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1、2017年合肥工业大学计量经济学考研复试核心题库一、简答题1 联立方程计量经济学模型的识别状况可以分为几类? 其含义各是什么?【答案】联立方程计量经济学模型的识别状况可以分为可识别和不可识别，可识别又分为恰好识别和过度识别。如果联立方程模型中某个结构方程不具有确定的统计形式，则称该方程为不可识别，或者根据参数关系体系，在己知简化式参数估计值时，如果不能得到联立方程模型中某个结构方程的确定的结构参数估计值，称该方程为不可识别。如果一个模型中的所有随机方程都是可以识别的，则认为该联立方程模型系统是可以识别的。反过来，如果一个模型系统中存在一个不可识别的随机方程，则认为该联立方程模型系统是不可以识别
2、的。如果某一个随机方程具有一组参数估计量，称其为恰好识别; 如果某一个随机方程具有多组参数估计量，称其为过度识别。2 什么是“虚拟变量陷阱”?【答案】一般在引入虚拟变量时，如果有m 个定性变量，只在模型中引入m-l 个虚拟变量。否则，如果引入m 个虚拟变量，就会导致模型解释变量间出现多重共线性的情况。由于引入的虚拟变量个数与定性因素个数相同时出 现的模型无法估计的问题，称为“虚拟变量陷阱”。3 简述平稳时间序列的条件。 【答案】当时间序列X t 满足: （l ）均值（2）方差（3）协方差，与时间t 无关的常数;，与时间t 无关的常数;，只与时期间隔k 有关，与时间t 无关的常数。则称该随机时间
3、序列是平稳的，而该随机过程是一平稳随机过程。二、计算题4 下表列出了美国、加拿大、英国在19801999年的失业率Y 以及对制造业的补助x 的相关数据资料。考虑如下模型: （1）根据上述回归模型分别估计这三个国家Y 关于X 的回归方程;（2）将三个国家的数据合并成一个大样本，按上述模型估计一个总的回归方程; （3）估计变截距固定影响模型;（4）根据上述三类回归方程的估计结果，判断哪类模型更好一些。（5）请用普通最小二乘法（OLS ）与广义最小二乘法（GLS ）估计固定影响变系数模型，并对两种估计方法所得估计结果进行比较。【答案】（1）应用Eviews 软件进行OLS 估计，可得各国模型的估计结
4、果。 美国（US ）的OLS 估计结果为: 加拿大（CA ）的OLS 估计结果为: 英国（UK ）的OLS 估计结果为: （2）将三个国家的数据合并成一个样本（共60个样本点）后，OLS 估计结果如下: （3）在Eviews 软件中，将数据按Pool 方式输入后，选择EStimate ，在出现的Pooled EStimation 对话窗 口中的“Dependent V ariable ”栏中输入“Y? ”，“Conunon Coeffieient ”栏中输入“X? ”，在“Intereept ”选 项栏内选择“Fixed effects”，在weighting 选项栏内选择“No weight
5、ing”，点击OK 按钮，可得图所示的结果。图 固定效应模型可按最小二乘虚拟变量模型估计，记D 2为加拿大（CA ）的虚拟变量，即观测值属于以时取值 去，其他取值为0; 记D 3为英国（UK ）的虚拟变量，取值规律同D 2。最小二乘虚拟变量模型的OLS 估计结果如下: 美国（US ）没有设定虚拟变量，称为比较的基准。可以看出，该结果与上述固定效应模型的估计结果是一致的。（4）为了在上述三个模型中选取最好的模型，需进行如下两个F 检验。首先，进行“截距和斜率在不同横截面样本点和时间上都相同”的假设检验，相应的F 检验统计量为: 其中，S 2为第二类模型，即合成的大样本模型的相应的残差平方和，S 1为第一类模型，即按横截面样本点分别估计的各单一方程的残差平方和之和。如果接受原假设，则选取第二类模型。如果拒绝原假设，则再进行“斜率在不同的横截面样本点和时间上都相同，但截距不相同”的假设，相应的F 检验为: 其中，S 2为第三类模型，即固定效应模型的相应的残差平方和。如果接受该假设，则选取第三类模型; 拒绝该假设，则选取第一类模型，即按横截面样本点分别估计各单一的模型方程。 由上述估计结果，易知 ，可对F 2，在5%的显著性水平下，自由度为（4，54）的F 分布的临界值为一、简答题考研试题
