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1、国外经典策略库（1）基于ADX及EMA的交易系统/*策略说明:基于ADX及EMA进行判断系统要素:1. 计算30根k线最高价和最低价的EMA价差2. 计算12根k线的ADX入场条件:满足上根K线的收盘价收于EMA30之上,且ADX向上的条件 在EntryBarBAR内该条件成立当前价小于等于SellSetup,做空,当条件满足超过EntryBarBAR后,取消入场当前价大于等于BuySetup,做多,当条件满足超过EntryBarBAR后,取消入场出场条件:多：当前价格下破30根K线最高价的EMA空：当前价格上穿30根K线最低价的EMA*/参数：N: 1 100 14 DMI的N值M: 1 3
2、0 6 ADX均线周期 ,DMI的M值AVGLEN: 10 50 30 最高最低价的EMA周期数ENTRYBAR: 1 5 2 保持BuySetup触发BAR数TR:=SUM(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1),ABS(LOW-REF(CLOSE,1),N);/收盘价与最低价做差，最高价与前一周期收盘价做差，最低价与前一周期收盘价作差，在上述三个数据中取绝对值最大者，对该最大值做N周期累加求和。HD:=HIGH-REF(HIGH,1);/最高价与前一周期最高价做差LD:=REF(LOW,1)-LOW;/前一周期最低价与最低价做差DMP:=SUM(IFE
3、LSE(HD0 & HDLD,HD,0),N);/如果HD0并且HDLD,取HD否则取0,对取值做N周期累加求和。DMM:=SUM(IFELSE(LD0 & LDHD,LD,0),N);/如果LD0并且LDHD,取LD否则取0,对取值做N周期累加求和。PDI:DMP*100/TR;MDI:DMM*100/TR;ADX:MA(ABS(MDI-PDI)/(MDI+PDI)*100,M);/MDI与PDI差的绝对值与(MDI+PDI)*100做比值，取该比值的M个周期均值。ADXR:(ADX+REF(ADX,M)/2;UPPERMA:=EMA(HIGH,AVGLEN);/计算30根K线最高价的EMA
4、LOWERMA:=EMA(LOW,AVGLEN);/计算30根K线最低价的EMACHANSPREAD:=(UPPERMA-LOWERMA)/2;/通过EMA计算出噪音通道宽度BUYSETUP:=CUPPERMA&ADXREF(ADX,1);/当ADX向上且当前价大于30根K线最高价的EMA满足买入准备条件BUYTARGET:=C+CHANSPREAD;/满足买入准备条件时,用前BAR价格计算出多头触发价MROBS:=BARSLAST(BUYSETUP);/上次满足买入准备条件距离当前BAR的数目 MROBS100&HBUYTARGET&VOL0,BK;/系统入场SETSIGPRICETYPE(
5、BK,MAX(OPEN,REF(BUYTARGET,1);BKVOL0&BARSBK0&VOL0&LOW=UPPERMA-MINPRICE,SP;/系统出场SETSIGPRICETYPE(SP,MIN(OPEN,REF(UPPERMA,1)-MINPRICE);SELLSETUP:=CREF(ADX,1);/当ADX向上且当前价下于30根K线最低价的EMA满足卖出准备条件SELLTARGET:=C-CHANSPREAD;/满足卖出准备条件时,用前BAR价格计算出空头触发价MROSS:=BARSLAST(SELLSETUP);/上次满足卖出准备条件距离当前BAR的数目MROSS100&LOW0,
6、SK;SETSIGPRICETYPE(SK,MIN(OPEN,REF(SELLTARGET,1);SKVOL0&BARSSK0&VOL0&HIGH=LOWERMA+MINPRICE,BP;SETSIGPRICETYPE(BP,MAX(OPEN,REF(LOWERMA,1)+MINPRICE);AUTOFILTER;（2）基于平移的高低点均值通道与K线中值突破的系统/*策略说明:基于平移的高点和低点均线通道与K线中值突破进行判断系统要素:1. Range Leader是个当前K线的中点在之前K线的最高点上, 且当前K线的振幅大于之前K线的振幅的K线2. 计算高点和低点的移动平均线入场条件:1、上
7、根K线为RangeLead，并且上一根收盘价大于N周期前高点的MA，当前无多仓，则开多仓2、上根K线为RangeLead，并且上一根收盘价小于N周期前低点的MA，当前无空仓，则开空仓出场条件:1. 开仓后，5个K线内用中轨止损，5个K线后用外轨止损*/参数：ABSDISP: 1 10 5 高低点均线前移周期AVGLEN: 1 50 20 高低点均线计算周期EXITBAR: 1 10 5 止损周期参数，该周期以前中轨止损，以后外轨止损RANGE1:=HIGH-LOW;UPPERAVG:=MA(REF(HIGH,ABSDISP),AVGLEN); / 计算N周期前高点的MA，N=参数ABSDISP
8、LOWERAVG:=MA(REF(LOW,ABSDISP),AVGLEN); / 计算N周期前低点的MA，N=参数ABSDISPMEDIANPRICE:=(HIGH + LOW)*0.5;/ 计算K线中点EXITAVG:=MA(REF(MEDIANPRICE,ABSDISP),AVGLEN); / 计算N周期前K线中点的MA，N=参数ABSDISPRANGELEADB:=MEDIANPRICEREF(H,1)&RANGE1REF(RANGE1,1); /当K线中点大于前一根K线高点并且振幅上一根振幅时，RANGELEADB返回1/ 系统入场BKVOL=0&SKVOL=0&REF(RANGELE
9、ADB,1)=1&REF(C,1)REF(UPPERAVG,1),BK;/上根K线RANGELEADB返回1，并且上一根收盘价大于N周期前高点的MA，当前无多仓，则开多仓SETSIGPRICETYPE(BK,OPEN);BKVOL=0&SKVOL=0&REF(RANGELEADB,1)=1&REF(C,1)0&BARSBK0&BARSBK=EXITBAR&LOW0&BARSBK0&BARSBKEXITBAR&LOW0&BARSSK0&BARSSK=EXITAVG,BP;/开仓后N根K线内用中轨止损，N根K线后用上轨止损，N=参数EXITBARSETSIGPRICETYPE(BP,MAX(OPE
10、N,EXITAVG);SKVOL0&BARSSK0&BARSSKEXITBAR&HIGH=LOWERAVG+MINPRICE,BP;/SETSIGPRICETYPE(BP,MAX(OPEN,LOWERAVG+MINPRICE);AUTOFILTER;（3）基于平移布林通道的系统/*策略说明:基于平移的boll通道突破系统系统要素:1. 平移的boll通道入场条件:1、关键价格突破通道上轨，则开多仓2、关键价格突破通道下轨，则开空仓出场条件:1、关键价格突破通道上轨，则平空仓2、关键价格突破通道下轨，则平多仓*/参数：SDLEN：1 20 12 boll标准差周期参数AVGLEN：1 10 3
11、boll均线周期参数SDEV：1 10 2 boll通道倍数参数DISP：1 20 16 boll平移参数/平移BOLL通道计算AVGVAL:=MA(C,AVGLEN); SDMULT:=STD(C,SDLEN)*SDEV;DISPTOP:=REF(AVGVAL,DISP)+SDMULT;DISPBOTTOM:=REF(AVGVAL,DISP)-SDMULT;/系统入场BKVOL=0&SKVOL=0&HIGH=REF(DISPTOP,1),BK;SETSIGPRICETYPE(BK,MAX(OPEN,REF(DISPTOP,1);BKVOL=0&SKVOL=0&LOW0&BARSBK0&LOW
12、0&BARSSK0&HIGH=REF(DISPTOP,1),BP;SETSIGPRICETYPE(BP,MAX(OPEN,REF(DISPTOP,1);AUTOFILTER;（4）基于置换均线的二次穿越突破系统/*策略说明:本策略是基于置换均线的二次穿越突破系统系统要素:1. 将移动平均K线向后平移一定BAR数即为置换均线2. 相隔一定BAR数的收盘价二次穿越置换均线3. 二次穿越完成时那根BAR的高点（或低点）作为突破进场价4. 完成二次穿越的一定BAR数内突破入场条件:1. 有效期内价格向上突破设定进场价做多2. 有效期内价格向下突破设定进场价做空出场条件: 1. 价格反向穿越均线后止损2
13、. 基于N根K线的高低点的跟踪止损*/参数：AVGLENGTH：1 10 5 均线周期AVGDISPLACE：1 10 5 置换均线向后平移Bar数VALIDBARS2：1 10 5 开仓先决条件之二（上穿后再下穿）条件值保持有效的BAR数VALIDBARS1：1 10 5 开仓先决条件之一（收盘价上穿DMA均线）条件值保持有效的BAR数VALIDBARS3：1 10 5 开仓先决条件（上穿再下穿再上穿）条件值保持有效的BAR数TRAILSBARS：1 10 5 多少根BAR的最低价作为跟踪止损价/ 计算置换均线MA1:=MA(CLOSE,AVGLENGTH);DMA1:=REF(MA1,AVGDISPLACE);/ 判断收盘价是否穿越置换均线CONCROSSOVER:=CROSS
