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1、景顺长城货币市场证券投资基金2013年第2季度报告2013年6月30日基金管理人：景顺长城基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2013年7月19日1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不
2、代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。2 基金产品概况基金简称景顺长城货币基金主代码260102交易代码260102系列基金名称 景顺长城景系列开放式证券投资基金系列其他子基金名称 景顺长城动力平衡混合(260103)、景顺长城优选股票(260101)基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2003年10月24日报告期末基金份额总额511,665,237.18份投资目标货币市场基金在保持本金的高流动性和安全性的前提下，获得高于基准的投资回报。投资策略本基金通过宏观经济、政策和市场资金
3、供求的综合分析进行短期利率判断，对各投资品种从收益率、流动性、信用风险、平均剩余期限等方面进行综合价值比较，在保持基金资产高流动性的前提下构建组合。业绩比较基准税后同期7天存款利率。风险收益特征本基金具有低风险和收益稳定的特点，投资目标是在保持本金的高流动性和安全性的前提下，获得高于基准的投资回报。基金管理人景顺长城基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司下属两级基金的基金简称景顺长城货币A景顺长城货币B下属两级基金的交易代码260102260202报告期末下属两级基金的份额总额129,379,372.65份382,285,864.53份 3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指
4、标单位：人民币元主要财务指标报告期（ 2013年4月1日 2013年6月30日 ）景顺长城货币A景顺长城货币B1. 本期已实现收益1,176,229.083,043,738.452本期利润1,176,229.083,043,738.453期末基金资产净值129,379,372.65382,285,864.53注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、上述基金业绩指标不包括持有人认
5、购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较景顺长城货币A阶段净值收益率净值收益率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去三个月0.7231%0.0043%0.3366%0.0000%0.3865%0.0043%本基金的收益分配为每日分配，按月结转份额。景顺长城货币B阶段净值收益率净值收益率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去三个月0.7833%0.0043%0.3366%0.0000%0.4467%0.0043%本基金的收益分配为每日分配，按月结转份额。3
6、.2.2 自基金转型以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过，并于2005年7月7日获中国证券监督管理委员会证监基金字2005121号文核准，景顺长城恒丰债券证券投资基金以2005年7月14日为转变基准日转变成为景顺长城货币市场证券投资基金。本基金自2010年4月30日起实行基金份额分级。4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期毛从容景系列基金基金经理（分管景系列基金下设之景顺长城货币市场证券投资基金和景顺长城动力平衡证券投资基金），投资
7、副总监2005年6月1日-13经济学硕士。曾任职于交通银行、长城证券金融研究所，着重于宏观和债券市场的研究，并担任金融研究所债券业务小组组长。2003年3月加入本公司，担任研究员等职务；自2005年6月起担任基金经理。陈嘉平景系列基金基金经理（分管景系列基金下设之景顺长城优选股票证券投资基金），景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金基金经理2012年1月17日-12商学硕士，CFA。曾在台湾先后担任兆丰金控兆丰证券股份有限公司经济研究本部襄理、宝来证券投资信托股份有限公司总经理室副理、德盛安联证券投资信托股份有限公司投资管理部基金经理、金复华证券投资信托股份有限公司投资研究部资深副理；2007年
8、11月至2010年6月担任本公司国际投资部高级经理职务。2010年12月重新加入本公司，历任研究员、资深研究员等职务；自2011年12月起担任基金经理。丛林景系列基金基金经理（分管景系列基金下设之景顺长城优选股票证券投资基金）2012年3月20日-8经济、金融与管理硕士。曾先后担任华西证券研究所、安信证券资产管理部研究员。2010年6月加入本公司，历任研究员、资深研究员等职务；自2012年3月起担任基金经理。注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”为根据公司决定聘任后的公告日期，“
9、离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法、证券投资基金销售管理办法和证券投资基金信息披露管理办法等有关法律法规及各项实施准则、景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及
10、投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订），完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2季度宏观经济复苏的势头非常疲弱，表现在PMI指数创四个月以来的新低，PPI生产资料价格指数出现通缩的迹象，投资与工业产出出现回落，
11、叠加出口的回归导致经济复苏的预期明显回落。从流动性来看与上季度相比发生逆转，美联储QE退出预期的增强以及中央银行采取的新的流动性管理政策，特别是控制社会融资总量的过快增长，改变了以往商业银行表外扩张和外汇占款上升所带来的资金宽松局面，受此影响短端资金利率快速上行特别是季末出现资金利率大幅飙升的状况。未来一个季度全球工业活动可能仍然处于脉冲回落阶段；美联储QE退出渐行渐近，也对经济主体预期产生负面冲击；国内下半年还面临基建投资与房地产开发投资见顶回落的风险，这些因素使得下半年经济趋势走弱，加上货币政策释放的信号我们预期经济甚至可能出现失速的风险。我们预计资金利率季末后开始下降，但下降的速度较为缓
12、慢，短期利率水平可能仍然处于相对较高的水平。策略上着重把握信用债的持有期收益，同时保持适度的组合久期。2季度由于资金利率波动巨大，加大了回购和协议存款的配置力度，较好的规避了赎回的冲击。基于此，我们将密切跟踪相关数据并及时对本基金的组合进行灵活调整，注重保持组合的流动性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现2013年2季度，景顺货币A份额净值收益率为0.7231%，高于业绩比较基准收益率0.3865%；景顺货币B份额净值收益率为0.7833%，高于业绩比较基准收益率0.4467%。5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1固定收益投资200,1
13、85,696.7938.66其中：债券200,185,696.7938.66资产支持证券- -2买入返售金融资产99,600,829.4019.23其中：买断式回购的买入返售金融资产-3银行存款和结算备付金合计157,874,504.8630.494其他资产60,166,369.8311.625合计517,827,400.88100.00注：银行存款和结算备付金合计中包含货币基金定期存款150,000,000.00元。5.2 报告期债券回购融资情况 序号项目占基金资产净值的比例（）1报告期内债券回购融资余额0.13其中：买断式回购融资0.00序号项目金额占基金资产净值的比例（）2报告期末债券回
14、购融资余额-其中：买断式回购融资-注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20。5.3 基金投资组合平均剩余期限5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限55报告期内投资组合平均剩余期限最高值73报告期内投资组合平均剩余期限最低值47 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过180天。5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（%）130天以内60.09 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债-230天(含)-60天5.86-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债-360天(含)-90天-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债-490天(含)-180天13.71-其中：剩余存续期超过39
