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1、再保再保险部部 2009年年 8月月再保险基础知识及公司再保险基本情况21、再保险基础知识2、公司再保险简况什么是再保险？什么是再保险？ - “保险公司的保险” 再保险是指保险人根据约定，付出一定的分保费，将承担再保险是指保险人根据约定，付出一定的分保费，将承担的保险责任部分地转移给其它保险人的活动。的保险责任部分地转移给其它保险人的活动。 3再保险基础知识保险风险最基本的特性是什么？保险风险最基本的特性是什么？必然性、或然性！必然性、或然性！4为什么再保险？其他重要概念：风险：损害的频率和程度保险行业盈利的基础：大数法则大数法则大数法则发生作用的前提：风险同质风险同质5频率频率 严重程度严重
2、程度 中中高高低低中中风险分析图 转移转移避免避免自留自留管理管理风险：风险：定义：尚未有确定和统一的定义。预期结果与实际结预期结果与实际结果间的相对变化。果间的相对变化。再保险基础知识u风险分类：风险分类：发生概率大，损失程度高的风险。发生概率小，损失程度高的风险。发生概率大，损失程度低的风险。发生概率小，损失程度低的风险。u保险公司业务经营风险：保险公司业务经营风险：逆向选择产生的承保风险。偿付能力不足的财务风险。自然灾害的巨灾风险。管理风险。道德风险。无序竞争风险。等等。空客空客A380A380价值几何？价值几何？亿美元亿美元中国民航机队航空责任险限额中国民航机队航空责任险限额？1515
3、亿美元亿美元历史上一个发电站造成的最大损失？历史上一个发电站造成的最大损失？1212亿人民币亿人民币8再保险与资本金的关系再保险与资本金的关系1. 1. 为什么需要资本金为什么需要资本金 保险公司的资金来源主要分作两个部分：资本金和保费。保险公司的基本盈利模式是用收取的保费（及其产生的投资收益）支付赔款和企业的经营费用，最终的剩余体现为利润。 说明:“资本金”的严格定义,是指为企业所有的权益资本,即由资本所有者出资,由企业长期占有,永久使用的自有资本和具有股权资本性质的长期负债,其核心含义是企业可以长期占有,并拥有对这部分资本的自由处置权。92.2.需要多少资本金需要多少资本金 资本金是有成本
4、的。募集的资本金越多，股东要求的利润回报就越多。 如果利润相对稳定，资本金越多，股东回报率就越低，但公司的财务安全度则越高；资本金越少，股东回报率就越高，但公司的财务安全度则越低。 从财务稳健、保护被保险人利益的角度出发，资本金越多越好；从股东利润回报的角度出发，资本金则不宜过多。10 3.3.资本金与承保能力的关系资本金与承保能力的关系 为保护被保险人利益，避免保险公司片面追求利润回报，过分压低自身投入的资本金，影响经营安全,监管当局对应保险公司所承担的风险，对保险公司设定了资本金的硬性要求，即对偿付能力的要求。 可以说, 偿付能力监管也是监管当局对于保险公司在一定资本金条件下承保能力(保险
5、经营的资本杠杆率)的限制。11 承保能力的限制体现在两个方面：承保能力的限制体现在两个方面：单一风险单位承保能力的限制：为避免单一事故损失对保险公司的经营造成重大影响，监管当局限制保险公司单一风险单位所能自留的最大保险责任（保险法第一百条规定,资本金加公积金的十分之一）。总计承保能力的限制：为限制自然灾害或其他原因造成业务大面积亏损所带来的冲击，监管当局通过限制保险公司自留保费的方式（假设保费越多，承担的风险越多）限制保险公司承保的风险总量（保险法第九十九条，自留保险费不得超过其实有资本金加公积金总和的四倍）。124.4.承保能力的来源承保能力的来源既然偿付能力监管限制了单位资本金所能承保的风
6、险限额，承保能力的来源无非两个方面：一是资本金（即用自己的钱去承担风险），资本金越多，承保能力越大；二是再保险（即借用再保险人的钱去承担风险），再保险支持越多，承保能力就越大。资本金和再保险在提供承保能力上有着互相替代的作用。用再保险替代资本金提供承保能力的最大好处在于提高了资本的安全性。13 根据保险法的相关规定，我公司单一风险单位可根据保险法的相关规定，我公司单一风险单位可以承受以承受2020亿人民币左右的损失。然而作为商业公司，资本亿人民币左右的损失。然而作为商业公司，资本 的安全性是企业生存发展的基本前提。能够承受这样金的安全性是企业生存发展的基本前提。能够承受这样金额的损失并不意味我
7、公司在经营中可以冒风险去承担这额的损失并不意味我公司在经营中可以冒风险去承担这样金额的损失。再保险在保证公司承保能力的前提下，样金额的损失。再保险在保证公司承保能力的前提下，有效的分散了风险，稳定了经营效益，确保了分出公司有效的分散了风险，稳定了经营效益，确保了分出公司的资本安全性的资本安全性。14对原保险人的作用对原保险人的作用：u依法经营，确保偿付能力依法经营，确保偿付能力u控制损失，稳定业务经营控制损失，稳定业务经营u扩大承保能力，增加业务量扩大承保能力，增加业务量u降低营业费用率和增加运用降低营业费用率和增加运用资金资金u增进对国际保险市场的了解，增进对国际保险市场的了解，引进保险新技
8、术引进保险新技术对被保险人的作用对被保险人的作用：u增加对保险人履约能力的增加对保险人履约能力的信心信心u被保险人只需向一家有再被保险人只需向一家有再保支持的保险公司投保保支持的保险公司投保再保险的作用再保险的作用对再保险人的作用对再保险人的作用：u利用原保险人的核保经营和技术利用原保险人的核保经营和技术u稳定保险业经营成绩，提高安全保证稳定保险业经营成绩，提高安全保证u充分运用自身承保能力，增强市场扩展能力，扩大业充分运用自身承保能力，增强市场扩展能力，扩大业务数量务数量u积累、运用保险资金积累、运用保险资金u与其他保险人和再保险人交换业务，增加业务量，是与其他保险人和再保险人交换业务，增加
9、业务量，是风险分散平均化风险分散平均化再保险的作用再保险的作用再保险原理图示再保险原理图示控制损失 保险公司自身对保险损保险公司自身对保险损失的波动无法控制失的波动无法控制, , 通过通过购买再保控制损失的波动购买再保控制损失的波动性。性。1718+-平均收益目标也许达不到May or may not meet target利润19+-平均水平Average Results最差的不能忍受的经营结果Worst Result Tolerable20+-平均水平Average Results再保险Reinsurance最差的不能忍受的经营结果Worst Result Tolerable21+-平均水
10、平最差的结果再保险保费 1.1.依法合规经营，满足监管和资本市场要求（依法合规经营，满足监管和资本市场要求（4 4倍、倍、1/10 1/10 的两个指标约束）的两个指标约束） 2.2.再保险可以扩大承保能力，增加业务量再保险可以扩大承保能力，增加业务量 3.3.再保险通过风险转移，减少财务波动性，稳定企业经营再保险通过风险转移，减少财务波动性，稳定企业经营 4.4.再保险有助于强化承保管理再保险有助于强化承保管理 5.5.再保险可以获得服务，提高技术再保险可以获得服务，提高技术再保险的作用（总结）再保险的作用（总结）重大再保险损失事件重大再保险损失事件世贸中心恐怖主义袭击世贸中心恐怖主义袭击
11、World Trade Center Terrorist Attack发生于保险损失保险损失 : : 400 亿美元分保摊回分保摊回 : : 260 亿美元对再保业的影响对再保业的影响l重新评估不同险种之间的相关性 (risk correlation)l保单准确性l大幅增加准备金l恐怖袭击风险管控l286 亿美元资金流入保险业重大再保险损失事件重大再保险损失事件卡特里娜飓风卡特里娜飓风 Katrina 发生于丽塔飓风丽塔飓风 Rita 发生于威玛飓风威玛飓风 Wilma 发生于对再保业的影响对再保业的影响l200 亿美元以上 的资金流入保险业l评级机构开始把巨灾风险管理纳入评级考量l从新评估巨
12、灾模型l大幅增加运用资本市场产品保险业损失保险业损失 ：570 亿美元分保摊回：分保摊回： 260 亿美元包头空难包头空难 中国人保中国人保承保了飞机机承保了飞机机身一切险和航身一切险和航空承运人法定空承运人法定责任险。责任险。 机身险保机身险保额为额为2300万美万美元元航空承运航空承运人法定责任险人法定责任险中，中，14亿美元亿美元。上述约上述约86%的的保险责任已分保险责任已分保至境内外再保至境内外再保险公司。保险公司。共同的硬仗 20082008冰雪冰雪汶汶川川地地震震再保险历史上的里程碑事件再保险历史上的里程碑事件1370年，在意大利出现第一笔海上再保险业务；17世纪初，英国皇家保险
13、交易所和劳合社咖啡馆开始经营再保险业务；1821年巴黎国民保险公司和布鲁塞尔业主联合公司签订第一个分保合同；1846年出现世界上最早的专业保险公司，德国科隆再保险公司；18801890年间，为适应车险的发展，出现超赔分保；1906年旧金山大地震后，出现巨灾超赔分保；1992年安德鲁飓风后，财务再保险逐渐流行起来。28 当前主要的国际再保险市场当前主要的国际再保险市场 1) 伦敦再保险市场 2) 美国再保险市场 3) 欧洲再保险市场 4) 百慕大再保险市场29 Munich Re27.8 Swiss Re23.5 Hannover Re* 11.6 Berkshire Hathaway 11.1
14、 Llyods 8.4 SCOR 7.8 RGA 5.3 PartnerRe* 5.1 Trans Re 4.1 Everest Re 3.718.813.36.38.58.44.2-4.44.13.79.010.25.32.6-3.65.30.7-人寿人寿&健康健康 (USD bn)财产财产&责任险责任险 (USD bn)净再保费收入净再保费收入 (USD bn) 注: * 包括从Scottish Re收购的ING寿险业务，预计总保费为 12亿美元 * 包括2008年Paris Re的净保费12亿美元(7%为人寿和健康保险) Source: Swiss Re, Economic Resear
15、ch & Consulting谁卖再保险？全球十大再保人（全球十大再保人（20082008）谁买再保险？谁买再保险？Source: Swiss Re, Economic Research & Consulting2008年年分分出出保保费全全球球分分布布图直接业务保费分出保费分出比例非寿险15088155710.3%寿险24388447.11.8%单位：亿美元 数据来源：Swiss Re为什么寿什么寿险业直接直接业务保保费高但分出保高但分出保费少？少？风险相对分散 仍需注意累积风险“风险保费”少 储金性质“保费”为主全球寿全球寿险、非寿、非寿险业务保保费及分出保及分出保费表（表（2002008
16、 8）国国际价格在价格在20012001年以后持年以后持续处于高位于高位33劳合社价格指数劳合社价格指数，资料来源：CBS34再保险分类再保险分类合约再保险 比例 非比例临时再保险- 比例-非比例其它非传统再保险风险证券化什么是合约分保（什么是合约分保（Treaty ReinsuranceTreaty Reinsurance）？）？在合同分保中在合同分保中, ,分出公司事先与接受公司达成分保合同分出公司事先与接受公司达成分保合同, ,分出公司将符合合同条件的业务分给接受公司分出公司将符合合同条件的业务分给接受公司, ,接受公司接受公司必须接受。尽管分出公司可能在各个保单的分保上有一必须接受。尽
17、管分出公司可能在各个保单的分保上有一些自己的考虑，但是原则上来说，所有符合合同条件的些自己的考虑，但是原则上来说，所有符合合同条件的业务均应放入合同，分给接受公司。业务均应放入合同，分给接受公司。35什么是临时分保什么是临时分保(Facultative Reinsurance)(Facultative Reinsurance)？ 在临时分保中在临时分保中, ,分出公司就每一张保单或每一笔业分出公司就每一张保单或每一笔业务与接受公司签定单独的再保险协议务与接受公司签定单独的再保险协议, ,对于不愿意购买对于不愿意购买再保险的保单再保险的保单, ,直接保险人可以不买直接保险人可以不买; ;对于不愿
18、意接的对于不愿意接的业务业务, ,再保险人可以不予接受。再保险人可以不予接受。36合同分保的特点无须承保前通知或申请分出公司可以承保任何符合合同条件的业务，接受公司必须无条件接受。与直接业务费率一致。节省管理费用临时分保的特点逐笔议定、形式多样;费率双方同意即可，不受直接业务约束，有较大不稳定性，谨慎的分出公司往往先从接受公司处得到报价。费用较高。37为什么需要临时分保为什么需要临时分保合同分保有一定的责任范围和除外责任，需要通过临合同分保有一定的责任范围和除外责任，需要通过临分来解决。分来解决。保险金额超过合同限额。保险金额超过合同限额。合同能为分出公司提供自动便捷的风险保障，且往往合同能为
19、分出公司提供自动便捷的风险保障，且往往有较为优惠的分保手续费和纯益手续费。因此，一个有较为优惠的分保手续费和纯益手续费。因此，一个条件良好的合同对分出公司来讲是非常珍贵的。条件良好的合同对分出公司来讲是非常珍贵的。分出公司从自身利益出发，通常不会将太差的业务放分出公司从自身利益出发，通常不会将太差的业务放入合同，而是通过临分解决。入合同，而是通过临分解决。38什么是比例再保险什么是比例再保险(Proportional Reinsurance)(Proportional Reinsurance)？G以保险金额为基础。以保险金额为基础。G根根据据事事先先确确定定的的比比例例，在在分分出出公公司司与
20、与接接受受公公司司之之间间分分配保额、保费和赔款。配保额、保费和赔款。例如：分保比例例如：分保比例20%20%，即保额分配比例，即保额分配比例8080：2020 保费分配比例保费分配比例8080：2020 赔款分摊比例赔款分摊比例8080：202039比例合约的分类比例合约的分类 成数合约（Quota Share Treaty) 溢额合约 （Surplus Treaty)40成数合约成数合约分出公司将所承保的所有业务按事先约定的固定比例事先约定的固定比例分出给接受公司，并据此分配保费和赔款。溢额合约溢额合约(Surplus Treaty)(Surplus Treaty) 分出公司将超过自留额超
21、过自留额的业务，按约定分保给接受公司。在合同中列明最高合同限额(以自留额的若干倍数，即“线”数来表示，1条线为1个自留额的大小），分出公司将超出自留额且未超出合同最高限额的部分分保给接受公司。 自留额和分出额与总保额的比例分别叫做“自留比例自留比例”和“分保比例分保比例”，保费分配和赔款分摊遵循此比例，自留比例和分保比例随保险标的保额的大小而变动。44溢额合约中的三个重要概念溢额合约中的三个重要概念1.1.危险单位危险单位指保险标的发生一次灾害事故可能造成的最大损失范围。452. 2. 自留额自留额(Retention/Attach point)自留额由分出公司根据自己的偿付能力和财务状况及所
22、承保业务的风险情况对每个险种做出相应的规定。值得注意注意的是：最大自留额是针对每个风险单位制定的，而不是针对每个项目或每笔保单制定的。3.3. 线线 (Line) 线取决于自留额的大小，以财产险线取决于自留额的大小，以财产险/ /利损险为例，利损险为例，如果最大自留额是如果最大自留额是40004000万美元，则一条线就是万美元，则一条线就是40004000万美元，万美元，2 2条线的溢额合同中最多可以放入条线的溢额合同中最多可以放入80008000万美万美元的业务元的业务 如果对于电厂、化工厂等特殊风险的最大自留如果对于电厂、化工厂等特殊风险的最大自留额为额为10001000万美元，则一条线就
23、是万美元，则一条线就是10001000万美元，万美元，2 2条线条线的溢额合同中最多只能放入的溢额合同中最多只能放入20002000万美元的业务。万美元的业务。47溢额合约溢额合约G保额低于自留额的业务就无需办理分保保额低于自留额的业务就无需办理分保G只有超过分出公司的自留额，同时未超出合同限额的业只有超过分出公司的自留额，同时未超出合同限额的业务才进入合同务才进入合同G超过合同限额以上的部分，通常安排临分，也可以作为超过合同限额以上的部分，通常安排临分，也可以作为增加自留。增加自留。48什么是非比例再保险什么是非比例再保险(Non-Proportional Reinsurance)?(Non
24、-Proportional Reinsurance)?G非比例再保险又称超赔再保险非比例再保险又称超赔再保险G以以赔赔款款为为基基础础，在在分分出出公公司司与与接接受受公公司司之之间间进进行行责责任任分分配配，超超过过分分出出公公司司事事先先确确定定的的自自负负赔赔款款的的部部分分由由接接受受公公司按约定承担，并收取一定的分保费。司按约定承担，并收取一定的分保费。51承保范承保范围(coverage)免免赔额(deductible)限限额 (limit) 自留自留额 (retention)“XS” =“Excess Of”意为“超过自留额/免赔额下一层限额之上的”限额XS 免赔额例子例子: :
25、100M XS 100 M100 M excess of 100 M多层超赔再保险安排损失金额损失金额400200100100自留额自留额100 100 xs 100xs 100300 300 xs 200xs 200300 300 xs 500xs 500第三层第三层第二层第二层第一层第一层800500200100 二、公司再保险工作情况二、公司再保险工作情况 1 1、公司现有再保险保障体系、公司现有再保险保障体系 2 2、再保险业务情况、再保险业务情况 3 3、总部再保险部处室设置及职能分工、总部再保险部处室设置及职能分工 4 4、系统再保险机构设置及职能分工、系统再保险机构设置及职能分工
26、 5 5、建设学习型、知识型、创新型再保团队、建设学习型、知识型、创新型再保团队54 1 1、公司现有再保险保障体系：、公司现有再保险保障体系： 公司已构建以协议分保、合约分保、临时分保、巨公司已构建以协议分保、合约分保、临时分保、巨灾超赔及系统内超赔等组成的不同层次、多种形式的全灾超赔及系统内超赔等组成的不同层次、多种形式的全面再保险保障体系。公司承保能力保持市场领先地位，面再保险保障体系。公司承保能力保持市场领先地位，再保险成本始终处于市场领先地位。公司再保险预期成再保险成本始终处于市场领先地位。公司再保险预期成本在本在1.8%-3%1.8%-3%之间，而同业在之间，而同业在5-15%5-
27、15%。欧洲平均水平。欧洲平均水平10%10% 55人保完整的再保险框架565758对外分保总分分保分公司自留公司自留 公司的再保险保障体系经受住了公司的再保险保障体系经受住了20082008年初雨雪冰冻灾害年初雨雪冰冻灾害及汶川大地震两次巨灾事故的考验。大量的再保险摊回有及汶川大地震两次巨灾事故的考验。大量的再保险摊回有力的缓解了公司赔付压力，减少了巨灾事故对公司业绩的力的缓解了公司赔付压力，减少了巨灾事故对公司业绩的冲击。冲击。592 2、公司再保险业务情况、公司再保险业务情况 在国内再保险市场中占据主导地位 与国内外数十家专业再保险公司建立了紧密的合作关系 市场最大的合约承保能力，08年
28、非水险业务承保能力达 到50亿人民币。 购买了国内最大最完备的巨灾超赔保障602009年再保险保障框架年再保险保障框架61 协议分保 第一自留额 第二自留额 临时分保 合约分保自留风险净自留风险系统内超赔对外超赔再保人承担总公司承担分公司承担62非地震保障非地震保障地震保障地震保障公司对外巨灾超赔保障结构图公司对外巨灾超赔保障结构图再保险保障再保险保障7亿亿再保险保障再保险保障30亿亿RMB 10亿亿RMB 40亿亿RMB 3亿亿净自留净自留3亿亿净自留净自留 10亿亿RMB 10亿亿3 3、总公司再保部处室设置及职能分工、总公司再保部处室设置及职能分工 1 1）合约一处：财产险溢额合约及对外
29、巨灾超赔）合约一处：财产险溢额合约及对外巨灾超赔 2 2）合约二处：水险、石油险、责任险合约及临分）合约二处：水险、石油险、责任险合约及临分 3 3）合约三处：法定分保、协议分保、系统内超赔及部门）合约三处：法定分保、协议分保、系统内超赔及部门综合事务综合事务 4 4）临分处：大项目及新业务临分支持、农险业务）临分处：大项目及新业务临分支持、农险业务 5 5）结算处：分保帐务结算、资信管理、再保数据分析）结算处：分保帐务结算、资信管理、再保数据分析 6 6）分入处：分入业务管理）分入处：分入业务管理634 4、系统再保险机构设置及职能分工、系统再保险机构设置及职能分工 截止目前，各省级分公司均
30、设立了再保险管理部门截止目前，各省级分公司均设立了再保险管理部门（单设（单设/ /合署）合署） 分公司再保险部为分公司风险管理核心部门，承担分公司再保险部为分公司风险管理核心部门，承担 辖区内承保风险的综合管理职能。辖区内承保风险的综合管理职能。 分公司再保险部在总部授权和管理下下全面开展协分公司再保险部在总部授权和管理下下全面开展协 议分保、合约分保、临时分保、系统内超赔等各项议分保、合约分保、临时分保、系统内超赔等各项 再保险业务。再保险业务。 645 5、再保险部管理理念、再保险部管理理念 打造学习型、知识型、创新型的专业风险管理团队。打造学习型、知识型、创新型的专业风险管理团队。656
31、.6.再保险部近年来风险管理研究成果再保险部近年来风险管理研究成果：1 1）与）与AIRAIR研发国内第一张地震及台风地图研发国内第一张地震及台风地图2 2）巨灾风险防范与再保险制度建设课题研究）巨灾风险防范与再保险制度建设课题研究3 3）地铁、半导体、联合循环电厂等类别风险分析报告）地铁、半导体、联合循环电厂等类别风险分析报告4 4）指数保险、巨灾债券等创新金融工具研究）指数保险、巨灾债券等创新金融工具研究6667人保财险成为国内首个使用模型的保险公司 与与AIRAIR合作的中国台风模型正式发布合作的中国台风模型正式发布687.7. “四个有利于四个有利于”的再保险指导原则的再保险指导原则有利于公司偿付能力的增加和承保能力的扩大，有利于规范业务操作和提高业务承保质量，有利于增强中国人保在重大项目承保的竞争力，有利于总公司综合平衡全系统的风险状况，寻求最佳的再保险保障要点：再保险和保险一样古老，同生共死再保险是保险经营中的一个必不可少的环节再保险是一项非常国际化的业务再保险逐渐成为资本管理和风险管理的结合点 人保财险的再保险工作取得了很大的成绩但也面临诸多问题，有待大家共同努力，更上层楼！70- 71 -72 谢谢大家谢谢大家! ! !
