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1、差别存款准备金动态调整差别存款准备金动态调整1定义：指把金融机构准备金与其资本充足率、资产 质量状况等指标挂钩。2 调整目的：引导并激励金融机构自我调整信贷 投放，防范风险，保持稳健经营。3 调整基础： (1)据银行信贷偏离经济增长、物价涨幅的程度。 (2)据各金融机构对整体偏离的影响及各自系统重 要性程度和稳健性状况。4 测算时间：年初测算全年规划（需总行核批） 月初测算本月规划（需总行批准） 一、差别准备金动态调整方案设计思路（1）资本缓冲要求=留存资本缓冲+逆周期资本缓冲1.留存资本缓冲=0（目前暂定）2.逆周期资本缓冲 （1）引入的意义：旨在抑制金融体系顺周期波动，防范信 贷过快增长导
2、致系统性风险的影响 （2）计算公式：逆周期资本缓冲（要求=0 )= （贷款同比 增速-GDP增速- 目标CPI）资本缓冲要求（1）资本缓冲要求（2）其中： 为i行对整体信贷顺周期贡献度参数。 = （i行系统重要性附加资本100） 宏观经济热度参数（内蒙古为1.8）GDP增速：为自治区政府正式公布的2011年预期目标减0.5个 百分点；二季度后按各省正式公布的2012年目标统 一调整。（我区13%2011年）目标CPI：全国 4%。总 结: 资本缓冲要求= （贷款增速-16.5%） （系统重要性附加资本100）1.8系统重要性参数示例：包商银行、内蒙古银行贷款同比增速均为26.5%，那么他们的资
3、本缓冲要求分别为：包商银行：=0+1%1001.8（26.5%-12.5%-4%) =18%内蒙古银行：=0+0.75%1001.8(26.5%-12.5%-4%) =13.5%资本缓冲要求范例差别准备金率 = = 1.2 - =1.2( + + ) 还原公式（简化版）0.5%+（1%-0.5%）某行资产规模/最大行资产规模（包商） (贷款同比增速-GDP增速-目标CPI)系统重要性附加资本资本缓冲要求最低资本充足率要求（8%）-合意贷款 1. 定义：指金融机构不用交差别准备金，其新增贷 款应为多少。 2.计算方法：合意贷款增速平滑贷款余额 （1）合意贷款增速：当差别准备金率等于0时，用 公式
4、倒推出来的增速信贷规划（合意贷款）测算方法差别准备金率 = = 1.2 - 当 等于0，有 = 1.2 /1.2= + +合意贷款增速0.5%+（1%-0.5%）某行资产规模/最大行资产规模（包商） (贷款同比增速-GDP增速-目标CPI)系统重要性附加资本资本缓冲要求最低资本充足率要求（8%）计算方法：（1）取各金融机构2010.122011.12末共13个月人 民币贷款余额数（2）在图表导向中选择做折线图（3）在折线上折线上点右键，选择“添加趋势线”，在选项一 栏中，选择“显示公式”，即为贷款余额平滑公式（4）令公式中的X=13，即为2011年末平滑贷款余额平滑贷款余额假定某家机构合意贷款增速为20%，2011年末平滑贷款余额为100亿元，则2012年合意贷款为： 20%100=20合意贷款测算示例
