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1、塑料多近空远套利策略塑料多近空远套利策略策略概述策略概述策略概述:多策略概述:多L1409L1409空空L1501L1501核心思想:核心思想:在现货坚挺、远期产能释放的背景下,做远月合约与近月合约贴水扩大的行情在现货坚挺、远期产能释放的背景下,做远月合约与近月合约贴水扩大的行情入场点位:入场点位:-400-400(现价),(现价), -300 -300,-200-200仓位控制:仓位控制:40% 40% 持仓(持仓(1010万元持仓万元持仓8 8手,按手,按2 2、2 2、4 4顺序建仓)顺序建仓)止损价差:止损价差:0 0 (最大亏损(最大亏损1.11.1万元)万元)目标价差:目标价差:-
2、800 -800 (最大盈利(最大盈利2.12.1万元)万元)主要风险:远期产能投放推迟造成远月大幅上涨。主要风险:远期产能投放推迟造成远月大幅上涨。2下游开工及补库需求走强下游开工及补库需求走强95、石化挺价,现货坚挺,近月合约率先向现货价格、石化挺价,现货坚挺,近月合约率先向现货价格回归回归10期现价差期现价差11远近合约价差近几次走势远近合约价差近几次走势12策略概述策略概述策略概述:多策略概述:多L1409L1409空空L1501L1501核心思想:在现货坚挺、远期产能释放的背景下,做远月合约与近月合约贴水扩大的行情核心思想:在现货坚挺、远期产能释放的背景下,做远月合约与近月合约贴水扩
3、大的行情入场点位:现价(入场点位:现价(-400-400),), -300 -300,-200-200仓位控制:仓位控制:40% 40% 持仓(持仓(1010万元持仓万元持仓8 8手,按手,按2 2、2 2、4 4顺序建仓)顺序建仓)止损价差:止损价差:0 0 (亏损(亏损1.11.1万元)万元)目标价差:目标价差:-800 -800 (盈利(盈利2.12.1万元)万元)主要风险:远期产能投放推迟造成远月大幅上涨。主要风险:远期产能投放推迟造成远月大幅上涨。13谢谢 谢!谢!14地址:杭州市文晖路108号浙江出版物资大厦12、16层邮编:310004电话:0571-28132528传真:0571-28132689网址:14