金融经济学典型例题解析

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2、,0.2)根据风险补偿计算公式:此方法严格意义上不能算错的金融经济学典型例题解析第二种方法首先计算出未来不同状态财富的期望效用水平金融经济学典型例题解析作业作业2一个彩票,可能以概率0.2赢900元,也可能以0.8输100元,消费者的效用函数形式为u=w,问消费者愿拿出多少钱去买这张彩票?其风险升水是多少?答:首先,投资者如果参与这个公平博局,其应支付的参会费为100元由于投资者的效用函数为线性函数,即投资者属于风险中性的,不需要进行补偿。金融经济学典型例题解析金融经济学典型例题解析金融经济学典型例题解析金融经济学典型例题解析金融经济学典型例题解析金融经济学典型例题解析金融经济学典型例题解析金融经济学典型例题解析思考:投资者在进行风险投资时: (1)如果投资者的风险厌恶加大,投资者是否会加大对无风险资产的投资?(2)如果投资者的相对风险厌恶是递增的(或至少保持为常数),投资者是否会加大将自己的初始财富投资于无风险资产的比例? 金融经济学典型例题解析金融经济学典型例题解析此课件下载可自行编辑修改,供参考!此课件下载可自行编辑修改,供参考!感谢你的支持,我们会努力做得更好!感谢你的支持,我们会努力做得更好!

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