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1、差别存款准备金动态调整差别存款准备金动态调整1定义:指把金融机构准备金与其资本充足率、资产 质量状况等指标挂钩。2 调整目的:引导并激励金融机构自我调整信贷 投放,防范风险,保持稳健经营。3 调整基础: (1)据银行信贷偏离经济增长、物价涨幅的程度。 (2)据各金融机构对整体偏离的影响及各自系统重 要性程度和稳健性状况。4 测算时间:年初测算全年规划(需总行核批) 月初测算本月规划(需总行批准) 一、差别准备金动态调整方案设计思路(1)资本缓冲要求=留存资本缓冲+逆周期资本缓冲1.留存资本缓冲=0(目前暂定)2.逆周期资本缓冲 (1)引入的意义:旨在抑制金融体系顺周期波动,防范信 贷过快增长导
2、致系统性风险的影响 (2)计算公式:逆周期资本缓冲(要求=0 )= (贷款同比 增速-GDP增速- 目标CPI)资本缓冲要求(1)资本缓冲要求(2)其中: 为i行对整体信贷顺周期贡献度参数。 = (i行系统重要性附加资本100) 宏观经济热度参数(内蒙古为1.8)GDP增速:为自治区政府正式公布的2011年预期目标减0.5个 百分点;二季度后按各省正式公布的2012年目标统 一调整。(我区13%2011年)目标CPI:全国 4%。总 结: 资本缓冲要求= (贷款增速-16.5%) (系统重要性附加资本100)1.8系统重要性参数示例:包商银行、内蒙古银行贷款同比增速均为26.5%,那么他们的资
3、本缓冲要求分别为:包商银行:=0+1%1001.8(26.5%-12.5%-4%) =18%内蒙古银行:=0+0.75%1001.8(26.5%-12.5%-4%) =13.5%资本缓冲要求范例差别准备金率 = = 1.2 - =1.2( + + ) 还原公式(简化版)0.5%+(1%-0.5%)某行资产规模/最大行资产规模(包商) (贷款同比增速-GDP增速-目标CPI)系统重要性附加资本资本缓冲要求最低资本充足率要求(8%)-合意贷款 1. 定义:指金融机构不用交差别准备金,其新增贷 款应为多少。 2.计算方法:合意贷款增速平滑贷款余额 (1)合意贷款增速:当差别准备金率等于0时,用 公式
4、倒推出来的增速信贷规划(合意贷款)测算方法差别准备金率 = = 1.2 - 当 等于0,有 = 1.2 /1.2= + +合意贷款增速0.5%+(1%-0.5%)某行资产规模/最大行资产规模(包商) (贷款同比增速-GDP增速-目标CPI)系统重要性附加资本资本缓冲要求最低资本充足率要求(8%)计算方法:(1)取各金融机构2010.122011.12末共13个月人 民币贷款余额数(2)在图表导向中选择做折线图(3)在折线上折线上点右键,选择“添加趋势线”,在选项一 栏中,选择“显示公式”,即为贷款余额平滑公式(4)令公式中的X=13,即为2011年末平滑贷款余额平滑贷款余额假定某家机构合意贷款增速为20%,2011年末平滑贷款余额为100亿元,则2012年合意贷款为: 20%100=20合意贷款测算示例