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1、LOGO LOGO 期货程序化交易培训（入门篇） GO LOGO 题记 LOGO 程序化的现实意义与营销学意义 程序化的现实意义：程序化的现实意义： 程序化是一种认为交易中存在着某种可以盈利的规律，以数理统计、 数学概率、数学期望值为基础，通过期货交易软件中的特定编程语言 编写的，具有回测历史以及在真实期货市场中替代人工进行自动化下 单的方法。 程序化的营销学战略意义：程序化的营销学战略意义： 程序化是一种从心理学角度开发出的一种对抗“庄家”营销办法，即通 过历史分析得出我们最容易在冲动的情况下与“庄家”进行交易的情形 ，并在未来尽全力避免（防守）。并且我们也可以在适当的时候合理 运用“庄家”
2、的套路，将我们自己的货物用大价钱没有经验的交易者（ 进攻）。 LOGO 主观交易 半自动交易 全自动程序化交易 期货交易发展趋势 LOGO 当今国外期货与期权日成交量 LOGO 各国家的程序化交易比重 LOGO 主观交易与程序化交易的比较 程序化交易 顺从市场变化 技术面为主 投资回报率相对稳定 专业操盘能力要求低 人才依赖程度低 每日连续工作时间可达满负荷24小时 长期交易平均损失概率20%-30% 运算速度和执行能力高 决策方式：理性客观经验概率 主观交易 预测市场变化 基本面为主 投资回报率相对不稳定 专业操盘能力要求高 人才依赖程度高 每日连续工作时间一般最高8小时 长期交易平均损失概
3、率60%-70% 运算速度和执行能力低 决策方式：感性主观恐惧贪婪 LOGO 程序化适用周期有限制吗？ LOGO 1、趋势系统：趋势跟踪系统等待特定的价格移动，然后假定趋势会 继续延伸，所以程序会朝着已有趋势相同的方向上建仓。 2、反趋势系统（震荡系统）：反趋势系统等待价格移动到一个关键 的价位，然后假定趋势在该价位上会受阻回调，所以程序会在该价位 上，朝着已有趋势相反的方向建仓。 3、形态识别系统：该系统关注的不是已有趋势的移动方向，而是特 殊K线组合形态产生的交易信号。我们熟知的双重底（顶），红三兵 （三只乌鸦），晨星（黄昏星），孕线等，都可以作为形态识别系统 的组成部分。 三种基本的交易
4、系统介绍 LOGO 趋势模型交易理念解析图 LOGO 震荡模型交易理念解析图 LOGO 形态模型交易理念解析图 LOGO 国内常用的程序化交易软件 1、文华财经赢智程序化软件 2、交易开拓者（TradeBlazer，或简称TB） 3、金字塔 4、MultiCharts（简称MC） 5、易盛 LOGO 1、下载程序化交易软件（以文化赢智WH8为例） 2、登录软件的程序化编辑平台 3、输入模型代码 4、设置参数，适当时候可进行参数的优化 5、根据不同参数组代表的模型种类，选择适合自己交易习惯的模型 6、模型测试报告的简易解读 7、了解手续费和滑点对该交易系统历史绩效造成的影响 8、用刚刚开发的模型
5、建立实盘交易模组 9、实盘交易模组的运行 一个简易趋势模型的制作流程 LOGO 第一步：下载程序化软件（以文华赢智WH8为例） LOGO 第二步：找到赢智程序化交易软件并注册账号 LOGO 第三步：登录赢智WH8，并登录虚拟交易账户 1 2 LOGO 第四步：进入策略开发平台 LOGO 第五步：新建一个策略模型 LOGO 第六步：编写一个简单的均线模型 定义模型中两个均线周期的参 数，在“默认”一栏里体现 LOGO 输完代码，设置好右侧参数，点击“效果预览” 第七步：点击效果预览，选择需要测试的期货合约 1 2 LOGO 第八步（1）：模型资金曲线和信号预览（远景 ） LOGO 第八步（2）：
6、模型资金曲线和信号预览（近景 ） LOGO 第九步：进行模型参数的初步优化 1 2 3 LOGO 第十步：初始优化结果前十名绩效排列展示 LOGO 第十一步：用初选最佳参数组进行新一轮测试 将初选历史收益排 名第一的参数填进 右边的参数列表后 再次点击效果预览 21 LOGO 第十二步：精选最佳参数 1 2 LOGO 第十三步：分析历史业绩最好的前十名参数组 比较A类参数和B类参数在做单频率 和平均每单盈亏上的不同 A B A B A B B B B A LOGO 第十三步（拓展1）：A类参数在历史上的表现图 交易次数：257 平均盈亏比：1.79 扣本金和成本后净利润：873.80% 胜率：
7、52.53% A LOGO 第十三步（拓展2）：B类参数在历史上的表现图 交易次数：65 平均盈亏比：3.25 扣本金和成本后净利润：735.10% 胜率：46.15% B LOGO 第十三步（拓展3）：A、B模型某段行情中的表现 A B LOGO 第十四步：收益率分析表重要参数解析 分析指标指标解析 测试周期数测试的K线根数 指令总数出现指令数目（BPK，SPK指令只算一次） 标准离差率平均盈利的稳定性（用百分比表示） 最大回撤实时动态权益从最高点到最低点回撤的最大值 胜率非亏损交易周次数/总交易次数 平均盈利/平均亏损平均每一次交易的收益与亏损的比值 盈利率净利润/初始本金 平均盈利/最大
8、回撤判断最大回撤对资金曲线平滑度造成的冲击程度 最大连续盈利次数测试周期内最大连续盈利交易的次数 最大连续亏损次数测试周期内最大连续亏损交易的次数 最大持仓测试周期里持仓的最大值（手） 扣除最大盈利后收益率（最终权益-最大赢利-初始资金）/初始资金 扣除最大亏损后收益率（最终权益-最大亏损-初始资金）/初始资金 LOGO 第十五步（1）：手续费对收益的影响 A B A系统收益率对手续费敏感性强 B系统收益率对手续费敏感性弱 LOGO 第十五步（2）：滑点对收益的影响 A B A系统收益率对滑点敏感性强 B系统收益率对滑点敏感性弱 LOGO 第十六步（1）：进入实盘交易模组编辑器 点击程序化下拉
9、菜单中的“ 自动交易运行模组”，再选 择“一号模组”。 LOGO 第十六步（2）：新建一个实盘交易模组（1） 点击模组菜单， 再点击“新建”。 LOGO 第十六步（3）：新建一个实盘交易模组（2） LOGO 第十六步（4）：新建一个实盘交易模组（3） LOGO 第十六步（5）：新建一个实盘交易模组（4） LOGO 第十六步（6）：新建一个实盘交易模组（5） LOGO 第十六步（7）：新建一个实盘交易模组（6） LOGO 第十六步（8）：运行新建的实盘交易模组（1 ） LOGO 第十六步（9）：运行新建的实盘交易模组（2 ） LOGO 日内超短线系统展示（1.2）：1分钟超短线系统代码 阴阳线开
10、仓，智能止盈止损 LOGO 日内超短线系统展示（1.2）：1分钟超短线系统信号图 橡胶1305合约 1分钟K线图 2013年1月7日2013年2月7日 LOGO 高频系统展示（1.1）：大单跟随高频系统代码 跟踪大单入场方 向 LOGO 跟踪大单入场方 向 高频系统展示（1.2）：大单跟随高频系统信号图 LOGO 本人多品种模型展示（橡胶 ） LOGO 本人多品种模型展示（铜 ） LOGO 本人多品种模型展示（糖 ） LOGO 本人多品种模型展示（豆粕 ） LOGO 本人多品种模型展示（PTA ） LOGO 本人多品种模型展示（股指 ） LOGO 本人与某投资公司类似策略对比（一） 某投资公司
11、保收益型产品（多品种多周期）某投资公司保收益型产品（多品种多周期） 初始资金：初始资金：200000200000 品种组合：品种组合：PTAPTA，白糖，螺纹钢，豆油，豆粕，白糖，螺纹钢，豆油，豆粕 净利润：147030 交易手数：1032 盈利手数：383 亏损手数：643 盈利比率：37% 平均盈利：1062 平均亏损：404 平均盈利/平均亏损：2.63/1 最大资金回撤：13920 回撤百分比：7% 测试周期：两年 曾晟保收益型产品（多品种多周期）曾晟保收益型产品（多品种多周期） 初始资金：初始资金：200000200000 品种组合：品种组合：PTAPTA，白糖，螺纹钢，豆油，豆粕，
12、白糖，螺纹钢，豆油，豆粕 净利润：171985 交易手数：976 盈利手数：341 亏损手数：632 盈利比率：35% 平均盈利：1193 平均亏损：372 平均盈利/平均亏损：3.21/1 最大资金回撤：14568 回撤百分比：6.57% 测试周期：两年 LOGO 本人保收益型策略详细复合资金曲线图 LOGO 本人与某投资公司类似策略对比（二） 某投资公司长期稳定型产品（多品种多周期）某投资公司长期稳定型产品（多品种多周期） 初始资金：初始资金：500000500000 品种组合：橡胶，品种组合：橡胶，PTAPTA，白糖，螺纹钢，白糖，螺纹钢 净利润：899200 交易手数：312 盈利手数
13、：162 亏损手数：150 胜率：52% 平均盈利：7974 平均亏损：2618 平均盈利/平均亏损：3.05/1 最大资金回撤：126300 回撤百分比：12% 测试周期：四年 曾晟长期稳定型型产品（多品种多周期）曾晟长期稳定型型产品（多品种多周期） 初始资金：初始资金：500000500000 品种组合：橡胶，品种组合：橡胶，PTAPTA，白糖，螺纹钢，白糖，螺纹钢 净利润：1879198 交易手数：569 盈利手数：264 亏损手数：305 胜率：46% 平均盈利：10138 平均亏损：2966 平均盈利/平均亏损：3.29/1 最大资金回撤：141835 回撤百分比：9.57% 测试周
14、期：四年 LOGO 本人长期稳定型策略详细复合资金曲线图 LOGO 本人与某投资公司类似策略对比（三） 某投资公司激进型产品（多品种多周期）某投资公司激进型产品（多品种多周期） 初始资金：初始资金：10000001000000 品种组合：橡胶，铜，焦炭，品种组合：橡胶，铜，焦炭，PTAPTA，白糖，螺纹，白糖，螺纹 钢，豆油，豆粕钢，豆油，豆粕 净利润：2019495 交易手数：2766 盈利手数：1087 亏损手数：1678 盈利比率：39% 平均盈利：4009 平均亏损：1393 平均盈利/平均亏损：2.88/1 最大资金回撤：268875 回撤百分比：15% 测试周期：四年 曾晟激进型产
15、品（多品种多周期）曾晟激进型产品（多品种多周期） 初始资金：初始资金：10000001000000 品种组合：橡胶，铜，焦炭，品种组合：橡胶，铜，焦炭，PTAPTA，白糖，螺纹，白糖，螺纹 钢，豆油，豆粕钢，豆油，豆粕 净利润：3026806 交易手数：3120 盈利手数：1096 亏损手数：2024 盈利比率：35% 平均盈利：6831 平均亏损：2204 平均盈利/平均亏损：3.10/1 最大资金回撤：165845 回撤百分比：10.67% 测试周期：四年 LOGO 本人激进型策略详细复合资金曲线图 LOGO 短线程序化交易的优点 大多数日内交易商每天都可以获得很多机 会 这类交易令人兴奋
16、并很刺激 如果有一个高胜算的系统，资金曲线比长 线交易将平滑的多 日内交易不会有隔夜风险，因此即使实在 大的市场上交易，也只需要很少的保证金， 甚至从隔夜的角度看是零保证金 如果有瞬间的崩盘或暴涨，理论上将是设 备精良的日内交易商最喜欢的情形 短线程序化交易的缺点 交易成本较高，交易成本一般占初始账户 的百分之20以上 数据成本较高，大多数短线交易商要求高 频的交易所交易数据 交易设备和通道速度要求很高，抢帽子交 易策略甚至要求看到的价格必须能抢到，而 且交易设备几乎不允许出现断网死机现象 手续费和滑点对盈利影响大。因此一般而 言成功的大部分的日内交易系统的胜率需要 超过50% 日内交易策略拥堵效应。由于大多数人策 略的共性，导致
