VAR VEC模型

1、1,第九章 向量自回归和误差修正模型,传统的经济计量方法是以经济理论为基础来描述变量关系的模型。但是，经济理论通常并不足以对变量之间的动态联系提供一个严密的说明，而且内生变量既可以出现在方程的左端又可以出现在方程的右端使得估计和推断变得更加复杂。 为了解决这些问题而出现了一种用非结构性方法来建立各个变量之间关系的模型。本章所要介绍的向量自回归模型(vector autoregression，VAR。

2、1,第九章 向量自回归和误差修正模型,传统的经济计量方法是以经济理论为基础来描述变量关系的模型。但是，经济理论通常并不足以对变量之间的动态联系提供一个严密的说明，而且内生变量既可以出现在方程的左端又可以出现在方程的右端使得估计和推断变得更加复杂。 为了解决这些问题而出现了一种用非结构性方法来建立各个变量之间关系的模型。本章所要介绍的向量自回归模型(vector autoregression，VAR。

3、向量自回归 ( VAR) 模型和向量误差修正 (VEC)模型本章的主要内容：（1）VAR模型及特点；（2）VAR模型中滞后阶数p的确定方法；（3）变量间协整关系检验；（4）格兰杰因果关系检验；（5）VAR模型的建立方法；（6）用VAR模型预测；（7）脉冲响应与方差分解；（8）VECM的建立方法。 1一、VAR模型及特点1. VAR模型向量自回归模型 2. VAR模型的特点 二、VAR模型滞后阶数p的确定方法确定VAR模型中滞后阶数 p 的两种方法 案例三、Jonhamson协整检验 1.Johanson协整似然比（LR）检验2.Johanson协整检验命令 案例3.协整关系验证方法 案例四、 格兰杰。

4、向量自回归 ( VAR) 模型和向量误差修正 (VEC)模型本章的主要内容：（1）VAR模型及特点；（2）VAR模型中滞后阶数p的确定方法；（3）变量间协整关系检验；（4）格兰杰因果关系检验；（5）VAR模型的建立方法；（6）用VAR模型预测；（7）脉冲响应与方差分解；（8）VECM的建立方法。 1一、VAR模型及特点1. VAR模型向量自回归模型 2. VAR模型的特点 二、VAR模型滞后阶数p的确定方法确定VAR模型中滞后阶数 p 的两种方法 案例三、Jonhamson协整检验 1.Johanson协整似然比（LR）检验2.Johanson协整检验命令 案例3.协整关系验证方法 案例四、 格兰杰。

5、 精品VAR模型 协整和VEC模型 yukz VAR模型 协整和VEC模型 1 VAR 向量自回归 模型定义 2 VAR模型的特点 3 VAR模型稳定的条件 4 VAR模型的分解 5 VAR模型滞后期的选择 6 脉冲响应函数和方差分解 7 格兰杰 Granger 非因果性检验 8 VAR模型与协整 9 VAR模型中协整向量的估计与检验 10 案例分析 1980年Sims提出向量自回归模型 vect。

6、一 VAR模型二 实例分析三 VECM模型 西姆斯 Sims 1970年提出了VAR VectorAutoregressive 模型 向量自回归模型 在VAR模型中 没有内生变量和外生变量之分 而是所有的变量都被看作内生变量 初始对模型系数不施加任何约束。

7、第十一章 向量自回归 ( VAR) 模型和向量误差修正 (VEC)模型本章的主要内容：（1）VAR模型及特点；（2）VAR模型中滞后阶数p的确定方法；（3）变量间协整关系检验；（4）格兰杰因果关系检验；（5）VAR模型的建立方法；（6）用VAR模型预测；（7）脉冲响应与方差分解；（8）VECM的建立方法。 1一、VAR模型及特点1. VAR模型向量自回归模型 2. VAR模型的特点 二、VAR模型滞后阶数p的确定方法确定VAR模型中滞后阶数 p 的两种方法 案例三、Jonhamson协整检验 1.Johanson协整似然比（LR）检验2.Johanson协整检验命令 案例3.协整关系验证方法 案例四。

8、一、VAR模型 二、实例分析 三、VECM模型,西姆斯(Sims)1970年提出了VAR（Vector Autoregressive）模型（向量自回归模型）。在VAR模型中，没有内生变量和外生变量之分，而是所有的变量都被看作内生变量，初始对模型系数不施加任何约束，即每个方程都有相同的解释变量所有被解释变量若干期的滞后值。 VAR模型在涉及到多变量并且有相互制约和影响的经济分析中都是一个强有力的分析。

9、1,第九章 向量自回归和误差修正模型,传统的经济计量方法是以经济理论为基础来描述变量关系的模型。但是，经济理论通常并不足以对变量之间的动态联系提供一个严密的说明，而且内生变量既可以出现在方程的左端又可以出现在方程的右端使得估计和推断变得更加复杂。为了解决这些问题而出现了一种用非结构性方法来建立各个变量之间关系的模型。本章所要介绍的向量自回归模型(vector autoregression，VAR)和向量误差修正模型(vector error correction model，VEC)就是非结构化的多方程模型。,2,向量自回归(VAR)是基于数据的统计性质建立模型，VA。

10、一、VAR模型 二、实例分析 三、VECM模型,西姆斯(Sims)1970年提出了VAR（Vector Autoregressive）模型（向量自回归模型）。在VAR模型中，没有内生变量和外生变量之分，而是所有的变量都被看作内生变量，初始对模型系数不施加任何约束，即每个方程都有相同的解释变量所有被解释变量若干期的滞后值。 VAR模型在涉及到多变量并且有相互制约和影响的经济分析中都是一个强有力的分析。

11、一、VAR模型 二、实例分析 三、VECM模型,西姆斯(Sims)1970年提出了VAR（Vector Autoregressive）模型（向量自回归模型）。在VAR模型中，没有内生变量和外生变量之分，而是所有的变量都被看作内生变量，初始对模型系数不施加任何约束，即每个方程都有相同的解释变量所有被解释变量若干期的滞后值。 VAR模型在涉及到多变量并且有相互制约和影响的经济分析中都是一个强有力的分析。

12、VAR模型、协整和VEC模型1. VAR（向量自回归）模型定义2. VAR模型的特点3. VAR模型稳定的条件4. VAR模型的分解5. VAR模型滞后期的选择6. 脉冲响应函数和方差分解7. 格兰杰（Granger）非因果性检验8. VAR模型与协整 9. VAR模型中协整向量的估计与检验10. 案例分析1980年Sims提出向量自回归模型（vector autoregressive model）。这种模型采用多方程联立的形式，它不以经济理论为基础。在模型的每一个方程中，内生变量对模型的全部内生变量的滞后项进行回归，从而估计全部内生变量的动态关系。1. VAR（向量自回归）模型定义以两个变量y1t，y2。

13、VAR模型、协整和VEC模型1. VAR（向量自回归）模型定义2. VAR模型的特点3. VAR模型稳定的条件4. VAR模型的分解5. VAR模型滞后期的选择6. 脉冲响应函数和方差分解7. 格兰杰（Granger）非因果性检验8. VAR模型与协整 9. VAR模型中协整向量的估计与检验10. 案例分析1980年Sims提出向量自回归模型（vector autoregressive model）。这种模型采用多方程联立的形式，它不以经济理论为基础。在模型的每一个方程中，内生变量对模型的全部内生变量的滞后项进行回归，从而估计全部内生变量的动态关系。1. VAR（向量自回归）模型定义以两个变量y1t，y2。

14、VAR模型、协整和VEC模型1. VAR（向量自回归）模型定义2. VAR模型的特点3. VAR模型稳定的条件4. VAR模型的分解5. VAR模型滞后期的选择6. 脉冲响应函数和方差分解7. 格兰杰（Granger）非因果性检验8. VAR模型与协整 9. VAR模型中协整向量的估计与检验10. 案例分析1980年Sims提出向量自回归模型（vector autoregressive model）。这种模型采用多方程联立的形式，它不以经济理论为基础。在模型的每一个方程中，内生变量对模型的全部内生变量的滞后项进行回归，从而估计全部内生变量的动态关系。1. VAR（向量自回归）模型定义以两个变量y1t，y2。

15、1,第九章 向量自回归和误差修正模型,传统的经济计量方法是以经济理论为基础来描述变量关系的模型。但是，经济理论通常并不足以对变量之间的动态联系提供一个严密的说明，而且内生变量既可以出现在方程的左端又可以出现在方程的右端使得估计和推断变得更加复杂。 为了解决这些问题而出现了一种用非结构性方法来建立各个变量之间关系的模型。本章所要介绍的向量自回归模型(vector autoregression，VAR)和向量误差修正模型(vector error correction model，VEC)就是非结构化的多方程模型。,2,向量自回归(VAR)是基于数据的统计性质建立模型，V。

16、.,1,第九章 向量自回归和误差修正模型,传统的经济计量方法是以经济理论为基础来描述变量关系的模型。但是，经济理论通常并不足以对变量之间的动态联系提供一个严密的说明，而且内生变量既可以出现在方程的左端又可以出现在方程的右端使得估计和推断变得更加复杂。 为了解决这些问题而出现了一种用非结构性方法来建立各个变量之间关系的模型。本章所要介绍的向量自回归模型(vector autoregression，V。

17、一、VAR模型二、实例分析 三、VECM模型,西姆斯(Sims)1970年提出了VAR（Vector Autoregressive）模型（向量自回归模型）。在VAR模型中，没有内生变量和外生变量之分，而是所有的变量都被看作内生变量，初始对模型系数不施加任何约束，即每个方程都有相同的解释变量所有被解释变量若干期的滞后值。VAR模型在涉及到多变量并且有相互制约和影响的经济分析中都是一个强有力的分析工具，特别是在联立方程的预测能力受到质疑的时候，这种模型的提出在预测方面和脉冲响应分析方面均显示出较大的优势。,（一）、VAR模型的形式,在一个含有n个方程（。

18、一、VAR模型 二、实例分析 三、VECM模型,西姆斯(Sims)1970年提出了VAR（Vector Autoregressive）模型（向量自回归模型）。在VAR模型中，没有内生变量和外生变量之分，而是所有的变量都被看作内生变量，初始对模型系数不施加任何约束，即每个方程都有相同的解释变量所有被解释变量若干期的滞后值。 VAR模型在涉及到多变量并且有相互制约和影响的经济分析中都是一个强有力的分析工具，特别是在联立方程的预测能力受到质疑的时候，这种模型的提出在预测方面和脉冲响应分析方面均显示出较大的优势。,（一）、VAR模型的形式,在一个含有n个方程。