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1、-全国 2005 年 1 月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将其号码填在题干的括号内。每小题 1.5 分，共 30 分)1. 具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型自身决定，则该变量是( )。A. 外生变量 B. 前定变量 C. 滞后变量 D. 内生变量2. “经济计量学”一词是下列哪位经济学家在 1926 年仿照“生物计量学”提出来的( )。A. 费歇(Fisher) B. 匡特(REQuandt) C. 希尔 (HTheil) D. 费里希(RFrisch)3. 下列经济变量中，属于外生变量的是( )。A.
2、GDP B. 政府部门工资支出 C. 工业总产值 D. 消费支出4. 对于二元线性回归模型的总体显著性检验的 F 统计量，正确的是( )。A. F= B. F= 2)-RS/(nE2)-TS/nR1C. F= D. F=3(5. 如果某个结构方程是恰好识别的，同时也满足用间接最小二乘法的所必须满足的三个假设条件，则间接最小二乘估计是( )。A. 无偏，一致估计 B. 无偏，不一致估计 C. 有偏，一致估计 D. 有偏，不一致估计6. 在二元线性回归模型中，回归系数的显著性 t 检验的自由度为( )。A. n B. n-1 C. n-2 D. n-37. 普通最小二乘法要求模型误差项 ui 满足
3、某些基本假定，下列结论中错误的是( )。A. E(ui)=0 B. E( )= 2iiC. E(uiuj)=0 D. uiN(0. 2)8. DW 统计量值接近 2 时，随机误差项为( )。A. 正自相关 B. 负自相关 C. 无自相关 D. 不能确定是否存在自相关9. 用于检验随机误差项序列相关的方法正确的是( )。A. 戈里瑟检验 B. 戈德菲尔德匡特检验 C. 德宾瓦森检验 D. 方差膨胀因子检验10. 随机解释变量 X，与随机误差项 u 线性相关时，寻找的工具变量 Z，正确的是( )。A. Z 与 X 高度相关，同时也跟 u 高度相关 -B. Z 与 X 高度相关，但与 u 不相关 C
4、. Z 与 X 不相关，同时跟 u 高度相关 D. Z 与 X 不相关，同时跟 u 不相关11. 如果模型中包括截距项，并且一个质变量有 4 个特征，此时需引入多少个虚拟变量( )?A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个12. 由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变，这种模型称为( )。A. 系统模型 B. 分段线性回归模型 C. 系统变参数模型 D. 变参数模型13. 设无限分布滞后模型 Yt=+ Xt+ Xt+ 2 Xt+ut，其中 0K-1,则第 i 个方程过度识别C. M-HiK-1,过度识别E. 秩条件满足，且 M-Hi=K-1,恰好识别
5、5. 在 CD 生产函数 Y=AK L 中，A 、 是固定的正参数。下列说法正确的是( )。A. 若 +=1,则生产函数规模报酬不变 B. 边际生产力 ，可以是正也可以是负YC. 是产出 Y 关于资本 K 的弹性 D. 替代弹性等于零E. 若 01,01 时，则边际生产率递减三、名词解释(每小题 2 分，共 14 分)1. 判定系数(r2)2. 方差非齐性3. 设定误差(广义)4. 间接最小二乘法5. 索洛(Solow)增长速度方程6. 混合导向-7. 协整四、简述题(每小题 4 分，共 20 分)1. 简述经济计量分析工作的程序。2. 什么是调整后的判定系数 R2?简单叙述为什么要引入 R2
6、?3. 简单叙述应用 DW 检验时应注意的问题。4. 简单叙述发达市场经济国家和中央计划经济国家的宏观经济计量模型主要区别。5. 简单叙述经济计量模型用作经济预测时，构造的模型应具备哪些主要的性质。五、计算题(共 16 分)1. (6 分) 设分布滞后模型的估计式为=3.5+0.12Xt+0.09Xt-1+0.08Xt-2+0.02Xt-3tY计算该模型的短期影响乘数，延期的过度性乘数以及长期影响乘数。2. (10 分) 设模型 Yt=0+1Xt+utut=0.6ut-1+Vt其中 Vt 满足普通最小二乘假定。设变量的观察值为t 1 2 3 4 5Yt 8 12 15 20 25Xt 2.5 4 3 6 8试利用广义差分法估计模型的参数。六、分析题(10 分)在研究上海经济发展时，我们选择 CD 生产函数模型Yt=AL tK teut其中，Y 表示 GDP，L 表示劳动力投入量，K 表示资本投入量。由于 1992 年起上海浦东经济改革开放，对上海经济发展产生巨大影响，假定这种影响使上海经济增长的平均值发生变动，并且认为模型中 ut 满足普通最小二乘的基本假定条件。(1)试选择虚拟变量反映浦东开放对上海经济发展的影响。(2)对模型中的未知参数的估计提出具体思路。
