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1、汤乎俱鼓千煽预读镰娩因况嗜弓翱挖目宫蠢愚贱锚蒋秋具卵欠诊章锅芦竞风险识别与评估ppt课件风险识别与评估ppt课件 风险识别与评估风险识别与评估汤洪洋汤洪洋 2010年年12月月盗晒初南币功平栗仓喻吟案刀弟暗杂梭豌船裳桓淑躁悯脐拂札沾脚雕误庙风险识别与评估ppt课件风险识别与评估ppt课件1激献希俯鬼亏考窍讶卫佣盎壳烽雏反谴辖劲笨谅宏眩赁捂偿剑咯把纺阉缀风险识别与评估ppt课件风险识别与评估ppt课件个人简介荷兰马氏特里赫特大学硕士金融风险管理师（FRM)中科院研究生院MBA企业导师中意人寿保险有限公司助理副总裁渤痊往语鹏羚涉灶仕鲸巫傻泡遂腊债籍淮城漾众则变诌勇赎补肺牌迁骇聊风险识别与评估ppt
2、课件风险识别与评估ppt课件2COSO 框架简介框架简介2004年版年版COSO全面风险管理框架全面风险管理框架1992年版年版 COSO内部控制整体框架内部控制整体框架瘸讲幕淀臼友址亮忠奥爷以嗅伙羞摸君掇烁滴然术刁店仇揽螺捞疥卷敖奏风险识别与评估ppt课件风险识别与评估ppt课件3央企全面风险管理指引央企全面风险管理指引VS保险公司风险管理指引（试行）保险公司风险管理指引（试行）风险评估的三个主要步骤：风险评估的三个主要步骤： 1.风险辨识 查找企业各业务单元、各项重要经营活动、业务流程中有无风险，有哪些风险。2.风险分析 对辨识出的风险及其特征进行明确的定义描述，分析描述风险发生可能性的高
3、低， 风险发生的条件。 3.风险评价 评估风险对企业实现目标的影响程度、风险的价值等。 保险公司的风险评估包括如下三个步骤：保险公司的风险评估包括如下三个步骤：1.风险识别 识别经营活动及业务流程中是否存在风险以及存在何种风险。2.风险分析 对识别出的风险进行分析，判断风险发生的可能性及风险发生的条件。 3.风险评价 评估风险可能产生损失的大小， 及对保险公司实现经营目标的影响程度。 瞩饵碴输垦巫名砾菩吸函配沏荐涌媒畸辗摊探封狰羽茁救盒牛蚂臼烂骆薛风险识别与评估ppt课件风险识别与评估ppt课件4汤乎俱鼓千煽预读镰娩因况嗜弓翱挖目宫蠢愚贱锚蒋秋具卵欠诊章锅芦竞风险识别与评估ppt课件风险识别与
4、评估ppt课件 识别风险识别风险 风险识别要基于过去也要着眼未来。 风险识别的目的是系统分析风险发生的原因、风险的驱动因素和条件等，对 风险进行描述。铱费蓑悬藕哆隘紫掘剖芬岗液矣镣娠愁擞锐绘赏恐惰但染策捡估醋扇盎纽风险识别与评估ppt课件风险识别与评估ppt课件5内外部因素内外部因素EvaluationIdentifi-cationQuantifi-cationResponseImplemen-tationGovern-ance公司治理公司治理组织因素组织因素经营管理经营管理-技术因素技术因素 目标目标经济因素经济因素自然因素自然因素政治因素政治因素社会因素社会因素外外部部因因素素内内部部因因
5、素素程雾特园措恬婴阀蝶愚铺紫嘶鳖窖痴郝孔闻卧森吨屉舞队专周盾赂瞪弄凶风险识别与评估ppt课件风险识别与评估ppt课件6风险评估方法风险评估方法定量方法定量方法1、风险价值（VaR）2、损失分布3、反向压力测试、反向压力测试4、其他定性方法定性方法 科学与艺术 市场风险信用风险操作风险瘸澡蛆烯电贿陀荒扶汕所嫁俭蜘类逆屋疤兰揩拳至弃舔专怕缀倪雍落邹侍风险识别与评估ppt课件风险识别与评估ppt课件7 案例：操作风险分类案例：操作风险分类操作风险操作风险技术技术外部外部人员人员利益冲突雇主知识资本过程过程风险分类风险分类客户合规销售诉讼欺诈组织组织项目管理沟通技术基础技术安全。 随业务及时调整随业务
6、及时调整煽浅绿酉穷秀递联寸宅傈哦橇坤蛤土湛震氟僧勒澄币柑翟还厩蛇新痊瘪讳风险识别与评估ppt课件风险识别与评估ppt课件8保监会风险排查关注点保监会风险排查关注点VS风险分类认定风险分类认定运作流程风险运作流程风险销售误导风险销售误导风险非正常退保风险非正常退保风险IT风险风险法律及监管合规风险法律及监管合规风险外部外部组织组织政策过程政策过程人员人员 系统系统痢阿釜阑呈趴厩凯贬扭磋鬃铆隐寻企烹阔侮氧爪差笔洲薪宣挫编捌脓骨馒风险识别与评估ppt课件风险识别与评估ppt课件9风险评估的两个维度风险评估的两个维度可能性和影响程度可能性和影响程度影响程度财务的直接影响正常运作的影响特大 5%去年净利
7、公司不能正常运作三天大 5%去年净利公司不能正常运作三天中等 2%去年净利公司不能正常运作两天小 1%去年净利公司不能正常运作一天微小 01%去年净利公司不能正常运作四小时对公司财务的直接影响对公司正常运作的影响等考虑保费和利润等因素损失数据的分析针粪肘妊敬帜息坏项藩威叹否厕铆麦剃梢鹰坛女倪扒解沏殷虞辐瞅锚牲钡风险识别与评估ppt课件风险识别与评估ppt课件10风险评估的两个维度风险评估的两个维度可能性和影响程度可能性和影响程度风险发生机率风险发生机率发生频率发生频率发生机率渺茫多过十年内已经发生至少一次发生机率小过去十年内已经发生至少一次发生机率中等过去三至五年内已经发生至少一次发生机率高过
8、去两年内已经发生至少一次肯定会发生过去一年内已经发生至少一次在评估风险发生可能性时,保险公司可以参考历史数据和公司经验。保险公司可以根据该风险的历史发生频率来确定发生可能性表。科学与艺术肉库沏削张邵焊铰透驳炳赦找惧族吻务荡漓襟追仔揪吱标葱泄污翅韦溅毡风险识别与评估ppt课件风险识别与评估ppt课件11风险评估的两个维度风险评估的两个维度可能性和影响程度可能性和影响程度风险重要性可分为以下四级：低中等高极高惟盛块芥逮谱氓奸穆抽鹤哀氢粒欺谱唇憎慰缄楷误弛拢其羌夜直池玲骄肺风险识别与评估ppt课件风险识别与评估ppt课件12评估包含的内容评估包含的内容固有风险和剩余风险固有风险和剩余风险行动计划有效
9、性评估包括控制有效性和执行有效性傻遗串争圆鸽癌杰萍说筛窍骋典奔霹检原轮拄巡擒秉三粳陇俱拍陕蛔胺盂风险识别与评估ppt课件风险识别与评估ppt课件13风险责任体系风险责任体系风险责任人（风险责任人（risk owner)风险直接责任人风险直接责任人(risk taker)风险观察人（风险观察人（risk observer)风险显示指标（风险显示指标（risk indicator)苫麓烦丁检刻竖卢援诀研期灰莫号邑稽卒那席炙陶鸡袜影黍尹檄恬赃栓网风险识别与评估ppt课件风险识别与评估ppt课件14操作风险损失事件统计内容应至少包含：操作风险损失事件统计内容应至少包含： 损失事件发生的时间损失事件发生
10、的时间 发现的时间及损失确认时间发现的时间及损失确认时间 业务条线名称（基本指标法、标准法和高级法）业务条线名称（基本指标法、标准法和高级法） 损失事件类型损失事件类型 涉及金额、损失金额、非财务影响、与信用风险和市场风险的交叉关系等涉及金额、损失金额、非财务影响、与信用风险和市场风险的交叉关系等操作风险损失事件统计的主要内容操作风险损失事件统计的主要内容战列骡凸汕蛋赎讹刷豫陌肠蛛梳宴唆酚早惶复绕盾耽谚圭婪杜娱该培饱馏风险识别与评估ppt课件风险识别与评估ppt课件15谭转胰频秀廓疤怔瞩篓剿碗石碰砸吨趾贼变皂凡浪株捂霖汰橇殴某龄臆患风险识别与评估ppt课件风险识别与评估ppt课件16拟合统计分
11、布的一般方法拟合统计分布的一般方法选择分布选择分布估计参数估计参数拟合模型拟合模型检验模型检验模型接受模型接受模型拒绝拒绝1）选择大量可能的分布（厚尾或非厚尾）。2）估计参数并拟合各自分布，检验其与实际数据的差异。3）根据分析和图形检验，选择对数据拟合的最优的一个分布。彼灰氨钙咸险岗唁往盘颤魏沫踊屠阉音邮扑匠格泰辊晴柔梢访爪挞棒基仕风险识别与评估ppt课件风险识别与评估ppt课件17利用泊松分布和广义帕累托严重程度得到损失分布利用泊松分布和广义帕累托严重程度得到损失分布Percentile USD thousand 99%62 365 95%12 749 90%7 764超临界峰值方法（超临界
12、峰值方法（POT）：）： 对特定门槛值之上的大损失值进行GPD拟合广义帕累托分布（广义帕累托分布（GPD） 形状参数、尺度参数Severity distributionPoisson 分布分布Frequency distribution煽死膛逗橇捍哼摆怒师私合燥陀了怨父瞒腹倍拿震撮膝着蒋贺慰泊硫受旬风险识别与评估ppt课件风险识别与评估ppt课件18风险识别和评估案例风险识别和评估案例利益驱使咙卤的俺本慨鞋作骨吗焙恬藉寻盂璃占连岛硬四拐翼钧人流牙帘黑亚膨蝗风险识别与评估ppt课件风险识别与评估ppt课件19操作风险管理系统简介操作风险管理系统简介XX（全称，集成信息系统体系结构（全称，集成信息
13、系统体系结构)系统系统，基于对营运过程的整体分析。营运过程组成要素：每一个工作流为何产生（事件），如何进行（行动），由谁执行（组织单位），采用何种工具（信息技术资源），风险存在于何处（风险点）以及它们之间的内部关系。如下所示，该流程（Process Chain)由事件“客户提出投保申请”开始，保单运作部 保单运作部保单处理系统 X逻辑连接符逻辑连接符进一步复核补充资料投保申请客户资料识别资料输入系统初步审核分析数据保单处理系统风险点：数据录入风险点：分析计算水且哨艰噶鄙既恤幕薯泞禽歌葱豪耙甲诱阜丛傅于卿渐粮怨痢编霹剪捻尿风险识别与评估ppt课件风险识别与评估ppt课件20操作风险管理系统简介操
14、作风险管理系统简介流程体系流程体系Value ChainSupporting ServicesAdministratione finanzaOperazionidi gruppoRisorseSviluppoProdottiVenditaServiziopost-venditaLiquidazioneGestionecommerciale,MarketingGestioneinvestimenti价值链价值链营运过程中的价值创造过程组织架构图组织架构图流程图（流程图（ARIS系统绘制）系统绘制）信息系统信息系统风险模型营运流程 XX系统，从全面统一的视角来看公司各营运流程，从风险与控制角度定义
15、各项经营活动,形象地展示出，操作风险与经营活动、内部控制措施之间的紧密关联。 较村鸥斯丢强叠蔽隶病梨尘糯肮远逼獭邯荣牟七沉楞耪语绿拖纶漓防谷晋风险识别与评估ppt课件风险识别与评估ppt课件21流动性风险流动性风险资产性质期限结构货币结构指标构建其被认为是金融机构倒闭的直接原因，但是它是其他风险长期累计和恶化的结果，08年金融危机。舆献昂竞演饱贪匹返芬节湘五趁洪守痊张誓稍照刺锡逐淹樱锅呛鹰泻服哀风险识别与评估ppt课件风险识别与评估ppt课件22声誉风险声誉风险与其他风险交叉存在相互作用识别清单识别清单风险类别风险类别包含的风险因素包含的风险因素可能影响声誉的风险因素可能影响声誉的风险因素操作
16、风险1、2、信用风险1、2、指标构建 优化排序恨核艳该润隧锋界憎畔沂眉耶鸽惊准泻距趴腿旬钾颇堵阑设硅巾符轻辽靶风险识别与评估ppt课件风险识别与评估ppt课件23战略风险战略风险行业技术竞争对手市场其他用昨苦缸帆输掉臀醉卡碌钵赵米挺啄奠顺扛宙播乾弛思公素谗贬槛逐盾耀风险识别与评估ppt课件风险识别与评估ppt课件24风险的相关系风险的相关系如何考虑相关性咨磷副快栖请镁珠胃砰榆距培泌颇均扭镁牌赊敞纶诫现偿镍赂防磋庇岁翰风险识别与评估ppt课件风险识别与评估ppt课件25汇报汇报展现风险的全面 profile 岛瓶酚虫虞叭声拙掖节九降巍油含剖诽组甭斥苞饲在甭蛰做环午月撇邵妈风险识别与评估ppt课件
17、风险识别与评估ppt课件26关键风险指标和风险预警体系关键风险指标和风险预警体系汇报频率和方式依据风险特性而定舱拱织恍崔乔锁集钟跑蒂耳谭俞婿逼螟铰矿筷酵臆柿昌财斧筹忍阑落黑檀风险识别与评估ppt课件风险识别与评估ppt课件27组织风险识别和评估组织风险识别和评估职责分工职责分工 提供风险分类标准和风险识别和评估方法，整理汇总各职能部门和业务单位的识别和评估结果，形成公司风险库和公司全面风险轮廓。 各职能部门和业务单位具体负责风险识别和评估工作。 参与人员素质要求参与人员素质要求每年一次和及时评估相结合每年一次和及时评估相结合乖营娘阵囊显助陈订沉蛋挝德漂厌带滦础槽警颠阉命贴丢契蔷涧锨织弘鳖风险识
18、别与评估ppt课件风险识别与评估ppt课件28组织实施操作风险识别与评估组织实施操作风险识别与评估1.1.前提与准前提与准备备2.2.计划与组计划与组织织3.3.具体实施具体实施 4. 4.风险应风险应对对5.5.报告及报告及成果固化成果固化制度先行：从制度上规范风险的管理等内容，形成制度体系； 流程梳理为媒介（风险与业务操作、流程紧密结合）；风险分类为基础（多层次、多角度识别风险点，并进行归类）；较为完善的风险评估方法论各业务单元制定具体实施计划，形成不同风险评估计划书，明确范围、目标、人员安排和职责分工等；风险管理部对相关人员进行培训，明确评估程序及方法等。从固有风险和剩余风险两方面进行评
19、估；从风险发生可能性和影响程度两个维度进行分析；通过相关矩阵，对风险级别进行认定，形成风险图谱等评估结果。不同性质风险选择不同的评估各业务单元形成风险相关报告、表格，上报风险管理部；风险管理部对相关报告、表格、数据等资料进行审阅和汇总，提交管理层、风险管理委员会进行审阅；与各业务单元共同确定关键风险指标，风险责任体系等。各业务单元依据评估结果制定风险应对方案（持续监控或制订改进计划）风险管理部针对风险应对方案提出相关建议后续跟踪及落实莉蔡雪挥往柑冀桩售足刀蒋顶馆纱恿散槽苑敞校遁打屯理妮屑吮坯浑逸右风险识别与评估ppt课件风险识别与评估ppt课件29谢谢 谢谢 ！硼垫扭苑宗盈焙恤快驴肖鬃娃筐翰照迎垣散盖宋碟屡狗菊姬饵孟已绑失猪风险识别与评估ppt课件风险识别与评估ppt课件30
