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1、几何滞后模型（无限(wxin)分布滞后模型的特况）：Thelong-runresponse:Themeanlag:第1页/共17页第一页，共18页。 分布滞后模型(mxng)的参数估计 设有限分布滞后模型(mxng)为： Almon polynomial distributed lag method第2页/共17页第二页，共18页。Assumption:将此代入模型(mxng)方程并整理后可得第3页/共17页第三页，共18页。第4页/共17页第四页，共18页。ExampleIf,then第5页/共17页第五页，共18页。Acasestudy：Y-库存量，X-销售额（lag=3)PDLexpre
2、ssion:pdl(series_name,lags,order,options)Theconstraintoptionsare:1constrainthenearendofthedistributiontozero.2constrainthefarendofthedistributiontozero.3constrainboththenearandfarendofthedistributiontozero.Bydefault,EViewsdoesnotconstraintheendpointsofthePDL.第6页/共17页第六页，共18页。设无限分布滞后(zhhu)模型为Koyckmet
3、hod:KoyckassumptionItiseasytoobtain第7页/共17页第七页，共18页。Adaptiveexpectationmodels其中的预期值。Expectationassumption:易得这是自回归(hugu)模型。第8页/共17页第八页，共18页。Partial(stock)adjustmentmodels整理得这也是自回归模型(mxng)。（期盼的值）第9页/共17页第九页，共18页。HowtoEstimateThem?InstrumentvariablemethodInstrumentvariable:(Y对X的滞后项的回归(hugu)，s值适当选取)Thee
4、quationstobeestimatedbecome第10页/共17页第十页，共18页。Howtotestforserialcorrelationoforder1Inthiscase,theDWtestdoesnotholdgood.可用Durbinsh统计量滞后(zhhu)项数的选择：R-sq,AICandSC第11页/共17页第十一页，共18页。Examples9.1and9.2(PP147149)第12页/共17页第十二页，共18页。因果关系检验( jinyn)(TestsforCausality):Aproblem:ifchangesinonevariableareacauseofc
5、hangesinanother.AmethodforthisproblemisthetestforcausalityintroducedbyGrangerandSims.第13页/共17页第十三页，共18页。认定X是Y变化的原因必须满足二条件：1.X有助于预测Y;2.Y不应当有助于预测X.如何检验原假设:X不是引起Y变化的原因对以下两回归模型进行( jnxng)估计:第14页/共17页第十四页，共18页。NowweareabouttotestTeststatisticis(k=2m+1,q=m)Example9.3(P151)第15页/共17页第十五页，共18页。Homework:我们已经对单
6、方程模型的建模方法有了较完整的认识.找一个你感兴趣的实际问题,利用所学经济计量学方法,对问题尽可能做详细的建模与分析.要求:1.保存原始数据并标明来源(liyun);2.要有建模过程并说明理由;3.按论文的形式表述建模与分析过程;4.将整个包含1.,2.,3.的文件以你的姓名和学号作标题用Email发至:时限:12月15日之前.第16页/共17页第十六页，共18页。感谢您的欣赏(xnshng)！第17页/共17页第十七页，共18页。内容(nirng)总结几何滞后模型（无限分布滞后模型的特况）：。几何滞后模型（无限分布滞后模型的特况）：。If , then。其中 的预期(yq)值。（ 期盼的值）。How to test for serial correlation of order 1。滞后项数的选择：R-sq, AIC and SC第十八页，共18页。
