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1、计量经济学期中考试题一、写出多元线性回归模型的经典假设。二、多重共线性、异方差、自相关分别违背了经典假设哪个条件？分别造成的后果是什么？三、739家上市公司绩效（NER）与基金持股比例（RATE）关系的OLS估计结果与残差值表如下：残差值表：1计算（1）、（2）、（3）、（4）、（5）划线处的5个数字，并给出计算步骤（保留4位小数）。2根据计算机输出结果，写出一元回归模型表达式。 3你认为上述回归式用考虑自相关问题吗？4异方差的White检验式估计结果如下， = 0.0604 + 0.0008 RATEt - 0.00004 (RATEt)2 (1.3) (0.1) (-0.3) R2 = 0
2、.000327, F = 739（1）White统计量=？（2）White统计量服从何种分布？（3）结合本例，相应自由度是多少？（4）EViews给出的相应概率是0.89，试判断原回归式误差项中是否存在异方差。5假设上市公司绩效值（NER）服从正态分布，模型满足同方差假定条件。（1）作为样本，739个上市公司绩效值的（NER）分布的均值和方差是多少？当基金持股比例（RATE）为0.40时，上市公司绩效值条件分布的均值和方差是多少？（方差写出公式即可）四、我们想要研究国内生产总值（GDP）、平均国外生产总值(FGDP)和实际有效汇率指数(REER)对出口贸易额（EX）的影响，建立线性模型：样本区
3、间为1979年2002年，GDP和FGDP均以亿美元为计量单位。用普通最小二乘法估计上述模型，回归结果如下（括号内的数字为回归系数估计量的标准差）：= - 2200.90 + 0.02*GDP + 1.02*FGDP + 9.49*REER(830.52) (0.0026) (0.3895) (3.4315) R2=0.98, DW=0.50white检验（有交叉）的统计量为：T*R2=20.96；GDP、FGDP与REER之间的相关系数分别为：rGDP,FGDP=0.87, rGDP,REER= - 0.24, rFGDP,REER= - 0.28 1判断上述模型是否满足经典假定条件；如果不
4、满足，简要写出修正方法（15分）2 检验原假设：和（）（5分）3 检验整个方程的显著性（）（6分）4 解释回归参数估计值=0.02的经济意义（4）五、假设某国外贸进口函数模型估计函数模型估计的回归方程为：， R2=0.8，n=23（3.7） （2.8）其中mt为第t期该国实际外贸进口额，Pt为第t期的相对价格（该国价格与国外价格之比），Yt为第t期该国实际GDP。求：（1）调整后的判定系数。 （2）对总体方程的显著性进行F检验（=0.05）。 （3）Yt 和Pt的系数是否是统计显著的？（=0.05）、设有模型如下：Yi=b1+b2Xi+i，其中随机误差项i满足E（i）=0，E（i2）=2（xi
5、+2xi2）（2是常数）。此模型存在异方差吗？如果存在异方差，怎样把它变成同方差模型。答案：一、二略三、1 (1)t统计量=系数估计值-系数原假设/系数的标准误= 0.097190/0.010555=9.2079; (2) R与调整后的R存在关系式p85公式（3.48）：R=0.04617 (3)表中，参看p91，所以可以得残差平方和=0.238465*0.238465*737=41.909(4)由p87公式（3.51）关于F统计量和可决系数的关系式，得F统计量=(739-2)/(2-1)*0.04617/(1-0.04617)=35.678(5)残差=实际值-拟合值=-0.06545 2说明
6、：括号中是t统计量 3 不用，首先自相关现象大多出现在时间序列数据中，本题是一个关于739家上市公司的回归问题，是截面数据，所以不用考虑自相关问题。另外从模型的dw检验也可以看出不存在一阶自相关。因为4- DU dw=2.02DU=1.778,无一阶自相关。 4 （1）怀特检验是基于残差与解释变量所做的辅助回归模型。White统计量=n*R2=739* 0.000327=0.2417（2）White统计量服从卡方分布（3），自由度是辅助回归方程中斜率的个数；（4）因为0.24175%的临界值16.919。因此，存在异方差现象。加权最小二乘法。（2）DW自相关检验：DW检验的两个临界值(解释变量个数为3、观测值个数为24)分别为：DL=1.101，DU=1.656。00.5F0.05(2,20)，拒绝原假设。(3) H0:B2=0 H1: B20t=2.8t0.025(20)=2.09，拒绝原假设，Yt的系数是统计显著H0:B3=0H1: B30t=3.7t0.025(20)=2.09，拒绝原假设，Pt的系数是统计显著六、 此模型存在异方差，可以将其变为：，则为同方差模型
