期货合约二、利率期货合约的定价第五节 外汇期货交易案例分析一、套期保值二、投机第六节 利率期货交易案例分析一、套期保值二、投机和套利第七节 股票价格指数期货一、股票价格指数期货合约二、股票价格指数期货交易案例分析第6章 金融期权交易6.1 教学要求要求学生：掌握外汇期权交易的概念、特征和基本术语；了解外汇期权交易的程序和外汇期权交易市场，掌握外汇期权交易的分类，熟练掌握外汇期权交易的操作；了解期权定价规则；掌握利率期权交易的基本原理，熟练掌握利率期权交易的操作；掌握股票指数期权交易的基本原理，熟练掌握股票指数期权交易的操作。6.2 教学
11、要点第一节 外汇期权交易基本原理一、外汇期权交易的概念和基本特征二、期权交易基本术语三、外汇期权交易的基本程序四、外汇期权交易市场五、期权场外交易实例第二节 外汇期权交易分类一、标准外汇期权交易二、特异外汇期权交易第三节 期权定价规则一、期权定价的特殊性二、决定期权价格的主要因素三、期权定价模型第四节 外汇期权交易案例分析第五节 利率期权交易一、利率期权交易基本原理二、利率期权定价基本规则三、利率期权交易第六节 股票价格指数期权交易一、股票指数期权交易基本原理二、股票指数期权定价的简单方法三、股票指数期权交易案例分析第7章 其他金融交易7.1 教学目的要求学生：掌握远期利率协议的概念及其交易基
12、本术语；掌握远期利率协议的定价、报价与交割；掌握固定汇率协议的的概念及其交易基本术语；掌握固定汇率协议的定价、报价与交割。7.2 教学要点第一节 远期利率协议一、远期利率协议的概念二、远期利率协议交易的基本术语三、远期利率协议的定价与报价四、远期利率协议的交割第二节 固定汇率协议一、固定汇率协议的概念二、SAFE的基本术语三、SAFE的定价与报价第三节 案例分析第8章 外汇风险及其管理8.1 教学要求要求学生：掌握外汇风险的概念及其识别方法；掌握外汇风险的分类；熟练掌握交易风险、折算风险和经济风险的计量方法；熟练掌握外汇风险的管理理论和管理方法。 8.2 教学要点第一节外汇风险的识别一、外汇风
13、险的概念二、外汇风险识别的方法第二节外汇风险的分类一、交易风险二、折算风险三、经济风险第三节外汇风险的计量一、风险的计量方法二、外汇风险的计量方法第四节外汇风险的管理一、外汇风险管理理论二、外汇风险的管理方法第9章 欧洲货币市场业务9.1 教学要求要求学生：了解欧洲货币市场的性质、特点、组成和形成；掌握欧洲银行业务；掌握欧洲货币市场银行团货款的概念，了解其产生和发展；掌握欧洲货币市场银行团货款的种类、资金来源与运用及其组织形式；掌握欧洲货币市场银行团货款的条件，了解贷款协议和贷款程序；掌握如何利用欧洲货币市场。9.2 教学重点第一节 欧洲货币市场资金的形成一、欧洲货币市场的性质、特点和组成二、
14、欧洲货币市场的形成第二节 欧洲银行业务一、贸易融资二、国际借贷三、金融创新业务第三节 欧洲货币市场银行团货款一、欧洲货币市场银行团货款概念二、欧洲货币市场银行团货款的产生和发展三、欧洲货币市场银行团货款的种类四、欧洲货币市场银行团货款的资金来源与运用五、欧洲货币市场银行团货款的组织形式六、国际银团货款的贷款条件七、欧洲货币市场银行团贷款协议八、欧洲货币市场银行团贷款程序第四节 如何利用欧洲货币市场第10章 国际融资业务10.1 教学要求要求学生：掌握国际贸易融资的类型和各类短期贸易融资及中长期贸易融资的内容；掌握国际工程项目融资的概念、类型与风险，着重掌握BOT项目融资的内容；掌握国际租赁融资的概念、利弊、形式和国际租赁程序；了解国际债券的发展、融资特点、发行人及信用评级；掌握外国债券的概念、分类和发行；掌握欧洲债券的融资特点、种类、外国债券与欧洲债券的区别，了解主要的欧洲债券市场；掌握欧洲债券发行费用的核算、收益分析和国际债券的利率风险。10.2 教学要点第一节 国际贸易融资一、国际贸易融资的类型二、短期贸易融资三、中长期贸易
