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1、第四章,商业银行现金资产业务管理,学习目标,了解商业银行现金资产的构成及作用 掌握现金头寸的计量、预测及现金调度渠道 理解现金资产管理的原则 掌握库存现金、存款准备金及同业存款需要量测算及管理要求,目 录,第一节 现金资产的构成和作用 第二节 现金头寸的计量、预测及调度 第三节 现金资产管理,第一节 现金资产的构成和作用,现金资产的构成,库存现金 在中央银行存款：法定存款准备金、超额准备金 同业存款,第一节 现金资产的构成和作用,现金资产的作用,调节营运资金平衡，保持正常运转 保持资金清偿力，保证运营安全 满足贷款需求，推动存款业务发展,第二节 现金头寸的计量、预测及调度,现金资产的计量,现金
2、头寸是商业银行业务的专用术语，是指现金资产中可供银行直接自主运用的，同时又对外具有清偿功能的货币资金。 基础头寸=商业银行库存现金+在中央银行的超额准备金 可用头寸=基础头寸+同业存款,第二节 现金头寸的计量、预测及调度,现金资产的预测,短期现金头寸需要量=预计的货款增量+应缴存款准备金增量-预计的存款增量 如果计算的结果为正数，表明银行的贷款规模呈上升趋势，银行需要补充现金头寸，若存款供给量不能相应增加，就需要其他渠道借款筹资。如果计算的结果为负数，则情况恰好相反，表明银行还有剩余的现金头寸，可以通过其他渠道把富裕的头寸转化为盈利性资产。,第二节 现金头寸的计量、预测及调度,现金资产的预测,
3、中长期现金头寸需要量=时点可贷头寸+存款增量+各种应收债权+新增借入资金-贷款增量-法定存款准备金增量-各种应付债务+内部资金来源与运用差额 测算结果如果是正数，表明预测期期末现金头寸剩余，在时点可贷头寸为正的情况下，可增加对盈利性资产的投放额度；若测算结果为零或负数，则表明预测期期末资金匮乏，即使时点可贷头寸为正，也不可过多安排期限较长的资金投放。,第二节 现金头寸的计量、预测及调度,现金资产的调度,含义 商业银行现金头寸调度是在正确预测头寸变化数量及趋势的基础上，及时地通过货币市场等渠道灵活调剂余缺，保证银行能在资金短缺时花最小成本，以最快途径调入所需的资金头寸，或在头寸宽松多余时又可及时
4、向其他银行调出头寸，增加资金使用收益。,第二节 现金头寸的计量、预测及调度,现金资产的调度,作用 头寸调度在商业银行资产业务管理中始终处于首要核心地位 通过头寸调度，银行能够增强自身的偿债能力，维护和提高对外信誉度 银行可以借助货币市场有效避免或在一定程度上减轻存款挤提、贷款呆滞和坏账、利率及有价证券价格波动等经营风险,第二节 现金头寸的计量、预测及调度,现金资产的调度,渠道 向上级行上存或请调资金 货币市场融资 向中央银行申请短期借款 出售资产,第三节 现金资产管理,现金资产管理原则,适度存量控制原则 适时流量调节原则 安全保障原则,第三节 现金资产管理,库存现金管理,现金的投放与回笼,第三
5、节 现金资产管理,库存现金管理,库存现金需求量的影响因素 银行所处地区的经济发展状况 银行的现金收支规律 银行营业网点的数量与布局情况 与中央银行发行库的距离与交通状况 银行内部管理的要求 银行的后勤保障条件,第三节 现金资产管理,库存现金管理,库存现金需求量匡算 商业银行库存现金是为了完成日常业务的现金支付活动而需要持有的周转金，因此，对库存现金需求量的匡算主要应考虑库存现金的周转时间、库存现金支出水平的确定两个因素。,第三节 现金资产管理,库存现金管理,最适送钞量测算 ,T表示总成本；A表示一定时期的现金投放（或回笼）量；Q表示每次运钞数量；P表示每次运钞费用；B表示资金占用率；A/Q表示
6、运钞次数；Q/2表示平均库存量；PA/Q表示全年运钞总成本；BQ/2表示库存现金全年平均占用费。,第三节 现金资产管理,库存现金管理,库存现金管理措施 加强对库存现金量的控制 自觉规范商业银行的业务竞争 做好现金管理的基础工作 畅通支付结算渠道 加强银行金库管理,第三节 现金资产管理,存款准备金管理,法定存款准金管理 法定存款准金需要量的计算：滞后准备金计算法、同步准备金计算法。 法定存款准备金的上缴法定存款准备金计算出以后要及时足额上缴，一般按旬考核。,第三节 现金资产管理,存款准备金管理,超额存款准金管理 银行超额存款准备金管理的重点，就是要在准确测算超额存款准备金需要量的前提下，适当控制规模。 调节超额存款准备金的主要渠道和方式主要有：同业拆借、短期证券回购及商业票据交易；总行与分支行之间的资金调度；通过中央银行融通资金以及出售中长期证券、贷款和固定资产等。,第三节 现金资产管理,同业存款管理,商业银行在其他金融机构保持一定数量的活期存款，即同业存款。目的是为了便于同业之间的结算收付和支付代理业务的手续费。 同业存款需要量的多少取决于购买服务的银行所需要的服务项目和数量、代理银行的收费标准、可投资余额的收益率等。,
