上证基本面加权指数系列编制方案

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1、上证基本面加权指数系列编制方案上证基本面加权指数系列编制方案一、一、指数名称与代码指数名称与代码1、指数名称：上证 50、上证 180、上证 380 基本面加权指数2、指数简称：50 基本、180 基本、380 基本3、英文名称：SSE50 、SSE180、SSE380 Fundamental Weighted Index4、英文简称：SSE50FI、SSE180FI、SSE380FI5、指数代码：000052，000053，000128二、二、指数样本指数样本分别同上证 50、上证 180 和上证 380 指数三、三、样本基本面价值计算步骤样本基本面价值计算步骤1、以过去 5 年的年报数据计

2、算以下 4 个基本面指标：a) 营业收入：公司过去 5 年营业收入的平均值b) 现金流：公司过去 5 年现金流的平均值c) 净资产：公司在定期调整时的净资产d) 分红：公司过去 5 年分红总额的平均值2、若一公司可用年报数据少于 5 年，那么按可用年限的数据计算基本面指标。3、计算每只股票单个基本面指标占样本空间（上证180 指数样本空间）所有股票这一指标总和的百分比：a) 营业收入指标占样本空间所有股票营业收入指标总和的百分比；b) 现金流指标占样本空间所有股票现金流指标总和的百分比；c) 净资产指标占样本空间所有股票净资产指标总和的百分比；d) 分红指标占样本空间所有股票分红指标总和的百分

3、比。4、 基本面价值基本面价值等于由上述 4 个百分比的简单算术平均乘以 10,000,000。 若该值为负，则取基本面价值为 0。5、计算基本面调整因子计算基本面调整因子ci=FV/(P0S0)（P0,S0为样本i在定期调整截止日的价格股本数据） 。四、四、指数计算指数计算1、基日与基点：分别同上证 50、上证 180 和上证 380 指数2、计算公式：Index ni1(PiSi fici)divisor其中，Pi为价格，Si为总股本，fi为自由流通调整比例，ci为基本面调整因子，divisor为除数。五、五、指数修正：同上证指数修正：同上证 180180 指数指数六、六、样本股定期调整样本股定期调整调整时间及调整后样本分别同上证 50、上证 180 和上证 380 指数；调整后的样本基本面价值和基本面调整因子依据本方案第三条重新计算。七、七、样本股临时调整样本股临时调整分别同上证 50、上证 180 和上证 380 指数。新进样本的权重等于剔除样本剔除指数时的权重，以此计算新进样本的基本面调整因子；下次定期调整时再按其基本面价值重新确定其权重和基本面调整因子。