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1、ECONOMY AND SYSTEM RESEARCH 经济与制度研究 REFORMATION backward elimination; international market 基金项目本文为广东自然科学基金 （项目编号： 06025548） 资助项目。 作者简介谭章禄 （1962-） ， 男， 江西赣州人， 中国矿业大学 （北京）管理学院博士生导师， 研究方向： 煤矿信息化； 陈广山 （1970-） ， 男， 山东泰安人， 中国矿业大学 （北京）管理学院博士研究生， 研究方向： 煤炭企业管理。 37 经济与制度研究 ECONOMY AND SYSTEM RESEARCH REFORMAT
2、ION & STRATEGY 2009.10 x5t：我国铁路运力 （选用我国铁路运输年货运总量作为替换变 量，数据来源于北方交通大学资料室，单位：百万吨） x6t：煤炭替代品的价格（选用石油价格作为替换变量，数据来源 于中国物价网，单位：元/升） x7t：上下游产品价格（我国钢材、木材、天然气、电力的平均价 格，数据来源于中国物价网，单位：元） x8t：国内煤炭库存量（选用神华、神木、大屯、平顶山四大国有 煤矿年末存量之和，数据来源于中国矿业大学管理学院资料室，单 位：十万吨） x9t：国际煤炭市场价格 （数据来源于中国煤炭网， 单位： 美元/吨） ut：样本残差项 1：截距；2、3、4、5
3、、6、7、8、9分别为x2t、 x3t、 x4t、 x5t、 x6t、 x7t、 x8t、 x9t 的回归系数。 2模型检验。笔者拟采用后向淘汰 （backward elimination） 回 归分析法进行模型检验。后向淘汰回归分析是逐步回归分析法的一 种，而逐步回归分析法又称为逐步选择法，是为了达到选用一个有 用的预报变量子集的目的，不断剔出或添加变量进入回归模型之 中。逐步回归法是一种建立多个自变量与一个因变量的多重线形回 归方程的方法，根据用户事先“设定的 （Alpha） 值，或F值”标 准（界值） ，在计算过程中逐步引入或剔出满足标准条件的自变量， 从而建立只含有对因变量有显著作用的
4、自变量、而不包含对因变量 没有显著作用的自变量的“最优”多重线性回归方程。逐步回归分 析法中，采用逐步添加变量方法的称为前向选择回归分析，而采用 逐步剔出变量的方法的称为后向淘汰回归分析。 针对研究变量，笔者选取19932007年的时序数据进行回归检 验，观察次数为15次，大于待估计参数的个数。 表-1 第一次回归分析结果 变量 参数估计值 标准误 参数=0的T值 1 4.233 1.072 3.980 2 1.089 0.191 5.690 3 0.007 0.026 0.262 4 8.724 2.847 3.064 5 0.758 0.270 2.807 6 6.127 4.285 1.
5、429 7 0.761 0.265 2.954 8 1.114 0.401 2.776 9 1.498 0.539 2.776 其中： R2=0.752，F=35.761，F值具有较高的显著性。 根据检验结果可知，系数3、6不显著，所以，我国煤炭市场 上煤炭企业的生产成本与煤炭替代品的价格两个因素对煤炭价格缺 乏影响效应。因此，笔者剔除这两个自变量的数据进行第二次回归 分析。 表-2第二次回归分析结果 变量 参数估计值 标准误 参数=0的T值 1 6.667 2.449 2.724 2 0.489 0.102 4.800 4 7.193 1.594 4.511 5 1.392 0.305 4.
6、565 7 0.244 0.630 0.388 8 1.470 0.175 8.363 9 6.676 2.449 2.726 其中：R2=0.678，F=37.129，F值具有较高的显著性。 根据检验结果可知，系数 不显著，因此，剔除上下游产品价格 自变量数据后继续进行第三次回归分析。 表-3 第三次回归分析结果 变量 参数估计值 标准误 参数=0的T值 1 1.498 0.539 2.777 2 2.736 0.848 3.225 4 12.76 4.681 2.726 5 1.082 0.145 7.454 8 1.750 0.357 4.894 9 5.786 1.997 2.802
7、其中：R2=0.8012，说明回归方程能够解释总变差的 80.12%； F=98.45，F值具有高度的显著性，说明总体回归 效果是显著的；方差膨胀因子最小值为1.005，最大值 为1.017，表明回归模型不存在多重共线性；D-W值 为2.012，表明回归模型不存在自相关问题。 最后得到回归方程是：煤炭价格=2.777+2.736煤 炭年产量+12.76下游行业煤炭需求+1.082铁路运力+ 1.750国际煤炭库存量+5.786国际煤炭市场价格 二、 结论 1993年我国煤炭价格进入市场调节时期以来，我 国的煤炭价格主要受到下游产品的需求量和国际市场 价格这两个因素的影响；其次，我国煤炭年产量、
8、铁 路运力以及煤炭储存量等因素对煤炭价格具有一定程 度的影响；最后，我国煤炭企业的生产成本、煤炭替 代品价格与上下游产品价格对我国煤炭市场的价格波 动没有产生显著性影响。因此，笔者的研究结果与常 规的煤炭市场价格影响的理论分析存在一定的差 距。首先，长期以来，我国煤炭价格一直被认为不 受国际煤炭市场价格波动的影响，但笔者研究结果表 明，我国煤炭价格与国际煤炭市场的煤炭价格存在较 大的正向相关性；其次，我国铁路运力对煤炭价格的 波动存在一定程度的影响，但其作用幅度显然小于煤 炭业界所常规认从的影响范围；再次，国内石油价格 的波动对煤炭价格并未产生显著的冲击，即我国的能 源需求结构存在一定程度的僵
9、化性；最后，我国煤炭 价格对煤炭企业的生产成本缺乏必要的灵敏性，说明 我国煤炭市场机制还未进入成熟状态。 注释： 赵健国 当前煤炭价格存在的问题及解决思 路 ， 载于 煤炭经济研究 ， 2006 年第 6 期第 18 至 22 页。 龚学刚 关于煤炭价格机制的思考 ， 载于 煤矿 安全 ， 2006年第5期第12至19页。 段治平 对煤炭价格监管的思考 ， 载于 价格月 刊 ， 2007年第7期第39至44页。 牛一 中国煤炭价格和供需数量分析 ， 载于 科 技情报开发与经济 ， 2005年第9第33至38页。 宁云才 基于经济博弈的煤炭价格分析 ， 载于 中国矿业 ， 2006年第7期第30至33页。 古扎拉蒂 计量经济学 ， 林少宫译， 中国人民大 学出版社， 2000年第3页。 责任编辑： 黄兴豪 38
