《（风险管理）XXXX北京银行资格《风险管理》临考提分卷及答案1》由会员分享，可在线阅读，更多相关《（风险管理）XXXX北京银行资格《风险管理》临考提分卷及答案1（34页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2014北京银行资格风险管理临考提分卷及答案1单项选择题.以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求.请选择相应选项,不选、错选均不得分。(共90题。每题0.5分，共45分)1、内部审计部门监督操作风险管理措施的贯彻落实情况，并确保业务管理者将操作风险保持在可容忍的水平下以及风险控制措施的()和()。A.有效性;及时性B.有效性;敏感性C.有效性;完整性D.有效性;准确性2、下列关于市场约束参与方作用的说法，不正确的是()。A.监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性B.银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险C.评级机构作为独立
2、的第三方，能够对银行进行客观公正的评价，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用D.股东通过对股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险3、关于风险识别的常用方法描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法4、以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标/信号的是()。A.某项业务风险
3、水平增加B.盈利能力上升C.所发行的股票价格下跌D.资产过于集中5、2004年6月，巴塞尔委员会颁布的巴塞尔新资本协议中明确提出，()形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。A.资本构成、内部审计、市场竞争B.资本要求、监督监管、市场竞争C.资本要求、监督检查、市场纪律D.资本比例、外部审计、市场纪律6、内部资本充足评估报告的内容不包括()。A.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响C.评估预期持有资本的流动性大小D.提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议7、()是期权的买方在期权到期E1前
4、，不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。A.美式期权B.买方期权C.欧式期权D.平价期权8、个人信贷业务是国内商业银行个人业务的主要组成部分。为核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于()主要操作风险点。A.个人耐用消费品贷款B.个人生产经营贷款C.个人住房按揭贷款D.个人质押贷款9、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性10、对银行面临的所有实质性风险进行全面评估是风险评
5、估中的()。A.对全面风险管理框架的评估B.实质性风险评估C.全面风险评估D.具体风险评估11、()是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。A.信用风险对冲B.信用风险识别C.信用风险监测D.信用风险控制12、参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以采取()，最终到达高级管理层的三级管理方式。A.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会B.从基层业务单位到高级管理层领域C.从业务风险管理委员会领域到基层业务单位D.从高级管理层到基层业务领域13、银监会提出的商业银行监管理念不包括()。A.管法人
6、B.管风险C.管内控D.管存款14、从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由()引发。A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险15、反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零的指标是()。A.资本类指标B.风险类指标C.零容忍度类指标D.收益类指标16、等同于贷款的授信业务，其信用转换系数为()。A.100%B.50%C.20%D.017、以下说法不正确的是()。A.违约频率是事后的检验结果B.违约概率和违约频率不是同一个概念C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率是分析模型作出的事前预测18、 CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务
7、人的()表示。A.资产规模B.信用等级C.盈利水平D.行为评分19、下列关于风险对冲的说法不正确的是()。A.风险对冲不能被用于管理信用风险B.风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险C.风险对冲中市场对冲又称为残余风险D.风险对冲关键在于对冲比率的确定20、错误监控/报告是指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门的职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，未履行必要的()或者对外部汇报不准确。A.法律规定B.监管职责C.汇报义务D.风险计量义务21、在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是()。A.市场对信用等级特别重视，商业银行间及各类金
8、融机构间的融资能力的差距会有所扩大，一些商业银行获益，一些受到损害B.商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产C.分析商业银行正常状况下的现金流量变化D.商业银行分析现金流入采用较晚的日期，而在分析现金流出时采用较早的日期22、承诺，其中原始期限在1年以下或原始期限在1年以上但随时可无条件撤销的承诺，其信用转换系数为()。A.100%B.50%C.20%D.023、即期交易中的交付及付款在合约订立后()个营业日内完成。A.一个B.两个C.三个D.当日24、国际银行业开展实质性风险评估主要采用的方法是()。A.打分卡方法B.基本指标法C.高级计量法D.标准
9、法25、根据资本扣除的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是()。A.0B.25%C.50%D.100%26、下列关于VaR的方差协方差的说法错误的是()。A.方差一协方差是基于历史数据来估计未来的B.其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C.能够预测突发事件的风险D.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响27、下列关于表内信用资产风险权重的描述，正确的是()。A.个人住房抵押贷款风险权重为50%B.对其他金融机构债权统一给予50%的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50%的风险权重2
10、8、在声誉风险中，下列关于管理声誉风险最好的办法的说法不正确的是()。A.强化全面风险管理意识B.改善公司的治理C.预先作好应对声誉危机的准备D.无法确保其他主要风险被正确识别、优先排序29、核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为商业银行对关键人员过度依赖的风险，下列()不是这种风险的表现。A.缺乏足够的后援/替代人员B.相关信息缺乏共享和文档记录C.雇员成本增加D.缺乏岗位轮换机制30、根据历史数据研究，剩余额与总资产之比小于()时，对商业银行的流动性风险是一个预警。A.2%5%B.3%5%C.4%5%D.1%5%31、总收益互换覆盖了由基础资产市场价值变化所导致的()。
11、A.全部市场风险损失B.部分市场风险损失C.全部违约风险损失D.全部损失32、关于银行风险管理部门，下列说法错误的是()。A.各商业银行在风险管理部门设置上应一致B.风险管理部门设置应与其风险水平相适应C.风险管理部门要具有独立性D.风险管理部门要具有权威性33、下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是()。A.维持现有的红利水平B.零容忍度类指标C.收益类指标D.资本类指标34、()是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额35、()是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。A.自我评估法B.流程图C.损失事
12、件数据方法D.专家判断法36、假设某家银行的外汇敞口头寸表示为：瑞士法郎多头200，欧元多头150，英镑多头100，美元空头50,日元空头220，则净总敞口头寸法为()。A.180B.140C.80D.22037、期权可以分为美式期权和欧式期权两类，以下关于它们的表述，不正确的是()。A.在美式期权中，买方可在任意时点要求卖方买入特定数量的某种交易标的物B.在欧式期权中，期权的买方至到期日前不得要求卖方履行期货合约C.美式期权与欧式期权是按照执行价格进行分类的D.美式期权和欧式期权是按照履约方式进行分类的38、某银行2006年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2006年末转为次级类、可疑类
13、、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为()。A.12.5%B.15.0%C.17.1%D.11.3%39、设计资本充足率压力测试框架需注意的问题，不包括()。A.定量与定性相结合B.合理整合现有资源C.缩短评估时间D.保证系统可延伸性40、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是()。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度41、如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求()流动性资金的来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。A.大于B.小于C.等于D.以上都不对42、关于表外项目的处理，下列说法不正确的是()。A.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算B.商业银行首先将表外项目的实际成本金额乘以信息转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属
