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1、创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告2016年12月31日基金管理人：创金合信基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2017年03月27日 第 72 页 共 72 页1 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月22日复核了本报告中的
2、财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2016年09月27日起至12月31日止。1.2 目录1 重要提示及目录21.1 重要提示21.2 目录32 基金简介52.1 基金基本情况52.2 基金产品说明52.3 基金管理人和基金托管人62.4 信息披露方式62.5 其他相关资料63 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情
3、况73.1 主要会计数据和财务指标73.2 基金净值表现74 管理人报告104.1 基金管理人及基金经理情况104.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明114.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明114.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明134.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望134.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况134.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明144.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明145 托管人报告155.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明155.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净
4、值计算、利润分配等情况的说明155.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见156 审计报告156.1 审计报告基本信息156.2 审计报告的基本内容157 年度财务报表177.1 资产负债表177.2 利润表197.3 所有者权益（基金净值）变动表207.4 报表附注218 投资组合报告448.1 期末基金资产组合情况448.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细468.4 报告期内股票投资组合的重大变动608.5 期末按债券品种分类的债券投资组合628.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细628.7 期末按公允价值
5、占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细628.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细628.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细638.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明638.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明638.12 投资组合报告附注639 基金份额持有人信息659.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构659.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况659.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况6610 开放式基金份额变动6611 重大事件揭示6611.1 基金
6、份额持有人大会决议6611.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动6711.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼6711.4 基金投资策略的改变6711.5 为基金进行审计的会计师事务所情况6711.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况6711.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况6711.8 其他重大事件6812 影响投资者决策的其他重要信息7013 备查文件目录7113.1 备查文件目录7113.2 存放地点7113.3 查阅方式712 基金简介2.1 基金基本情况基金名称创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金简称创金合信量化发现混
7、合基金主代码003241基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年09月27日基金管理人创金合信基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,307,963,127.28份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称创金合信量化发现混合A创金合信量化发现混合C下属分级基金的交易代码003241003242报告期末下属分级基金的份额总额842,469,870.56份465,493,256.72份2.2 基金产品说明投资目标本基金运用数量化投资模型指导资产配置和股票选择决策，力争持续获取超越业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金采取自上而下和自下而上相结合的方式，以
8、宏观经济数据、上市公司相关数据、资本/资金市场相关数据为研究与分析对象，建立数量化投资模型，指导资产配置和股票选择决策。一方面，本基金基于对资本市场参与主体行为趋势的研究，从自上而下的角度进行资产配置；另一方面，本基金采用量化选股模型，从与上市公司相关的数据中发现有价值的信息，以自下而上的视角精选股票投资组合。业绩比较基准中证500指数收益率60%一年期人民币定期存款利率（税后）40%风险收益特征本基金为混合型基金。长期来看，其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。下属分级基金的风险收益特征本基金为混合型基金。长期来看，其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金、债
9、券型基金，低于股票型基金。本基金为混合型基金。长期来看，其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称创金合信基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名梁绍锋郭明联系电话0755-23838908010-66105799电子邮箱客户服务电话400-868-066695588传真0755-25832571010-66105798注册地址深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋201 室北京市西城区复兴门内大街55号办公地址深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层北京市西城区复兴门内大街55号邮政
10、编码518000100140法定代表人刘学民易会满2.4 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址基金年度报告备置地点深圳市福田区福华一路115号投行大厦15层2.5 其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼注册登记机构创金合信基金管理有限公司深圳市福田区福华一路115号投行大厦15楼3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2016年09月27日-2016年12月31日2016年09月
11、27日-2016年12月31日创金合信量化发现混合A创金合信量化发现混合C本期已实现收益16,666,040.5110,155,463.73本期利润-7,648,993.17-342,594.37加权平均基金份额本期利润-0.0091-0.0006本期加权平均净值利润率-0.90%-0.06%本期基金份额净值增长率-0.94%-1.17%3.1.2 期末数据和指标2016年末2016年末期末可供分配利润-7,907,614.70-5,438,410.64期末可供分配基金份额利润-0.0094-0.0117期末基金资产净值834,562,255.86460,054,846.08期末基金份额净值0
12、.99060.98833.1.3 累计期末指标2016年末2016年末基金份额累计净值增长率-0.94%-1.17%注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。4.本基金合同生效日为2016年9月27日，截至报告期末，本基金成立不满一年。合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。3.2 基金净值表现3
13、.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段(创金合信量化发现混合A)份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去三个月-1.17%0.62%-0.41%0.50%0.00%0.00%自基金合同生效日起至今（2016年09月27日-2016年12月31日）-0.94%0.60%0.42%0.49%0.00%0.00%阶段(创金合信量化发现混合C)份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去三个月-1.39%0.62%-0.41%0.50%0.00%0.00%自基金合同生效日起至今（2016年09月27日-2016年12月31日）-1.17%0.60%0.42%0.49%0.00%0.00%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效日(2016年9月27日)至本报告期末未发生利润分配。 4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于2014年
