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1、ECONOMY AND SYSTEM RESEARCH 经济与制度研究 REFORMATION backward elimination; international market 基金项目本文为广东自然科学基金 (项目编号: 06025548) 资助项目。 作者简介谭章禄 (1962-) , 男, 江西赣州人, 中国矿业大学 (北京)管理学院博士生导师, 研究方向: 煤矿信息化; 陈广山 (1970-) , 男, 山东泰安人, 中国矿业大学 (北京)管理学院博士研究生, 研究方向: 煤炭企业管理。 37 经济与制度研究 ECONOMY AND SYSTEM RESEARCH REFORMAT
2、ION & STRATEGY 2009.10 x5t:我国铁路运力 (选用我国铁路运输年货运总量作为替换变 量,数据来源于北方交通大学资料室,单位:百万吨) x6t:煤炭替代品的价格(选用石油价格作为替换变量,数据来源 于中国物价网,单位:元/升) x7t:上下游产品价格(我国钢材、木材、天然气、电力的平均价 格,数据来源于中国物价网,单位:元) x8t:国内煤炭库存量(选用神华、神木、大屯、平顶山四大国有 煤矿年末存量之和,数据来源于中国矿业大学管理学院资料室,单 位:十万吨) x9t:国际煤炭市场价格 (数据来源于中国煤炭网, 单位: 美元/吨) ut:样本残差项 1:截距;2、3、4、5
3、、6、7、8、9分别为x2t、 x3t、 x4t、 x5t、 x6t、 x7t、 x8t、 x9t 的回归系数。 2模型检验。笔者拟采用后向淘汰 (backward elimination) 回 归分析法进行模型检验。后向淘汰回归分析是逐步回归分析法的一 种,而逐步回归分析法又称为逐步选择法,是为了达到选用一个有 用的预报变量子集的目的,不断剔出或添加变量进入回归模型之 中。逐步回归法是一种建立多个自变量与一个因变量的多重线形回 归方程的方法,根据用户事先“设定的 (Alpha) 值,或F值”标 准(界值) ,在计算过程中逐步引入或剔出满足标准条件的自变量, 从而建立只含有对因变量有显著作用的
4、自变量、而不包含对因变量 没有显著作用的自变量的“最优”多重线性回归方程。逐步回归分 析法中,采用逐步添加变量方法的称为前向选择回归分析,而采用 逐步剔出变量的方法的称为后向淘汰回归分析。 针对研究变量,笔者选取19932007年的时序数据进行回归检 验,观察次数为15次,大于待估计参数的个数。 表-1 第一次回归分析结果 变量 参数估计值 标准误 参数=0的T值 1 4.233 1.072 3.980 2 1.089 0.191 5.690 3 0.007 0.026 0.262 4 8.724 2.847 3.064 5 0.758 0.270 2.807 6 6.127 4.285 1.
5、429 7 0.761 0.265 2.954 8 1.114 0.401 2.776 9 1.498 0.539 2.776 其中: R2=0.752,F=35.761,F值具有较高的显著性。 根据检验结果可知,系数3、6不显著,所以,我国煤炭市场 上煤炭企业的生产成本与煤炭替代品的价格两个因素对煤炭价格缺 乏影响效应。因此,笔者剔除这两个自变量的数据进行第二次回归 分析。 表-2第二次回归分析结果 变量 参数估计值 标准误 参数=0的T值 1 6.667 2.449 2.724 2 0.489 0.102 4.800 4 7.193 1.594 4.511 5 1.392 0.305 4.
6、565 7 0.244 0.630 0.388 8 1.470 0.175 8.363 9 6.676 2.449 2.726 其中:R2=0.678,F=37.129,F值具有较高的显著性。 根据检验结果可知,系数 不显著,因此,剔除上下游产品价格 自变量数据后继续进行第三次回归分析。 表-3 第三次回归分析结果 变量 参数估计值 标准误 参数=0的T值 1 1.498 0.539 2.777 2 2.736 0.848 3.225 4 12.76 4.681 2.726 5 1.082 0.145 7.454 8 1.750 0.357 4.894 9 5.786 1.997 2.802
7、其中:R2=0.8012,说明回归方程能够解释总变差的 80.12%; F=98.45,F值具有高度的显著性,说明总体回归 效果是显著的;方差膨胀因子最小值为1.005,最大值 为1.017,表明回归模型不存在多重共线性;D-W值 为2.012,表明回归模型不存在自相关问题。 最后得到回归方程是:煤炭价格=2.777+2.736煤 炭年产量+12.76下游行业煤炭需求+1.082铁路运力+ 1.750国际煤炭库存量+5.786国际煤炭市场价格 二、 结论 1993年我国煤炭价格进入市场调节时期以来,我 国的煤炭价格主要受到下游产品的需求量和国际市场 价格这两个因素的影响;其次,我国煤炭年产量、
8、铁 路运力以及煤炭储存量等因素对煤炭价格具有一定程 度的影响;最后,我国煤炭企业的生产成本、煤炭替 代品价格与上下游产品价格对我国煤炭市场的价格波 动没有产生显著性影响。因此,笔者的研究结果与常 规的煤炭市场价格影响的理论分析存在一定的差 距。首先,长期以来,我国煤炭价格一直被认为不 受国际煤炭市场价格波动的影响,但笔者研究结果表 明,我国煤炭价格与国际煤炭市场的煤炭价格存在较 大的正向相关性;其次,我国铁路运力对煤炭价格的 波动存在一定程度的影响,但其作用幅度显然小于煤 炭业界所常规认从的影响范围;再次,国内石油价格 的波动对煤炭价格并未产生显著的冲击,即我国的能 源需求结构存在一定程度的僵
9、化性;最后,我国煤炭 价格对煤炭企业的生产成本缺乏必要的灵敏性,说明 我国煤炭市场机制还未进入成熟状态。 注释: 赵健国 当前煤炭价格存在的问题及解决思 路 , 载于 煤炭经济研究 , 2006 年第 6 期第 18 至 22 页。 龚学刚 关于煤炭价格机制的思考 , 载于 煤矿 安全 , 2006年第5期第12至19页。 段治平 对煤炭价格监管的思考 , 载于 价格月 刊 , 2007年第7期第39至44页。 牛一 中国煤炭价格和供需数量分析 , 载于 科 技情报开发与经济 , 2005年第9第33至38页。 宁云才 基于经济博弈的煤炭价格分析 , 载于 中国矿业 , 2006年第7期第30至33页。 古扎拉蒂 计量经济学 , 林少宫译, 中国人民大 学出版社, 2000年第3页。 责任编辑: 黄兴豪 38