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1、南京航空航天大学 硕士学位论文 我国上市银行资本充足率对效率的影响研究 姓名：丁滟湫 申请学位级别：硕士 专业：金融学 指导教师：仇冬芳 2011-03 南京航空航天大学硕士学位论文 I 摘 要 随着我国金融体制改革步伐的加快，金融监管的措施越来越严格，商业银行的竞争越来越 激烈， 迫使各家商业银行通过各种方法来提高自己的竞争力。 效率作为银行竞争力的集中体现， 决定着银行的发展，商业银行效率的高低直接关系到我国社会资源的配置效果和经济的发展， 因此商业银行效率问题的研究具有重要意义。同时，资本充足率作为监管部门监管商业银行的 重要指标，在为银行安全性保驾护航的同时影响商业银行效率。本文主要研
2、究上市银行资本充 足率对效率的影响，并深入分析其成因。 本文以商业银行的资本充足率理论和效率理论作为理论支撑，借鉴国内外相关文献的研究 方法，结合我国上市银行的具体数据进行实证分析，研究上市银行资本充足率对效率的影响。 在实证分析的过程中论文通过构建面板数据模型，研究 2005 年2009 年 11 家上市银行资本充 足率与效率之间的关系，并分析其原因，提出政策建议。研究表明，我国上市银行资本充足率 和效率之间有着显著的正相关关系，随着资本充足率的提升，上市银行的效率也会有显著的提 高。 关键词：关键词：银行效率；资本充足率；数据包络分析；面板数据模型 资本充足率对我国上市银行效率的影响研究
3、II Abstract Along with the acceleration of the domestic financial system and increasingly stringent regulatory measures, it is more competitive along the banks, which makes commercial banks improve their competitiveness by all kinds of ways. To be the embodies of banks competition, efficiency determ
4、ines the development of the banks, The level of efficiency of commercial banks directly related to effects of social resource allocation, then it depends Chinas economic development, so it is consistent with the specific conditions of our country to research the efficiency. For the second reason, Ca
5、pital adequacy ratio is an important indicator for regulators regulating commercial banks, it is necessary and having practical significance to research if capital adequacy ratio can affect the efficiency of commercial banks. The article researches the relationship of capital adequacy ratio and effi
6、ciency of commercial banks, and it explains the specific reasons for the relationship. In this article, capital adequacy ratio of commercial banks and efficiency theory as theoretical supports, it learns with the capital adequacy ratio improved the efficiency of listed banks also increased significa
7、ntly l adequacy ratio of banks listed on the efficiency. In the process of empirical analysis, the article researches the relationship between capital adequacy and efficiency of 11 listed banks from 2005 to 2009, it also analyzes the reasons and gives policy recommendations by constructing panel dat
8、a models. The results show that, there is a significant positive correlation between the efficiency and capital adequacy ratio, with the capital adequacy ratio improved, the efficiency of listed banks also increased significantly. Keywords: Bank Efficiency； Capital Adequacy Ratio； Data Envelopment A
9、nalysis ； Panel Data Model 南京航空航天大学硕士学位论文 V 图表清单 图 1.1 本文研究结构图.9 图 2.1 决策单元和效率前沿图.19 图 4.3 国有控股银行效率走势图.32 图 4.5 上市银行员工人数走势图34 表 4.1 上市银行资本充足率统计表30 表 4.2 上市银行效率计算表31 表 4.4 上市银行员工人数统计表33 表 4.6 实证分析结果表.35 表 4.7 影响系数排名表.36 承诺书 本人声明所呈交的硕士学位论文是本人在导师指导下进 行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加以标注和致 谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的
10、研究成 果，也不包含为获得南京航空航天大学或其他教育机构的学位 或证书而使用过的材料。 本人授权南京航空航天大学可以将学位论文的全部或部 分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描 等复制手段保存、汇编学位论文。 （保密的学位论文在解密后适用本承诺书） 作者签名： 日 期： 南京航空航天大学硕士学位论文 1 第一章 绪论 1.1 研究的背景及意义 商业银行作为金融中介机构，承载着市场资金优化配置的重任，在现代经济体系中占据重 要地位。但是随着银行自由化和全球化的发展，整个银行体系的弊端不断的暴露出来，银行在 促进经济发展的同时，也会对经济的发展造成巨大破坏，如 1929 年的全球金
11、融危机、1997 年 的亚洲金融危机以及 2008 年美国的次贷危机等等。20 世纪 90 年代以来，金融危机的破坏性以 及多发性使得人们迫切希望对银行业实施有效的监管，希望监管部门在维护银行稳定的同时能 有助于银行的发展。在这样的背景下，监管部门制定了一些监管指标，对银行业进行监管。 商业银行的资本是否充足是衡量其经营管理是否稳健以及抗风险能力大小的一个重要尺 度。 国际上曾多次发生过由于商业银行的资本不足并且承担了过高的经营风险而导致资不抵债、 不得不破产清盘或求助于政府的案例，最终使广大存款人受害，甚至产生无力还债的连锁效应 而危害整个经济，因而对银行资本进行监管是非常必要的。 虽然各国
12、都认为必须对银行业进行监管，但是由于各国监管当局在对商业银行进行资本监 管时，对监管资本和风险资产的范围界定及其计算方法各不相同，这使得各国银行业内部的资 本水平存在较大差异，难以为各国银行业的国际发展创造一个良好的公平竞争环境。为了促进 稳健经营和维护平等竞争，在英美两国的极力推动下，1988 年巴塞尔委员会推出了第一份资本 充足性国际文件统一国际银行资本衡量与资本标准的协议 （以下简称为“1988 年旧巴塞尔 协议” ） ，该协议第一次提出了资本充足率监管的国际准则，规定从事国际业务的银行资本充足 率必须达到 8%。随着时间的推移，银行业逐步发展壮大，但同时也出现了很多新问题，1988 年
13、旧巴塞尔协议已经不能适应新时代的银行监管需要。因此，从 20 世纪 90 年代后期起，巴塞 尔委员会开始对 1988 年旧巴塞尔协议重新进行修订。2004 年 6 月，十国集团中央银行行长和 银行监管当局负责人举行会议，一致通过并公布了资本计量和资本标准的国际协议：修订框 架 ，即新巴塞尔协议。从 1988 年旧协议的签署到 2004 年新协议的颁布，银行资本监管的国际 化要求已经逐渐被各国接受。新巴塞尔协议的制定及相应监管规则的出台对于全世界范围内的 银行资本监管起到了非常重要的作用。 中国人民银行作为国际清算银行的成员行， 早在 1992 年就向国际社会做出承诺， 将按照 巴 塞尔协议的规
14、定监管和规范我国银行业的资本构成和资本数量。2004 年之前，我国商业银行 资本充足率的计算方法和最低资本充足率要求一直沿用的是 1994 年中国人民银行明确的方法。 但是由于我国商业银行资本充足率普遍不足，银行经营过程中存在着很多的问题，我国实行的 资本充足率监管并不严格。在这一段时间内，我国对于商业银行资本充足率监管的体系并没有 资本充足率对我国上市银行效率的影响研究 2 真正形成，而仅仅只是引入了资本充足监管的框架，并没有对商业银行资本充足率进行实质上 的监管。但自 2003 年 4 月我国银行监督管理委员会（简称银监会）的成立，银行监管职能正式 从中央银行独立出来，银监会正式颁布了商业
15、银行资本充足率管理办法 ，对于商业银行的资 本充足率要求作出具体规定，并根据商业银行资本充足率达标规划的实施情况，采取规定的纠 正措施。自此，我国的银行监管才真正进入到严格资本充足率监管阶段1。 商业银行效率作为衡量商业银行经营业绩的重要标准之一，是商业银行通过整合各种资源 将其转化为各种金融服务的能力。金融机构的资源利用效果以及整体经营状况可以通过效率值 的高低反映出来，因此对于商业银行效率分析成为其业绩评价的一种有效方法。 银行业作为我国金融业的主体，是我国国民经济的命脉。银行业效率的高低不仅直接关系 到银行体系自身的健康运作和发展， 而且影响国家整个宏观经济的运行。 “商业银行是经营货币
16、 的企业，必须努力增加盈利，实现经营效益最大化” （温家宝，2002） 。银行要通过改革提高竞 争力，最主要的就是要提高其获取利润的能力，从效率层面看就是要促使收益最大化或最大限 度的节约成本。效率是衡量金融机构资源利用状况、经营行为业绩、技术发挥水平的重要标准， 因此， 关于银行业效率问题的研究是近年来国际金融界以及各国监管当局研究的重点课题之一。 在我国，关于银行效率的研究方兴未艾，但是由于视角各自不同，选取的样本不够全面，方法 不尽完善，时间范围较短等原因，得出的结论存在很大的差异。 从目前国内外的研究成果来看，有关资本充足率监管有效性的理论探讨与实证检验还存在 着很大的争议，从国外银行监管的实践来看，取得的效果也不尽相同。资本充足率监管有效性 以及银行效率这两个问题研究结论的差异性，决定了这两个问题的研究还有待进一步的深入。 因此，本文的研究内容，即我国上市银行资本充足率对效率影响问题的研究具有理论和实践意 义。 1.2 国内外研究现状 1.2.1 商业银行效率研究综述 （1）国外相关研究综述 对银行效率的研究起步相对较晚，大
