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1、分析模拟卷一（题目）单选题(1) ( )在证券投资分析中起着十分重要的作用，是进行证券投资分析的基础。A、知识B、信息C、能力D、风险(2) ( )的优点是能够比较全面地把握证券价格的基本走势，应用起来也相对简单。A、基本分析法B、技术分析法C、量化分析法D、行为分析法(3) 证券价格充分反映了历史上一系列交易价格和交易量中所隐含的信息，从而投资者不可能通过分析以往价格获得超额利润，这是（）市场的特征。A、弱势有效市场B、半强势有效市场C、半弱势有效市场理论D、强势有效市场(4) 20世纪70年代，（）提出了有效市场假说理论。A、法玛B、托宾C、凯恩斯D、库兹涅茨(5) 下列哪一项不是技术分析
2、的假设( )。A、市场行为包含一切信息B、价格沿趋势移动C、历史会重复D、价格随机波动(6) 发行可转换证券时，发行人一般都明确规定：一张可转换证券能够兑换的标的股票的股数，其数值称为（）。A、转换比例B、转换升水C、转换价格D、转换平价(7) 我国交易所市场对付息债券的计息规定是，全年天数统一按（ ）天计算，利息累积天数规则是“按实际天数计算，算头不算尾、闰年2月29日不计息”。A、360B、364C、365D、366(8) 以下关于转换比例的计算公式哪项是正确的（ ）。A、转换比例=可转换证券面额 * 转换价格B、转换比例=可转换证券面额 + 转换价格C、转换比例=可转换证券面额 / 转换
3、价格D、转换比例=转换价格 / 可转换证券面额(9) 在实际应用中，人们通常使用（ ）来考察认股权证的投资价值。A、无风险利率B、认购权证的溢价C、认购股票市场价格D、权证的存续期限(10) 按( )，权证可分为欧式权证和美式权证。A、权利行使方向B、行使时间C、发行人D、结算方式(11) 某投资者将1000元投资于年息10%，为期5年的债券，按年计息，则复利终值为（）。A、1510.51B、1600C、1500D、1610.51(12) 到期期限越长、波动率越大，则认股权证的价值( )，认沽权证的价值( )。A、越大，越小B、越小，越小C、越小，越大D、越大，越大(13) 当股票的必要收益率
4、小于内部收益率时，我们对于该股票应该（）。A、买入B、卖出C、观望D、无法确定(14) 某投资者面临以下的投资机会，从现在起的7年后收入为500万元，期间不形成任何货币收入，假定投资者希望的年利率为10%，利用单利计算此项投资的现值为（）。A、71.48B、2941176.47C、78.57D、2565790.59(15) 中国人民银行从2001年7月起，将证券公司客户保证金记入（ ）。A、流通中现金B、M0C、狭义货币供应量D、广义货币供应量(16) 下面对收入政策的说法错误的是（ ）。A、与财政政策、货币政策相比，收入政策具有更高一层次的调节作用B、收入政策制约着财政政策和货币政策的作用方
5、向和作用力度C、收入政策是政府依据客观经济规律制定的指导财政工作和处理财政关系的一系列方针D、收入政策最终要通过财政政策和货币政策来实现(17) 在经济周期的某个时期，产出、产品销售、利率、就业开始下降，说明经济变动处于( )阶段。A、繁荣B、衰退C、萧条D、复苏(18) 金融机构各项存贷款余额属于（）。A、财政指标B、国民经济总量指标C、金融指标D、投资指标(19) 银行间的短期资金借贷利率是（）。A、贴现率B、同业拆借利率C、回购利率D、再贴现率(20) 为了消除消费习惯或产品等因素的影响，我国采用（ ）年一次对基期和CPI权重调整。A、3B、4C、5D、6(21) 利用行业的年度或月度指
6、标来预测未来一期或若干期指标的分析方法是（）。A、线性回归分析B、数理统计分析C、时间数列分析D、相关分析(22) 我国新国民经济行业分类国家标准共有行业门类( )个，行业大类95个。A、6B、10C、13D、20(23) 行业因结构性原因或无形原因引起行业地位和功能发生衰减的状况指的是( )。A、绝对衰退B、相对衰退C、自然衰退D、偶然衰退(24) 在回归方程中，整个回归关系的显著性是由（）来检验的。A、t检验B、ADF检验C、Z检验D、F检验(25) 其收益的变化幅度往往会在一定程度上夸大经济的周期性的是( )。A、增长型行业B、周期型行业C、防守型行业D、以上都不是(26) 石油行业的市
7、场结构属于（）。A、寡头垄断B、完全垄断C、完全竞争D、不完全竞争(27) 行业集中度是指某行业相关市场内前N家最大的企业所占（ ）的总和。A、地区份额B、市场份额C、资金份额D、人数份额(28) （ ）规定了某些类型的价格歧视是非法的，应当取缔。A、谢尔曼反垄断法B、罗宾逊*帕特曼法C、克雷顿反垄断法D、机械工业合理化临时措施法(29) 在沃尔评分法中，沃尔选择了( )种财务比率。A、5B、6C、7D、8(30) 计算存货周转率，不需要用到的财务数据是( )。A、年末存货B、销售成本C、销售收入D、年初存货(31) “酸性测试比率”指的是（）。A、流动比率B、超速动比率C、保守速动比率D、速
8、动比率(32) 市场占有率是指( )。A、一个公司的产品销售量占该类产品整个市场销售总量的比例B、一个公司的产品销售收入占该类产品整个市场销售收入总额的比例C、一个公司的产品销售利润占该类产品整个市场销售利润总额的比例D、一个公司生产的产品量占该类产品生产总量的比例(33) 长期投资核算中，在采用( )的情况下，每个会计年度都要根据本企业占被投资单位的投资比例和被投资单位所有者权益变动情况确认投资损益。A、成本法B、权益法C、直线法D、先进先出法(34) 衡量企业业绩的EVA方法认为( )。A、计算EVA要对利润表中的若干项目进行调整，但不包括营业外收支的调整B、从经营利润中扣除按权益的经济价
9、值计算的资本机会成本之后才是股东从经营中得到的增值收益C、传统会计方法与EVA方法的差别就在于，前者只考虑债务资本成本，而后者只考虑股权资本成本D、从投资者的角度看，利息费用反映了公司的全部融资成本(35) 两税合并的核心方案在于内外资企业均按照（ ）的税率征收企业所得税。A、10%B、15%C、20%D、25%(36) 下列关于OBOS指标的应用法则，错误的是( )。A、当OBOS的取值在0附近变化时，市场处于盘整时期B、当OBOS为正数时，市场处于下跌行情C、当OBOS达到一定正数值时，大势处于超买阶段，可择机卖出D、当OBOS达到一定负数时，大势超卖，可伺机买进(37) 证券价格沿趋势移
10、动，这一假设的合理性在于（ ）。A、任何因素对证券市场的影响都必然体现在证券价格的变动上B、供求关系决定价格在市场经济中是普遍存在的C、投资者的心理因素会影响投资行为，进而影响证券价格D、以上都不对(38) 开盘价与最高价相等，且收盘价不等于开盘价的K线被称为 ( )。A、光头阳线B、光头阴线C、光脚阳线D、光脚阴线(39) 艾略特波浪理论的数学基础来自( )。A、周期理论B、黄金分割数C、时间数列D、斐波那奇数列(40) 在上升趋势中，将( )连成一条直线，就得到上升趋势线。A、两个低点B、两个高点C、一个低点、一个高点D、任意两点(41) K线起源于（）。A、日本B、印度C、英国D、美国(
11、42) 三种移动平均线的移动方向一致时，若股市出现转机，股价开始回升，反应最敏感的是（ ）平均线。A、250日B、50日C、20日D、10日(43) 已知DIF为4，DEA的数值为2，则柱状线（BAR）的数值为（ ）。A、1B、2C、4D、8(44) ( )一般会在3日内回补，成交量很小，很少有主动的参与者。A、普通缺口B、突破缺口C、持续性缺口D、消耗性缺口(45) 一般来说，当（ ），是强烈的卖出信号。A、PSY80B、PSY10C、PSY90(46) 著名的套利定价理论APT是由（ ）提出的。A、理查德.罗尔B、史蒂夫.罗斯C、夏普D、马科维茨(47) 证券组合管理理论最早由美国著名经济
12、学家( )于1952年系统提出。A、詹森B、特雷诺C、夏普D、马柯威茨(48) 以未来价格上升带来的价差收益为投资目标的证券组合属于( )。A、收入型证券组合B、平衡型证券组合C、避税型证券组合D、增长型证券组合(49) 从经济学的角度讲，套利是指人们利用同一资产在不同市场间定价不一致，通过资金的转移而实现（ ）的行为。A、低额收益B、高额收益C、有风险收益D、无风险收益(50) ( )是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。A、詹森指数B、贝塔指数C、夏普指数D、特雷诺指数(51) 适合入选收入型组合的证券有( )。A、高收益的普通股B、优先股C、高派息风险的普通股D、低派息、股价涨幅
13、较大的普通股(52) 利率消毒指的是( )。A、多重支付负债下的组合策略B、债券掉换C、现金流量匹配策略D、单一支付负债下的资产免疫策略(53) 以下哪种计算方法不是计算VAR的主要方法？（ ）。A、随机方程模拟法B、历史模拟法C、蒙特卡罗模拟法D、德尔塔-正态分布法(54) 利用（ ）是期现套利选择现货组合时的主要选择。A、指数基金B、ETFC、沪深300成分股构建组合D、最大市值股票(55) 金融工程是（ ）中后期在西方发达国家兴起的一门学科。A、20世纪80年代B、20世纪90年代C、20世纪30年代D、20世纪50年代(56) ( )是将原有相关金融产品的收益和风险进行剥离，并加以重新
14、配置，以获得新的金融结构，使之具备特定的风险管理功能，以有效满足交易者的偏好和需要。A、分解技术B、组合技术C、整合技术D、分析技术(57) 证券投资顾问业务档案的保存期限自协议终止之日起不得少于（ ）年。A、2B、3C、5D、10(58) 建立健全（ ）制度是证券公司实现有效内部控制的保障，也是业务发展中赢得客户和公众信任的基础。A、风险提示B、利益分配C、信息隔离墙D、留痕(59) 中国证监会对证券投资咨询从业人员的行政监管起于( )。A、1996年B、1997年C、1998年D、1999年(60) 证券公司从事证券投资顾问业务，涉嫌犯罪的，应当交（ ）处理。A、证券交易所B、中国证券业协会C、中国证监会D、司法机关多选题(61) 常见的战术性投资策略包括（ ）。A、固定比例策略B、交易型策略C、多-空组合策略D、事件驱动型策略(62) 在投资决策时，投资者应当正确认识每一种证券在( )方面的特点，借此选择上述特性同自己的要求相匹配的投资对象，并制定相应的投资策略。A、风险性B、收益性C、流动性D、时间性
