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1、计量经济学习题(一)一、判断正误1在研究经济变量之间的非确定性关系时，回归分析是唯一可用的分析方法。（ ）2最小二乘法进行参数估计的基本原理是使残差平方和最小。（ ）3无论回归模型中包括多少个解释变量，总离差平方和的自由度总为（n-1）。（ ）4当我们说估计的回归系数在统计上是显着的，意思是说它显着地异于0。（ ）5总离差平方和（TSS）可分解为残差平方和（ESS）与回归平方和（RSS）之和，其中残差平方和（ESS）表示总离差平方和中可由样本回归直线解释的部分。（ ）6多元线性回归模型的F检验和t检验是一致的。（ ）7当存在严重的多重共线性时，普通最小二乘估计往往会低估参数估计量的方差。（ ）
2、8如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化，则线性回归模型存在随机误差项的自相关。（ ）9在存在异方差的情况下，会对回归模型的正确建立和统计推断带来严重后果。（ ）10检验只能检验一阶自相关。（ ）二、单选题1样本回归函数（方程）的表达式为（ ）。A= B=C= D=2下图中“”所指的距离是（ ）。OXiXA随机干扰项 B残差 C的离差 D的离差3在总体回归方程=中，表示（ ）。A当增加一个单位时，增加个单位 B当增加一个单位时，平均增加个单位C当增加一个单位时，增加个单位D当增加一个单位时，平均增加个单位4可决系数是指（ ）。A剩余平方和占总离差平方和的比重 B总离差平方和占回归平方和的比重
3、 C回归平方和占总离差平方和的比重 D回归平方和占剩余平方和的比重5已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为=800，估计用的样本容量为24，则随机误差项的方差估计量为（ ）。A33.33 B40 C38.09 D36.366设为回归模型中的参数个数（不包括截距项），为样本容量，为残差平方和，为回归平方和。则对总体回归模型进行显着性检验时构造的统计量为（ ）。A= B=C= D=7对于模型=，以表示与之间的线性相关系数（），则下面明显错误的是（ ）。A=0.8，=0.4 B=0.8，=0.4C=0，=2 D=1，=08在线性回归模型 ；如果，则表明模型中存在（ ）。A异方差 B多重共
4、线性C自相关 D模型误设定9根据样本资料建立某消费函数 =，其中为需求量，为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（ ）。A2 B4 C5 D610某商品需求函数为=，其中为消费，为收入，虚拟变量，所有参数均检验显着，则城镇家庭的消费函数为（ ）。A= B=C= D=三、多选题1一元线性回归模型=的基本假定包括（ ）。A=0 B=（常数）C=0 DE为非随机变量，且=02由回归直线=估计出来的（ ）。A是一组平均数 B是实际观测值的估计值C是实际观测值均值的估计值 D可能等于实际观测值E与实际观测值之差的代数和等
5、于零3异方差的检验方法有（ ）A图示检验法 B检验C检验 D检验E检验4下列哪些非线性模型可以通过变量替换转化为线性模型（ ）。A= B=C= D=E=5在线性模型中引入虚拟变量，可以反映（ ）。A截距项变动 B斜率变动 C斜率与截距项同时变动D分段回归 E以上都可以四、简答题1随机干扰项主要包括哪些因素？它和残差之间的区别是什么？2简述为什么要对参数进行显着性检验？试说明参数显着性检验的过程。3简述序列相关性检验方法的共同思路。五、计算分析题1下表是某次线性回归的EViews输出结果，根据所学知识求出被略去部分的值（用大写字母标示），并写出过程（保留3位小数）。Dependent Varia
6、ble: YMethod: Least SquaresIncluded observations: 13VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C7.105975A4.3903210.0014X1-1.3931150.310050-4.4931960.0012X21.4806740.1801858.2175060.0000R-squared0.872759?Mean dependent var7.756923Adjusted R-squaredB?S.D. dependent var3.041892S.E. of regression1.188
7、632?Akaike info criterion3.382658Sum squared residC?Schwarz criterion3.5130312用方法检验下列模型是否存在异方差。模型形式如下：=其中样本容量=40，按从小到大排序后，去掉中间10个样本，并对余下的样本按的大小等分为两组，分别作回归，得到两个残差平方和=0.360、=0.466，写出检验步骤（=0.05）。F分布百分位表（=0.05）分子自由度10111213分母自由度93.143.103.073.01102.982.942.912.85112.852.822.792.72122.752.722.692.62132.6
8、72.632.602.533有人用广东省19782005年的财政收入（）作为因变量，用三次产业增加值作为自变量，进行了三元线性回归。第一产业增加值，第二产业增加值，第三产业增加值，结果为：= =0.993，=1189.718（0.540） （1.613） （7.475） =2.063试简要分析回归结果。五、证明题求证：一元线性回归模型因变量模拟值的平均值等于实际观测值的平均值，即=。计量经济学习题(二)一、判断正误（正确划“”，错误划“”）1残差（剩余）项的均值=0。（ ）2所谓OLS估计量的无偏性，是指参数估计量的数学期望等于各自的真值。（ ）3样本可决系数高的回归方程一定比样本可决系数低的
9、回归方程更能说明解释变量对被解释变量的解释能力。（ ）4多元线性回归模型中解释变量个数为，则对回归参数进行显着性检验的统计量的自由度一定是。（ ）5对应于自变量的每一个观察值，利用样本回归函数可以求出因变量的真实值。（ ）6若回归模型存在异方差问题，可以使用加权最小二乘法进行修正。（ ）7根据最小二乘估计，我们可以得到总体回归方程。（ ）8当用于检验回归方程显着性的统计量与检验单个系数显着性的统计量结果矛盾时，可以认为出现了严重的多重共线性（ ）9线性回归模型中的“线性”主要是指回归模型中的参数是线性的，而变量则不一定是线性的。（ ）10一般情况下，用线性回归模型进行预测时，单个值预测与均值预
10、测相等，且置信区间也相同。（ ）二、单选题1针对同一经济指标在不同时间发生的结果进行记录的数据称为（ ）A面板数据 B截面数据C时间序列数据 D以上都不是2下图中“”所指的距离是（ ）OXiXPRFA随机干扰项 B残差 C的离差 D的离差3在模型=中，参数的含义是（ ）A的绝对量变化，引起的绝对量变化 B关于的边际变化C的相对变化，引起的平均值绝对量变化 D关于的弹性4已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为=90，估计用的样本容量为19，则随机误差项方差的估计量为（ ）A4.74 B6 C5.63 D55已知某一线性回归方程的样本可决系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的相关系
11、数为（ ）A0.64 B0.8 C0.4 D0.326用一组有20个观测值的样本估计模型=，在0.05的显着性水平下对的显着性作检验，则显着异于零的条件是对应统计量的取值大于（ ）A B C D7对于模型=，统计量服从（ ）A B C D8如果样本回归模型残差的一阶自相关系数为零，那么统计量的值近似等于（ ）。A1 B2 C4 D0.59根据样本资料建立某消费函数如下=，其中为需求量，为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（ ）A2 B4 C5 D610设消费函数为=，其中为消费，为收入，虚拟变量，当统计检验表
12、明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭具有同样的消费行为（ ）A=0，=0 B=0，0C0，=0 D0，0三、多选题 1以表示实际观测值，表示用法回归后的模拟值，表示残差，则回归直线满足（ ）A通过样本均值点 B=0C=0 D= E=0 2对满足所有假定条件的模型=进行总体显着性检验，如果检验结果显示总体线性关系显着，则可能出现的情况包括（ ）A=0 B，=0C， D=0， E=03下列选项中，哪些方法可以用来检验多重共线性（ ）。A检验 B两个解释变量间的相关性检验C参数估计值的经济检验 D参数估计值的统计检验E检验4线性回归模型存在异方差时，对于回归参数的估计与检验正确的表述包括（ ）A参数估计量仍具有线性性B参数估计量仍具有无偏性C参数估计量不再具有效性（即不再具有最小方差）D一定会低估参数估计值的方差5关于虚拟变量设置原则，下列表述正确的有（ ）A当定性因素有个类型时，引入个虚拟变量B当定性因素有个类型时，引入个虚拟变量会产生多重共线性问题C虚拟变量的值只能取0和1D在虚拟变量的设置中，基础类别一般取值为0E以上说法都正确四、简答题1简述计量经济学研究问题的方法。
