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1、备考2025上海市期货从业资格之期货基础知识自我提分评估(附答案)一单选题(共100题)1、期货合约是期货交易所统一制定的.规定在（ ）和地点交割一定数量标的物的标准化A.将来某一特定时间B.当天C.第二天D.-个星期后【答案】 A2、交易者以36750元/吨卖出8手铜期货合约后，以下操作符合金字塔式增仓原则的是（ ）。A.该合约价格跌到36720元/吨时，再卖出10手B.该合约价格涨到36900元/吨时，再卖出6手C.该合约价格涨到37000元/吨时，再卖出4手D.该合约价格跌到36680元/吨时，再卖出4手【答案】 D3、某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利，他买入敲定价格为850美分的大
2、豆看涨期权，权力金为14美分，同时卖出敲定价格为820美分的看涨期权，权力金为18美分。则该期权投资组合的盈亏平衡点为（）美分。A.886B.854C.838D.824【答案】 D4、日经225股价指数(Nikkei225)是()编制和公布的反映日本股票市场价格变动的股价指数。A.东京经济新闻B.日本经济新闻C.大和经济新闻D.富士经济新闻【答案】 B5、结算担保金是指由结算会员以期货交易所规定缴纳的，用于应对结算会员违约风险的共同担保资金。我国实行会员分级结算制度的期货交易所，应当向( )收取结算担保金。A.结算非会员B.结算会员C.散户D.投资者【答案】 B6、（ ）在所有的衍生品家族中，
3、是品种最多、变化最多、应用最灵活的产品，因而也是最吸引人的、创新潜力最大的产品。A.股指期货B.金融远期C.金融互换D.期权【答案】 D7、某短期存款凭证于2015年2月10日发出，票面金额为10000元，载明为一年期，年利率为10。某投资者于2015年11月10日出价购买，当时的市场年利率为8。则该投资者的购买价格为（）元。A.9756B.9804C.10784D.10732【答案】 C8、在开仓阶段，选择好入市的时间很重要，其主要原因是()。A.期货投资风险很大B.期货价格变化很快C.期货市场趋势不明确D.技术分析法有一定作用【答案】 B9、若某年11月，CBOT小麦市场的基差为-3美分/
4、蒲式耳，到了12月份基差变为3美分/蒲式耳，这种基差变化称为（ ）。A.走强B.走弱C.不变D.趋近【答案】 A10、我国规定当会员或客户的某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的（ ）以上(含本数)时，会员或客户应向交易所报告资金情况、头寸情况等，客户须通过期货公司会员报告。A.50B.60C.75D.80【答案】 D11、()标志着我国第一个商品期货市场开始起步。A.深圳有色金属交易所成立B.郑州粮食批发市场成立并引入期货交易机制C.第一家期货经纪公司成立D.上海金属交易所成立【答案】 B12、某加工商为了避免大豆现货价格风险，在大连商品交易所做买入套期保值，买入10手期货合约建仓，基
5、差为-20元吨，卖出平仓时的基差为-50元吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（ ）。 A.盈利3000元B.亏损3000元C.盈利l500元D.亏损1500元【答案】 A13、对交易者来说，期货合约的唯一变量是（ ）。A.报价单位B.交易价格C.交易单位D.交割月份【答案】 B14、3月26日，某交易者卖出50手6月甲期货合约同时买入50手8月该期货合约，价格分别为2270元吨和2280元吨。4月8日，该交易者将所持头寸全部平仓了结，6月和8月期货合约平仓价分别为2180元吨和2220元吨。该套利交易的盈亏状况是（ ）。（期货合约的交易单位每手10吨，不计手续费等费用）A.亏损15000元B
6、.亏损30000元C.盈利15000元D.盈利30000元【答案】 C15、市场年利率为8%，指数年股息率为2%，当股票价格指数为1000点时，3个月后交割的该股票指数期货合约的理论指数应该是（ ）点。A.1006B.1010C.1015D.1020【答案】 C16、3月10日，某交易者在国内市场开仓卖出10手7月份螺纹钢期货合约，成交价格为4800元/吨。之后以4752元/吨的价格将上述头寸全部平仓，若不计交易费用，其交易结果是（ ）。A.亏损4800元B.盈利4800元C.亏损2400元D.盈利2400元【答案】 B17、当现货价格高于期货价格时，基差为正值，这种市场状态称为（ ）。A.正
7、向市场B.正常市场C.反向市场D.负向市场【答案】 C18、某套利者利用焦煤期货进行套利交易，假设焦煤期货合约3个月的合理价差为20元吨，焦煤期货价格如下表所示，以下最适合进行卖出套利的情形是（ ）。A.B.C.D.【答案】 C19、铜生产企业利用铜期货进行卖出套期保值的情形是（ ）。A.以固定价格签订了远期铜销售合同B.有大量铜库存尚未出售C.铜精矿产大幅上涨D.铜现货价格远高于期货价格【答案】 B20、在我国，对期货市场实行集中统一的监督管理的机构是( )。A.中国证券监督管理委员会B.中国期货业协会C.国务院国有资产监督管理机构D.中国银监会【答案】 A21、7月11日，某供铝厂与某铝期
8、货交易商签订合约，约定以9月份铝期货合约为基准，以高于铝期货价格100元吨的价格交收，同时该供铝厂进行套期保值，以16600元吨的价格卖出9月份铝期货合约，此时铝现货价格为16350元吨，9月11日该供铝厂与某铝期货交易商进行交收并将期货合约对冲平仓，铝现货价格为16450元吨，铝期货平仓时价格16750元吨，则该供铝厂实际卖出铝的价格为（ ）元吨。A.16100B.16700C.16400D.16500【答案】 B22、假设借贷利率差为1%。期货合约买卖手续费双边为0.5个指数点，市场冲击成本为0.6个指数点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为交易金额的0.5%，则下列关于4月1日对应的
9、无套利区间的说法，正确的是（ ）。A.借贷利率差成本是10、25点B.期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本是1、6点C.股票买卖的双边手续费及市场冲击成本是32点D.无套利区间上界是4152、35点【答案】 A23、某纺织厂3个月后将向美国进口棉花250000磅，当前棉花价格为72美分磅，为防止价格上涨，该厂买入5手棉花期货避险，成交价格78.5美分磅。3个月后，棉花交货价格为70美分镑，期货平仓价格为75.2美分磅，棉花实际进口成本为( )美分磅。A.73.3B.75.3C.71.9D.74.6【答案】 B24、般来说，期货投机者在选择合约月份时，应选择（ ）合约，避开（ ）合约。A.交易不
10、活跃的，交易活跃的B.交易活跃的，交易不活跃的C.可交易的，不可交易的D.不可交易的，可交易的【答案】 B25、下列利率期货合约中，一般采用现金交割的是（ ）。A.3个月英镑利率期货B.5年期中国国债C.2年期T-NotesD.2年期Euro-SCh，Atz【答案】 A26、关于场内期权到期日的说法，正确的是（）。A.到期日是指期权买方能够行使权利的最后日期B.到期日是指期权能够在交易所交易的最后日期C.到期日是最后交易日的前1日或前几日D.到期日由买卖双方协商决定【答案】 A27、期货价差套利根据所选择的期货合约的不同，可以分为（ ）。A.跨期套利. 跨品种套利. 跨时套利B.跨品种套利.
11、跨市套利. 跨时套利C.跨市套利. 跨期套利. 跨时套利D.跨期套利. 跨品种套利. 跨市套利【答案】 D28、9月10日，白糖现货价格为6200元/吨。某糖厂决定利用白糖期货对其生产的白糖进行套期保值。当天以6150元/吨的价格在11月份白糖期货合约上建仓。10月10日，白糖现货价格跌至5720元/吨，期货价格跌至5700元/吨。该糖厂平仓后，实际白糖的卖出价格为（）元/吨。A.6100B.6150C.6170D.6200【答案】 C29、（）是郑州商品交易所上市的期货品种。A.菜籽油期货B.豆油期货C.燃料油期货D.棕桐油期货【答案】 A30、某投资者在4月1日买人大豆期货合约40手建仓，
12、每手10吨，成交价为4200元/吨，当日结算价为4230元/吨，则该投资者当日的持仓盈亏为()。A.1200元B.12000元C.6000元D.600元【答案】 B31、（）缺口通常在盘整区域内出现。A.逃逸B.衰竭C.突破D.普通【答案】 D32、期货市场可对冲现货市场风险的原理是（ ）。A.期货与现货的价格变动趋势相同，且临近交割目，价格波动幅度扩大B.期货与现货的价格变动趋势相同，且临近交割日，价格波动幅度缩小C.期货与现货的价格变动趋势相反，且临近交割日，价差扩大D.期货与现货的价格变动趋势相同，且临近交割日，价差缩小【答案】 D33、基点价值是指（）。A.利率变化100个基点引起的债券价格变动的百分比B.利率变化100个基点引起的债券价格变动的绝对额C.利率变化一个基点引起的债券价格变动的百分比D.利率变化一个基点引起的债券价格变动的绝对额【答案】 D34、（ ）是指在交割月份最后交易日过后，一次性集中交割的交割方式。A.滚动交割B.集中交割C.期转现D.协议交割【答案】 B35、在7月时，CBOT小麦市场的基差为一2美分蒲式耳，到了8月，基差变为5美分蒲式耳，表明市场状态从正向市场转变为反向市场，这种变化为基差( )。A.“走强”B.“走弱”
