2023年期货从业资格题库完整答案

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1、2023年期货从业资格题库第 一 部 分 单 选 题（ 300题）1 、某日开市前，客户小赵的交易保证金不足。对此，期货公司和小赵不应当采取的措施是（）。A. 客户小赵应当及时查询并妥善处理自己的交易持仓B . 期货公司应当督促客户小赵自行平仓，不得进行强行平仓C . 客户小赵保证金不足时，应当及时追加保证金或者自行平仓D . 期货公司对客户小赵合约进行强行平仓，有关费用和发生的损失可由该客户和公司协商承担【 答案】：B2、期货从业人员违反保密义务，泄露、传递他人未公开重要信息的，可以暂停其期货从业人员资格（）。A. 3 个月至6 个月B . 6 个月至1 2个月C . 1 年D . 2 年【

2、 答案】：B3、申请期货公司董事、监事、财务负责人、营业部负责人的人员，自取得任职资格之日起（）个工作日内未在期货公司任职，其任职资格自动失效。A. 1 5B . 20C . 30D . 6 0【 答案】：C)4 、 境内单位或者个人从事境外期货交易的办法的制定需要报（批准后实施。A. 国务院B . 全国人大常委会C . 全国人民代表大会D . 国务院期货监督管理机构【 答案】：A5 、根 据 期货从业人员管理办法， 期货从业人员受到纪律惩戒后，享 有 （ ）权利A. 上诉B . 申诉C . 申请行政复议D . 抗辩【 答案】：B6 、7月 1 0 日，美国芝加哥期货交易所1 1 月份小麦期货

3、合约价格为7 5 0 美分/ 蒲式耳，而 1 1 月玉米期货合约价格为6 35 美分/ 蒲式耳，交易者认为两种商品合约间的价差小于正常年份，预期价差会变大，于是，套利者以上述价格买入1 0 手 1 1 月份小麦合约，同时卖出1 0 手 1 1月份玉米合约，9月 2 0日，该套利者同时将小麦和玉米期货合约平仓,价格分别为7 35 美分/ 蒲式耳和6 1 0 美分/ 蒲式耳。该套利交易的盈亏状 况 为 （）。A. 盈利5 0 0 0 0 0 美元B . 盈利5 0 0 0 美元C . 亏损5 0 0 0 美元D , 亏损5 0 0 0 0 0 美元【 答案】：B7 、某食品加工厂在A 期货公司开户

4、进行白糖期货套期保值交易。在一次商品价格大幅波动中，A 期货公司因风险控制不力致使公司客户保证金出现缺口，A 期货公司使用自有资金和变现资产补偿客户保证金后，食品加工厂仍有10 0 0 万元的保证金损失。如果中国证监会决定使用保障基金予以补偿，该厂能得到期货投资者保障基金补偿的金额为()OA . 90 1万元B . 90 9万元C . 80 2万元D . 10 0 0 万元【 答案】：C8、根 据 期货交易管理条例，审批设立期货交易所的机构是()OA . 国务院财务部门B . 国务院期货监督管理机构C . 中国期货业协会D . 国务院商务主管部门【 答案】：B9、沪深30 0 指数选取了沪、深

5、两家证券交易所中( ) 作为样本。A . 150 只 A股 和 150 只 B股B . 30 0 只 A股和30 0 只 B股C . 30 0 只 A股D . 30 0 只 B股【 答案】：C10 、20 15年， （）正式在上海证券交易所挂牌上市，掀开了中国衍生品市场产品创新的新的一页。A . 上证50 E T F 期权B . 中证50 0 指数期货C . 国债期货D上证50 股指期货【 答案】：A11、若某投资者以450 0 元/ 吨的价格买入1 手大豆期货合约，为了防止损失，立即下达1 份止损单，价格定于4480 元/ 吨，则下列操作合理 的 有 （）。A . 当该合约市场价格下跌到44

6、60 元/ 吨时,于 4470 元/ 吨B . 当该合约市场价格上涨到4510 元/ 吨时,于 4520 元/ 吨C . 当该合约市场价格上涨到4530 元/ 吨时,于 4520 元/ 吨D . 当该合约市场价格下跌到4490 元/ 吨时,下达1 份止损单，价格定下达1 份止损单，价格定下达1 份止损单，价格定立即将该合约卖出【 答案】：C12、某股票当前价格为63. 95港元，下列以该股票为标的期权中，时间价值最低的是（）。A . 执行价格为67. 50 港元,B . 执行价格为64. 50 港元,C . 执行价格为60 . 0 0 港元,D . 执行价格为67. 50 港元,权利金为0 .

7、 81港元的看涨期权权利金为1. 0 0 港元的看跌期权权利金为4. 53港元的看涨期权权利金为6. 48港元的看跌期权【 答案】：B13、中国金融期货交易所5年期国债期货合约的报价方式为（）。A .百元净价报价B .千元净价报价C .收益率报价D .指数点报价【 答案】：A14、 期货从业人员王某利用工作之便，了解到所在公司一些客户的交易信息，王某不仅自己利用这些信息从事期货交易，还把信息透露给亲朋好友，期货公司了解到上述情况后，开除了王某。期货公司应当对王某作出处分决定后向（ ）报告。A .期货交易所B .中国证监会C .期货保证金安全存管监控机构D .中国期货业协会【 答案】：D15、下

8、列金融衍生品中，通常在交易所场内交易的是（）。A .期货B .期权C .互换D. 远期【 答案】：A16、世界上最先出现的金融期货是（）。A ,利率期货B. 股指期货C .外汇期货D .股票期货【 答案】：C17、某期货公司成立于20 0 9年 6 月，注册资本金为90 0 0 万元，甲公司出资460 万元，为其第五大股东，2 0 1 0 年 7月，甲公司因欠乙公司贷款，约定将其持有的出资抵交欠款，期货公司其他股东未持异议，抵债协议签订后的次日，乙公司以股东身份要求查询公司会计账簿，并要求公司向工商管理部门办理变更登记手续，下列关于乙公司的说法中，正确的是A .B .C .D .乙公司持有的股

9、权有表决权，但没有分红权乙公司持有的股权有分红权，但没有表决权中国证监会可以责令乙公司限期转让股权乙公司与甲公司共同持有相应股权【 答案】：C1 8 、根 据 （）期权的交易价格情况，上海证券交易所于2 0 1 5 年 6月 2 6 日发布了中国首只基于真实期权交易数据编制的波动率指数一-中国波指（ i V I X ） oA . 上证 1 8 0 E T FB . 上证 5 0 E T FC . 沪深 3 0 0 E T FD . 中证 1 0 0 E T F【 答案】：B1 9 、反向双货币债券与双货币债券的最大区别在于，反向双货币债券中 （）。A . 利息以本币计价并结算,B . 利息以外

10、币计价并结算,C . 利息以外币计价并结算,D . 利息以本币计价并结算,本金以本币计价并结算本金以本币计价并结算本金以外币计价并结算本金以外币计价并结算【 答案】：B2 0 、期货公司被有权机关立案调查或者采取强制措施，应当在5个工作日内向（）构书面报告。A . 中国期货业协会B . 住所地中国证券监督管理委员会派出机C . 中国证券监督管理委员会D . 期货交易所【 答案】：B2 1 、根 据 期货市场客户开户管理规定，中国期货保证金监控中心应当为每一个客户设立（）。A . 结算账户B . 交易编码C . 资金账户D . 统一开户编码【 答案】：D2 2 、沪深3 0 0 指数期货对应的标

11、的指数采用的编制方法是（）。A . 简单股票价格算术平均法B . 修正的简单股票价格算术平均法C . 几何平均法D . 加权股票价格平均法【 答案】：D2 3 、对交易者来说，期货合约的唯一变量是（）。A . 报价单位B . 交易价格C . 交易单位D . 交割月份【 答案】：B2 4 、期货从业人员辞职、被解聘或者死亡的，由 （）注销其从业资格。A . 中国证监会派出机构B . 期货交易所C . 中国期货业协会D . 中国证监会【 答案】：C2 5 、根 据 期货交易所管理办法 ，公司制期货交易所采用的组织形式 是 （ ）.A . 有限责任公司B . 国有独资公司C . 有限合伙企业D. 股

12、份有限公司【 答案】：D2 6 、下列不是会员制期货交易所的是（）。A . 上海期货交易所B. 大连商品交易所C . 郑州商品交易所D. 中国金融期货交易所【 答案】：D2 7 、依照法律、法规和国务院授权，统一监督管理全国证券期货市场的 是 （）。A . 中国证监会B. 中国证券业协会C . 证券交易所D. 中国期货业协会【 答案】：A2 8 、协会应当自对期货从业人员作出纪律惩戒决定之日起（）工作日内，向中国证监会及其有关派出机构报告，并及时在协会网站公示。A . 3B. 5C . 1 0D. 1 5【 答案】：C2 9 、发生资产管理合同约定的或者可能影响投资者利益的重大事项时,在事项发

13、生之日起（）日内向投资者披露。A . 1 0B. 5C . 3D. 1 5【 答案】：B3 0 、经营机构应当制作产品或服务（），根据产品或服务的评估因素与风险等级的相关性，确定各项评估因素的分值和权重，建立评估分值与产品或服务风险等级的对应关系。A . 适当性综合评估表B. 风险说明书C . 风险等级评估表D. 投资意见书【 答案】：C3 1 、 （）期货交易所首先适用 公司法的规定，只 有 在 公司法未作规定的情况下，才 适 用 民法的一般规定。A . 合伙制B. 合作制C . 会员制D. 公司制【 答案】：D3 2 、关于股票期权， 下列说法正确的是（）A . 股票期权多头可以行权， 也

14、可以放弃行权B. 股票期权多头负有到期行权的权利和义务C . 股票期权在股票价格上升时对投资者有利D. 股票期权在股票价格下跌时对投资者有利【 答案】：A3 3 、某期货公司的期未财务报表显示，公司净资产为1 3 0 0 0 万元， 负债（ 不含客户权益）为 3 0 0 0 万元。在计算期末净资本时，假定公司的资产调整值为5 0 0 万元，负债调整值为3 0 0 万元，该公司期未净资本为（ ）.A . 1 3 5 0 0 万元B. 1 2 5 0 0 万元C . 1 3 2 0 0 万元D. 1 2 8 0 0 万元【 答案】：D3 4 、美国1 0 年期国债期货期权，合约规模为1 0 0 0

15、 0 0 美元，最小变动价位为1 / 6 4 点 （ 1 点为合约面值的1%）,最小变动值为（）美y c oA . 1 4 . 6 2 5B. 1 5 . 6 2 5C . 1 6 . 6 2 5D. 1 7 . 6 2 5【 答案】：B3 5 、点价交易合同签订后，基差买方判断期货价格处于下行通道，则合理的操作是（）。A . 等待点价操作时机B. 进行套期保值C . 尽快进行点价操作D. 卖出套期保值【 答案】：A3 6 、下面不属于货币互换的特点的是（）。A . 一般为1 年以上的交易B . 前后交换货币通常使用不同汇率C . 前期交换和后期收回的本金金额通常一致，期末期初各交换一次本金，

16、金额不变D . 通常进行利息交换，交易双方需向对方支付换进货币的利息。利息交换形式包括固定利率换固定利率、固定利率换浮动利率、浮动利率换浮动利率【 答案】：B3 7 、期货公司（）应当有效执行公司制度，防范和化解经营风险,确保经营业务的稳健运行和客户保证金安全完整。A . 总经理B . 监事长C . 副总经理D . 高级管理人员【 答案】：A3 8 、某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（ 即买入 1 单位C 1 , 卖出1 单位C 2 ） ,具体信息如表2 - 7 所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动1 0 个基点，则该组合的理论价值变动是（）。A . 0 .

17、 0 0 0 7 3B . 0 . 0 0 7 3C . 0 . 0 7 3D . 0 . 7 3【 答案】：A3 9 、根据郑州商品交易所规定，跨期套利指令中的价差是用近月合约价格减去远月合约价格，且报价中的“ 买入”和 “ 卖出”都是相对于近月合约买卖方向而言的，那么，当套利者进行买入近月合约的操作时，价 差 （）对套利者有利。A . 数值变小B . 绝对值变大C . 数值变大D . 绝对值变小【 答案】：C4 0 、期货交易所实行（ ），交易所认为必要的，可以分别或同时采取要求会员和客户报告情况、谈话提醒、发布风险提示函等措施。A . 风险防范制度B . 风险最小化制度C . 风险警示制

18、度D . 风险管理制度【 答案】：C4 1 、李某是某期货公司的期货从业人员，为了争取客户，他私下里与客户约定，保证客户在期货交易中盈利，如果投资者在期货交易中亏损，所有损失都由李某一人承担。对于李某的这一行为，期货业协会可以采取的处罚措施是（）。A . 给予警告处分B . 认定该承诺无效，并对李某处3 万元以下罚款C. 撤销从业资格，3年内或永久性拒绝受理其从业人员资格申请D. 期货业协会无权予以处罚【 答案】：C4 2 、某股票当前价格为88. 7 5 港元，其看跌期权A的执行价格为1 1 0 . 0 0 港元，权利金为2 1 . 5 0 港元。另一股票当前价格为6 3 . 9 5 港元，

19、其看跌期权8 的执行价格和权利金分别为6 7 . 5 0 港元和4 . 85 港元。 （）。比较A 、B的时间价值（）。A . 条件不足，不能确定B . A 等于BC. A小于BD. A大于B【 答案】：C4 3 、我国期货市场上，某上市期货合约以涨跌停板价成交时，其成交撮合的原则是（）。A . 价格优先和平仓优先B . 平仓优先和时间优先C. 价格优先和时间优先D. 时间优先和价格优先【 答案】：B4 4 、在一个正向市场上，卖出套期保值，随着基差的绝对值缩小，那么结果会是（）。A . 得到部分的保护B . 盈亏相抵C. 没有任何的效果D. 得到全部的保护【 答案】：D4 5 、关于货币互换

20、与利率互换的比较，下列描述错误的是（）。A . 利率互换只涉及一种货币，货币互换涉及两种货币B . 货币互换违约风险更大C. 利率互换需要交换本金，而货币互换则不用D. 货币互换多了一种汇率风险【 答案】：C4 6 、4月 1 6 日，阴极铜现货价格为4 80 0 0 元/ 吨。某有色冶炼企业希望7月份生产的阴极铜也能卖出这个价格。为防止未来铜价下跌，按预期产量，该企业于4月 1 6 日在期货市场上卖出了 1 0 0 手 7月份交割的阴极铜期货合约，成交价为4 9 0 0 0 元/ 吨。但随后企业发现基差变化不定,套期保值不能完全规避未来现货市场价格变化的风险。于是，企业积极寻找铜现货买家。4

21、月 2 8 日，一家电缆厂表现出购买的意愿。经协商，买卖双方约定，在 6月份之前的任何一天的期货交易时间内，电缆厂均可按铜期货市场的即时价格点价。最终现货按期货价格- 6 0 0 元/吨作价成交。A . 盈 利 1 7 0 万元B . 盈利5 0 万元C. 盈利2 0 万元D. 亏损1 2 0 万元【 答案】：C4 7 、期货公司接受客户委托为其进行期货交易时，错误的做法是（ ）A . 要求客户全权委托期货公司工作人员代为下达交易指令B . 先向客户出示风险说明书C . 与客户签订书面合同D . 要求客户在风险说明书上签字确认【 答案】：A4 8 、经行业协会备案或者登记的证券公司子公司应当向

22、经营机构提供身份资质证明材料， 无需经营机构审核通过，可将其直接认定为（）投资者。A . 专业B . 业余C . 普通D . 以上都不是【 答案】：A4 9 、期货投资者保障基金的启动资金由（ ）从其积累的风险准备金中按照截至2 006 年 1 2 月 3 1 日风险准备金账户总额的1 5 % 缴纳形成。A . 基金管理公司B . 证券交易所C . 期货公司D . 期货交易所【 答案】：D5 0、某新客户存入保证金1 0万元，6月 2 0 日开仓买进我国大豆期货合约 1 5 手，成交价格2 2 00元/ 吨，同一天该客户平仓卖出1 0手大豆合约，成交价格2 2 1 0元/ 吨，当日结算价格2

23、2 2 0元/ 吨，交易保证金比例为5 % , 该客户当日可用资金为（）元。（ 不考虑手续费、税金等费用）A . 9 6 4 5 0B . 9 5 4 5 0C . 9 74 5 0D . 9 5 9 5 0【 答案】：A5 1 、证券公司介绍其控股股东开立期货账户的， （ ）应当将证券公司控制股东的期货账户信息报相关监管机构备案。A . 期货公司B . 证券公司和期货公司C . 证券公司D . 证券公司或期货公司【 答案】：C5 2 、期货公司申请设立营业部应当具备的条件之一是，未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查，近 （）内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚。A . 6个月B .

24、1 1 个月C . 1 年D . 3年【 答案】：C5 3 、下列关于期货交易保证金的说法中，正确的是（）。A . 保证金交易使期货交易具有高收益和低风险的特点B . 交易保证金比率越低，杠杆效应越小C . 交易保证金以合约价值的一定比率来缴纳D . 交易保证金一般为成交合约价值的1 0% 2 0%【 答案】：C5 4 、6月 1 1 日，菜籽油现货价格为8 8 00元/ 吨。某榨油厂决定利用菜籽油期货对其生产的菜籽油进行套期保值。当日该厂在9月份菜籽油期货合约上建仓，成交价格为8 9 5 0 元/ 吨。至 8月份，现货价格至7 9 5 0 元/ 吨，该厂按此现货价格出售菜籽油，同时将期货合约

25、对冲平仓。通过套期保值该厂菜籽油实际售价是8 8 5 0 元/ 吨，则该厂期货合约对冲平仓价格是（ ）元/A. 8 0 5 0B. 9 7 0 0C. 7 9 0 0D . 9 8 5 0【 答案】：A5 5 、通过在期货市场建立空头头寸，对冲其目前持有的或者未来将卖出的商品或资产的价格下跌风险操作，被 称 为 （）。A. 卖出套利B. 买入套利C. 买入套期保值D . 卖出套期保值【 答案】：D5 6 、蝶式套利中，居中月份合约的数量是较近月份和较远月份合约数量 的 （）。A. 乘积B,较大数C. 较小数D . 和【 答案】：D5 7 、某投机者买入2张 9月份到期的日元期货合约，每张金额为

26、1 2 5 0 0 0 0 0 日元，成交价为0 . 0 0 6 8 3 5 美元/ 日元，半个月后，该投机者将两张合约卖出对冲平仓，成交价为0 . 0 0 7 0 3 0 美元/ 日元。该笔投机的结果是（）。A. 亏损4 8 7 5 美元B. 盈利4 8 7 5 美元C. 盈利1 5 6 0 美元D . 亏损1 5 6 0 美元【 答案】：B5 8 、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介服务机构不按照规定履行报告义务，提供或者出具的材料、报告、意见不完整，责令改正，没收业务收人，单处或者并处（）万元以下罚款。A. 1B. 2C. 3D . 5【 答案】：C5 9 、当 （）时，可以选

27、择卖出基差。A. 空头选择权的价值较小B. 多头选择权的价值较小C. 多头选择权的价值较大D . 空头选择权的价值较大【 答案】：D6 0 、会员大会是会员制期货交易所的（）。A. 常设机构B. 管理机构C. 权力机构D . 监管机构【 答案】：C6 1 、期货公司申请金融期货结算业务资格，控股股东和实际控制人应持续经营（）个以上完整的会计年度。A. 1B. 2C. 3D . 4【 答案】：B6 2 、 （）是指可以向他人提供买卖期货、期权合约指导或建议，或以客户名义进行操作的自然人或法人。A. 商品基金经理B. 商品交易顾问C. 交易经理D . 期货佣金商【 答案】：B6 3 、反映回归直线

28、与样本观察值拟合程度的量，这个量就是拟合优度,又称样本“ 可决系数”，计算公式为（）。A. R S S / T S SB . 1 - R S S / T S SC . R S S X T S SD . 1 - R S S X T S S【 答案】：B6 4 、期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例违反本办法规定的， （）可以责令公司更换或调整经理层人员。A . 中国证监会及其派出机构B . 期货交易所C . 期货业协会D . 财政部【 答案】：A6 5 、备兑看涨期权策略是指（）。A . 持有标的股票，卖出看跌期权B . 持有标的股票，卖出看涨期权C . 持有标的股票，买入看跌期权D .

29、 持有标的股票，买入看涨期权【 答案】：B6 6 、外汇掉期交易中，如果发起方为近端卖出、远端买入，则远端掉期全价等于做市商报价的（）A . 即期汇率买价+ 远端掉期点卖价B . 即期汇率卖价+ 近端掉期点卖价C . 即期汇率买价+ 近端掉期点买价D . 即期汇率卖价+ 远端掉期点买价【 答案】：A6 7 、下列哪种结清现有互换合约头寸的方式可能产生新的信用风险？（）A . 出售现有的互换合约B . 对冲原互换协议C . 解除原有的互换协议D . 履行互换协议【 答案】：A6 8 、6月 5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时

30、的恒生指数 为 1 5 0 0 0 点，恒生指数的合约乘数为5 0 港元，假定市场利率为6 % ,且预计一个月后可收到5 0 0 0 港元现金红利，则此远期合约的合理价格为 （）点。A . 1 5 0 0 0B . 1 5 1 2 4C . 1 5 2 2 4D . 1 5 3 2 4【 答案】：B6 9 、会员制期货交易所的最高权力机构为（ ）。A . 董事会B . 理事会C . 股东大会D . 会员大会【 答案】：D7 0 、风险度是指（）。A . 可用资金/ 客户权益X 1 0 0 %B . 保证金占用/ 客户权益义1 0 0 %C . 保证金占用/ 可用资金X1 0 0 %D . 客户

31、权益/ 可用资金X 1 0 0 %【 答案】：B7 1 、全面结算会员期货公司与非结算会员签订、变更或者终止结算协议的，应当在签订、变更或者终止结算协议之日起（ ） 工作日内向协议双方住所地的中国证监会派出机构、期货交易所和期货保证金安全存管监控机构报告。A . 2个B . 3个C . 5 个D . 7 个【 答案】：B7 2 、公司制期货交易所会员享有的权利不包括（）。A . 在期货交易所从事规定的交易. 结算和交割等业务B . 使用期货交易所提供的交易设施，获得有关期货交易的信息和服务C . 按规定转让会员资格D . 按照交易规则行使申诉权【 答案】：C7 3 、假设借贷利率差为1 虬 期

32、货合约买卖手续费双边为0 .5 个指数点,市场冲击成本为0 . 6个指数点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为交易金额的0 .5 沆 则下列关于4月 1日对应的无套利区间的说法，正确的是（）。A借贷利率差成本是1 0 、2 5 点B .期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本是1 、6点C .股票买卖的双边手续费及市场冲击成本是3 2 点D .无套利区间上界是4 1 5 2 、3 5 点【 答案】：A7 4、当市场处于反向市场时，多头投机者应（）。A .卖出近月合约B .卖出远月合约C .买入近月合约D .买入远月合约【 答案】：D7 5、某期货公司拟聘请张某为期货公司的首席风险官，对张某的提

33、名和聘任，下列说法中，错误的是（ ）。A .拟任职的人员应当取得证监会核准的任职资格B.公司如设有独立董事，应当经全体独立董事同意C .应当根据章程的规定进行提名和聘任D .应当由股东会作出决议【 答案】：D7 6、在我国申请设立期货公司，要求主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力，信誉良好，最 近 （）无重大违法违规记录。A . 1年B . 2年C . 3年D .5年【 答案】：C7 7、在证券或期货交易所场外交易的期权属于（）。A .场内期权B .场外期权C .场外互换D .货币互换【 答案】：B7 8 、在期货交易发达的国家， （）被视为权威价格，并成为现货交易重要参考依据和国际贸易者研

34、究世界市场行情依据。A .远期价格B .期权价格C .期货价格D .现货价格【 答案】：C7 9 、某国债作为中金所5年期国债期货可交割国债，票面利率为3 . 5 3 % , 则其转换因子（ ） 。A .大于1B .小 于 1C .等于1D .无法确定【 答案】：A8 0 、某投资者以1 0 0 元/ 吨的权利金买入玉米看涨期权，执行价格为2 2 0 0 元 / 吨 ，期权到期日的玉米期货合约价格为2 5 0 0 元 / 吨 ，此时该投资者的理性选择和收益状况为（）。A .不执行期权，收益为0B .不执行期权，亏损为1 0 0 元/ 吨C .执行期权，收益为3 0 0 元/ 吨D .执行期权，

35、收益为2 0 0 元 / 吨【 答案】：D8 1 、期权也称选择权，期权的买方有权在约定的期限内，按照事先确定的价格， （）一定数量某种特定商品或金融指标的权利。A . 头入B . 卖出C . 买入或卖出D . 买入和卖出【 答案】：C82 、最早的金属期货交易诞生于（）。A . 德国B . 法国C . 英国D . 美国【 答案】：C83 、2 0 1 3 年 1 月 1日，某套利者以2 . 58美元/ 蒲式耳卖出1 手（ 1 手为 50 0 0 蒲式耳） 3月份玉米期货合约，同时又以2 . 4 9 美元/ 蒲式耳买人 1 手 5 月份玉米期货合约。到了 2月 1日，3月份和5 月份玉米期货合

36、约的价格分别为2 . 4 5美元/ 蒲式耳、2 . 4 7 美元/ 蒲式耳。于是，该套利者以当前价格同时将两个期货合约平仓。以下说法中正确的是()OA . 价差扩大了 1 1 美分,盈利550 美元B . 价差缩小了 1 1 美分,盈利550 美元C . 价差扩大了 1 1 美分,亏损550 美元D . 价差缩小了 1 1 美分,亏损550 美元【 答案】：B84 、期货经营机构告知投资者不适合购买相关产品或者接受相关服务后，投资者仍坚持购买的， （）向其销售相关产品或者提供相关服务。A . 可以B . 不可以C . 由经营机构决定D . 以上都不对【 答案】：A85、公司制期货交易所股东大会

37、会议结束之日起（ ）内，期货交易所应当将会议全部文件报告中国证监会。A . 3日B . 7日C . 1 0 日D . 1 5 日【 答案】：C86、某日，我国5 月棉花期货合约的收盘价为1 1 7 60 元 / 吨 ，结算价为 1 1 80 5元 / 吨 ，若每日价格最大波动限制为 4 % , 下一交易日的涨停板和跌停板分别为（）。A . 1 2 2 7 5 元 / 吨，1 1 3 3 5 元/ 吨B . 1 2 2 7 7 元 / 吨 , 1 1 3 3 3 元/ 吨C . 1 2 3 53 元 / 吨 , 1 1 1 7 7 元/ 吨D . 1 2 2 3 5 元 / 吨 , 1 1 2

38、9 5 元/ 吨【 答案】：A87 、期货保证金安全存管监控机构依照有关规定对保证金安全实施监控，进 行 （）稽核，发现问题应当立即报告国务院期货监督管理机构。A . 每日B . 每周C . 每月D . 每季【 答案】：A88、张某在某期货公司开户进行白糖期货交易。某日，张某买入白糖期货合约50 手，当天白糖期货价格大幅下跌，造成张某账户的保证金余额低于期货交易所规定的最低保证金标准，于是期货公司及时通知张某追加保证金。但是，张某并没有在规定时间内追加保证金，这时,期货公司应该采取的措施是（）。A . 再次通知，并告知将要采取的措施B . 强行平仓C . 要求张某提供流动资产进行抵押，之后可以

39、为其保留头寸D . 可以强行平仓，也可以暂时保留头寸【 答案】：B89 、某期货公司接受客户李某委托为其进行白糖期货交易，李某根据白糖期货近期的表现，总结经验得出白糖处于多头行情中，并有加速上涨的趋势，于是下达交易指令，买入白糖期货合约5 0 手。但是，期货公司根据自己以往的经验，预测白糖期货的走势并不十分明朗，有下跌的风险，于是擅自做主没有为李某下达交易指令。结果白糖期货价格迅速上涨，造成李某没有获利。在该案例中，该期货公司违反的规 定 是 （ ）。A . 隐瞒重要事项，诱骗客户发出交易指令B . 使用其他不正当手段，诱骗客户发出交易指令C . 未将客户交易指令下达到期货交易所D , 以上都

40、不是【 答案】：C9 0 、期货公司董事长、总经理、首席风险官在失踪、死亡、丧失行为能力等特殊情况下不能履行职责的，期货公司可以按照公司章程等规定临时决定由符合相应任职资格条件的人员代为履行职责，代为履行职责的时间不得超过（）个月。A . 2B . 3C . 6D . 1 2【 答案】：C9 1 、能够反映期货非理性波动的程度的是（ ） 。A . 市场资金总量变动率B . 市场资金集中度C . 现价期价偏离率D . 期货价格变动率【 答案】：C9 2 、期货公司开展期货投资咨询业务，（ ）了解客户的身份、财务状况、投资经验等情况。A . 仅对高风险业务B . 仅对中高风险业务C . 无需D .

41、 应当事前【 答案】：D9 3 、在外汇期货期权交易中，外汇期货期权的标的资产是（）。A . 外汇现货本身B . 外汇期货合约C . 外汇掉期合约D . 货币互换组合【 答案】：B9 4 、甲期货公司准备从事投资咨询业务，在准备提交的申请材料中，准备了期货投资咨询业务资格申请书，股东会关于申请期货投资咨询业务的决议文件等一系列材料。甲期货公司提交期货公司风险监管报表时应该是申请日前（ ）个月的。A . 3B . 5C . 6D . 9【 答案】：C9 5 、期货公司计算净资本时，应当按照企业会计准则的规定对相关项目充分计提（）。A . 资产减值准备B . 风险准备金C . 净资产减值损失D .

42、 资产折旧【 答案】：A9 6 、公司制期货交易所一般不设（）。A . 董事会B . 总经理C . 专业委员会D . 监事会【 答案】：C9 7 、期货交易所应当在每季度结束后（）个工作日内，缴纳前一季度应当缴纳的保障基金，并按照本办法第九条规定，确定的比例代扣代缴期货公司应当缴纳的保障基金。A . 1 0B . 1 5C . 2 0D . 2 5【 答案】：B9 8 、下列关于期货交易保证金的说法错误的是（）A . 保证金比率设定之后维持不变B , 使得交易者能以少量的资金进行较大价值额的投资C . 使期货交易具有高收益和高风险的特点D . 保证金比率越低、杠杆效应就越大【 答案】：A9 9

43、 、买人套期保值是指套期保值者通过在期货市场建立多头头寸，预期对冲其现货商品或资产空头，或者未来将（）的商品或资产的价格上涨风险的操作。A . 头入B . 卖出C . 转赠D . 互换【 答案】：A1 0 0 、B期货公司于某年9月严重违规被当地证监局在例行检查时发现。公司董事长孙某、总经理王某对此负有责任，受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，公司被要求整改，张某和王某受到中国证券监督管理委员会警告并被处罚款。第二年3月初，国内A证券公司参股B期货公司，成为新的B期货公司的大股东，新公司注册资本8 0 0 0 万元人民币。A证券公司委派本公司张某、李某出任B期货公司的董事长和总经理，原来B期

44、货公司的副总经理赵某继续留任新的B期货公司的副总经理，三人共同组成新的B期货公司的高管层。原期货公司的董事长孙某和总经理王某离职。张某和李某的证券从业经历超过5年，赵某的期货从业经历有8年，且在B期货公司连续担任总经理3年。A . 除其他条件之外，新的A期货公司申请金融期货结算业务资格不会受到其当年违规事件的影响B . 除其他条件之外，新的A期货公司申请金融期货结算业务资格会受到其当年违规事件的影响C . 除其他条件之外，新的A期货公司申请金融期货结算业务资格会受到留任的副总经理赵某的影响D . 除其他条件之外，新的A期货公司申请金融期货结算业务资格会受到已离职的原期货公司的董事长孙某和总经理

45、王某的影响【 答案】：A1 0 1 、某交易者以8 6 点的价格出售1 0 张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1 2 9 0点的S & P 500美式看跌期货期权（ 1 张期货期权合约的合约规模为1 手期货合约，合约乘数为2 50美元），当时标的期货合约的价格为1 2 04点。当标的期货合约的价格为1 2 2 2 点时，该看跌期权的市场价格为6 8 点，如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓，则平仓收益为（）美元。A . 45000B . 1 8 00C . 1 2 04D . 4500【 答案】：A1 02 、期货公司“ 一对多”资产管理业务时，资产管理计划应当通过（）进行备案。A .

46、 中国期货业协会B . 中国证券业协会C . 期货交易所D . 中国证券投资基金业协会私募基金登记备案系统【 答案】：D1 03 、直接持有期货公司5% 以上股权的境外股东，应当持续经营（）年以上，近 （）年未受到所在国家或者地区监管机构或者行政、司法机关的重大处耨。A . 3 ； 3B . 3 ； 5C . 5； 5D . 5； 3【 答案】：D1 04、下列不属于影响股指期货价格走势的基本面因素的是（）。A . 国内外政治因素B . 经济因素C . 股指期货成交量D . 行业周期因素【 答案】：C1 05、普通投资者申请转化为专业投资者需满足金融资产不低于（）万元或者最近（）年个人年均收入

47、不低于（）万元，且具有（）年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。A . 500； 3 ； 50； 1B . 3 00； 3 ； 3 0； 1C . 3 00； 1 ； 3 0； 3D . 500； 1 ； 50； 3【 答案】：B1 06 、7月初，某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1万吨铁矿石,现货湿基价格6 6 5元/ 湿吨（ 含 6 % 水分）。与此同时，在铁矿石期货9月合约上做卖期保值，期货价格为7 1 6 元/ 干吨。A . 总盈利1 4万元B . 总盈利1 2 万元C . 总亏损1 4万元D . 总亏损1 2 万元【 答案】：B1 07 、下列期货交易流程中，不是必经环节

48、的为（）。A . 开户B . 竞价C . 结算D . 交割【 答案】：D1 08 、RJ/ C RB 指数包括1 9 个商品期货品种，并分为四组及四个权重等级，其中原油位于,权重为O （）A . 第一组；2 3 %B . 第二组；2 0%C第三组; 42 %D . 第四组；6 %【 答案】：A1 09 、证券公司依法接受期货公司委托协助办理开户手续的，应当按照 期货市场客户开户管理规定的要求对照核实客户真实身份，采集并留存客户影像资料，与其他资料一起提交给（）审核开户和存档。A.证券公司B .期货交易所C .期货结算机构D. 期货公司【 答案】：D110、下列关于我国期货交易所会员强行平仓的执

49、行程序，说法不正确的 是 （）。A. 交易所以“ 强行平仓通知书”的形式向有关会员下达强行平仓要求B. 开市后，有关会员必须首先自行平仓，直至达到平仓要求，执行结果由交易所审核C .超过会员自行平仓时限而未执行完毕的，剩余部分由交易所直接执行强行平仓D.强行平仓执行完毕后，执行结果交由会员记录并存档【 答案】：D111、我国商品期货交易所的期货公司会员由（ ）提供结算服务。A .中国期货业协会B ,非期货公司会员C .中国期货市场监控中心D. 期货交易所【 答案】：D112、若K线呈阳线，说 明 （）。A ,收盘价高于开盘价B .开盘价高于收盘价C .收盘价等于开盘价D.最高价等于开盘价【 答

50、案】：A1 1 3 、2 0 0 8 年红枣期货交易活跃，某客户在某期货公司营业部开户并存入 5 0 0 0 万元准备进行红枣期货交易。由于某些原因该客户一直没有交易，营业部经理王某擅自利用这些资金以自己的名义买进了多手期货合约。在该案例中王某违犯了下列哪条规定？ （）A . 挪用客户保证金B . 违规划转客户保证金C . 收取保证金不入账D . 不按照规定接受客户委托【 答案】：A1 1 4 、4月 2 0 日，某交易者在我国期货市场进行套利交易，同时买人1 0 0 手 7月燃料油期货合约，卖出2 0 0 手 8月燃料油期货合约，买人1 0 0 手 9月燃料油期货合约，成交价格分别为4 8

51、2 0 元 / 吨 、4 8 7 0 元/吨和4 9 0 0 元 / 吨 。5月 5日对冲平仓时成交价格分别为4 8 4 0 元 / 吨 、4 8 6 0 元 / 吨 和 4 8 9 0 元 / 吨 。该交易者的净收益是（）元。（ 按 1 0吨/ 手计算，不计手续费等费A . 3 0 0 0 0B . 5 0 0 0 0C . 2 5 0 0 0D . 1 5 0 0 0【 答案】：A1 1 5 、企业结清现有的互换合约头寸时，其实际操作和效果有差别的主要原因是利率互换中（）的存在。A . 信用风险B . 政策风险C , 利率风险D. 技术风险【 答案】：A1 1 6 、某铜加工企业为对冲铜价

52、上涨的风险，以 3 7 0 0 美元/ 吨买入L M E的 1 1 月铜期货，同时买入相同规模的1 1 月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格为3 7 4 0 美元/ 吨，期权费为6 0 美元/ 吨。A . 3 4 2B . 3 4 0C . 4 0 0D. 4 0 2【 答案】：A1 1 7 、2 0 1 5 年 7月 8日，某期货交易所会员甲在该交易日买人大量的小麦期货合约。合约的保证金总额超过了其现有资金，甲准备用其持有的国债0 2 1 3 冲抵部分保证金。2 0 1 5 年 7月7日，国债0 2 1 3 在上海证券交易所和深圳证券交易所的开盘价分别为7 9 . 6 5 元/ 手、7 9

53、. 6 2 元/ 手;最高价分别为7 9 . 6 9 元/ 手、7 9 . 6 6 元/ 手；最低价分别为7 9 . 3 7 元/ 手、7 9 . 4 5 元/ 手；收盘价分别为7 9 . 5 1 元/ 手、7 9 . 4 4 元/ 手。根 据 期货交易所管理办法的规定，以国债0 2 1 3 冲抵保证金，期货交易所应以()元/ 手为基准计算价值。A . 7 9 . 44B. 7 9 . 6 9C . 7 9 . 6 2D. 7 9 . 3 7【 答案】：A1 1 8 、期货从业人员在执业过程中应当以专业的技能。以小心谨慎、勤勉尽责和独立客观的态度为投资者提供服务。并 ( ) 。A . 维护投资

54、者的合法权益B . 满足投资者的各项要求C . 量大限度维护投资者利益D. 为投资者创造最大收益【 答案】：A1 1 9 、某多头套期保值者，用 5月小麦期货保值，入市成交价为2 0 3 0元/ 吨；一个月后，该保值者完成现货交易，价格为2 1 6 0 元/ 吨。同时将期货合约以2 2 2 0 元/ 吨平仓，如果该多头套期保值者正好实现了完全保护，则该保值者现货交易的实际价格是（）A . 1 9 6 0B . 1 9 7 0C . 2 0 2 0D. 2 0 4 0【 答案】：B1 2 0 、A期货公司的期末报表显示，其净资本为6 0 0 0 万元一监管部门发现该公司报表存在以下问题：第一，公

55、司使用部分闲置的自用资全用于申购新股，在期末时仍有2 0 0 0 万元处于申购新股冻结状态，公司未对这部分资金进行风险调整（ 申购新股资金的风险调整比例为5%）；第二，公司资产负债表中的“ 期货风险准备金”为 2 0 0 万元，但公司在计算净资本时，未对该项目进行风险调整。在针对上述问题进行调整后，该公司的期末净资本实际为（）。A . 5 7 0 0 万元B . 5 9 0 0 万元C . 6 3 0 0 万元D. 6 1 0 0 万元【 答案】：D1 2 1 、中国金融期货交易所的上市品种不包括（）。A . 沪深3 0 0 股指期货B . 上证1 8 0 股指期货C . 5年期国债期货D .

56、 中证5 0 0 股指期货【 答案】：B1 2 2 、 期货从业人员从事或者协同他人从事欺诈、内幕交易、操纵期货交易价格等行为，情节严重的，应 （）。A . 撤销其从业资格B . 暂停其从业资格6个月至1 2 个月C . 予以训诫，并暂停其从业资格1 2 个月D . 撤销其从业资格并在3年内或永久性拒绝受理其资格申请【 答案】：D1 2 3 、期货合约是由（）统一制定的。A . 期货交易所B . 期货公司C . 期货业协会D . 证监会【 答案】：A1 2 4 、期货期权交易中，期权买方了结期权头寸的方式包括对冲平仓、行权了结和（）三种。A . 放弃行权B . 协议平仓C . 现金交割D .

57、实物交割【 答案】：A1 2 5 、欧洲美元期货的交易对象是（ ） 。A . 债券B . 股票C . 3个月期美元定期存款D . 美元活期存款【 答案】：C1 2 6 、 （）是指在套期保值过程中，期货头寸盈（ 亏）与现货头寸亏 （ 盈）幅度是完全相同的，两个市场的盈亏是完全相抵的。A . 卖出套期保值B . 买入套期保值C . 完全套期保值D . 不完全套期保值【 答案】：C1 2 7 、 期货从业人员执业行为准则（ 修订） 中所称机构不包括（）OA . 期货交易所B . 期货公司C . 期货投资咨询机构D . 为期货公司提供中间介绍业务的机构【 答案】：A1 2 8 、期货交易所章程应当载

58、明下列事项（）。A . 所有业务制度B . 管理人员的产生、任免、薪酬及其职责C . 章程修改时间D . 变更、终止的条件、程序及清算办法【 答案】：D1 2 9 、1 9 9 9 年，国务院对期货交易所再次进行精简合并，成 立 了 （）家期货交易所。A . 3B . 4C . 1 5D . 1 6【 答案】：A1 3 0 、9月 1 0 日，我国某天然橡胶贸易商与外商签订一批天然橡胶订货合同，成交价格折合人民币1 1 9 5 0 元 / 吨 ，由于从订货至货物运至国内港口需要1 个月的时间，为了防止期间价格下跌对其进口利润的影响，该贸易商决定利用天然橡胶期货进行套期保值，于是当天以1 2 2

59、 0 0元/ 吨的价格在1 1 月份天然橡胶期货合约上建仓，至 1 0 月 1 0 日，货物到港，现货价格A . 若不做套期保值，该贸易商仍可以实现进口利润B .期货市场盈利30 0 元/ 吨C .通过套期保值，天然橡胶的实际售价为1 1 9 5 0 元/ 吨D .基差走强30 0 元 / 吨 ，该贸易商实现盈利【 答案】：D1 31 ,客户甲于某年4月在一家期货公司开户从事期货交易，其初始保证金为1 0 万元。经过一段时间的交易，截止到7月份，甲的账户发生亏损，账户实际可动用资金变为6万元。甲继续进行交易，9月份，其持仓的浮动亏损超过规定幅度，按合同的约定，期货公司应要求客户甲追加保证金，但

60、期货公司未将追加保证金的通知单送达客户甲手中。后来行情发生剧烈变化，为避免更大的损失，期货公司将客户甲的头寸平掉，使客户甲的交易亏损达6万元。现客户甲以期货公司未履行其追加保证金的通知义务为由，对期货公司提起诉讼，要求期货公司返还其初始保证金1 0 万元。A .期货公司所在地中级人民法院B .期货公司所在地基层人民法院C .甲住所地高级人民法院D .甲住所地基层人民法院【 答案】：A1 32 、中国证券监督管理委员会规定“ 不得高于” 一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的（）。A . 5 0 %B . 6 0 %C . 7 0 %D . 8 0 %【 答案】：D1 33、我国客户下单

61、的方式中，最主要的方式是（）。A .书面下单B .电话下单C .互联网下单D . 口头下单【 答案】：C1 34 、2 0 1 5 年 7月 8日，某期货交易所会员甲在该交易日买入大量的小麦期货合约。合约的保证金总额超过了其现有资金，甲准备用其持有的国债0 2 1 3冲抵部分保证金。2 0 1 5 年 7月7日，国债0 2 1 3在上海证券交易所和深圳证券交易所的开盘价分别为7 9 . 6 5 元 / 手 、7 9 . 6 2 元/ 手 ；最高价分别为7 9 . 6 9 元 / 手 、7 9 . 6 6 元 / 手 ；最低价分别为7 9 . 37 元 / 手 、7 9 . 4 5A . 7 9

62、 . 4 4 元/ 手B . 7 9 . 6 9 元 / 手C . 7 9 . 6 2 元/ 手D . 7 9 . 37 元/ 手【 答案】：A1 35 、某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为（）。A .国债现货价格-国债期货价格转换因子B .国债期货价格-国债现货价格/ 转换因子C .国债现货价格-国债期货价格/ 转换因子D .国债现货价格转换因子-国债期货价格【 答案】：A1 36 、期货交易的结算由期货交易所统一组织进行，期货交易实行（ ）制度。A .当日无负债结算B .当日可负债结算C .当日收盘价为结算价D .累计结算【 答案】：A1 37 、某股票当前价格为6 3.9 5

63、 港元，该股票看涨期权中，时间价值最高的情形是O OA. 执行价格和权利金分别为60 . 0 0 港元和4 . 5 3 港元B. 执行价格和权利金分别为62 . 5 0 港元和2 . 7 4 港元C. 执行价格和权利金分别为65 . 0 0 港元和0 . 8 1 港元D . 执行价格和权利金分别为67 . 5 0 港元和0 . 3 0 港元【 答案】：B1 3 8 、6 月 5日，某投机者以9 5 . 4 0 的价格卖出1 0 张 9月份到期的3个月欧元利率（ E U R I BO R ）期货合约，6 月 2 0 日该投机者以9 5 . 3 0 的价格将上述合约平仓。在不考虑交易成本的情况下，

64、该投机者的交易结果是 （）。 （ 每张合约为1 0 0 万欧元）A. 盈利2 5 0 欧元B. 亏损2 5 0 欧元C. 盈利2 5 0 0 欧元D . 亏损2 5 0 0 欧元【 答案】：C1 3 9 、当客户的可用资金为负值时，（）。A. 期货公司应首先通知客户追加保证金或要求客户自行平仓B. 期货公司将第一时间对客户实行强行平仓C. 期货交易所将首先通知客户追加保证金或要求客户自行平仓D . 期货交易所将第一时间对客户实行强行平仓【 答案】：A1 4 0 、在构造投资组合过程中，会考虑选择加入合适的品种。一般尽量选 择 （）的品种进行交易。A. 均值高B. 波动率大C. 波动率小D .

65、均值低【 答案】：B1 4 1 、当自身利益与客户利益发生冲突时，期货从业人员应当及时向客户进行披露，并 坚 持 （）的原则。A. 客户合法利益优先B. 公平、公正、公开C. 平等互利D . 回避【 答案】：A1 4 2 、期货交易所以其全部财产承担（）责任。A. 民事B. 行政C. 刑事D . 经济【 答案】：A1 4 3 、期货公司接受客户书面委托，根据有关规定和合同约定，运用客户委托资产进行投资，并按照合同约定收取费用或者报酬的业务活动是 （ ）。A. 期货经纪业务B. 期货投资咨询业务C,资产管理业务D . 风险管理业务【 答案】：C1 4 4 、期货公司独立董事最多可以在（）家期货公

66、司兼任独立董事。A. 5B. 1C. 2D . 3【 答案】：C1 4 5 、某日，大豆的9月份期货合约价格为3 5 0 0 元/ 吨，当天现货市场上的同种大豆价格为3 0 0 0 元/ 吨。则下列说法中不正确的是（）。A. 基差为-5 0 0 元/ 吨B. 此时市场状态为反向市场C. 现货价格低于期货价格可能是由于期货价格中包含持仓费用D . 此时大豆市场的现货供应可能较为充足【 答案】：B1 4 6、某投机者预测1 0 月份大豆期货合约价格将上升，故买入1 0 手大豆期货合约，成交价格为2 0 3 0 元 / 吨 。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在2 0 0 0 元/ 吨的价格再次

67、买入5手合约，当市价反弹到（）时才可以避免损失。A . 2 0 1 0 元/ 吨B . 2 0 2 0 元/ 吨C . 2 0 1 5 元 / 吨D. 2 0 2 5 元/ 吨【 答案】：B1 4 7 、期货公司的董事长、总经理、首席风险官之间不得存在（ ）关系。A . 亲属B . 近亲属C . 亲戚D. 朋友【 答案】：B1 4 8 、合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30万元，投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于（）万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于1 0 0 万元。A . 2 0B . 3 0C . 4 0D. 5 0【 答案】：C

68、1 4 9 、 从事期货交易活动，应当遵循（）的原则。A . 公开、公平、公正、公信B . 公开、公平、公正、诚实信用C . 公开、公平、公正、自愿D. 公开、公平、公正、公序良俗【 答案】：B1 5 0 、一般情况下，同一种商品在期货市场和现货市场上的价格变动趋势 （）。A . 相反B . 相同C . 相同而且价格之差保持不变D, 没有规律【 答案】：B1 5 1 、 （）是会员制期货交易所的权力机构。A . 股东大会B . 会员大会C . 董事会D. 理事会【 答案】：B1 5 2 、下列关于客户账户管理的表述，错误的是（ ）。A . 期货公司应当为每一个客户单独开立专门账户B . 期货公

69、司应当为客户申请交易编码C . 客户销户时，期货公司应当及时申请注销客户的交易编码D. 经期货交易所批准，期货公司可以为客户进行混码交易【 答案】：D1 5 3 、 （ ）是指以有价证券、利率、汇率等金融产品及其相关指数产品为标的物的期货合约。A . 利率期货合约B . 商品期货合约C . 外汇期货合约D. 金融期货合约【 答案】：D1 5 4 、4月初，黄金现货价格为3 0 0 元/ 克。某矿产企业预计未来3个月会有一批黄金产出，决定对其进行套期保值。该企业以3 1 0 元/ 克的价格在8月份黄金期货合约上建仓。7月初，黄金期货价格跌至2 9 5 元/克，现货价格跌至2 9 0 元/ 克。若

70、该矿产企业在目前期货价位上平仓，以现货价格卖出黄金的话，其 7月初黄金的实际卖出价相当于（）元/ 克。A . 2 9 5B . 3 0 0C . 3 0 5D. 3 1 0【 答案】：C1 5 5 、下列选项中不属于理事会职权的是（）。A . 审议批准风险准备金的使用方案B . 审议批准根据章程和交易规则制定的细则和办法C .监督总经理组织实施会员大会和理事会决议的情况D .决定增加或者减少期货交易所注册资本【 答案】：D1 5 6 、在运用保障基金进行补偿时，若现有期货投资者保障基金不足补偿期货投资者保证金损失的，应 由 （）。A .投资者自负B .后续缴纳的保障基金补偿C .交易所补偿D

71、.期货公司补偿【 答案】：B1 5 7 、全球原油贸易均以美元计价，若美元发行量增加，在原油产能达到全球需求极限的情况下，原油价格和原油期货价格将（）。A .下降B .上涨C .稳定不变D .呈反向变动【 答案】：B1 5 8 、会员制期货交易所的专门委员会由（）设立。A .理事会B .董事会C .股东大会D .会员大会【 答案】：A1 5 9 、 1月中旬，某食糖购销企业与一个食品厂签订购销合同，按照当时该地的现货价格3 6 0 0 元 / 吨 在 2个月后向该食品厂交付2 0 0 0 吨白糖。该食糖购销企业经过市场调研，认为白糖价格可能会上涨。为了避免2个月后为了履行购销合同采购白糖的成本

72、上升，该企业买入5月份交割的白糖期货合约2 0 0 手（ 每 手 1 0 吨） ，成交价为4 3 5 0 元 / 吨 。春节过后，白糖价格果然开始上涨，至 3月中旬，白糖现货价格已达4 1 5 0 元 / 吨 ，期货价格也升至4 7 8 0 元 / 吨 。该企业在现货市场采购白糖交货，与此同时将期货市场多头头寸平仓，结束套期保值。1 月中旬到 3月中旬基差的变化情况是（）。A .基差走弱1 2 0 元/ 吨B .基差走强1 2 0 元/ 吨C .基差走强1 0 0 元/ 吨D .基差走弱1 0 0 元/ 吨【 答案】：B1 6 0 、期货公司及其分支机构接受未办理开户手续的单位或者个人委托进行

73、期货交易，或者将客户的资金账号、交易编码借给其他单位或者个人使用的，给予警告，单处或者并处（）万元以下罚款。A . 3B . 5C . 1 0D . 2 0【 答案】：A1 6 1 、期货公司因严重违法违规或者风险控制不力等导致保证金出现缺口的， （）可以决定使用期货投资者保障基金，对不能清偿的投资者保证金损失予以补偿。A .期货投资者保障基金管理机构B .中国证监会会同财政部C .中国证监会D .财政部【 答案】：C16 2、根 据 期货公司风险监管指标管理办法，期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债，下列关于确认预计负债的说法正确的 是 （ ）。A .中国证监会派出机构不可以要求期

74、货公司对预计负债进行专项说明B .期货公司必须对预计负债进行专项说明C .期货公司可以准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额D .有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额【 答案】：D16 3、下列商品，不属于上海期货交易所上市品种的是（）。A .铜B .铝C .白砂糖D .天然橡胶【 答案】：C16 4 、期货交易所变更名称、注册资本的，应当事前向（）报告。A .国务院B .中国证监会C .期货交易所员工大会D .期货业协会【 答案】：B16 5 、王某曾在甲期货公司从事过期货交易。后来，经人介绍，王某又

75、到乙期货公司开户，经办人员向王某出示期货交易风险说明书，但未有其签字确认。三个月后，王某在乙期货公司从事期货交易累计亏损20万元。对于亏损，下列关于责任的表述，正确的是（）。A .由王某承担B .由签订期货经纪合同的经办人员承担C .由介绍人承担，因为介绍人从期货公司获得介绍费D .由乙期货公司承担【 答案】：A16 6 、期货结算机构的职能不包括（）。A .担保交易履约B .发布市场信息C .结算交易盈亏D .控制市场风险【 答案】：B16 7 、期货公司应当（）提名并聘任首席风险官。A .根据公司章程的规定B .由监事会C .由董事会D .由总经理【 答案】：A16 8 、利用M A C

76、D 进行价格分析时，正确的认识是（）。A .出现一次底背离即可以确认价格反转走势B .反复多次出现顶背离才能确认价格反转走势C .二次移动平均可消除价格变动的偶然因素D .底背离研判的准确性一般要高于顶背离【 答案】：C1 6 9 、期货套期保值者通过基差交易，可以（ ）A . 获得价差收益B . 降低基差风险C . 获得价差变动收益D . 降低实物交割风险【 答案】：B1 7 0、对期权权利金的表述错误的是（）。A . 是期权的市场价格B . 是期权买方付给卖方的费用C . 是期权买方面临的最大损失（ 不考虑交易费用）D . 是行权价格的一个固定比率【 答案】：D1 7 1 、如果一家企业获

77、得了固定利率贷款，但是基于未来利率水平将会持续缓慢下降的预期，企业希望以浮动利率筹集资金。所以企业可以通 过 （）交易将固定的利息成本转变成为浮动的利率成本。A期货B . 互换C . 期权D . 远期【 答案】：B1 7 2 、上海期货交易所关于铝期货合约的相关规定是：交易单位5 吨/手，最小变动价位5 元 / 吨 ，最大涨跌停幅度为不超过上一结算价3 % , 2 01 6 年 1 2 月 1 5 日的结算价为1 2 8 05元 / 吨 。A . 1 2 8 9 0 元/ 吨B . 1 3 1 8 5 元/ 吨C . 1 2 8 1 3 元/ 吨D . 1 2 500 元/ 吨【 答案】：C1

78、 7 3 、申请除董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事的任职资格，应当具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务（）年以上经验，或者经济管理工作（）年以上经验。A . 3 ； 3B . 3 ； 5C . 5； 7D . 5； 1 0【 答案】：B1 7 4、下列有关海龟交易的说法中。错误的是（）。A . 海龟交易法采用通道突破法入市B . 海龟交易法采用波动幅度管理资金C . 海龟交易法的入市系统采用2 0 日突破退出法则D . 海龟交易法的入市系统采用1 0 日突破退出法则【 答案】：D1 7 5、 ” 风险对冲过的基金”是 指 （）。A . 风险基金B . 对冲基金C . 商品

79、投资基金D . 社会公益基金【 答案】：B1 7 6 、根 据 期货市场客户开户管理规定， （）应当登录统一开户系统办理客户交易编码的注销。A . 中国期货保证金监控中心公司B . 期货公司C . 期货交易所D . 客户【 答案】：B1 7 7 、期货公司接受客户全权委托进行期货交易的，对交易产生的损失承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的（ ），法律、行政法规另有规定的除外。A . 8 0%B . 6 0%C . 2 0%D . 40%【 答案】：A1 7 8 、道琼斯工业平均指数的英文缩写是（）。A . D J I AB . D J T AC . D J UAD . D J C A【 答案】

80、：A1 7 9 、5月份，某进口商以6 7 0 0 0 元 /吨的价格从国外进口一批铜，同时利用铜期货对该批铜进行套期保值，以6 7 5 0 0 元/ 吨的价格卖出9月份铜期货合约，至 6月中旬，该进口商与某电缆厂协商以9月份铜期货合约为基准价，以低于期货价格3 0 0 元/ 吨的价格成交。该进口商开始套期保值时的基差为（）元 / 吨 。A . 3 0 0B . - 5 0 0C . - 3 0 0D . 5 0 0【 答案】：B1 8 0 、因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，以及国务院期货监督

81、管理机构规定的其他人员，自被解除职务之日起未逾（）年，不得担任期货交易所的负责人、财务会计人员。A . 3B . 4C . 5D . 6【 答案】：C1 8 1 、下列期货交易所不采用全员结算制度的是（）。A .郑州商品交易所B .大连商品交易所C .上海期货交易所D .中国金融期货交易所【 答案】：D1 8 2 、全面结算会员期货公司为非结算会员结算，应当签订结算协议。结算协议的内容不包括（）。A .保证金标准B .非结算会员结算准备金最高余额C .风险管理措施D .交易指令下达方式及审查或者验证措施【 答案】：B1 8 3 、国债期货套期保值策略中， （）的存在保证了市场价格的合理性和期现

82、价格的趋同，提高了套期保值的效果。A .投机行为B .大量投资者C .避险交易D .基差套利交易【 答案】：D1 8 4 、下列关于货币互换，说法错误的是（）。A .货币互换是指在约定期限内交换约定数量的两种货币本金，同时定期交换两种货币利息的交易协议B .期初、期末交换货币通常使用相同汇率C .期初交换和期末收回的本金金额通常一致D .期初、期末各交换一次本金，金额变化【 答案】：D1 8 5 、根 据 期货从业人员管理办法，负责认定、管理及撤销期货从业人员从业资格的是（ ）。A .中国证监会B .中国证券业协会C .中国期货业协会D .各期货公司【 答案】：C1 8 6 、其他条件不变，若

83、中央银行实行宽松的货币政策，理论上商品价格 水 平 （）。A . 变化方向无法确定B . 保持不变C . 随之上升D . 随之下降【 答案】：C1 8 7 、在进行利率互换合约定价时，浮动利率债券的定价可以参考() OA . 市场价格B . 历史价格C . 利率曲线D . 未来现金流【 答案】：A1 8 8 、下列关于货币互换说法错误的是()oA . 一般为1 年以上的交易B . 前后交换货币通常使用相同汇率C . 前期交换和后期收回的本金金额通常一致D . 期初、期末各交换一次本金，金额变化【 答案】：D1 8 9 、中国证监会对风险监管指标设置预警标准。规 定 “ 不得低于”一定标准的风险

84、监管指标，其 预 警 标 准 是 规 定 标 准 的 ,规定“ 不得高于” 一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的_0 ()A . 1 2 0 %； 9 0 %B . 1 2 0 %； 8 0 %C . 1 5 0 %； 9 0 %D . 1 5 0 %； 8 0 %【 答案】：B1 9 0 、假设英镑兑美元的即期汇率为1 . 5 8 2 3 , 3 0 天远期汇率为1 . 5 8 8 3 ,这表明英镑兑美元的3 0 天远期汇率（ ）oA . 升水0 . 0 0 6 美元B . 升水0 . 0 0 6 英镑C . 贴水0 . 0 0 6 美元D . 贴水0 . 0 0 6 英镑【 答案

85、】：A1 9 1 、A市的甲某在B市的乙期货公司开立账户，委托该公司代其进行期货买卖。2 0 1 5 年 8月 1日，甲某下单买进玉米期货5 0 手。由于玉米价位不断下跌，同年9月 1 5 日已亏损5 0 万元。同日乙期货公司通知甲某追加保证金，但甲某没有缴纳，于是乙期货公司强制平仓，并要求甲某承担账款，保证金无法补足的1 7 万元损失，甲某和乙期货公司协商未果，此时，乙期货公司可以向（）起诉。A . A 市所在地中级人民法院B . B 市所在地高级人民法院C . B 市所在地中级人民法院D . A市所在地任一基层人民法院【 答案】：C1 9 2 、当日无负债结算制度，每日要对交易头寸所占用的

86、（）进行逐日结算。A . 交易资金B . 保证金C . 总资金量D . 担保资金【 答案】：B1 9 3 、在期货交易所进行期货交易的，应当是期货交易所的()oA . 客户B . 会员C . 员工D . 股东【 答案】：B1 9 4 、 ( ) 是期货业的自律性组织，发挥政府与期货业之间的桥梁和纽带作用，为会员服务，维护会员的合法权益。A . 期货交易所B . 中国期货市场监控中心C . 中国期货业协会D . 中国证监会【 答案】：C1 9 5 、国内生产总值的变化与商品价格的变化方向相同，经济走势从()对大宗商品价格产生影响。A , 供给端B . 需求端C . 外汇端D , 利率端【 答案】

87、：B1 9 6 、期货投资者保障基金的启动资金由期货交易所从其积累的风险准备金中按照截至2 0 0 6 年 1 2 月 3 1 日风险准备金账户总额的( ) 缴纳形成。A . 5 %B . 1 0 %C . 1 5 %D . 3 0 %【 答案】：C1 9 7 、期货交易所涉及占其净资产（）以上或者对其经营风险有较大影响的诉讼，期货交易所应当及时向中国证券监督管理委员会报告。A . 5 %B . 1 0 %C . 1 5 %D . 2 0 %【 答案】：B1 9 8 、受聘于商品基金经理（ C P 0 ） ,主要负责帮助C P 0 挑选商品交易顾问（ C T A ） ,监督C T A 交易活动

88、的是（）。A . 介绍经纪商（）B . 托管人（ C u sto d ia n ）C . 期货佣金商（ F C M ）D . 交易经理（）【 答案】：D1 9 9 、首席风险官发现期货公司经营管理行为的合法合规性、风险管理等方面存在的违法违规问题，应及时向（）提出整改意见。A . 董事长B . 监事会C . 总经理或者相关负责人D . 期货公司【 答案】：C2 0 0 、证券公司介绍其控股股东、实际控制人等开户的，证券公司应当将其期货账户信息报（）备案。A . 所在地中国证监会派出机构B . 与其建立介绍业务委托关系的期货公司C . 中国期货业协会D . 所在地工商行政管理机构【 答案】：A2

89、 0 1 、套期保值是通过建立（）机制，以规避价格风险的一种交易方式。A . 期货市场替代现货市场B . 期货市场与现货市场之间盈亏冲抵C . 以小博大的杠杆D , 买空卖空的双向交易【 答案】：B2 0 2 、美国银行公布的外汇牌价为1 美元兑6 . 7 0 元人民币，则这种外汇标价方法是（）A . 美元标价法B . 浮动标价法C . 直接标价法D . 间接标价法【 答案】：D2 0 3 、 因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾（）年的，不得申请期货公司董事、监事和高级管理人员

90、的任职资格。A . 3B . 5C . 7D . 1 0【 答案】：B2 0 4 、甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有资产组 合 为 1 0 0 个指数点。未来指数点高于1 0 0 点时，甲方资产组合上升,反之则下降。合约乘数为2 0 0 元/ 指数点，甲方总资产为2 0 0 0 0 元。要满足甲方资产组合不低于1 9 0 0 0 元，则合约基准价格是（）点。A . 9 5B . 9 6C . 9 7D . 9 8【 答案】：A2 0 5 、2 0 0 7 年，大豆期货交易活跃。某客户在某期货公司营业部开户并存入近亿元的资金准备进行大豆期货交易。当时因市场原因该客户一直没有进

91、行交易，资金闲置。该营业部总经理看到席位上有这么多的资金，根据自己的经验判断大豆期货处于多头行情中，认为赚大钱的机会来了，于是擅自利用这些资金以自己名义买进了多手期货合约。A . 给予纪律处分，处 1 万元以上1 0 万元以下的罚款B . 给予警告，并 处 1 万元以上5万元以下的罚款；情节严重的，暂停或者撤销任职资格、期货从业人员资格C . 给予警告，并处1 万元以上1 0 万元以下的罚款；情节严重的，暂停或者撤销任职资格、期货从业人员资格D . 给予警告，并 处 1 万元以上1 5 万元以下的罚款；情节严重的，暂停或者撤销任职资格、期货从业人员资格【 答案】：C2 0 6 、会员制期货交易

92、所的最高权力机构为（）。A . 董事会B . 理事会C . 股东大会D . 会员大会【 答案】：D2 0 7 、某保险公司有一指数型基金，规模为2 0 亿元，跟踪的标的指数为沪深3 0 0 , 其投资组合权重分布与现货指数相同。为方便计算，假设沪深3 0 0 指数现货和6个月后到期的沪深3 0 0 股指期货初始值为2 8 0 0点。6个月后，股指期货交割价位3 5 0 0 点。假设该基金采取直接买入指数成分股的股票组合来跟踪指数，进行指数化投资。假设忽略交易成本，并且整个期间指数的成分股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。A . 5 . 0B . 5 . 2C . 5 . 3

93、D . 5 . 4【 答案】：A2 0 8 、下列关于客户资产保护的表述中，错误的是（）。A . 客户在期货交易中违约造成保证金不足的，期货公司可用其他客户保证金垫付B . 期货公司应按规定向客户披露期货保证金账户开立. 变更或者撤销情况C . 期货公司破产或者清算时，客户资产不属于破产财产或者清算财产D . 客户应当向期货公司登记以本人名义开立的用于存取保证金的期货结算账户【 答案】：A2 0 9 、我国菜籽油期货合约的最低交易保证金为合约价值的（）。A . 8 %B . 6%C . 1 0 %D . 5 %【 答案】：D2 1 0 、9月 1 5 日，美国芝加哥期货交易所1 月份小麦期货价

94、格为9 5 0 美分/ 蒲式耳，1 月份玉米期货价格为3 2 5 美分/ 蒲式耳，套利者决定卖出 1 0 手 1月份小麦合约的同时买入1 0 手 1月份玉米合约，9月 30日 ,该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为8 3 5 美分/蒲分耳和2 9 0 美 分 / 蒲 式 耳 （）。该交易的价差（）美分/蒲式耳。A . 缩小5 0B . 缩小60C . 缩小8 0D . 缩小4 0【 答案】：C2 1 1 、首席风险官不履行职责的，中国证监会及其派出机构可以依照（ ）对首席风险官采取监管谈话、出具警示函、责令更换等监管措施。情节严重的，认定其为不适当人选。A. 期货公司董事、监事

95、和高级管理人员任职资格管理办法B. 期货交易管理条例C . 期货公司管理办法D . 期货公司风险监管指标管理试行办法【 答案】：A2 1 2 、期货经营机构向（）销售产品或者提供服务前，应当规定告知可能的风险事项及明确的适当性匹配意见。A . 普通投资者B . 专业投资者C . 机构投资者D . 自然人投资者【 答案】：A2 1 3 、面值法确定国债期货套期保值合约数量的公式是（）。A . 国债期货合约数量= 债券组合面值+ 国债期货合约面值B . 国债期货合约数量= 债券组合面值- 国债期货合约面值C . 国债期货合约数量= 债券组合面值X国债期货合约面值D . 国债期货合约数量= 债券组合

96、面值/ 国债期货合约面值【 答案】：D2 1 4 、回归系数检验指的是（）。A . F检验B . 单位根检验C . t 检验D . 格兰杰检验【 答案】：C2 1 5 、 （）是第一大P T A 产能国。A . 中囤B . 美国C . 日本D . 俄罗斯【 答案】：A2 1 6、某种商品的价格提高2 唬 供给增加1 . 5 % , 则该商品的供给价格弹性属于（）。A , 供给富有弹性B . 供给缺乏弹性C . 供给完全无弹性D . 供给弹性无限【 答案】：B2 1 7 、期货公司接受不符合规定条件的单位或者个人委托的，应当责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得（）罚款。A . 1 倍以

97、上3倍以下B . 1 倍以上5倍以下C . 3倍以上5倍以下D . 3 倍以上1 0 倍以下【 答案】：A2 1 8 、下列关于期货居问人的表述中，正确的是（）。A . 必须是自然人B . 可以是自然人或法人C . 必须是法人D . 可以是期货公司在职员工【 答案】：B2 1 9 、某交易者以3 4 8 5 元/ 吨的价格卖出某期货合约1 0 0 手 （ 每手1 0吨），次日以3 4 0 0 元/ 吨的价格买入平仓，如果单边手续费以1 0 元/手计算，那么该交易者（ ）OA . 亏损1 5 0 元B . 盈利1 5 0 元C . 盈利8 4 0 0 0 元D . 盈利1 5 0 0 元【 答案

98、】：C2 2 0 、 （）是各外汇指定银行以中国人民银行公布的人民币兑美元交易基准汇价为依据，根据国际外汇市场行情，自行套算出当日人民币兑美元、欧元、日元、港币以及各种可自由兑换货币的中间价。A . 银行外汇牌价B . 外汇买入价C . 外汇卖出价D . 现钞买入价【 答案】：A2 2 1 、期货公司设立、变更、停业、解散、破产、被撤销期货业务许可或者其分支机构设立、变更、终止的，期货公司应当在（）公告。A . 任意媒体上B . 工商总局指定的媒体上C . 中国期货业协会指定的媒体上D . 中国证券监督管理委员会指定的媒体上【 答案】：D2 2 2 、依法对期货保证金安全存管实施监控的机构是（

99、）。A . 期货保证金安全存管监控机构B . 中国证监会派出机构C . 中国期货业协会D . 期货交易所【 答案】：A2 2 3 、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介服务机构不按照规定履行报告义务，提供或者出具的报告、材料、意见不完整，责令改正，没收业务收入，单处或者并处3万元以下罚款。对直接负责的主管人员和其他责任人员给予警告，并 处 （）元以下罚款。A . 3万B . 5万C . 1 0 万D . 2 0 万【 答案】：A2 2 4 、G a mma 是衡量D e l t a 对标的资产价格变动的敏感性指标。数学上,G a m m a 是期权价格对标的资产价格的（）导数。A .

100、一阶B. 二阶C . 三阶D . 四阶【 答案】：B2 2 5 、投资者购买一个看涨期权，执行价格2 5 元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格4 0 元，期权费为2 . 5 元。如果到期日的资产价格升至5 0 元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）。A . 8. 5B. 1 3 . 5C . 1 6 . 5D . 2 3【 答案】：B2 2 6 、根 据 证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法，中国证监会自受理证券公司申请介绍业务的申请材料之日起（ ）个工作日内作出批准与否的决定。A . 5B. 1 0C . 1 5D . 2 0【 答案】：D

101、2 2 7 、目前在我国，对每一晶种每一月份合约的限仓数额规定描述正确的 是 （）。A . 限仓数额根据价格变动情况而定B. 交割月份越远的合约限仓数额越低C . 限仓数额与交割月份远近无关D . 进入交割月份的合约限仓数额较低【 答案】：D2 2 8、期货公司会员工作人员对公司违反金融期货投资者适当性制度负有责任的，中国金融期货交易所可以采取的处罚措施不包括（）。A . 通报批评B. 没收违法所得的罚款C . 暂停从事本交易所期货业务D . 取消从事本交易所期货业务资格【 答案】：B2 2 9 、期货从业人员在执业过程中应当以适当技能，以小心谨慎、A . 为投资者创造大权益B. 最大限度维护

102、投资者利益C . 保证投资者满意D . 维护投资者的合法权益【 答案】：D2 3 0 、沪深3 0 0 股票指数的编制方法是（）A . 简单算术平均法B. 修正的算数平均法C . 几何平均法D . 加权平均法【 答案】：D2 3 1 、（ ） 基于市场交易行为本身，通过分析技术数据来对期货价格走势做出预测。A . 心理分析B. 价值分析C . 基本分析D . 技术分析【 答案】：D2 3 2 、根 据 期货经营机构投资者适当性管理实施指引（ 试行），（ ）应当根据了解的投资者信息，结合问卷评估结果，对投资者的风险承受能力进行评估。A . 期货交易所B . 中国期货业协会C . 经营机构D .

103、中国证监会【 答案】：C2 3 3 、芝加哥期货交易所的英文缩写是（）。A . C 0ME XB . C MEC . C B 0TD . NY ME X【 答案】：C2 3 4 、刘某为甲期货公司从业人员，在得知乙期货公司给居间人较高的返佣后，私下将新开发的客户介绍给乙期货公司，刘某违反的期货从业人员执业行为准则是（ ）。A . 不得在投资者不知情的情况下向介绍人返还佣金B . 不得以他人名义参与期货交易C . 不得进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易D . 除所在机构同意外，从业人员不得兼任导致与现任职务产生实际或潜在利益冲突的其他组织的职务【 答案】：D2 3 5、某期货公司的期末净资本为5

104、000万元，风险资本准备为5500万元。根 据 期货公司风险监管指标管理办法，中国证监会派出机构应当对该公司采取以下监管措施（）。A , 限制或暂停部分期货业务B . 限制有关股东行使股东权利C . 责令限期整改D . 责令有关股东限期转让股权【 答案】：C2 3 6 、商品期货合约不需要具备的条件是（）。A . 供应量较大，不易为少数人控制和垄断B . 规格或质量易于量化和评级C . 价格波动幅度大且频繁D . 具有一定规模的远期市场【 答案】：D2 3 7 、期货从业人员受到期货公司处分，期货公司应当在作出处分决定之 日 起 （）个工作日内向中国期货业协会报告。A . 5B . 1 0C

105、. 2 0D . 3 0【 答案】：B2 3 8 、若 6月 S & P 5 0 0 看跌期货买权履约价格为1 1 1 0 , 权利金为5 0 , 6月期货市价为1 1 0 5 , 则 （）。A . 时间价值为5 0B . 时间价值为5 5C . 时间价值为4 5D . 时间价值为4 0【 答案】：C2 3 9 、假设某一时刻股票指数为2 2 9 0 点，投资者以1 5 点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2 3 0 0 点，若到期时股票指数期权结算价格为2 3 1 0 点，投资者损益为（ ）o （ 不计交易费用）？A . 5点B . - 1 5 点C . - 5 点D .

106、1 0 点【 答案】：C2 4 0 、下列关于会员制期货交易所的陈述中，正确的是（ ）。A . 会员大会由总经理主持B . 会员大会有3/4以上会员参加方为有效C . 总经理是当然理事D . 理事会的日常工作由总经理主持【 答案】：C2 4 1 、在我国，个人投资者从事期货交易必须在（）办理开户手续。A . 中国证监会B . 中国证监会派出机构C . 期货公司D . 期货交易所【 答案】：C2 4 2 、 在其他因素不变的情况下，美式看跌期权的有效期越长，其价值 就 会 （）。A . 减少B . 增加C . 不变D . 趋于零【 答案】：B2 4 3 、通 过 （）是我国客户最主要的下单方式。

107、A . 微信下单B . 电话下单C . 互联网下单D . 书面下单【 答案】：C2 4 4 、某铜管加工厂的产品销售定价每月约有7 5 0 吨是按上个月现货铜均价+ 加工费用来确定，而原料采购中月均只有4 0 0 吨是按上海上个月期价+ 3 8 0 元/ 吨的升水确定，该企业在购销合同价格不变的情况下每天有敞口风险（）吨。A . 7 5 0B . 4 0 0C . 3 5 0D . 1 0 0【 答案】：C2 4 5 、中国以（）替代生产者价格。A . 核心工业品出厂价格B . 工业品购入价格C . 工业品出厂价格D . 核心工业品购入价格【 答案】：C2 4 6 、某加工商为了避免大豆现货价

108、格风险，在大连商品交易所做买入套期保值，买入1 0 手期货合约建仓，基差为- 2 0 元/ 吨，卖出平仓时的基差为- 5 0 元/ 吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（）。A . 盈利3 0 0 0 元B . 亏损3 0 0 0 元C . 盈利1 5 0 0 元D . 亏损1 5 0 0 元【 答案】：A2 4 7 、 （）不能作为期货公司提供投资方案或者期货交易策略依据。A . 本公司的研究报告B . 合法取得的研究报告C . 相关行业信息资料D . 未公开发布的各种渠道信息【 答案】：D2 4 8 、期货公司应当告知客户自主作出期货交易决策，独立承担期货交易后果，并不得泄露客户的（ ）。

109、A . 商业机密B. 资金状况C. 投资决策计划信息D . 盈利状况【 答案】：C2 4 9 、代理客户进行期货交易并收取交易佣金的中介组织是（）。A . 券商IB. 期货公司C. 居间人D . 期货交易所【 答案】：B2 5 0 、在看涨行情中，如果计算出的当日S A R 值高于当日或前一日的最低价格，A . 最高价格B. 最低价格C. 平均价格D . 以上均不正确【 答案】：B2 5 1 、9月 1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1 . 1 2 亿元，该组合相对于沪深3 0 0 指 数 的B 系数为0 . 9 ,该基金持有者担心股票市场下跌，决定利用沪深3 0 0 指数期货进行套期保

110、值，此时沪深3 0 0 指数为2 7 0 0 点。1 2 月到期的沪深3 0 0 指数期货为2 8 2 5 点，该基金需要卖 出 （）手 1 2 月到期沪深3 0 0 指数期货合约，才能使其持有的股票组合得到有效保护。A . 1 3 8B. 1 3 2C. 1 1 9D . 1 2 4【 答案】：C2 5 2 、期货公司允许客户开仓透支交易的，对透支交易造成的损失，由()OA . 期货公司不承担任何责任B. 期货公司承担主要赔偿责任C. 期货公司承担次要赔偿责任，赔偿额不超过损失的6 0 %D . 期货公司承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的8 0 %【 答案】：D2 5 3 、美元指数( U

111、 S D X ) 是综合反映美元在国际外汇市场汇率情况的指标，用来衡量美元兑()货币的汇率变化程度。A . 个别B. I CE 指数C. 资产组合D . 一篮子【 答案】：D2 5 4 、期货公司对董事、监事和高级管理人员给予处分的，应当自作出决定之日起( )个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。A . 3B. 5C. 7D . 1 0【 答案】：B2 5 5 、关于利率的风险结构，以下说法错误的是（）。A . 利率风险结构主要反映了不同债券的违约风险B. 信用等级差别、流动性和税收条件等都是导致收益率差的原因C. 在经济繁荣时期，不同到期期限的信用利差之间的差别通常比较小,一旦进入衰退或者

112、萧条，利差增加的幅度更大一些D . 经济繁荣时期，低等级债券与无风险债券之间的收益率差通常比较大，衰退或者萧条期，信用利差会变【 答案】：D2 5 6 、根 据 证券高货经营机构私要资产营理业务管理力法。以下关于资产管理计划财产的说法，错误的是（ ）。A. 证券期货经营机构可以将资产管理计划财产归入其固有财产B . 证券期货经营机构因资产管理计划财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，归入资产管理计划财产C . 资产管理计划财产的债务由资产管理计划财产本身承担D . 投资者以其出资为限对资产管理计划财产的债务承担责任，资产管理合同依法另有约定的从其约定【 答案】：A2 5 7 、某日，

113、某期货合约的收盘价是1 7 2 1 0 元/ 吨，结算价为1 7 2 4 0 元/吨，该合约的每日最大波动幅度为3 % , 最小变动价位为1 0 元/ 吨，则该期货合约下一交易日涨停板价格是（）元/ 吨。A. 1 7 7 5 7B . 1 7 7 5 0C . 1 7 7 2 6D . 1 7 7 2 0【 答案】：B2 5 8 、 期货交易管理条例由 （）颁布。A. 国务院B . 中国证监会C . 中国期货业协会D . 期货交易所【 答案】：A2 5 9 、下列有关申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格必需具备的条件中，错误的是（）。A. 具有本科以上学历B . 履行职责所必需的经营

114、管理能力C . 良好的职业道德D . 诚实守信的品质【 答案】：A2 6 0 、假设货币互换协议是以浮动利率计算利息，在项目期间美元升值,则该公司的融资成本会怎么变化？（）A. 融资成本上升B . 融资成本下降C . 融资成本不变D . 不能判断【 答案】：A2 6 1 、期货公司应当每半年向公司全体董事提交书面报告，说明各项风险监管指标的具体情况，该书面报告应当经期货公司（）签字确认。A. 法定代表人B . 结算负责人C . 经营管理主要负责人D . 财务负责人【 答案】：A2 6 2 、期货从业人员因执业过错给期货经营机构造成损失的，下列表述正确的是（）。A. 应当承担相应责任B. 是否承

115、担责任，由中国期货业协会决定C . 是否承担责任，由中国证券监督管理委员会决定D . 如损失较小，可不承担责任【 答案】：A2 6 3 、对于卖出套期保值的理解，错误的是（）。A. 只要现货市场价格下跌，卖出套期保值就能对交易实现完全保值B. 目的在于回避现货价格下跌的风险C . 避免或减少现货价格波动对套期保值者实际售价的影响D . 适用于在现货市场上将来要卖出商品的人【 答案】：A2 6 4 、某交易者卖出执行价格为54 0 美元/ 蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为3 5美元/ 蒲式耳，则该交易者卖出的看涨期权的损益平衡点为（）美元/ 蒲式耳。 （ 不考虑交易费用）A. 52 0B. 54

116、0C . 57 5D . 58 5【 答案】：C2 6 5、公司制期货交易所设监事会，成员不得少于（）人。A. 5B. 3C . 2D . 1【 答案】：B2 6 6 、本期供给量的构成不包括（ ） 。A. 期初库存量B. 期末库存量C . 当期进口量D . 当期国内生产量【 答案】：B2 6 7 、下列关于跨币种套利的经验法则的说法中，正确的是（）。A. 预期A 货币对美元贬值，B 货币对美元升值，则卖出A 货币期货合约,买入B 货币期货合约B. 预期A 货币对美元升值，B 货币对美元贬值，则卖出A 货币期货合约,买入B 货币期货合约C . 预期A 货币对美元汇率不变，B 货币对美元升值，则

117、买入A 货币期货合约，卖出B 货币期货合约D . 预期B 货币对美元汇率不变，A 货币对美元升值，则卖出A 货币期货合约，买入B 货币期货合约【 答案】：A2 6 8 、我国菜籽油期货合约的最低交易保证金为合约价值的（）A. 8 %B. 6 %C . 1 0 %D . 5%【 答案】：D2 6 9 、某玉米经销商在大连商品交易所做玉米卖出套期保值，建仓时基差为- 3 0 元 / 吨 ，平仓时为- 50 元 / 吨 ，则该套期保值的效果是()o ( 不计手续费等费用)A. 存在净盈利B. 存在净亏损C . 刚好完全相抵D . 不确定【 答案】：B2 7 0 、美国中长期国债期货报价由三部分组成，

118、第二部分数值的范围是()OA. 0 0 到 1 5B. 0 0 至 3 1C . 0 0 到 3 5D . 0 0 到 1 2 7【 答案】：B2 7 1 、期货业协会的章程由会员大会制定，并 报 ( ) 备案。A. 国务院期货监督管理机构B. 期货交易所C . 国家工商行政管理总局D . 国务院商务主管部门【 答案】：A2 7 2 、下列关于期货交易所的总经理和副总经理的说法，正确的是()OA. 期货交易所设总经理1 人，副总经理若干人B. 总经理由证监会任免，副总经理由理事会任免C . 总经理任期为3年，可以连选连任D . 未经证监会批准，总经理不得作为理事会理事【 答案】：A2 7 3

119、、I S M 采购经理人指数是在每月第（）个工作日定期发布的一项经济指标。A. 1B. 2C . 8D . 1 5【 答案】：A2 7 4 、经营机构应当根据投资者和产品或者服务的信息变化情况，主动调整投资者分类、产品或者服务分级以及（），并告知投资者相关情况。A. 客户资产分类B. 适当性匹配意见C . 客户风险评级D . 客户重要性【 答案】：B2 7 5 、 （ ）依照法律、行政法规、 证券期货投资者适当性管理办法及其他相关规定，对经营机构履行适当性义务进行监督管理。A. 中国金融期货交易所B. 中国期货业协会C . 监控中心D . 中国证监会及其派出机构【 答案】：D2 7 6 、3月

120、 1 5 日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3手 6月份大豆合约，买入8手 7月份大豆合约，卖出5手 8月份大豆合约,价格分别为1 7 4 0 元/ 吨、1 7 5 0 元/ 吨和1 7 6 0 元/ 吨。4月 2 0 日 ，三份合约的价格分别以1 7 3 0 元/ 吨、1 7 6 0 元/ 吨和1 7 5 0 元/ 吨的价格平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是()元。( 1 手=1 0 吨)A. 1 6 0B. 4 0 0C . 8 0 0D . 1 6 0 0【 答案】：D2 7 7 、 ()的变动可以反映本期的产品供求状况，并对下期的产品供求状况产生影响。A.

121、当期国内消费量B. 当期出口量C . 期末结存量D . 前期国内消费量【 答案】：C2 7 8 、 ()指导和监督协会对期货从业人员的自律管理活动A. 期货业协会B. 中国证监会C . 公安机关D . 期货交易所【 答案】：B2 7 9 、当期货合约临近到期日时，现货价格与期货价格之间的差额即基差将接近于（）。A. 期货价格B. 零C . 无限大D . 无法判断【 答案】：B2 8 0 、交易者认为美元兑人民币远期汇率低估、欧元兑人民币远期汇率高估，适宜的套利策略是（）。A. 卖出美元兑人民币远期合约、同时买入欧元兑人民币远期合约B. 买进美元兑人民币远期合约、同时卖出欧元兑人民币远期合约C

122、. 买进美元兑人民币远期合约、同时买进欧元兑人民币远期合约D . 卖出美元兑人民币远期合约、同时卖出欧元兑人民币远期合约【 答案】：B2 8 1 、某交易者卖出4张欧元期货合约，成交价为1 . 3 2 1 0 美元/ 欧元,后又在1 . 3 2 5 0 美元/ 欧元价位上全部平仓（ 每张合约的金额为1 2 . 5万欧元），在不考虑手续费情况下，这笔交易（）美元。A .盈利5 00B .亏损5 00C .亏损2 000D .盈利2 000【 答案】：C2 8 2 、下列关于期货交易风险揭示和管理的表述，错误的是（）。A .期货公司应当在传递交易指令前对客户账户资金和持仓进行验证B .期货公司为客

123、户提供互联网委托服务的，应当对客户进行互联网交易风险特别提示C . 期货交易风险说明书由期货公司自行制定D .期货公司在为客户开立账户前，应当向客户出示 期货交易风险说明书【 答案】：C2 8 3 、关于期货合约持仓量变化的说法，正确的是（)OA .成交双方中买方为平仓,B .成交双方中买方为开仓,C .成交双方均为平仓操作,D .成交双方均为建仓操作,卖方为开仓，持仓量增加卖方为平仓，持仓量增加持仓量减少持仓量不变【 答案】：C2 8 4 、如果利率期限结构曲线斜率将变小，则 应 该 （）。A .进行收取浮动利率，支付固定利率的利率互换B .进行收取固定利率，支付浮动利率的利率互换C .卖出

124、短期国债期货，买入长期国债期货D .买入短期国债期货，卖出长期国债期货【 答案】：C2 8 5 、期货公司按照公司章程等规定临时决定由符合相应任职资格条件的人员代为履行董事长、总经理、首席风险官职责的，应自作出决定之 日 起 （）个工作日内向中国证监会及其派出机构报告。A . 3B . 5C . 7D . 1 5【 答案】：A2 8 6 、期货公司的期货从业人员不得有的行为不包括（）。A .进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易B .挪用客户的期货保证金或者其他资产C .中国证券监督管理委员会禁止的其他行为D .代理客户进行期货交易【 答案】：D2 8 7 、国务院期货监督管理机构在调查操纵期货交

125、易价格、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间不得超过（）个交易日；案情复杂的，可以延长至（）个交易日。A . 1 0； 2 0B . 1 5 ； 2 0C . 1 0； 3 0D . 1 5 ； 3 0【 答案】：D2 8 8 、期货公司股东会或股东大会应当（）至少召开一次会议。A . 每 1 个月B . 每 3 个月C. 每半年D . 每 1 年【 答案】：D2 8 9 、对投资者因参与非法期货交易而遭受的保证金损失，保障基金（）A . 予以补偿B . 不予补偿C. 酌情处理D . 以上都不对【 答案】：B2

126、9 0 、下列关于期货公司客户投诉方面的表述中，正确的是（）。A . 客户投诉档案应当至少保存2 0 年B . 期货公司应当将客户的投诉材料及处理结果报中国证监会备案C. 期货公司应当将客户的投诉材料及处理结果存档D . 期货公司应当建立、健全客户投诉处理制度【 答案】：D2 9 1 、假如一个投资组合包括股票及沪深3 0 0 指数期货， B s = L 2 0 ,P f = l . 1 5 , 期货的保证金为比率为1 2 % 。将 9 0 % 的资金投资于股票，其余 1 0 % 的资金做多股指期货。A . 1 . 8 6B . 1 . 9 4C. 2 . 0 4D . 2 . 8 6【 答案

127、】：C2 9 2 、当短期移动平均线从下向上穿过长期移动平均线时，可以作为信号；当短期移动平均线从上向下穿过长期移动平均线时,可以作为 信号。 （）A . 买进；买进B . 买进；卖出C. 卖出；卖出D . 卖出；买进【 答案】：B2 9 3 、理论上，蝶式套利与普通跨期套利相比（）。A . 风险较小，利润较大B . 风险较小，利润较小C. 风险较大，利润较大D . 风险较大，利润较小【 答案】：B2 9 4 、单一资产管理计划接受接受投资者合法持有的股票、债券或中国证监会认可的其他金融资产委托。登记结算机构应当按其规定为其办理 证 券 （）等手续。A . 质押B . 抵押C. 非交易过户D

128、. 转让【 答案】：C2 9 5 、期货公司风险监管指标优于预警标准并连续保持（ ） 个月的，风险预警期结束。A . 1B . 2C. 3D . 5【 答案】：C2 9 6 、刘某为甲期货公司从业人员，在得知乙期货公司给居间人较高的返佣后。私下将新开发的客户介绍给乙期货公司。刘某违反的期货从业人员执业行为准则是（ ）。A . 不得以他人名义参与期货交易B . 不得进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易C. 不得在投资者不知情的情况下给介绍人返还佣金D . 除所在机构同意外，从业人员不得兼任导致或者可能导致与现任职务产生实际或潜在利益冲突的其他组织的职务【 答案】：D2 9 7 、首席风险官是负责对

129、期货公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况进行监督检查的期货公司（）。A . 高级管理人员B . 中级管理人员C . 合规部经理D . 业务部经理【 答案】：A2 9 8 、期货公司资产管理业务投资非期货类品种的，期货公司应当自开立账户之日起（）个工作日内向中国期货保证金监控中心备案。A . 3B . 5C . 1 0D . 1 5【 答案】：B2 9 9 、实行会员分级结算制度的期货交易所可以根据结算会员资信和业务开展情况，限制结算会员的结算业务范围，但应当于（）日内报告中国证监会。A . 3B . 5C . 7D . 1 5【 答案】：A3 0 0 、买汽油期货和燃料油期货合约，同时卖

130、原油期货合约，属于（）OA . 蝶式套利B . 熊市套利C . 相关商品间的套利D . 原料与成品间的套利【 答案】：D第 二 部 分 多 选 题（ 200题）1 、关于期货居间人表述正确的有（）。A . 居间人不能从事投资咨询和代理交易等期货交易活动B . 居间人从事居间介绍业务时，应客观，准确地宣传期货市场C . 居间人可以代理客户签交易账单D . 居间人与期货公司没有隶属关系【 答案】:A B D2 、期货公司的股东、实际控制人或其他关联人有下列（）情形的,中国证监会及其派出机构可以责令其限期整改。A . 直接任免期货公司的董事、监事、高级管理人员，或者非法干预期货公司经营管理活动B ,

131、 占用期货公司的资产，可能影响期货公司持续经营C . 股东未按照出资比例行使表决权D . 报送、提供或者出具的有关报告、材料或者信息等存在虚假、误导或者遗漏E【 答案】：A B C D3 、期货公司应当每半年向公司董事会提交书面报告，说明各项风险监管指标的具体情况，该报告应当经期货公司法定代表人签字确认。该报告经董事会审议通过后，应 当 （）A . 向期货公司全体股东提交B . 进行信息披露C . 向期货公司全体工作人员提交D . 向期货公司客户提交【 答案】：A B4 、 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法中的高级管理人员包括（）。A . 总经理B . 副总经理C . 首席风险

132、官D . 财务负责人【 答案】：A B C D5 、关于蝶式套利描述正确的是（ ）。A . 它是一种跨期套利B , 涉及同一品种三个不同交割月份的合同C . 它是无风险套利D . 利用不同品种之间价差的不合理变动而获利【 答案】：A B6 、关于期货公司营业部超出经营范围开展经营活动所承担的民事责任,表述不正确的有（）。A . 客户有过错的，应当承担相应的民事责任B . 期货公司不承担责任C . 营业部不能承担的，由期货公司承担责任D . 营业部独立承担责任【 答案】：B D7 、下列关于我国期货交易所集合竞价的说法正确的是（ ）。A . 开盘价由集合竞价产生B . 开盘集合竞价在某品种某月份

133、合约每一交易日开市前5分钟内进行C . 集合竞价采用最大成交量原则D . 以上都不对【 答案】：A B C8 、股指期货近期与远期交割月份合约间的理论价差与（ ）等有关。A . 近月和远月合约之间的时间长短B . 市场利率C . 现货指数价格D . 红利率【 答案】：A B C D9 、下列关于非结算会员向期货交易所支付的手续费划拨的表述，错误的 有 （ ）。A . 由期货交易所从全面结算会员期货公司的期货保证金账户中划移B . 由期货交易所从非结算会员到期货交易所的期货保证金账户中划移C . 由全面结算会员从交易结算会员期货公司的期货保证金账户中划移D . 由全面结算会员从非结算会员期货公司

134、的期货保证金账户中划移【 答案】：B C D1 0 、下列关于反向市场的说法中，正确的有（）。A . 这种市场状态的出现可能是因为近期对该商品的需求非常迫切B . 这种市场状态的出现可能是因为市场预计将来该商品的供给会大幅增加C . 这种市场状态表明该商品现货持有者没有持仓费的支出D . 这种市场状态表明现货价格和期货价格不会随着交割月份的临近而趋同E【 答案】：A B1 1 、期货公司或者其分支机构有下列哪些情形的，A .成立后无正当理由超过3个月未开始营业B .主动提出注销申请C .营业执照被公司登记机关依法注销D , 被国务院期货监督管理机构行政处罚两次以上【 答案】：A B C1 2

135、、2 0 1 5 年 6月 2 0 日，某期货公司挪用客户保证金3亿元，截至2 0 1 5 年 9月，该期货公司已将前述保证金偿还。如果该期货公司首席风险官发现公司有上述问题，下列表述正确的是（）。A .首席风险官应当向中国期货业协会报告B .首席风险官应当向公司住所地中国证监会派出机构报台C .首席风险官应当向公司控股股东报告D .首席风险官应当向董事会报告【 答案】：B D1 3 、风险承受能力经评估为C 1 类的自然人投资者，符 合 （）情形之一的，经营机构可以将其认定为风险承受能力最低类别的投资者。A .不具有完全民事行为能力；B .没有风险容忍度或者不愿承受任何投资损失；C .法律规

136、定的其他情形D .行政法规规定的其他情形【 答案】：A B C D1 4 、某场外期权条款的合约甲方为某资产管理机构，合约乙方是某投资银行，下面对其期权合约的条款说法正确的有哪些？（）A .合约基准日就是合约生效的起始时间，从这一天开始，甲方将获得期权，而乙方开始承担卖出期权所带来的或有义务B .合约到期日就是甲乙双方结算各自的权利义务的日期，同时在这一天，甲方须将期权费支付给乙方，也就是履行“ 甲方义务”条款C .乙方可以利用该合约进行套期保值D .合约基准价根据甲方的需求来确定【 答案】：A D1 5 、首席风险官作为期货公司的高级管理人员， （）工作不由首席风险官主要负责。A .期货公司

137、的合法合规性和风险管理B .期货公司经营管理行为的合法合规性进行监督检查C .期货公司的日常经营管理D .期货公司的风险管理状况进行监督检查【 答案】：A C1 6 、期货市场之所以具有价格发现的功能，主要是因为（）。A . 期货交易参与者众多，供求双方意愿得以真实体现B . 期货价格反映多数人的预测，接近真实的供求变动趋势C . 交易透明度高，竞争公开化、公平化D . 供求双方协商确定期货价格【 答案】:A B C1 7 、江恩理论是一种通过对数学、几 何 学 （）的综合运用建立的独特分析方法和测市理论。？A . 八卦B . 宗教C . 心理学D . 天文学【 答案】：B D1 8 、下列哪

138、些机构的专业人员，因违法行为或者违纪行为被撤销资格,自被撤销资格之日起未逾5年的，不得申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格？（）A . 投资咨询机构B . 财务顾问机构C . 资信评级机构、验证机构D . 资产评估机构【 答案】：A B C D1 9 、下列描述中属于极端情景的有（ ）。A . 相关关系走向极端B . 历史上曾经发生过的重大损失情景C . 模型参数不再适用D . 波动率的稳定性被打破【 答案】：A B C D2 0 、根 据 期货从业人员执业行为准则（ 修订），期货从业人员不得从事的行为有（ ）。A . 懈怠履行应当承担的义务B . 迎合投资者的不合理要求C . 平等

139、对待投资者D . 为了投资者的利益，适度地损害其他投资者的利益【 答案】：A B D2 1 、期货公司出现重大风险，严重危害期货市场秩序、损害客户利益的，国务院期货监督管理机构可以对该期货公司采取的监管措施有（）A . 通知出境管理机关依法阻止其出境B . 责令停业整顿C . 指定其他机构托管D . 接管E【 答案】：B C D2 2 、短期总供给曲线是一条曲右上方倾斜的曲线，这 表 明 （）。A . 价格水平越高，投资的效率就越低B . 价格水平越高，总产量水平越高C . 利率水平越高，投资的效率就越高D . 价格与总产量同方向变动【 答案】：B D2 3 、下 列 （）事项不是 期货交易所

140、管理办法要求期货交易所章程应当要载明的事项。A . 组织机构的组成、职责、任期和议事规则B . 全体员工的招聘办法C . 全部业务制度D . 风险准备金管理制度【 答案】：B C2 4 、期货公司开展资产管理业务，下列说法正确的有（）。A . 期货公司应当保持客户委托资产与公司自有资产相互独立B . 客户委托资产不得用于清偿期货公司债务C . 期货公司应当对不同客户的委托资产独立建账. 独立核算. 分账管理D . 客户委托资产的来源及用途应当符合法律法规规定【 答案】：A B C D2 5 、中国证监会或者其派出机构通过（）等方式，对拟任人的能力、品行和资历进行审查。A . 审核材料B . 考

141、察谈话C . 调查从业经历D . 电话访谈【 答案】：A B C2 6 、期权的基本要素包括（）。A . 行权方式B . 行权方向C . 期权的价格D . 执行价格【 答案】：A B C D2 7、根据买方行使权利时的买卖方向，可将期权分为（）。A . 看跌期权B . 现货期权C . 看涨期权D . 期货期权【 答案】：A C2 8 、投资者可以运用移动平均线和价位的关系来对期货价格走势作出判断和预测。下列说法中正确的有（）。A . 当价位在移动平均线之下运动，突然暴跌，但距离移动平均线非常远，极有可能再趋向移动平均线时，可以作为买进信号B . 当价位在移动平均线之上运动，且处于上升行情，越来

142、越远离移动平均线时，可以作为卖出信号C . 当价位在移动平均线之下运动，突然暴跌，但距离移动平均线非常远，极有可能再趋向移动平均线时，可以作为卖出信号D . 当价位在移动平均线之上运动，且处于上升行情，越来越远离移动平均线时，可以作为买进信号【 答案】：A B2 9 、 ( ) 通常是附有息票的附息国债。A . 短期国债B . 中期国债C . 长期国债D . 无限期国债【 答案】：B C30 、4月 1 日，现货指数为15 0 0 点，市场利率为5 % , 年指数股息率为1% , 交易成本总计为15 点。则 ( )。A . 若考虑交易成本，6月 3 0 日的期货价格在15 30 点以下才存在正

143、向套利机会B . 若不考虑交易成本，6月 3 0 日的期货理论价格为15 15 点C . 若考虑交易成本，6月 3 0 日的期货价格在15 30 点以上才存在正向套利机会D . 若考虑交易成本，6月 3 0 日的期货价格在15 0 0 点以下才存在反向套利机会【 答案】：B C D31、下列关于实行会员分级结算制度的期货交易所的表述中，正确的有 （）。A . 期货交易所对结算会员和非结算会收取结算担保金B . 结算会员对与期货交易所签订结算协议的非结算会员结算，收取和追加保证金C . 期货交易所只对结算会员结算，收取和追加保证金D . 期货交易所应当向结算会员收取结算担保金【 答案】：C D3

144、2、上证5 0 E T F 期权的行权方式是（）。A . 欧式期权B . 美式期权C . 到期日行权D . 到期日前任何时候行权【 答案】：A C33、首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为或者可能发生风险的，应当立即（）报告。A . 中国期货业协会B . 中国证监会C . 公司董事会D . 住所地的中国证监会派出机构报告【 答案】：C D34 、客户保证金不足时，下列表述正确的有（）。A . 客户应当及时追加保证金B . 客户应当自行平仓C . 期货公司应当立即将该客户的合约强行平仓D , 依法强行平仓的有关费用由该客户承担E【 答案】：A B D35 、下列属于权益类期权的有

145、（ ）。A . 股票期权B . 股指期权C . E T F 期权D . 利率期权【 答案】：A B C36 、关于期货交易的正确描述是（）。A . 期货交易实行当日无负债结算制度B . 期货交易以公开竞价的方式集中进行C . 期货交易的对象均为实物商品D . 期货交易的目的在于买卖现货商品【 答案】：A B37、技术分析理论包括（）。？A . 随机漫步理论B . 切线理论C . 相反理论D . 道氏理论【 答案】：B C D38 、下列选项中，属于期货市场在宏观经济中的作用的有（）。A . 锁定生产成本，实现预期利润B . 利用期货价格信号，组织安排现货生产经营活动C . 提供分散. 转移价格

146、风险的工具，有助于稳定国民经济D . 为政府制定宏观经济政策提供参考依据【 答案】：C D39 、证券期货经营机构和销售机构在募集资产管理计划过程中，应当履行的义务有（ ）。A .禁止向风险识别能力和风险承受能力低于产品风险等级的投资者销售资产管理计划B .充分了解投资者，对投资者进行分类C .对资产管理计划进行风险评级D .禁止误导投资者购买与其风险承受能力不相符合的产品【 答案】：A B C D4 0 、基差定价交易过程中，买方叫价交易的交易流程包括（ ）。A .采购环节B , 套期保值环节C .贸易环节D .点价环节【 答案】：A B C D4 1 、下列关于我国期货交易所集合竞价的说法

147、，正确的是（）。A , 开盘价由集合竞价产生B .开盘集合竞价在某品种某月份合约每一交易日开市前5分钟内进行C .集合竞价采用最大成交量原则D .以上都不1【 答案】：A B C4 2 、金融全面结算会员期货公司的法定义务包括（）。A .为其客户办理商品期货结算业务B .为其客户办理金融期货结算业务C .为非结算会员办理商品期货结算业务D .为非结算会员办理金融期货结算业务【 答案】：B D4 3 、中国期货业协会负责期货投资咨询业务从业人 员 的 （）等相关工作，相关自律管理办法由中国期货业协会制定。A .资格考试B .资格认定C .行政处罚D .日常管理【 答案】：A B D4 4 、 （

148、 ）可以指定相关机构作为保障基金管理机构，代为管理保障基金。A .中国期货业协会B .财政部C .中国证监会D .中国人民银行【 答案】：B C4 5 、期货公司申请金融期货结算业务资格，应当向中国证券监督管理委员会提交（）。A .高级管理人员情况表B .主要部门负责人情况表C .从业人员情况表D .从业人员资格证书【 答案】:A B C4 6、基本面分析法是交易者根据商品的（）等因素来预测商品价格走势的分析方法。A.产量B.消费量C .库存量D .交易量【 答案】：A B C4 7 、期货公司应当对客户进行的实名制审核包括（ ） 。A .对照有效身份证明文件，核实个人客户是否本人亲自开户B

149、.对照有效身份证明文件，核实单位客户是否由经授权的代理人开户C .确保客户交易编码申请表、期货结算账户登记表、期货经纪合同等开户资料所记载的客户姓名或者名称与其有效身份证明文件中的姓名或者名称一致D .核查客户是否有违法行为记录【 答案】：A B C4 8、王先生平时就喜欢投资期货，如今他手里有一笔5 0 0 万的资金欲投入期货市场。那么王先生的这笔资金可以存入（）账户。A .期货保证金账户B .风险准备金账户C.期货经纪账户D.期货交易所专用结算账户【 答案】：A D4 9 、期货公司应当事前了解客户的身份、财务状况、投资经验等情况,认真评估客户的（），并以书面和电子形式保存客户相关信息。A

150、 .投资配置B .风险承受能力C.服务需求D.风险偏好【 答案】：B CD5 0 、下 列 （）企业更可能在期货市场上采取买入套期保值。A .铝型材厂B .用铜企业C.农场D.榨油厂【 答案】:A B D5 1 、下列属于现货多头的情形有（）。A .甲贸易商有着千吨白糖库存B .乙榨油厂已签订大豆进口合同，确定了价格，但尚未实现交收C.丙钢材贸易商签订供货合同，约定在三个月后按某价格提供若干吨钢材但手头尚未有钢材现货D. 丁轮胎厂在三个月后需购进一批天然橡胶原料【 答案】：A B5 2 、期货公司申请股权变更时，下列表述正确的有（）。A .拟变更的股权不得存在被查封.冻结等情形B .期货公司与

151、股东之间不得交叉持股C.期货公司可以为股权受让方提供一定的财务支持D.受让方应当符合持有相应股权的法定条件【 答案】：A B D5 3、若标的资产和到期期限相同，通 过 （ ）， 可以构建一个熊市价差组合。A .买入较低执行价格的看涨期权。同时卖出较高执行价格的看涨期权B .买入较高执行价格的看涨期权。同时卖出较低执行价格的看涨期权C.买入较高执行价格的看跌期权。同时卖出较低执行价格的看跌期权D.买入较低执行价格的看跌期权。同时卖出较高执行价格的看跌期权【 答案】：B C5 4 、行为人具有（）情形的，可以认定为刑法第一百八十二条第一款第四项规定的“ 以其他方法操纵证券、期货市场”。A . 利

152、用虚假或者不确定的重大信息，诱导投资者做出投资决策，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量，并进行相关交易或者谋取相关利益的B . 通过对证券及其发行人、上市公司、期货交易标的公开做出评价、预测或者投资建议，误导投资者做出投资决策，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量，并进行与其评价、预测、投资建议方向相反的证券交易或者相关期货交易的C . 通过策划、实施资产收购或者重组、投资新业务、股权转让、上市公司收购等虚假重大事项，误导投资者做出投资决策，影响证券交易价格或者证券交易量，并进行相关交易或者谋取相关利益的D . 不以成交为目的，频繁申报、撤单或者大额申报、撤单，误导投资者做出投资

153、决策，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量，并进行与申报相反的交易或者谋取相关利益的【 答案】：A B C D5 5 、期货公司及其从业人员在开展期货投资咨询服务时，不得从事的行 为 有 （ ）。A . 以个人名义收取服务报酬B . 向客户做获利保证，或者约定分享收益或共担风险C . 以虚假信息、市场传言或者内幕信息为依据向客户提供期货投资咨询服务D . 利用期货投资咨询活动操纵期货交易价格、进行内幕交易，或者传播虚假、误导性信息【 答案】：A B C D5 6 、下列描述中属于假设情景的有（ ）。A . 历史上曾经发生过的重大损失情景B . 市场流动性急剧降低C . 市场价格巨幅波动D

154、 . 外部环境发生重大变化【 答案】：B C D5 7 、下列关于T / N （ T o m o r r o w N e x t ）的掉期形式的说法中，正确的是 （）。A . 可以买进下一交易日到期的外汇，卖出第二个交易日到期的外汇B . 可以卖出下一交易日到期的外汇，买进第二个交易日到期的外汇C . T / N 属于隔夜掉期交易的一种D . O / N 掉期交易和T/N掉期交易形式相同【 答案】：A B C5 8 、某客户下达了 “ 以 1 1 6 3 0 元/ 吨的价格卖出1 0 手上海期货交易所7月份期货”的限价指令，则可能的成交价格为（）元 / 吨 。A . 1 1 6 2 5B .

155、1 1 6 3 5C . 1 1 6 2 0D . 1 1 6 3 0【 答案】：B D5 9 、下列属于场外期权合约的设计要素的有（ ）。A . 标的资产B . 期权费C . 执行价格D . 到期日【 答案】：A B C D6 0 、期权合约的标的物可以分为（）。A . 金融现货B . 金融期货C . 商品现货D . 商品期货【 答案】：A B C D6 1 、甲期货公司与客户签订了一份期货经纪合同，但双方未在合同中约定交易结算结果的通知方式，事后也未达成补充规定。某交易日，市场行情突变，客户因不知交易结算结果而继续持仓，多造成损失一万元。下列说法正确的是（）。A . 如果期货公司能提供证据

156、证明已经发出交易结算结果通知的，则对该 1 万元不承担赔偿责任B . 如果期货公司不能提供证据已经发出交易结算结果通知的，则对该1万元应承担次要赔偿责任C . 如果期货公司不能提供证据已经发出交易结算结果通知的，则对该1万元应承担主要赔偿责任D. 如果期货公司不能提供证据已经发出交易结算结果通知的，则对该1万元最高承担8 0 0 0 元的赔偿责任【 答案】：A C D6 2 、根 据 期货从业人员执业行为准则（ 修订），期货从业人员不得以排挤竞争对手为目的，低 于 （）收取手续费。A . 行业自律标准B . 市场平均标准C . 经营成本D. 中国证监会规定的标准【 答案】：A C6 3 、适用

157、于做利率期货买入套期保值的情形有（）。A . 利用债券融资的筹资人，担心利率上升，导致融资成本上升B . 资金的借方，担心利率上升，导致借入成本增加C . 承担按固定利率计息的借款人，担心利率下降，导致资金成本相对增加D. 计划买入固定收益债券，担心利率下降，导致债券价格上涨【 答案】：C D6 4 、根 据 期货交易所管理办法，期货交易中的相关款项，必须以货币资金支付，不得以有价证券充抵的金额支付的有（）。A , 货款B . 税金C . 费用D. 亏损【 答案】：A B C D6 5 、操作风险的识别通常在（ ）进行。A . 市场层面B . 产品层面C . 公司层面D. 部门层面【 答案】：

158、C D6 6 、期货公司申请设立分支机构，应当向公司所在地中国证券监督管理委员会派出机构提交的申请材料包括（）。A . 拟设立分支机构的决议文件B . 公司治理和内部控制制度运行情况报告C . 分支机构设立方案D. 申请日前3个月风险监管报表【 答案】：A B C D6 7 、下列关于期货投资者保障基金的管理和监管的说法正确的有（）OA . 对保障基金的管理应当遵循安全、稳健的原则B . 保障基金应当实行独立核算、分别管理C . 保障基金应当与保障基金管理机构管理的其他资产有效隔离D . 保障基金管理机构、期货交易所及期货公司，应当妥善保存有关保障基金的财务凭证、账簿和报表等资料，确保财务记录

159、和档案完整、真实【 答案】：A B C D6 8 、 证券期货投资者适当性管理办法的适用范围包括（ ）。A . 向投资者销售公开或者非公开发行的证券B . 向投资者销售公开或者非公开募集的证券投资基金和股权投资基金（ 包括创业投资基金）C . 向投资者销售公开或者非公开转让的期货及其他衍生产品D . 为投资者提供相关业务服务【 答案】：A B C D6 9 、看涨期权也称为（）。A . 头权B . 认涨期权C . 认购期权D . 多头期权【 答案】：A C7 0 、以下关于期权权利金的说法，正确的是（）。A . 权利金也称为期权费、期权价格，是期权买方为取得期权合约所赋予的权利而支付给卖方的费

160、用B . 期权的权利金可能小于0C . 看涨期权的权利金不应该高于标的资产价格D . 期权的权利金由内涵价值和时间价值组成【 答案】：A C D7 1 、关于期货交易和远期交易的作用，下列说法正确的有（ ）。A . 期货市场的主要功能是风险定价和配置资源B . 远期交易在一定程度上也能起到调节供求关系，减少价格波动的作用C . 远期合同缺乏流动性，所以其价格的权威性和分散风险作用大打折扣D . 远期市场价格可以替代期货市场价格【 答案】：B C7 2 、某美国外汇交易商预测英镑兑美元将贬值，则该投资者（）。A . 可能因持有英镑而获得未来资产收益B . 可以买入英镑/ 美元期货C . 可能因持

161、有英镑而担心未来资产受损D . 可以卖出英镑/ 美元期货【 答案】：C D7 3 、以下关于期权权利金的说法，正确的是（ ）。A . 权利金也称为期权费、期权价格，是期权买方为取得期权合约所赋予的权利而支付给卖方的费用B . 期权的权利金可能小于0C . 看涨期权的权利金不应该高于标的资产价格D . 期权的权利金由内涵价值和时间价值组成【 答案】：A C D7 4、外汇期权合约中规定卖出的货币，其利率越高，期权持有者在执行期权合约前因持有该货币（）。A . 可获得更多的利息收入B . 获得较少的利息收入C . 期权价格也就越高D . 期权价格也就越低【 答案】：A C7 5 、期货市场可以为生

162、产经营者（ ） 价格风险提供良好途径。A . 分散B . 消除C . 转移D . 规避【 答案】：A C D7 6 、基于大连商品交易所日收盘价数据，对 Y 1 1 0 9 价格Y （ 单位:元） 和A 1 1 0 9 价格* （ 单位:元） 建立一元线性回归方程:Y = - 4 9 6 3. 1 3+ 3. 2 6 3* 。回归结果显示： 可决系数R 2 = 0 . 9 2 2 , D W = O . 38 4 ； 对于显著性水平a= 0 . 0 5 ,* 的丁检验的P 值为0 . 0 0 0 , F检验的P 值为0 . 0 0 0 . 对该回归方程的合理解释是（）。A . Y 和* 之间存

163、在显著的线性关系B . Y和* 之间不存在显著的线性关系C . * 上涨1 元. Y 将上涨3. 2 6 3元D . * 上涨1 元，Y将平均上涨3. 2 6 3元【 答案】: A D7 7 、某套利者以2 32 1 元/ 吨的价格买入1 月玉米期货合约，同时以2 4 1 8 元/ 吨的价格卖出5月玉米期货合约。持有一段时间后，该套利者分别以2 339 元 / 吨 和 2 4 2 6 元/ 吨的价格将上述合约全部平仓，以下说法中正确的是（）。（ 不计交易费用）A . 该套利交易亏损1 0 元/ 吨B . 该套利交易盈利1 0 元/ 吨C . 5 月玉米期货合约盈利8元/ 吨D . 5 月玉米期

164、货合约亏损8元/ 吨【 答案】：B D7 8 、场外期权的复杂性主要体现在哪些方面？（）A . 交易双方需求复杂B . 期权价格不体现为合约中的某个数字，而是体现为双方签署时间更长的合作协议C . 为了节约甲方的风险管理成本，期权的合约规模可能小于甲方风险暴露的规模D . 某些场外期权定价和复制存在困难【 答案】：A B C D7 9 、下列情形中，中国证监会或者其派出机构可以作出终止审查的决定 的 是 （）。A . 申请人依法解散B . 申请人撤回申请材料C . 拟任人死亡或者丧失行为能力D . 申请人未在规定期限内针对反馈意见作出进一步说明、解释【 答案】：A B C D8 0 、取得经理

165、层人员任职资格的人员，担 任 （ ）职务的，不需重新申请任职资格，由拟任职期货公司按照规定依法办理其任职手续。A .董事B .独立董事C .监事D .营业部负责人【 答案】：A C D8 1 、 （）依法对首席风险官进行自律管理。A .中国证监会B .中国证监会派出机构C .中国期货业协会D .期货交易所【 答案】：C D8 2 、如果企业持有该互换协议过了一段时间之后，认 为 （），反而带来亏损，企业可以通过多种方式来结清现有的互换合约头寸。？A .避险的目的已经达到B ,利率没有往预期的方向波动C .交易的目的已经达到D .利率已经到达预期的方向【 答案】：A B C8 3 、 根 据 期

166、货交易管理条例的规定，下列人员中不得担任期货交易所负责人的有（）。A . 5年内因违法行为被解除职务的期货公司总经理B . 3年内因违纪行为被撤销资格的律师C . 6年前因违纪行为被解除职务的证券交易所负责人D . 4年内因违法行为被解除职务的证券公司董事长【 答案】: A B D8 4 、情景分析和压力测试可以通过一些数学关系进行较为明确的因素分析，从而给出有意义的风险度量，这些因素包括（）。？A .期权价值B .期权的D e l t AC .标的资产价格D .到期时间【 答案】：A B C D8 5 、期权建仓方向包括（）。A .买入期权B .卖出期权C .看涨期权D .看跌期权【 答案】

167、：A B8 6 、期货公司应当对客户进行实名制审核的内容有（）。A .对照有效身份证明文件，核实个人客户是否本人亲自开户B .核实单位客户是否由经授权的代理人开户C .确保客户交易编码申请表、期货结算账户登记表、期货经纪合同等开户资料所记载的客户姓名或者名称与其有效身份证明文件中的姓名或者名称一致D .个人身份证为中华人民共和国身份证【 答案】：A B C8 7 、下列对期现套利的描述，正确的是（）。A . 如果价差远远高于持仓费，套利者买入现货，同时卖出相关期货合约对于商品期货来说，现货市场缺少做空机制，限制了现货市场卖出的操作B . 在实际操作中，只要价差变化有利，也可通过将期货合约和现货

168、部位分别了结的方式来结束期现套利操作C . 如果价差远远低于持仓费，套利者买入现货，同时卖出相关期货合约D . 对于商品期货来说，现货市场缺少做空机制，限制了现货市场卖出的操作【 答案】:A B D8 8 、关于买进看跌期权的说法（ 不计交易费用），正 确 的 是 （ ）。A . 看跌期权买方的最大损失是：执行价格- 权利金B . 看跌期权买方的最大损失是全部的权利金C . 当标的资产价格小于执行价格时，行权对看跌期权买方有利D . 当标的资产价格大于执行价格时，行权对看跌期权买方有利【 答案】：B C8 9 、根 据 期货公司期货投资咨询业务试行办法的规定，下列关于期货公司提供风险管理服务的

169、表述中，正确的有（）。A . 期货公司应当发挥自身专业优势，为客户制定符合其需要的风险管理制度或者操作流程B . 期货公司应当为客户提供有针对性的风险管理咨询或者培训C . 期货公司可以基于市场发展的需要，适当夸大期货的风险管理功能D . 期货公司应当定期评估风险管理服务效果和客户反馈意见，不断改进风险管理服务能力【 答案】:A B D9 0 、监控中心在复核过程中发现以下（）情况之一的，应当退回客户交易编码申请，并告知期货公司。A . 客户资料不符合实名制要求B . 客户交易编码申请表及相关资料内容不完整C . 客户交易编码申请表及相关资料格式不正确D . 中国证监会规定的其他情形【 答案】

170、：A B C D9 1 、经济增长的决定因素包括（）。A . 物质资本B . 劳动C . 人力资本D . 技术知识【 答案】：A B C D9 2 、期货交易的基本宗旨是（）。A . 创造安全、有序、高效的市场机制B . 营造公开、公平、公正的市场环境C . 营造诚信透明的市场环境D . 维护投资者的合法权益【 答案】：A B C D9 3 、某期货交易所依据有关规定对期货市场出现的异常情况采取紧急措施，但造成了投资者老张的损失，老张认为期货交易所的行为是违约行为，打算向法院提起诉讼并索要赔偿，以下说法正确的有（）。A . 老张可直接起诉期货公司，交易所作为第三人参加诉讼B . 老张可以要求期

171、货公司代自己向期货交易所主张权利C. 期货公司拒绝代老张向期货交易所主张权利的，老张可以直接起诉期货交易所D. 期货交易所采取的紧急措施，即便在当时情况下是合理的，也应适当赔偿老张的损失【 答案】：B C9 4 、剩余期限相同，付息频率相同， （ ）的债券，修正久期较大。A . 票面利率较低B . 到期收益率较高C. 票面利率较高D. 到期收益率较低【 答案】：A D9 5 、某证券公司经中国证监会批准，获得了为期货公司提供中问介绍业务的资格。下列关于该证券公司应当满足的条件的说法中，正确的有 （）。A . 申请日前6个月各项风险控制指标符合规定标准B . 公司总部至少有2名具有期货从业人员资

172、格的业务人员C. 净资本不低于1 0 亿元D. 已经建立客户交易结算资金第三方存管制度【 答案】：A D9 6 、一般而言，影响期权价格的因素包括（ ）。A . 期权的执行价格与市场即期汇率B . 到期期限C. 预期汇率波动率大小D. 国内外利率水平【 答案】：A B CD9 7 、期货从业人员应当履行保密义务，但例外情形包括（ ）。A . 国家司法部门按照有关规定进行调查取证时要求提供的B . 有关法律要求提供的C. 期货交易所按照有关规定进行调查取证时要求提供的D. 从业人员在执业过程中为保护自己的合法权益而必须公开的【 答案】：A B CD9 8 、根 据 期货从业人员管理办法，期货从业

173、人员被迫执行违法违规指令但依法履行了报告义务的， （）。A . 应当免予行政处罚，但应处以罚款B . 可以减轻行政处耨C . 应当从轻. 减轻行政处罚，但应给予警告. 批评D . 可以从轻行政处罚【 答案】：B D9 9 、套利者考虑在不同交易所间进行套利的时候，应 该 （）。A . 考虑到时差带来的影响，选择在交易时间重叠的时段进行交易B . 留意不同交易所合约之间的交易单位和报价体系的不同C . 应将不同交易所合约的价格按相同计量单位进行折算，才能进行价格比较D . 随着大量交叉汇率期货合约的推出及其交易日渐活跃，使得外汇期货跨市场套利交易有所减少【 答案】：A B C1 0 0 、某期货

174、公司任命王某为本公司的首席风险官，下列关于王某开展工作的做法中，正确的是（ ）。A . 参加. 列席相关的会议B . 与为期货公司提供审计服务的机构的有关人员进行谈话C . 对侵害客户合法权益的指令予以拒绝。必要时，应向股东会报告上述情况D . 保存工作底稿和工作记录，相关记录至少保存至整改问题完全解决【 答案】：A B1 0 1 . 套期保值交易选取的工具包括（）。A . 期货B . 期权C . 远期D . 互换【 答案】：A B C D1 0 2 、影响套期保值操作中交割月份的选择的主要因素包括（）。A . 合约的流动性B . 合约月份不匹配C . 合约的有效性D . 不同合约的基差的差异

175、性【 答案】：A B D1 0 3 、期货投资者保障基金的后续资金来源包括（ ）。A . 期货交易所按其向期货公司会员收取的交易手续费的一定比例缴纳B . 期货公司从其收取的交易手续费中按照代理交易额的千分之五至十的比例缴纳C . 期货公司从其收取的交易手续费中按照代理交易额的一定比例缴纳D . 保障基金管理机构追偿或者接受的其他合法财产【 答案】：A C D1 0 4、期货公司为客户开立账户，应当对客户开户资料进行审核，确保开户资料的（ ）。A . 合规B . 真实C . 准确D . 完整【 答案】：A B C D1 0 5 、套利交易中模拟误差产生的原因有（ ）。A . 组成指数的成分股太

176、多B . 短时期内买进卖出太多股票有困难C . 准确模拟将使交易成本大大增加D . 股市买卖有最小单位的限制【 答案】：A B C D1 0 6 、上海期货交易所的（）期货合约允许采用厂库标准仓单交割。A . 螺纹钢B . 线材C . 豆粕D . 棕桐油【 答案】：A B1 0 7 、场外期权一方通常根据另一方的特定需求来设计场外期权合约。通常把提出需求的一方称为甲方，下列关于场外期权的甲方说法正确的 有 （ ）。A . 甲方只能是期权的买方B . 甲方可以用期权来对冲风【 答案】：B C D1 0 8 、期货公司董事、监事和高级管理人员有下列（）情形的，中国证监会及其派出机构可以责令改正，并

177、对其进行监管谈话，出具警示函。A . 未按规定履行职责B . 未按规定参加业务培训C . 违规兼职或者未按规定报告兼职情况D . 未按规定报告近亲属在本公司从事期货交易的情况【 答案】：A B C D1 0 9 、从事中间介绍业务的证券公司应当建立协助开户制度，其主要内容 包 括 （）。A . 向客户揭示期货交易风险B . 告知客户期货保证金安全存管要求C . 解释期货公司、客户、证券公司三者之间的权利义务关系D . 对客户的开户资料和身份真实性等进行审查【 答案】：A B C D1 1 0 、常见的互换类型有（）。？A . 权益互换B . 货币互换C . 远期互换D . 利率互换【 答案】:

178、A B D1 1 1 , 下列属于场内金融工具的是（ ）。A . 远期融资B . 债券C . 股票D . 期货【 答案】：B C D1 1 2 、根 据 期货从业人员管理办法的规定，参加期货从业资格考试,应当符合的条件有（ ）。A . 具有高中以上文化程度B . 年满1 8 周岁C . 具有完全民事行为能力D . 有履行职责所必需的时间和精力【 答案】：A B C1 1 3 、关丁 A T R 指标的应用，以下说法正确的是（）。A . 常态时，被幅围绕均线上下波动B . 极端行情时，波幅上下幅度剧烈加人C . 波幅T R 过高，并且价格上涨过快时，应当卖出D . 波幅的高低根据交易品种及其在不

179、同的阶段由使用者确定【 答案】：A B C D1 1 4 、期货投资咨询业务允许期货公司（ ）。A . 为客户提供期货交易咨询B . 向客户提供研究分析报告C . 协助客户建立风险管理制度，提供风险管理咨询、专项培训等D . 按照合同约定，管理客户委托的资产，进行投资【 答案】：A B C1 1 5 、期货公司申请金融期货结算业务资格，应具有从事金融期货结算业务的详细计划，包 括 （）。A . 岗位责任B . 部门设置C . 人员配置D . 风险管理制度【 答案】：A B C D1 1 6 、期权的权利金大小是由（ ）决定的。A . 内涵价值B . 时间价值C . 实值D . 虚值【 答案】：

180、A B1 1 7 、期货交易所交易规则应当载明的事项包括（）。A . 期货交易、结算和交割制度B . 保证金的管理和使用制度C . 违规、违约行为及其处理办法D . 风险管理制度和交易异常情况的处理程序【 答案】：A B C D1 1 8 、下列会导致总需求曲线右移的因素有（）。A . 政府增加政府购买B . 政府减少企业的税收C . 政府提高个人所得税税率D . 政府提高个人所得税起征点【 答案】:A B D1 1 9、期货公司申请期货投资咨询业务资格应当提交的申请材料有（）OA . 期货投资咨询业务资格申请书B . 股东会关于申请期货投资咨询业务的决议文件C . 期货投资咨询业务管理制度文

181、本D . 申请日前6个月的期货公司风险监管报表【 答案】：A B C D1 2 0 、期货公司（）应当对年度报告和月度报告签署确认意见。A . 法定代表人B . 经营管理主要负责人C . 监事D . 首席风险官【 答案】:A B D1 2 1 、下列有关公司制期货交易所监事会的表述中，正 确 的 有 （）。A . 每届任期3年B . 监事会成员不得少于5人C . 副主席由主席任免D . 监事会设主席1 人，副主席1 至 2人【 答案】：A D1 2 2 、交割仓库不能在期货交易所交易规则规定的期限内，向标准仓单持有人交付符合期货合约要求的货物，造成标准仓单持有人损失的，（ ）OA . 期货公司

182、应当承担责任B . 交割仓库应当承担责任C . 期货交易所承担连带责任D . 期货交易所不承担责任【 答案】：B C1 2 3 、某期货公司工作人员王某，利用在工作中了解到的客户交易信息,在另外一家期货公司开户从事期货交易，还把信息透露给亲朋好友。王某违反的期货从业人员执业行为准则是（ ）。A . 从业人员不得以个人名义参加期货交易B . 从业人员应当保守投资者的商业秘密，不得泄露、传递给他人C . 从业人员不得进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易D . 从业人员应自觉抵制商业贿赂【 答案】：A B1 2 4 、取得期货公司经理层人员任职资格但未实际任职的人员，有下列（）情形的，应当在任职前重新

183、申请取得经理层人员的任职资格。A . 未按规定参加资格年检的B . 未通过资格年检的C . 连续5年未在期货公司担任经理层人员职务的D . 2年前从事过业务部经理【 答案】：A B C1 2 5 、在中国外汇市场上，比较重要的汇率报价有（ ）。A . 基准汇价B . 银行汇率报价C . 银行外汇牌价D . 基础汇率【 答案】：A C1 2 6 、在国际外汇市场上，经常采用间接标价法的是（）。A ,加元B . 欧元C . 英镑D . 澳元【 答案】：B C D1 2 7 、远期合约是双方在将来的一定时间，按照合约规定的价格交割货物，支付款项的合约。同远期合同相比，期货合约（）。A . 在交易所交

184、易的标准化合约B . 只能用实物交割来进行结算C . 合约缺乏流动性D . 违约风险较低【 答案】：A D1 2 8 、基差买方的点价保护策略主要分为（）。A . 保护性点价策略B . 平衡性点价策略C . 抵补性点价策略D . 非平衡型点价策略【 答案】：A C1 2 9 、某大豆榨油厂在签订大豆点价交易合同后，判断大豆期货的价格将处于下行通道，则合理的操作有（）。A . 卖出大豆期货合约B . 买入大豆期货合约C . 等待点价操作时机D . 尽快进行点价操作【 答案】：A C1 3 0 , 1 9 9 8 年我国对期货交易所进行第二次清理整顿后留下来的期货交易 所 有 （）。A . 上海期

185、货交易所B . 大连商品交易所C . 广州商品交易所D . 郑州商品交易所【 答案】：A B D1 3 1 、期货投资咨询机构的期货从业人员不得（）。A . 为客户设计投资方案B . 对投资方案的风险进行评估C . 代理客户从事期货交易D . 利用传播媒介提供、传播虚假或者误导客户的信息【 答案】：C D1 3 2 、张某曾在美国留学，并在华尔街从事投资银行工作十余年，目前在国内开设一家互联网公司，某期货公司拟将建开发为金融期货客户，下列做法正确的是（ ）A . 因张某在华尔街有工作经历，已经具备金融知识，无需通过相关测试B . 虽然张某在华尔街有工作经历，期货公司仍应当向其全面客观介绍金融期

186、货法律法规、业务规则和产品特征C . 因张某在华尔街有工作经历，已经具备金融知识。期货公司无需向张某充分揭示金融期货风险D . 虽然张某在华尔街有工作经历， 仍应当全面评估其自身的经济实力、产品认知能力、风险控制欲承受能力【 答案】：B D1 3 3 、划分产品或者服务风险等级时，应当综合考虑很多因素，其中包括 （ ）。A . 到期时限B . 稳定性C . 结构复杂性D . 募集方式【 答案】：A C D1 3 4 、下列关于买进看跌期权的说法（ 不计交易费用），正确的是（）OA . 看跌期权买方的最大损失是：执行价格一权利金B . 看跌期权买方的最大损失是全部的权利会C . 当标的资产价格小

187、于执行价格时，行 权 1 看跌期权买方有利D . 当标的资产价格大于执行价格时，行 权 1 看跌期权买方有利【 答案】：B C1 3 5 、客户王某收到期货公司追加保证金通知后，表示将会有价证券充抵保证金。第二天，有价证券未能如期交付，王某要求公司暂时保留持仓，公司与王某签订了书面保仓协议。根据相关法律规定，可以充抵期货保证金的有价证券是（）。A . 国债B . 经期货交易所认定的标准仓单C . 股票D . 公司债券【 答案】：A B1 3 6 、在实际中，设计者或发行人可能会根据投资者的需求而对上述的红利证进行调整，可以调整的条款主要有（）。A . 跟踪证行权价B . 向下敲出水平C . 产

188、品的参与率D . 期权行权期限【 答案】：B C1 3 7 、首席风险官应当向（）报告公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况。A . 中国期货业协会B . 期货公司总经理C . 期货公司董事会D . 期货公司住所地中国证券监督管理委员会派出机构【 答案】：B C D1 3 8 、不得申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格的情形包 括 （）。A . 因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，自被解除职务之日起未逾5年B , 因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者资信评级机构、资产评估机构、验证机构专业人员，自被撤销资格之日起未

189、逾5年C . 因违法行为或者违纪行为被开除的期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起未逾5年D . 国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员【 答案】：A B C D1 3 9 、我国刑法规定，内幕知情人的范围是依（）规定确定的。A . 部门规章B . 法律C . 业务规则D . 行政法规【 答案】：B D1 4 0 、某套利者以2 3 2 1 元/ 吨的价格买入1 月玉米期货合约，同时以2 41 8 元/ 吨的价格卖出5月玉米期货合约。持有一时间后，该套利者分别以2 3 3 9 元/ 吨和2 42 6 元/ 吨的价格将上述合约全部平仓。以

190、下正确的 是 （ ）。 （ 不计交易费用）A . 1 月份玉米期货合约盈利1 8 元/ 吨B . 1 月份玉米期货合约亏损1 8 元/ 吨C. 5月份玉米期货合约盈利8元/ 吨D. 该交易者共盈利1 0 元/ 吨【 答案】：A D1 41 、 郑州商品交易所的期货交易指令包括（）。A . 限价指令B . 市价指令C. 跨期套利指令D. 止损指令【 答案】：A B C1 42 、客户王某收到期货公司追加保证金通知后，表示会以有价证券作为保证金。第二天，有价证券未能如期支付，王某要求公司暂时保留持仓，公司与王某签订了书面保仓协议。由于透支交易，期货公司可能面临的行政处罚有（ ）。A . 责令停业整

191、顿B . 罚款C. 吊销期货业务许可证D. 没收违法所得【 答案】：A B CD1 43 、首席风险官有不履行职责行为的，中国证监会及其派出机构可以依 照 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法对首席风险官采取（）等监管措施。A . 监管谈话B . 出具警示函C. 责令更换D. 免职【 答案】：A B C1 44、利用国债期货进行套期保值时，卖出套期保值适用于下列（）情形。A . 持有债券，担心利率上升B . 计划买入债券，担心利率下降C. 资金的借方，担心利率上升D. 资金的贷方，担心利率下降【 答案】：A C1 45 、期货交易所竞争加剧的主要表现有（）。A . 在外国设立分支机

192、构B . L 市以外国金融工具为对象的期货合约C. 为延长交易时间开设夜盘交易D. 吸纳外国会员【 答案】：A B CD1 46 、某投资者以45 8 8 点的价格买入I F1 5 0 9 合约1 0 张，同时以45 2 9点的价格卖出I F1 5 1 2 合约1 0 张，准备持有一段时间后同时将上述合约平仓，以下说法正确的是（）。A . 价差扩大对投资者有利B . 价差缩小对投资者有利C. 投资者的收益取决于沪深3 0 0 期货合约未来价格的升降D. 投资者的收益只与两合约价差的变化有关，与两合约绝对价格的升降无关【 答案】：AD1 4 7 、利用回归方程，预测期内自变量已知时，对因变量进行

193、的估计和预测通常分为（）。A. 点预测B . 区间预测C . 相对预测D . 绝对预测【 答案】：AB1 4 8 、根 据 期货市场客户开户管理规定，下列关于客户资料修改的说法，正确的有（）。A. 期货公司申请对客户姓名或者名称. 客户有效身份证明文件号码.客户期货结算账户户名进行修改的，中国期货保证金监控中心重新进行复核B . 期货公司申请修改的内容通过中国期货保证金监控中心重新复核的,相关期货交易所. 期货公司应当按照中国期货保证金监控中心的修改进行相应修改C . 期货公司申请修改的客户资料内容，应当与期货经纪合同中客户资料保持一致D . 期货公司修改与申请交易编码相关的客户资料，应当向中

194、国期货保证金监控中心提交修改申请【 答案】：AB C D1 4 9、期货合同纠纷案件中，当事人在合同中所约定的（）的违约责任承担方式无效。A. 违反法律的强制性规定B . 违反行政法规的强制性规定C . 违反某省人大颁布的期货管理办法的规定D . 违反最高人民法院颁布的司法解释的规定【 答案】：AB1 5 0 、在某一价位附近之所以形成对股价运动的支撑和压力，主要是由 （）所决定的。A. 投资者的持仓分布B . 持有成本C . 投资者的心理因素D . 机构主力的斗争【 答案】：AB C1 5 1 、下列关于期货业协会自律性管理的说法，正确的是（）。A. 协会应当建立期货从业人员信息数据库，公示

195、并且及时更新从业资格注册、诚信记录等信息B . 中国证监会及其派出机构履行监管职责，需要协会提供期货从业人员信息和资料的，协会应当按照要求及时提供C . 协会应当组织期货从业人员后续职业培训，提高期货从业人员的职业道德和专业素质D . 中国证监会指导和监督协会对期货从业人员的自律管理活动【 答案】：AB C D1 5 2 、根 据 期货交易管理条例，如果客户在期货交易中发生违约的,客户保证金不足的，正确的处理方式是（）。A . 期货公司依法代客户承担违约责任后，取得对该客户的追偿权B . 期货公司先以结算担保金代为承担违约责任C . 期货公司先以风险准备金代为承担违约责任D . 由期货交易所先

196、以风险准备金代为承担违约责任，并由此取得对该客户的相应追偿权【 答案】：A C1 5 3 、追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括（）。A . 如果两种证券组合具有相同的期型收益率利不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合B . 如果两种证券组合具响相同的收益率方差利不同的期型收益率，那么投资者选择期型收益率大的组合C . 如果两种证券组合具响相同的期望收益率利不同的收盏率方差，那么投资者选择方差较人的组合D . 如果两种证券组合具有相同的收益率方差利不同的期型的收益率，那么投资者选择期望收益率小的组合【 答案】：A B1 5 4 、当 （）时，国内商品期货交易所可以根据市场风险调整其交

197、易保证金水平。A . 临近交割期B . 连续数个交易日的累计涨跌幅达到一定水平C . 持仓量达到一定水平D . 遇国家法定长假【 答案】：A B C D1 5 5 、证券公司从事中间介绍业务的工作人员不得（ ）。A . 协助办理开户手续B . 代理客户从事期货交易C . 划转期货保证金D . 代客户收付期货保证金【 答案】：B C D1 5 6 、李斌担任某期货公司业务主管，对自己与公司客户及公司领导之间的关系有如下认识，其中错误的是（）。A . 客户是上帝，应当满足客户的所有要求B . 在向客户提供服务时应当有区别地对待C . 应当严格执行领导下达的指令，即使指令可能违法违规D . 应当保护

198、客户的合法权益，不得以损害投资者利益的手段谋取个人或者相关方利益【 答案】：A B C1 5 7 、客户王某收到期货公司追加保证金通知后，表示会以有价证券作为保证金。第二天，有价证券未能如期支付，王某要求公司暂时保留持仓，公司与王某签订了书面保仓协议。由于透支交易，期货公司可能面临的行政处耨有（）。A . 责令停业整顿B . 罚款C . 吊销期货业务许可证D . 没收违法所得【 答案】：A B C D1 5 8 、 （）应对期货公司年度报告进行审核并提出书面审核意见。A . 监事会B . 董事C . 监事D . 首席风险官【 答案】：A C1 5 9 、假设投资者持有高度分散化的投资组合，投资

199、者可采用（ ）方法来规避由于非预期的市场价格下降而发生损失的风险。A . 利用股指期货调整整个资产组合的B 系数B . 利用看涨期权进行投资组合保险C . 保护性看跌期权策略D . 备兑看涨期权策略【 答案】：A B C1 6 0 、下列不符合期货从业人员资格申请条件的有（ ）。A . 刚参加了期货公司的招聘面试B . 已经刑满释放满4年C . 两年前受到了中国银行业监督管理委员会的行政处罚D . 1 个月前市场禁入期刚刚届满【 答案】：A C1 6 1 、期货公司涉嫌严重违法违规正在被国务院期货监督管理机构调查的，国务院期货监督管理机构可以区别情形，对其采取一定措施，下面表述不准确的是（）。

200、A . 限制期货公司自有资金或者风险准备金的调拨和使用B . 停止批准人员招聘C . 责令小股东转让股权或者限制有关股东行使股东权利D . 责令更换董事、监事、高级管理人员或者有关业务部门、分支机构的负责人员，或者禁止其上班【 答案】：B C D1 6 2 、下列说法正确的是（）。A . 客户的保证金和委托资产属于客户资产B . 客户资产应当与期货公司的自有资产相互独立、分别管理C . 非因客户本身的债务或者法律、行政法规规定的其他情形，不得查封、冻结、扣划或者强制执行客户资产D . 期货公司破产或者清算时，客户资产属于破产财产或者清算财产【 答案】：A B C1 6 3 、王某是一名外企工作

201、人员，近期对期货投资比较感兴趣，随机准备去甲期货公司开立期货保证金账户，申请交易编码。王某在办理开户时，期货公司应当实时采集并保存（ ）的影像资料。A. 王某的头部正面照B. 王某身份证反面扫描件C. 王某和其客户经理的合影D . 王某的开户录音【 答案】：AB1 6 4 、下列哪些任职8年以上的人员，申请期货公司高级管理人员任职资格的，可以免试取得期货从业人员资格？（）A. 在期货监管机构B. 在期货自律机构C. 在期货公司其他承担期货监管职能的专业监管岗位D . 在证券公司监管机构【 答案】：ABC1 6 5 、对未取得期货从业资格，擅自从事期货业务的期货公司人员王某,中国证监会可能做出的

202、处罚是（）。A. 处 5万元的罚款B. 处 2万元的罚款C. 警告并处1 万元耨款D . 给予警告【 答案】：BCD1 6 6 、刘某为甲期货公司从业人员，乙期货公司承诺给刘某较高的返佣后，刘某私下将新开发的客户介绍给乙期货公司。刘某可能受到的纪律惩戒是（）。A. 暂停从业资格B. 公开谴责C. 训诫D . 罚款【 答案】:ABC1 6 7 、 （）为商品市场本期供给量的重要组成部分，并对期货价格产生影响。A. 期初库存量B. 当期国内生产量C. 当期进口量D . 当期出口量【 答案】：ABC1 6 8 、在我国境内期货交易所，以下由集合竞价生产价格有（）。A. 同时推出了日盘和夜盘交易的期货

203、合约，其日盘的第一笔成交价B. 仅推出了日盘交易的期货合约，其第一笔成交价C. 同时推出了日盘和夜盘交易的期货合约D . 仅推出了日盘交易期货合约，其收盘价【 答案】：BC1 6 9、货币互换中的本金交换的形式包括（）。A. 在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次本金的反向交换B. 在协议生效日和到期日均不实际交换两种货币本金C. 在协议生效日不实际交换两种货币本金、到期日实际交换本金D . 主管部门规定的其他形式【 答案】：ABCD1 7 0 、套期保值的种类包括（）。A. 远期套期保值B. 卖出套期保值C. 近期套期保值D . 买入套

204、期保值【 答案】：BD1 7 1 、根据起息日不同，外汇掉期交易的形式包括( )。A. 即期对期货的掉期交易B. 远期对远期的掉期交易C. 即期对远期的掉期交易D . 隔夜掉期交易【 答案】：BCD1 7 2 、下列关于期货从业人员自律管理的表述，错误的有( )。A. 中国证券业协会应当组织期货从业人员后续职业培训B . 期货从业人员自律管理的办法，由中国证监会制定，中国期货业协会具体执行C . 期货从业人员可以自愿参加或者不参加后续职业培训D . 中国期货业协会应当建立期货从业人员信息数据库【 答案】：B C1 7 3 、依 据 期货公司金融期货结算业务试行办法的规定，全面结算会员期货公司对

205、非结算会员的所有结算科目的( )应当与期货交易所保持一致。A . 格式B . 内容C . 处理日期D . 处理方式【 答案】：A B C D1 7 4 、回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型中关于随机项ui的基本假设是( )OA . 随机 项 ui与自变量的任一观察值x i 不相关B . E ( n i ) = 0 , V ( u i ) = o 1 1 2 = 常数C . 每个随机项ui均为独立同分布，服从正态分布的随机变量D . 每个随机项u i 之间均互不相关【 答案】：A B C D1 7 5 、有 （）情形之一的，中国证券监督管理委

206、员会或者其派出机构可以作出终止审查的决定。A . 拟任人死亡或者丧失行为能力B . 申请人依法解散C . 申请人撤回申请材料D . 申请人或者拟任人因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查【 答案】：A B C D1 7 6 、下列关于期货交易所的说法，正确的是（ ）。A . 期货交易所不具有法人资格B . 期货交易所不以营利为目的C . 期货交易所是实行自律管理的法人D . 期货交易所是依据 期货交易所管理办法和 公司法设立的【 答案】：B C1 7 7 、7月份，某大豆生产者为避免在1 1 月份大豆收获出售时价格下跌,可以采取的方法有（）。A . 卖出大豆期货合约B . 买入大豆看跌期货期权C . 卖

207、出大豆看跌期货期权D . 买入大豆期货合约，同时买入大豆看涨期货期权【 答案】：A B1 7 8 、下列关于国内生产总值（ G D P ）的说法正确的是（ ）。A . G D P 核算主要以法人单位作为核算单位B . 劳动者报酬- 生产税净额+固定资产折旧+营业盈余C . G DP 核算有三种方法，即生产法、收入法和增值法D. 最终消费+ 资本形成总额+ 净出口 + 政府购买【 答案】：A D17 9 、下列关于卖出看涨期权的说法( 不计交易费用) ，正确的有( )OA . 最大风险为损失全部权利金B . 最大收益为所收取的全部权利金C . 盈亏平衡点为执行价格+权利金D. 标的资产市场价格越

208、高，对期权卖方越不利【 答案】：B C D18 0、依法对证券公司的介绍业务活动实行监督管理的主体包括( )OA . 中国证监会派出机构B . 中国证监会C . 中国期货业协会D. 中国证券业协会【 答案】：A B18 1、在大连商品交易所上市的期货品种包括( ) 等。A , 精对苯二甲酸B . 线型低密度聚乙烯C . 聚氯乙烯D. 线材【 答案】：B C18 2、做市交易是算法交易的一种策略，若一个合约当前市场价格为3 6 00元/吨，以下指令中， （）符合做市交易策略。A . 以3 5 8 0元/吨挂限价买单B . 以3 5 7 0元/吨挂限价卖单C . 以3 6 20元/吨挂限价买单D.

209、 以3 6 10元/吨挂限价卖单【 答案】：A D18 3 、短期利率期货的报价比较典型的是（）的报价。A . 3 个月欧洲美元期货B . 3 个月银行间欧元拆借利率期货C . 6个月欧洲美元期货D. 6个月银行间欧元拆借利率期货【 答案】：A B18 4 、当期货市场出现异常情况时，期货交易所可以采取的紧急措施有（ ）OA . 暂时停止交易B . 限制会员或客户的最大持仓量C . 调整涨跌停板幅度D. 提高保证金【 答案】：A B C D18 5 、期货公司应当按照（）等不同情况采取不同比例对资产进行风险调整。A . 流动性B . 分类C . 账龄D. 可回收性【 答案】：A B C D18

210、 6 、某期货公司客户收到期货公司追加保证金通知，该客户保证尽快补齐，第二日该客户并未追加保证金，该账户保证金仍然低于交易所规定，该客户要求期货公司保留持仓，并和期货公司签订书面保留持仓协议，则 （）。A . 该书面保留持仓协议违反相关法律、法规规定B . 该书面保留持仓协议没有违反相关法律、法规规定C . 持仓保留期间损失由期货公司负责，穿仓损失由投资者负责D . 持仓保留期间损失由投资者负责，穿仓损失由期货公司负责【 答案】：B D1 87 、公司制期货交易所股东大会行使下列（）职权。A . 选举和更换由职工代表担任的董事、监事B . 审议批准董事会、监事会和总经理的工作报告C . 决定期

211、货交易所董事会提交的其他重大事项D . 期货交易所章程规定的其他职权【 答案】：B C D1 88、存款准备金包括（ ）。A . 法定存款准备金B . 超额存款准备金C . 保证金D . 担保金【 答案】：A B1 89 、关于期权的描述，下列说法正确的是（）A . 场内期权的标的资产可以是现货资产，也可以是期货合约B . 美式期权的买方在到期前的任何交易日都可以行权C . 欧式期权的买方只能在到期日行权D . 期货期权通常在场内交易【 答案】：A B C D1 9 0 、当基差从“ 1 0 美分/ 蒲式耳”变 为 “ 9美分/ 蒲式耳”时，下列说法中，不正确的有（ ）。A . 市场处于正向市

212、场B . 基差走强C . 市场处于反向市场D . 基差走弱【 答案】：A B1 9 1 、 期货公司首席风险官管理规定（ 试行） 制定的初衷是（）。A . 完善期货公司治理结构B . 加强内部控制和风险管理C . 促进期货公司依法稳健经营D . 维护期货投资者合法权益【 答案】：A B C D1 9 2 、某投资者持有1 0 个 d e l ta = 0 . 6的看涨期权和8 个 d e l ta -0 . 5的看跌期权，若要实现d e l ta 中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（ ）。A . 卖 出 4个 d e l ta = -0 . 5的看跌期权B . 买 入 4个 d e l t

213、a = -0 . 5的看跌期权C . 卖空两份标的资产D . 卖 出 4个 d e l ta = -0 . 5的看涨期权【 答案】：B C1 9 3 、道氏理论的主要原理包括()。？A . 市场价格指数可以解释和反映市场的大部分行为B . 市场波动的三种趋势C . 交易量在确定趋势中的作用D , 开盘价是最重要的价格【 答案】：A B C1 9 4 、甲证券公司为了扩大公司规模，提高自己在市场上的竞争力，经过董事会同意，拟向中国证监会申请为期货公司提供中间介绍业务的资格。假设甲证券公司接受了其控股的乙期货公司的委托，从事中间介绍业务，在为乙介绍客户的过程中，甲的下列行为符合规定的是()OA .

214、 向客户明确说明是接受乙期货公司的委托从事介绍业务的B . 如实告诉客户从事期货交易的风险及流程C . 向客户约定平分客户在期货投资中受到的损失D . 对客户开户资料和身份真实性进行审查【 答案】:A B D1 9 5 、下列情形中，适用榨油厂利用大豆期货进行买人套期保值的有()OA . 榨油厂已签订大豆购货合同，确定了交易价格B . 榨油厂预计三个月后购买一批大豆，价格尚未确定，担心大豆价格上涨C . 库存已满无法购进大豆，担心未来大豆价格上涨D . 大豆现货价格远远低于期货价格【 答案】：B C1 9 6 、首席风险官是负责对期货公司经营管理行为的( )进行监督检查的期货公司高级管理人员。

215、A . 合法性B . 风险管理状况C . 合法合规性D . 风险性【 答案】：B C1 9 7 、下列关于期货公司首席风险官报告义务的表述中，正确的有（） OA . 首席风险官发现涉嫌挪用客户保证金等违法违规行为，应当立即向公司住所地中国证监会派出机构报告B . 首席风险官发现涉嫌占用客户保证金等违法违规行为的，应当立即向公司董事会报告C . 首席风险官发现股东干预期货公司正常经营的，应当立即向公司住所地中国证监会派出机构报告D . 首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为的，可以根据情况自行决定向当地监管机构或者公司董事会报告【 答案】：A B C1 9 8 、为投资者办理金融期货开户手续的主体有（）。A . 期货公司B . 从事中间介绍业务的证券公司C . 证券公司D . 中国期货业协会【 答案】：A B1 9 9 、农产品的季节性波动规律包括（ ）。A . 消费旺季价格相对低位B . 供应旺季价格相对高位C . 供应淡季价格相对高位D . 消费淡季价格相对低位【 答案】：C D2 0 0 、下列关于套期保值的理解，不正确的有（）A . 套期保值就是用期货市场的盈利弥补现货市场的亏损B . 所有企业都应该进行套期保值C . 套期保值尤其适合中小企业D . 风险程度偏好程度越高的企业，越适合做套期保值操作【 答案】：ABCD