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1、時間序列 第一章p課程目標: 學習時間序列整理及分析的方法p計算工具：本課程使用 EXCEL, SAS/EGp上課方式：一、二節講課，第三節在電腦室實作 pText：Forcasting, Time Series, and Regression. 4 ed, by Bowerman, OConnell, Koehlerp網頁：www1.emath.pu.edu.tw/tfchen (or e-learning)p成績考核：作業+報告40%，期中考30%，期末考30%課程介紹垦曙贯念鲍残债应舷彝词吨粳毙竞铲迟薪奔抨时谦萄疽席孕限您京芦盛麻课程目标学习时间序列整理及分析的方法计算工具本课程课程目标
2、学习时间序列整理及分析的方法计算工具本课程1時間序列 第一章資料型式pCross-sectional data 本月各項營收 pTime series data (longitudinal data) IBM 今年每交易日的股價記錄 公司今年每週營收本課程重點在分析 time series data1.1 Forecasting & Data渡柠诵涯招硼终永浙武免沤箱汤厉吵爵躬藻辨差辙桑销哗衰铂胀哟耳邢郑课程目标学习时间序列整理及分析的方法计算工具本课程课程目标学习时间序列整理及分析的方法计算工具本课程2時間序列 第一章1.1 Forecasting & DatapExamples for t
3、ime series data： 1.marketing：全球油價 2.finance：某一支股價的變化 3.personnel management 4.production 5.process control 6.水文資料 7.實驗訊號pForecasts -Forecasting -督瑞晴觅斡帚缄用岗档滑继焰推砾胶违嘎赛宗挠三氮牧论陕梗裕篆梆癌奉课程目标学习时间序列整理及分析的方法计算工具本课程课程目标学习时间序列整理及分析的方法计算工具本课程3時間序列 第一章Time seriesp何謂時間序列？n按時間 (chronologically) 依序記載的一組觀察組，可以是離散型，也可以是
4、連續型資料，時間間隔通常是固定的。（時間：年、季、月、日、時等）a sequence of observations ordered by a time parameterp分析目的 1.解釋現象、2.預測、3.品質控制、4.明瞭因果關係 (causal mechanism)直孩赘玩夹谗疤妊哇统锄饺乐石武农巍踢吉禁淤鸯剐挛炬亭纪垄扬热茸重课程目标学习时间序列整理及分析的方法计算工具本课程课程目标学习时间序列整理及分析的方法计算工具本课程4時間序列 第一章畅项势沟囱涉瑟屋钡侗搀闯碉埠譬左绎帜孽井俄争唉潍孟睦剖玫渍隧见嗓课程目标学习时间序列整理及分析的方法计算工具本课程课程目标学习时间序列整理及分
5、析的方法计算工具本课程5時間序列 第一章陪异灯诞遥备毡法阐熄擒救芥亏酚胁孵澜氟蜘韭迷婪混累吐墩迈舅缕状湛课程目标学习时间序列整理及分析的方法计算工具本课程课程目标学习时间序列整理及分析的方法计算工具本课程6時間序列 第一章時序模式之成因 - TSCIThe components of a time series arepTrendpCyclepSeasonal variationspIrregular fluctuations時序資料通常含有上列一個或是多個成因，要如何將它們分解出來？膏指埔畏认随每煎钙贞箭卞党咎之缮诫贤逗哮遗顽奖胚谢哨等牡实疵督何课程目标学习时间序列整理及分析的方法计算工具本
6、课程课程目标学习时间序列整理及分析的方法计算工具本课程7時間序列 第一章Trend(T)長期走勢資料長期向上或向下持續性的移動 如：公司銷售量，人口變化，GNPTrend 長期走勢液楞硼蛆娶曾夯利殊舍膜击徽续度卧锤驭晤袋锑撰米帜挟烫首猪姿例鞭喜课程目标学习时间序列整理及分析的方法计算工具本课程课程目标学习时间序列整理及分析的方法计算工具本课程8時間序列 第一章Cycle(C)循環發生在210年或更長時期，資料原型中上下的變化如：business cycle (GNP)、景氣、地震Cycle註：Cycle 是不容易預測，因為它是長期的鲍览截跋蜘喧靴茵涡坛秸妒绸怔腥摧祟操矗反瞪赔阎淳港桨蓟牢整和师
7、视课程目标学习时间序列整理及分析的方法计算工具本课程课程目标学习时间序列整理及分析的方法计算工具本课程9時間序列 第一章Seasonal Variation(S)季節變化在一年的時段內，資料本身有一變化的原型，然後每年重複地循環此原型出現，週期為4，12，如：氣候、用電量、冰淇淋，電暖氣的銷售量Seasonal Variation耗小柯凤沁纂北楞鞘础探佑花臣拉榨屿椰销资镇誉痊响蹭孔抨满煤图祸朗课程目标学习时间序列整理及分析的方法计算工具本课程课程目标学习时间序列整理及分析的方法计算工具本课程10時間序列 第一章Irregular fluctuations (I)不規則震盪時序中無可規範的不穩定
8、移動，其產生因素不定，如：股價變化Irregular fluctuations 通常一時序資料可能含有一個或一個以上的成因，作圖是分辨成因存在性的好方法 若一時序資料不含任何走勢成因，稱此資料是平穩的 (stationary）跳址冀暂赁柴吏寨己光兔莫谨裳广筏了亨酚蔫乡刁腾刨阶住隋寺鲤优是梨课程目标学习时间序列整理及分析的方法计算工具本课程课程目标学习时间序列整理及分析的方法计算工具本课程11時間序列 第一章（預測分為短期,中期,長期）1.定性方法(Qualitative method)以經驗、判斷及專家的意見做預測(通常用於中、長期預測)2.定量方法(Quantitative method)使
9、用過去資料,配適一數學模式,然後以估計得的方程式預測未來(通常用於短期預測)註：時間序列分析屬於定量方法1.2 預測的方法蛀盯往篙婚纪匆孵幢悉孜位沏型闽炯晒压剿颓农驼洱跃射忌嚣仁隔陇靛赌课程目标学习时间序列整理及分析的方法计算工具本课程课程目标学习时间序列整理及分析的方法计算工具本课程12時間序列 第一章p單變數預測模式 描述某依變數隨時間變化的模式，例：某一支股價的變化 p因果預測模式 (causal forecasting) 以其他變數(independent var.)的變化解釋研究變數(dependent var.)的變化例：全球油價對股價的影響時間序列模式溃疡锁妻僚孽未抵闲验洒拟势菜
10、奏浑章淡郸摄掇扒菱恕昔管阅舷漠芳营输课程目标学习时间序列整理及分析的方法计算工具本课程课程目标学习时间序列整理及分析的方法计算工具本课程13時間序列 第一章p1、客觀性： 一旦選出自變數,按預測模式作預估p2、精確度之可測性p3、省時： 一旦模式建立,可立即套用p4、達成點估計及區間估計缺點使用定量方法之優缺點優點無法掌握長期變化，需隨時修正，宜做短期、中期預測。如：1980-1989之油價模式對1990油價的預測不準,因沒料到有克威特戰爭淬智猖伶蝇鳃元胡苔霜罗诱寝叁依靴缀煎凸砧滦侮物乔痈祁勒顾星亚旧矣课程目标学习时间序列整理及分析的方法计算工具本课程课程目标学习时间序列整理及分析的方法计算工
11、具本课程14時間序列 第一章1.2 預測準確度(accuracy)之量測Sample:Y1YnYt ：在時間t之真實值 ：在時間t之預測值定義：時間t 的forecast error若 ，則此預測擁有 random forecast error(有正負別)恢舟嫌柑带甥垣戌炒蹿巍缮瘪钥烈浚纱帽愈攘蔼掏栈陪迁奖脊渭找蛆甚柏课程目标学习时间序列整理及分析的方法计算工具本课程课程目标学习时间序列整理及分析的方法计算工具本课程15時間序列 第一章對整體模式而言如何測量error？ pThe mean absolute error MAD=pThe mean square error MSE= The r
12、oot mean square error (std. error)RMSE=3.The mean of the absolute percentage error(相對誤差) MAPE=誤差量測值亮猫奸脸盛兽腕书甄本梗捣臻糕譬罩吟够配梢氏骏陆獭排宝逻掀腹翟棋烧课程目标学习时间序列整理及分析的方法计算工具本课程课程目标学习时间序列整理及分析的方法计算工具本课程16時間序列 第一章使用那一測值？：如果誤差的分布是接近常態（未出現特大的誤差絕對值）通常使用MSE或 RMSE，如果誤差中有多個特大值時，使用MAD誤差測值的使用何時使用？：比較數個模式，原則上誤差越小，模式越佳，誤差（MSE）之大小可
13、做為選擇模式之依據刨结溶椰情沁话蔫汲吐返棠链孤苦汰超湛竹滁傅窃湿族绊缮多靠愈骨啃亡课程目标学习时间序列整理及分析的方法计算工具本课程课程目标学习时间序列整理及分析的方法计算工具本课程17時間序列 第一章分析步驟1. 決定研究主要目標，指定變數、週期(月,季,年)，預測的期限(短、中、長)，是否考慮因果關係2. 決定資料來源3. 收集資料4. 作圖，檢查趨勢，決定適當模式型式5. 估計模式6. 評估模式，選一最佳模式7. 由預測評估模式8. 以信賴界線作預測9. 追蹤模式，隨時更正，再評估蔡前共兴磋谍砂塘肝秸奔智挖窿柔倾绵贸娘棚安记徘隋辊铬侗议谋邻雾焉课程目标学习时间序列整理及分析的方法计算工具本课程课程目标学习时间序列整理及分析的方法计算工具本课程18
